Блог им. ivanovr
Скоро биржа добавит 3 часа к торговой сессии, она будет начинаться с 7:00 по МСК. Это должно как-то повлиять на существующие торговые алгоритмы. Особенно, если алгоритм учитывает время.
Так, например, часто используется стратегия выхода по времени удержания позиции и обычно время измеряется в количестве баров. Теперь баров внутри сессии будет больше, а значит выход может «рассинхронизироваться» с реальным временем.
Предлагаю обсудить как правильнее изменить алгоритм, чтобы минимизировать орицательное влияние.
Вижу варианты:
1) отбрасывать лищние новые бары, путь живет как раньше. Это не лучший вариант, если алгоритм как-то использует паттерны на открытии сессии;
2) лишние бары не отбрасывать, но не открывать позиции до 10 утра, а может быть и не закрывать. Тем более что еще не очевидна ликвидность в это дополнительное время;
3) остановить алгоритмы и выждать накопление статистики сделок, отбросить которым поплохело. Плохо тем, что долго ждать накопления статистики.
Изменение стратегий на рынке в целом, скорее всего, будет постепенным, т.е. будет некий переходный процесс адаптации к новым условиям. Так что придется держать ухо востро.
У кого какие соображения?
но за пределами основной сессии
огромный спред и мизерные объемы...
иногда на отчетах и стате там… торгуют вечерку...
но чтоб с утра?
я в свое время так же испугался в 2007г когда сделали вечорку на фьючах — перестал их торговать… а зря
В остальных придется изменить время обработки входящего тикового потока и время разрешения торговых операций.
Закономерности в новом периоде наверное не раньше, чем через пол-года можно будет искать.
Но в целом закономерности конечно поедут.
Я не знаю как вы, а я по времени от кубика логической формулой завожу.