SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 7
- 11 февраля 2021, 12:27
- |
Воспоминания...
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...
Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!
А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:
На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:
Были теоретические исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/579572.php).
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».
А что же произошло дальше? Почему я не использую его на практике?
Ответ прост — я был уверен, что на рынке нет никакого СБ, что процесс ценообразования является немарковским, что, собственно, подтверждалось исследованиями Б.Гудылина и Н.Скригана.
Однако, мои последние исследования, проведенные в https://smart-lab.ru/blog/668918.php, говорят об обратном. Приращения рыночных цен не имеют явных зависимостей друг от друга, либо настолько ничтожны, что использовать их для получения профита крайне затруднительно.
Итак — на практике мы имеем дело с интегрированными независимыми либо слабозависимыми приращениями (случайными величинами).
И здесь вступает в дело ЦПТ Ляпунова о том, что сумма большого числа таких величин принадлежит к распределению Гаусса.
Т.е., хотим мы того или нет, но постоянно возвращаемся к индикатору, который подарил Колдун — набор скользящих сумм приращений таки, действительно, принадлежит нормальному распределению с дисперсией
Вот что хотите со мной делайте, но это так.
Что же мешает мне немедленно переключиться на систему Колдуна? Да вот не выходит у меня из памяти ответ моего лучшего друга — некоего Е.Логунова. А именно:
Где-то он, безусловно, прав. Но, все же...
Воспоминания...
Сомнения...
И неуемная жажда Грааля.
Toddler.
Иногда они терзают душу, заставляют остановиться. Поток времени замедляется. Люди и события из прошлого оказываются рядом с тобой и ты испытываешь сомнения… Все ли правильно я сделал тогда? А сейчас? Ведь прошлое всегда накладывает свой отпечаток на настоящее и будущее.
Нет ответа...
Веду торговлю при помощи собственной ТС, которую достаточно долго и нудно разрабатывал. Есть периоды с отличной доходностью, есть убытки. Все как у всех. Нет главного — нет Грааля!
А ведь, когда-то давно, Колдун скинул мне Грааль. Как обычно — в виде рисунка.
Вот он:
На вопрос — могу ли я использовать Его для обсуждения на форумах со страждущими, был получен еще более краткий ответ:
Были теоретические исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/579572.php).
Этот способ (назовем его скользящей кумулятивной суммой приращений) отлично себя зарекомендовал на случайном блуждании. При помощи него, СБ обыгрывается «в одни ворота».
А что же произошло дальше? Почему я не использую его на практике?
Ответ прост — я был уверен, что на рынке нет никакого СБ, что процесс ценообразования является немарковским, что, собственно, подтверждалось исследованиями Б.Гудылина и Н.Скригана.
Однако, мои последние исследования, проведенные в https://smart-lab.ru/blog/668918.php, говорят об обратном. Приращения рыночных цен не имеют явных зависимостей друг от друга, либо настолько ничтожны, что использовать их для получения профита крайне затруднительно.
Итак — на практике мы имеем дело с интегрированными независимыми либо слабозависимыми приращениями (случайными величинами).
И здесь вступает в дело ЦПТ Ляпунова о том, что сумма большого числа таких величин принадлежит к распределению Гаусса.
Т.е., хотим мы того или нет, но постоянно возвращаемся к индикатору, который подарил Колдун — набор скользящих сумм приращений таки, действительно, принадлежит нормальному распределению с дисперсией
Вот что хотите со мной делайте, но это так.
Что же мешает мне немедленно переключиться на систему Колдуна? Да вот не выходит у меня из памяти ответ моего лучшего друга — некоего Е.Логунова. А именно:
Допустим, выделенный нами процесс отклонился от среднего. Торганули инструмент в сторону возврата к среднему. Процесс начал возвращаться к среднему. Но почему он это сделал, потому что цена сейчас двинулась в правильную сторону, или потому что цена на левой границе скользящего окна двинулась в противоположную сторону? Если коррекция процесса к среднему обусловлена выходом каких-то наблюдений из окна в прошлом — мы на этом не зарабатываем, т.к. pnl всегда обусловлен последним приращением цены (купонами, дивидендами и т.п. в данном случае можно пренебречь), а торговать в прошлом относительно текущего момента невозможно.
Где-то он, безусловно, прав. Но, все же...
Воспоминания...
Сомнения...
И неуемная жажда Грааля.
Toddler.
* так как на самом деле и прошлое и настоящее и будущее существуют единовременнно и параллельно, то… можно смело сказать, что будущее также накладывает отпечаток на прошлое. И это чистая правда.
Дальше можно не читать.
последние 100 лет за такой бред дают премии, научные звания и бесплатное жилье))
Где-то я читал.
" Я — доктор физико-математических наук, но мне удалось преодолеть этот недостаток и я начал зарабатывать на бирже"
Достаточно школьного курса математики и основ теории вероятностей.
Они все правы (вместе с Вами)!
Почему Вас это вводит в ступор — у меня есть пара гипотез. Думаю, они тоже обе верны)
Здесь: t — количество реальных значений цены, пришедших за сутки (т.е. всего в сутках 86400 секунд, но реальных значений может быть, к примеру, 60000. Так вот использовать надо именно число 60000).
D=2*(b^2), где b — среднее арифметическое модулей приращений в этом скользящем окне.
Но, точки входа-выхода, повторю, каждый должен определить для себя сам.
Ну тогда смело двигайте Вашу среднюю в будущее и взвешивайте ее различными весами в соответствии с Вашим представлениями о прошлом и настоящем и все будет в порядке.
И «цена на левой границе скользящего окна» уже не будет вилять хвостом или собакой и оказывать влияние на Ваши представления.
И еще про это.
Именно будущее «накладывает свой отпечаток» на прошлое и настоящее.
Оно внимательно следит за тем, чтобы Вы в прошлом или настоящем случайно не раздавили ту гусеницу, из которой появилась Бабочка, взмах крылом которой вызвал Тайфун в Колорадо.
А так в арсенале своих идей хватает.