Веду дикий эксперимент. Добавлен яндекс к сберу. Итоги марта!

Веду дикий эксперимент. Добавлен яндекс к сберу.

старт 4 января 21 года цена 100тр на счету. используется маржинальная торговля. 4,5 плечо (0,5 в запас на коляна плюс есть излишки на счету под вторую бумагу). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.

промежуточный результат — покупка 272, только сбер (теперь и яндекс в паре).

пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше). С середины февраля сделал плечо на 4.5 тк есть запас средств от слившегося держателя.

1)пипсовщик имеет огромную просадку по депо на -12% 22 января.

2)также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо.

3)также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля -4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработала.

4)червертая просадка депо, 11 февраля -2.2% тэйк не дотянулась цена (цена была 0.38% и тэйк на 0.6% не сработал и цена ушла потом в отрицательную зону).

5)следующий день 12 февраля был безумный, сильный слив но потом все откупили и принято решение не ожидать цену +1.2% а закрыть сделку с ценой +0.6% и перевернуться в шорт согласно правил.

6)открытие 15 февраля гэпом вверх а поза стоит в шорт, огромная потеря депозита в -10.4%, на след день поза остается в шорт но цель в 2 раза выше это 1.2% закрыта удачно

7)18 февраля по алгоритму поза стоит в лонг, но цена максимум показывает 0.58% и не дошла до цели каких то 0.02% очень обидно и потеря депозита на 7.0% в итоге в конце дня. На след день цель 1.2% отработана.

8) 1 марта по правилам позиция в шорт, в этот день гэп и потеря 6,11% депозита.

9) 3 марта по правилу позиция в шорт, но цена не дотянулась до цели 0.6% закрывшись на отметке 0.39% в мою пользу но требуется переворот позы и встать в лонг на следующий день, на 4 марта взято 1.2% вссе штатно.

10) 9 марта мощнейшая потеря депозита, побит рекорд, потеря 14,21% депозита, открылись гэпом, по правилам поза в шорте, след день 1.2% закрыты по правилам.

11) 15 марта яндекс неудачно, принес принес -7.64% половине депозите или -2.6% с учетом сбера принесшего прибыль.

12) 17 марта сбер неудачно принес -15.06% своей части или -5.88% общего депозита.

13) 22 марта яндекс шорт позиция но цена закрытия быыла +0.23% и потеря 1.1% части яндекса, общий депозит в этот день +0.68% был

14) 25 марта яндекс позиция в лонг но цена -2.25% к закрытию и потеря целых 11.01% части яндекса, общий депозит потерял 4.21% в этот день

15) 26 марта сбербан позиция шорт но цена не дошла до тэйка всего 0.02% снова уже такой случай был, и потом ушла наверх и закрылась 1.57% против позиции и потеря 7.67% части сбера, общий депозит в этот день -0.55% потерял

16) 31 марта сбер позиция лонг, но цена не дошла до цели, закрылась на -0.76% и потеря 3.73% части сбера, или +1.42% в этот день к депозиту за счет яндекса

Всего 71 сделка, 55 удачная сделка, 16 сделки потери.

1) пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). Было 1 потеря в январе.

2) февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 6 потери в этом месяце, получилось что пока +31,4% или 193.20тр на депозите (получается своих денег 120, это +61,0% пока за все время) (некоторые сделки раньше входил, чуть больше прибыль вышла, но более входить раньше 10 секунд до закрытия запрещено). Много потерь в феврале. Необходимо проанализировать и посмотреть где ошибка. Февраль в итоге выдался лучше января не смотря на множество ошибок.

С 15 марта счет в равных частях пополам поделен на сбер и яндекс. Теперь используется 2 бумаги. Для снижения рисков и уменьшения потерь не верного входа. У яндекса тэйк на 0.8% в отличие от сбера!

3) март принес много убытка, пока за март довнос 20тр, 242825р на счету или 13,9% за март (своих денег 140тр и общее это +73,34% за 3 месяца)

За январь в деньгах со 100тр вышло 27тр.

За февраль в деньгах со 147тр вышло 46,2тр (убыточный февраль) (поправка хороший февраль, это начало февраля скомкано из за рисков санкций).

За март в деньгах с 213,20 вышло 29625р (провал пока)

это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.

цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент. Также добавил цель сделать Х за год (Х делается за год всего 1.5% в неделю иметь доходность).

Также цель эксперимента – показать что без тэйка заработать нельзя, без цели фиксации заработать нельзя. Также минимизировать время торговли, и написать программу со всеми уже внесенными изменениями и год оттестировать на больших цифрах. Возможно в будущем даже это монетизировать получится.

Почему запрещены стопы – я провел детальный разбор движения цены, и если бы я использовал стоп на -1.2% хотябы от цены закрытия, то получил бы 9 раз убыток, очень часто цена уходит в -2% а потом закрытие на +1% в итоге, как было 12 января или 12 февраля к примеру где я бы зафиксировал убыток, а без стопа я получил прибыль. С использованием стопов на счету бы было 122тр по примерным расчетам, использовать стопы запрещено.

(яндекс в разработке) С новой недели идеет доработка системы, доработка не за счет стопов будет, доработка подверглась в добавлении новой бумаги, а именно яндекс в равных пропорциях но с тэйком 0.8% от цены закрытия (яндекс более волатилен и имеет как минимум перекрытие в 1% цены закрытия на почти всем диапазоне временном). Там где ошибается сбер, будет страховать яндекс и наоборот, так снизится количество потерь не уменьшив доходности при этом. Также в следующем месяце будет найдена третья бумага и на этом максимально уменьшится количество ошибок, третья бумага пока в поиске, тут далеко не все подходят к такому методу заработка (пока рассматриваю фьючерс MX индекс ммвб).