Блог им. ognevoy
Привет! Как вы помните, я просил мосбиржу уменьшить спред на фьючерсах на 15летние ОФЗ.
smart-lab.ru/blog/674637.php
smart-lab.ru/blog/678069.php
Мосбиржа услышала. Но т.к. процесс переговоров не быстрый, то результат появился только с 1 апреля. Сами понимаете, надо много времени, чтоб слона растолкать. Результат решил опубликовать тут. Я рекомендую добавлять в портфель фьючерсы на дальние ОФЗ для диверсификации. Я сам так делаю. Держу год-два. Для меня проблема- это перекладка из одного фьючерса в следующий, т.к. спреды конские.
Наложил на график цену спроса и предложения. Видно, что до 1 апреля спред очень сильно прыгал. А после 1 апреля как магнитом цену спроса и предложения притянуло друг к другу.
Несколько правил для этого фьючерса:
Торгуйте на дневках.
Ставьте Стопы только на дневной основной сессии (исключая утреннюю и вечернюю). Тут на смартлабе мосбиржа писала об этом, когда вводила утреннюю сессию.
Для себя я сохранил несколько графиков спреда, чтоб сравнить до и после.
Это лучший спред 29янв, 12, 15 фер. И его надо было ждать часами. Красная и синяя линии- это уровни спроса и предложения. Если нет красной или синей, то Серая линия ее заменяет.
Что стало после. 6 и 7 апреля. Такой спред почти не надо ждать. Он бывает почти всегда.
Слава мосбирже! Спасибо!
Сейчас торгуют фьюч всего 18 человек, включая меня.
Забыл уже — там как-то учитываются автоматом купон и НКД при лонге/при шорте?
Ладно, почитаю на досуге спецификацию контракта.
Вопрос?
Какой критерий переворота в лонг?
А простой «бенчмарк» у него есть ??
В вашем старом посте я забрал ссылку на калькулятор с отдельного сайта биржи (вспомнил, нам на работе его показывали в 2013г. или 2014г.)
Но там надо скачивать значение за каждый день. Почему они не могут сделать таблицу по всем датам?..