Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.
С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие.
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро.
Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня.
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль.
И заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.
Это будет так:
5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния.
(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)
Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это —
«режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце:
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).
Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$? Правильно, это ставить стоп в безубыток когда ваша позиция вышла например в 150$-200$-300$ в плюс. Тем самым теряя этот профит. Это самое тяжелое. Таких профитов может быть и 5 и 7 подряд. И вы с них ничего не имеете, т.к стопы выбивает по безубытку. Но однажды стоп не сорвет в безубыток и цена уйдёт в вашу сторону на 1000 — 1500$, так довольно часто бывает.
Взять свою 1000$ одной сделкой в понедельник или во вторник прекрасно. Вся неделя свободна. Нет нервяка бесконечного. Когда пытаешься урвать мелкую прибыль.
Будут конечно же и убытки. Когда ваша позиция не пошла с самого начала в вашу сторону. Но это уже проблемы вашего опыта и вашей стратегии.
Получить большую прибыль одной сделкой или закрыться по безубытку — это одинаково хорошо. Это лучшее, что может с нами случиться на бирже.
Всем хороших трейдов.
блть… и как я раньше не додумался!.. это же как два пальца обоссать!))
Малограмотный банальнейший трейдун учит ещё более безграмотных. Как сливаться не сразу, а чуть попозже.
Умиляет то, что бестолочи даже не понимают, что торговать товар или валюту(одинаковый ПАССИВ), уже само по себе ровно тоже, что пойти в казино.
Смысл имеет входить ТОЛЬКО в производительный АКТИВ(акция прибыльной компании или фьючерс на них) и лишь от лонга. Только тогда имеется положительное матожидание. А не как у лудоманящих лохов — полный ноль оного, с минусом комиссионных казино.
Собственно поэтому статитстика и гласит, что 90% трейдунья и генерят лишь убытки на дистанции.
Т.е. привести конкретику примеров (решений?), чтобы хотя бы появилось реальное поле для обсуждения.
Ну да ладно, оставлю вас в своём самолюбовании. Ибо реального толку от вас всё равно, действительно, полный ноль.
какая связь с нефтью??
И статистика их общеизвестна. Её не скрывают и сами брокеры. Мой коммент был именно об этом классе рыночной публики. Причём по заметке автора вы и сами наглядно можете увидеть уровень этого класса. Это вам не Горчаков(местный А.Г.).
Мой комментарий именно против вашей категоричности в оценке стратегий.
В любом случае, вы же не хуже меня знаете что процент успешных трейдеров МНОГОКРАТНО ниже неуспешных. Из которой слагаемые этого неуспеха: пассивы как инструмент, шорты (в т.ч. даже прибыльных активов), короткосрок(траты на комсы). Это всё делает априори сильный перевес не в пользу игрока. А отказ от вышеописанного снимет камень с его ног и даст выходить в плюс даже при скромном положительном статперевесе его «гениальных ТА-шных прогнозов» над тыкалкой 50/50.
Такой отход от «категоричности» вас устроит?
Перевес в сторону игрока даёт МО его стратегии включающая вероятность выигрыша и сумму выигрыша. Как его добиться — есть не один способ.
Замените пассивы активами, входите в них только от лонга и увидите насколько ещё вырастет МО. Причём даже у самых бестолковых из вашей армии.
Разговор окончательно скатился в нелепицу, ибо ответ очевиден. В т.ч. его даёт и общая статистика.
Умиляет, что вы серьёзно думаете что получать профит на пассиве проще чем на производительном активе.
А я вас утомился переубеждать, извините. Верите — и славно. Позвольте мне на этом завершить.
Удачи!
Какой пассив? Что вы имеете ввиду под этим словом?
Я не «верю» или «не верю». Есть факты, я вам их привёл. Есть люди которые зарабатывают не только инвестированием.
Дальше что вы имеете ввиду под успехом? Вложить 1 млн. и получить с него 30% в год? Пусть вас много, но с таким процентом на такую сумму мне не интересно.
Ваша главная задача свести минусы к минимум.
А если пытаться брать маленькую прибыль, то и минусов будет много. Так могут долго торговать роботы.
у вас есть четкая система? почему не робот?
а если нет то какая разница где стоп)
кстати а в % нельзя написать? я вот вообще не понимаю как считать в пипсах или в чем вы там мыслите
надеюсь не в форекс кухне торгуете?
ЧТо бы взять 1000$ прибыли, вам нужно взять 1$ движения цены нефти например.
фьючи wti на форекс не торгуют )))) Это же нефть. Она торгуется на нормально бирже
Но вот в коридоре такой стиль позволяет выжить только тем, кто умеет грамотно и гибко ( на данном этапе рынка) ставить и двигать стопы.
Я вот точно не умею, потому в нефти уже давно бы разорился. Потому брент торгую крайне редко, хотя в своё время неплохо на нём поднялся…
С ковидным 2020 нефть стала непредсказуемо истерична даже в коридорах, и сейчас я её торгую крайне редко, только после сильных движений, и недолго.
Сам торгую не опираясь на интервалы времени. В данный момент в сделке уже месяц. Сижу и жду
Работаю со стопами и ни когда не перевожу их в б/у.
Совершенно не завидую внутредневикам, я бы не выдержал такого издевательства.
Т.е. на нашей бирже торговать выгодней, нет таких драконовских требований к капиталу?
Т.е мне что бы взять 1000$ на лот, нужно помать движение нефти в 1$.
А нефть каждый день даёт движения 1-3$.
Т.е заходим в сделку. Стоп 100 тиков (1000$). Например в нашу сторону цена дала 15 тиков(что при стопе в 100 тиков будет с большой вероятностью) — это уже позиция +150$, ставим б.у и если повезёт берем 1000$. Или кроемся в безубыток.
(точка входа тоже имеет значение, что бы цена хотя бы двинулась в наше направление)
Про пропорциональность нашей/не нашей вродь понятно.
За перенос позиции помоему 5 k$ — но я не переношу позиции на след день. Так что может уже другое го.
Комиссия на круг примерно 5-6$ На лот.
У разных брокеров эти цифры немного отличаются
Какой брокер?
Нефть двигается в день на 1-4$.
Это значит например, что перенеся позу на след день, и открывшись — нефть вполне может на 0.2-0.3 $ выше или ниже. Это уже -200 ;-300$ от вашего депо, если не в вашу сторону. Т.е Ваш депозит 5-6k$ нефть может размазать за одну сессию Там стабильно 1-2$ движения внутри дня. Это в цифрах 1000-2000$ на лот. Не говоря уже о долгосроке. ))
Если депо меньше 50 k$ на американской бирже о долгосроке на фьюче нефти — можно забыть ))
а если позицию с малым плечом на опционах через ночь переносить??
Например, 13.09.19-16.09.19
— перенос любого шорта по нефти даёт гарантированный убыток.
— А перенос шорта через покупку путов может даже прибыль дать
Можно изобрести тысячу философских систем. Но если они не согласуются с историей котировок, грош им цена.
А чтобы кто-то другой мог провести тестирование, систему надо излагать не столь «шарообразно». Так что это даже не философия. и именно филология.
Это даже смешно спустя годы, если бы не было так грустно. Ибо вон сколько народу эту примитивную лабуду «советов» всерьёз обсуждают.
Я разбогател не игрой по «стратегии», но ставками на движения экономики. Начались эти спекуляции летом 1998 — по совету Андрея Илларионова на радио «Свобода». И сидел в долларах до весны 2002. И далее — в том же духе.
И где ты у меня увидел «поучения», как разбогатеть на предсказании движения котировок!? Я мог ляпнуть такое по пьяни — но ведь не пью!
Результат — критерий истины! ©
Вот я и спрашиваю — а судьи кто? © Да уже не хочется, в этом кармане мышЪ повесился, понятно, что от «тестирования истории за 10 лет» там только дырки появились…
Где, когда ты увидел у меня «поучения», как разбогатеть предсказаниями движения котировок?
Но до тебя так и не дошло, что твоё место — тихонько в уголочке молчать м тряпочку и завидовать незаметно.
Ну раз такой бессмысленный и бесполезный — в ЧС, к «коллегам».
О'Грин, а с чего вы взяли, что автор успешный и профитный? он вам по-джентельменски поведал, и вы поверили?
В этой фразе и есть противоречие, между " однажды" и «довольно часто бывает»
Но за 10 лет в принципе можно же создать систему торговли по нефти. которая минимизирует убытки? Движения нефти в основном трендовые-сейчас лонговый тренд с ноября.
Шортить даже внутри дня-опасно.
Я пока не вижу основания для шорта…
Для меня трейдинг эта пара сделок с телефона в день. А для кого то сидеть сутки за 3мя мониторами )
Можно ещё пипсовать, но это нервно и не для всех )
Ведь ключевой вопросы: где ставить стоп при убытке ?! И как тянуть трейлинг стоп в безубытке?
А возможна ли ситуация что вы заработаете одним движением $1000, но на стопах больше потеряете?
1. как читать этот отчёт?? Так?
Вход. 10 т.р. + 13т.$ (=991 т.р.) Т.Е. 1001т.р.
Вар. +474 т.р.
Выход 1472 т.р.
Т.е. за 2 месяца +474, +47% прибыль.
2. ??
Что за стратегия с такими малыми расходами?
за 10 лет?
Т.е. предполагается только один вариант — открылся и цена сразу идет в твою сторону?
Логично что при наличии длинных устойчивых трендов, которые мы сейчас наблюдаем по многим инструментам, логично давать прибыли накапливаться (только ставя профит не в деньгах а в целях графика (уровнях) либо показаниях индикаторов (кто по ним работает). Считая что после достижения оной цена с большой вероятностью откатит и можно будет по окончании отката зайти снова в рынок, либо войти при пробое какого-либо уровня, если движение пойдет дальше. Такая схема имеет устойчивое положительное мат ожидание, ибо тренд из ё френд. Ставить ли при этом стоп в безубыток или трейлинговать по уровням или по волатильности- уже вопрос к системе трейдера.
О распределениях. Нам важен не вопрос распределения цены инструмента, а вопрос мат ожидания системы по СТАТИСТИКЕ ЕЕ РАБОТЫ. Если система топикстартера имеет устойчивое положительное МА при ДАННЫМ ПАРАМЕТРАХ РЫНКА (трендовость, волатильность спекулятивность) по его инструмента- В СРЕДНЕМ он будет зарабатывать. Если нет- не будет.
Именно так работает ряд роботов: первое, Что они делают- из тысяч инструментов отбирают те, которые подойдут в текущий момент под параметры системы. А потом уже именно по этим инструментам ведут торговлю именно в текущий момент.
И отсутствие грамотного управления капиталом. Это должно быть ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ., но есть далеко не у всех. В результате там. где с минимальными рисками можно заработать БОЛЬШЕ -зарабатывается меньше. А где наоборот шансы на большой заработок по сделке не велики, а вот потерять можно много- теряют, получая стоп, по максимуму. Понятно, что если система имеет только одинаковые по вероятности сигналы, одинаковые стопы и профита (соотношение априори при входе в сделку), то тут не развернешься особо. Но, если сила сигналов системы различна, различно соотношение профит лосс (или при планировании вероятности достижения по нескольким целям цена игры различна), то ПРИ СОХРАНЕНИИ ДОПУСТИМЫХ РИСКОВ ПО СДЕЛКЕ всяко математически более прибыльные сигналы (С более высокой ценой игры) отрабатывать большими лотами, а менее прибыльные с меньшей ценой игры- меньшими (понятно, протестировав данный манименеджмент на истории- вот тут как раз важен вопрос: даст ли такая схема преимущество в работе или нет пере торговлей все время одним и тем же лотом? И прежде всего в плане стабильности кривой доходности и ФВ.)
Про Питон не скажу- наверняка и для него есть, но В Квике свой язык. В МТ=свой. Можно через AПИ подключаться.
Вид данных csv формат обычно.
В чем проблема бекстеста? Во-первых точность данных, во-вторых ИСПОЛНЕНИЕ ОРДЕРОВ В РЕАЛЕ, в особенности стопов- сколько проскользнет ТОЧНО не известно.
На дейли с этим проще, в интрадее сложнее, ибо точность исполнения при МАЛЫХ ЦЕЛЯХ в виде профита приобретает существеное значение.
Именно поэтому я всегда рекомендую. затестил на истории, погоняй месяцок на демке, и еще минимум месяц на малом лоте на реале. И потом ПОСТЕПЕННО наращивай лот, чтобы видеть: как робот торгует? Понятно на небольших конечных счетах по ликвидным инструментам особой разницы не будет. Но если инструмент не особо ликвиден (Спреда высоки) или лоты приличные- тут результаты уже могут разниться.
(Мне проще, ибо уровни работают и там и там, равно как и свечи у границ каналов, а индикатор, который я использую сам определяет тренд-рейндж (Ишимоку), давая разные правила для отработки сигналов там и там.
Но по любому (по опыту многих) сначала надо найти то, что МОЖНО РОБОТИЗИРОВАТЬ НЕ ОПТИМИЗИРУЯ ПАРАМЕТРЫ (на этом многие горят), а уже потом прописав систему тестировать ее на исторических данных.
Без оптимизации как раз и выясняется: насколько система работоспособна в целом?
Повторюсь: не каждую систему можно превратить в робота, а только ту, где НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДВУЗНАЧНОСТИ (пример: свечной анализ- об этом писал еще Моррис: одна школа трейдеров считает так другая может сказать: э нет, это не так. Типа: «вот это, а другая (»нет не она"). То есть системы с РАСПОЗНАВАНИЕМ ОБРАЗОВ наверное можно роботизировать, но задача это не тривиальная. Тоже касается и уровней: можно задать алгоритм их расчерчивания но опять же: у каждого он своим будет. Именно поэтому большинство роботов имеют индикаторную схему или четко просчитываемую фрактальную (идентификация фрахтала должна быть однозначной). Есть роботы на основе высшей математики сделаны по своему ка кто считающие цены. Также есть те. Кто торгует схождение расхождение (самая простая штука, ибо тут чисто цифирь без сигналов индикаторов: нашел на истории коррелирующие инструменты с достаточной ликвидностью, задался параметрами при каком расхождении один покупаем другой продаем и стопы рассчитал для дальнейшего расхождения- вперед. По этому алгоритму торгуют несколько крупных структур, которые я знаю: особо много в % годовых он не даст, но и просадки в нем не высоки- для большого капитала самое то).
узнаю сквозь десятилетия знакомый (с юности) наставительный тон широко известного в свое время трейдера Франкуса..)
Приятно встречать кого-либо из знакомых некогда трейдеров со своих форумов, на данном ресурсе… Всегда (был) рад Вашей информации по торговле
«Царь здесь где ж ему быть?» :)
Я бы не сказал наставительный- скорее поучительный. :)