Блог им. Foudroyant

Моё первое ДУ. Финал.

Несколько месяцев назад взял в управление счёт постороннего человека. 

Сделал более 5 тыс сделок на российском рынке.

Результат — минус 4% за 6 мес.

Инвестор закатил истерику и забрал счёт, заявив, что я ничего не умею, и что с другим управляющим он мог бы много заработать за это время.

И накидал скринов счетов инфоцыган, где они по 30% в месяц делают. 

Так печально закончилось моё первое ДУ. 

★2
467 комментариев
Я тоже сейчас «беру» в управление деньги. В кавычках, потому что на самом деле на счете инвестора буду работать.  А не на своем.  Результаты буду постить. По крайней мере система обкатана, 2 года работает.
avatar
Oksana, это грамотно…
avatar
Сергей Ю., У меня есть ТС, которая «пылится на полке», я ее не торгую (торгую другую системку). Вот по ней и буду работать на счете инвестора. Не понравится ему, он в любой момент пароль поменяет или деньги на  свой счет выведет.  А пойдет хорошо, так возможно депозит увеличит, или я здесь на смартлабе инвестора найду (Буду брокерские отчеты выкладывать пару раз в месяц).
avatar
в любом случае для меня это классный вариант. Так как мой собственный счет я потрошу по три раза в месяц (вывожу постоянно), и он не растет. Совсем.   И я хочу изменить эту ситуацию...  Вчера как раз человек писал, что выводит по 500 долларов в месяц, и его счет не увеличивается. Я прям как про себя прочитала…
avatar
Oksana, этот человек про 500 долларов-пи3дабол 80-го уровня…
Илдар Асылгареев, почему?
avatar
Oksana, зачем Вам инвесторы )))
avatar
A_N, нужны))) !!! Чтоб перестать выводить со своего счета, чтоб он рос. Я посчитала, у меня 16 выводов ДС уже было с 1 января. Счет стоит на месте уже 2 года.
Прибыль выводится и выводится (так как есть проблемки в жизни, требуют материальных вложений)..
Своему будущему инвестору я, естественно, предоставлю все документы, сколько заработала,  сколько вывела.
avatar
Oksana, а можно ссылку на этого человека?
avatar
Foudroyant, какую ссылку? На инвестора моего будущего?  
Это знакомый человек, который продает участок, и хочет открыть после продажи брокерский счет на себя, и дать мне рулить, он далек от смартлаба и от биржи. Вы тоже хотите инвестора, я так поняла?
avatar
Oksana, не-не, я про человека, выводящего по 500 долларов.
avatar
Foudroyant, Думаю, вы просто меня не так поняли. Мой знакомый не нуждается в отчетах, так как и так знает, что я живу на деньги, заработанные на бирже.
А вот если на смартлабе инвестора найду, то естесственно, все брокерские отчеты покажу, документы предоставлю.
avatar
Oksana, подписался… буду читать…
avatar
Сергей Ю., А где Ваши посты ДУ управления, или инвестор отказался, что бы Вы счет выкладывали на общее обозрение? Было бы интересно посмотреть…!
Исанмесез дуслар !!, не мог писать… в больничке был некоторое время… возможно продолжу, но пока лениво(может со следующего квартала)… да и писать не о чем, рынок вялый, сделок сейчас мало и плечи тоже урезал…
avatar
Сергей Ю., Желаю Вам быстрейшего выздоровления!!! С нетерпением ждем Вас на просторах Смарт-Лаба!!!
Oksana, интересно. Подписался)
avatar
Oksana, а почему решили не торговать самой лучшей ТС на инвесторском счёте?
avatar
Foudroyant, Потому что моя система, которая сейчас «пылится на полке», она бескрылая. У нее есть потолок. Больше, чем 5-7 % в месяц она не может сделать, даже если рынок хороший, трендовый.   Торгую я другую систему, очень похожую на Резвяковскую, (то есть ловля УД или серии УД),   Она не дает стабильный результатов ежемесячно, зато процент прибыли  по ней гораздо выше. За 5 месяцев этого года заработала более 100% прибыли и вывела благополучно. Своему будущему инвестору стейтмент и отчеты брокера, естественно, предоставлю.
avatar
Oksana, УД — это ударное движение?
avatar
Foudroyant, Нет))) Это называется Ударный День.   С Резвяковым, видимо, не знакомы.   Такой день, в который происходит трендовое движение вверх или вниз с небольшими неглубокими откатами (коррекциями). По окончании такого дня необходимо принять решение, закрыть позу или попытаться поймать серию дней вверх или вниз.
avatar
Foudroyant, вот, например, сегодня я не вижу (пока) признаков УД.  Если признаки появятся, буду открывать позу со стопом  и с дальнейшим  переносом стопа в безубыток, если цена пойдет «в мою» сторону.
avatar
Сергей Ю., )))
avatar
Oksana, 

давно уже существует бесплатное Автоследование у нормальных брокеров
avatar
Seven_17 (USD), Я не доверяю. Люблю сама торговать свои наработки. Хотя не исключаю, что там тоже всё в порядке, люди зарабатывают.
avatar
Seven_17 (USD), ага, c передачей брокерам большей части прибыли от клиентов.
avatar
Oksana, да, у вас ни слова про трейдинг в блоге за 2 года 
avatar
bohemian rhapsody, я про трйдинг не  писала и не собираюсь писать. Для меня это пустая трата времени.   Собираюсь выкладывать отчеты брокера, только и всего.  
avatar
bohemian rhapsody, а что такое по-вашему,  писать про трединг? Делать разметки на графике, рисовать линии и ванговать, куда пойдет рынок?  Это не для меня. Про трединг я могу написать только то, что я вообще не в курсе, куда пойдет цена, я лишь буду ждать сигнал своей ТС, и открывать позицию, когда это произойдет.  Такая информация вообще никому не интересна…
avatar
Oksana, писать про трейдинг — это, например, описать свою ТС. Мне описание вашей крайне интересно! Напишите?
avatar
bohemian rhapsody, моя основная ТС, по которой я работаю- практически такая же, как у Резвякова. Это ловля УД, одного или нескольких УД.  То есть ловлю трендовые дни.   Описывать нет смысла, она есть в инете везде, я ее торгую, кое-что в ней изменив.
Моя ТС, про которую я написала, что пылится на полке, и я решила наконец по ней торговать, ищу инвестора и готиова торговать на его счету -   она совсем другая. 2-6 сделок в день, чисто спекуляции, удержание позиции от 15 минут до 3-х часов, через ночь поза не переносится…
avatar
Oksana, ники и года вашего участия в лчи можно?
avatar
bohemian rhapsody, ну вот и все ) 
avatar
Торгуй руками, к черту роботов
Спекульмэ (биотехнолог), а я руками. :)))
avatar
Foudroyant, за пару месяцев 5000 сделок  ну ты Денис Громов)
Спекульмэ (биотехнолог), за 6 мес.
avatar
Foudroyant, ты написал несколько месяцев
Foudroyant, Надо было расценку ставить-100 руб сделка… Пол ляма бы поднял...🤣🤣🤣
Робот Бендер, опа, стартап!
avatar
Foudroyant, я договаривался на 20% годовых и 3года работы за две недели на падение ртс сделал больше 20% инвестор забрал счёт и через неделю написал что это была скорей всего случайность с моей стороны, так что не расстраивайся работа с людьми она такая, самый лучший инвестор когда ты говоришь за первый год ноль и он остаётся, вот с такими долго работаешь и ни кто не разачерован
avatar
Foudroyant, вы большим количеством сделок просто не давали прибыли накапливаться на растущем рынке.
avatar
Forecast, объективно получается, что так — меня высаживало на коррекциях. Но я же не мог быть уверен, что будет рост, пусть и по сложной траектории. Была бы коррекция — это сыграло бы мне в плюс. И ещё сыграет — на ближайшей коррекции.
avatar
Foudroyant, я также взял в ДУ (правда свои деньги) для своей маленькой племянницы. За 1,5 года прибыль 40%. Причем сделок мало 40 — 50 штук, но моя цель 500к будет выполнена досрочно
avatar
Forecast, «взял в ДУ (правда свои деньги) для своей маленькой племянницы» — это как?
avatar
Foudroyant, это образно. Я открыл 2 счет на себя. Трейдинг консервативный только фишки, иногда 2 эшелон на небольших коррекциях в среднесрок. Все деньги отдам ей через несколько лет.
avatar
Foudroyant, а я руками.
Сделал более 5 тыс сделок 
руки как у Шварца небось уже
avatar
kiryushka, что за Шварц?
avatar
Foudroyant, трейдер Арнольд Шварц
у него батя еще в SA служил
потом он родственницу Кеннеди трахнул и стал губером Калифорнии
avatar
kiryushka, ну да, руки подкачал.
avatar
Foudroyant, как можно не суметь напипсодрочить даже чуть чуть в плюс? ))) системы вообще никакой нет?
avatar
Vadim A, эту систему на определённом профиле волатильности иногда может сносить вниз на время, но не сильно.
avatar
Foudroyant, у тебя стабильный минус на продолжении полу года. значит система не работает
avatar

Vadim A, у меня была просадка -7% в самом начале, а потом постоянное медленное восстановление.

Восстановилось до -4%, а ещё через пару дней было уже -3%, но инвестор не досидел.

avatar
 И мой инвестор тоже от меня уйдет, я уверена, даже если через 2 месяца результата не будет. Считаю, что это правильно. Я б тоже ушла…
avatar
Oksana, ну вот так эти инвесторы и будут скакать по ху…м всю жизнь.
avatar
Foudroyant, Мой инвестор получил наследство от мамы, и деньги лежат на вкладе под 7% годовых. уже много лет.   Вот решил  открыть брокерский счет (глядя на меня) какую-то часть туда закинуть и дать мне в управление. Ну такой… непуганный инвестор))))
avatar
И накидал скринов счетов инфоцыган, где они по 30% в месяц делают.
Пусть даст им в ДУ, потом будет на смарте плакать.
avatar
543241, 
avatar
А индекс процентов 25 сделал за полгода без пыли и шума.
Тренируйте руки
avatar
Владимир, разве?
avatar
Foudroyant, в этом году 19%,  и в декабрбре тоже рос. Даже, если не 25, а 22%, что это меняет на фоне " успеха"   минус 4%?
avatar
Владимир, меняет то, что в итоге индекс мне проиграет, хи-хи.
avatar
Foudroyant, Ага, щаз, покажите на интервале 20 лет как вы обгоняли индекс.
Пустомеля
avatar

Владимир, 20 лет назад я в 7 класс ходил. Это раз.

Во вторых, индекс обогнать несложно. Вы инвестор штоле?  

avatar
Foudroyant, котлету предъявите?
Да инвестор, первую инвестицию сделал 15 июня 2001 года, удачно подросла к моменту продажи в 2019 году.
Так шта, коллегам по разуму продавайте мечту
avatar

Владимир, ну так теперь ждите следующего развала СССР и 1998 года (цены 2001 года порождены именно этими событиями).

Тогда в следующий раз так удачно и закупитесь.

К тому времени у Вас доходность усреднится и станет ниже, чем у алгоритмистов.

avatar
Foudroyant, вы ещё получите меня)))
Котлеты так и не огласим, вчера всю на чипсы спустил 
avatar
Владимир, так огласить или предъявить? Не понтуйтесь — Бог накажет.
avatar
Foudroyant, ясно, голый к 35 годам.
avatar
Владимир, «голый» — это как? 
avatar
Foudroyant, как у латыша…
avatar

Владимир, да ничего Вам не ясно.

Вы решили себя позиционировать как состоятельного, при этом не доказав этого.

Может докажете? 

avatar
Foudroyant, вам? Не спешите. Это вы делаете свои приключения публичными, я делаю выводы. Предъявлять вам что либо мне зачем? Мне не нужно ваше одобрение или осуждение, мне на это наплевать
avatar

Владимир, так и мне плевать, что Вы считаете меня «голым».

Может у Вас денег ещё меньше, чем у меня — просто планка снижена, в силу чего Вы и кажетесь себе богатым. 

avatar
Foudroyant, я с чужих капиталов не подъедаюсь
avatar
Владимир, так может у вас запросы в жизни заниженные. Всё субъективно.
avatar
Foudroyant, если индекс обогнать не сложно, зачем же вы берете деньги в ДУ?) Давно бы уже себе могли на норм депозит заработать и не брать чужие деньги в управление. Значит, всё-таки не так все гладко?)
avatar
ЮЛИЯ, так я же живу с этих доходов. Если бы всё капитализировал — другое дело. А с постоянными выводами — стою на месте. Это же очень распространённое положение, оно у многих.
avatar
Foudroyant, если правда умеете стабильно торговать, развить постепенно депозит — не проблема)
avatar
ЮЛИЯ, в том то и дело, что постепенно. 
avatar
Foudroyant, ну как обычно)) Всем надо все и сразу)
avatar
ЮЛИЯ, хочется побыстрее, да. И если есть возможности — надо ими пользоваться.
avatar
Foudroyant, предъявите калькуляцию в относительных величинах.

Ну то есть на бирже у вас 100, вы зарабатываете 30 в год, вам ровно столько на жизнь надо?
Неужели не было мысли заработать капитал побольше, чтобы он рос самостоятельно без всяких рисков ДУ?
avatar
UnembossedName, как заработать? Из всех бизнесов, какими я занимался, трейдинг у меня получается лучше всего.
avatar
Foudroyant, тогда легче сократить потребление всего на 10%, чтобы дать капиталу расти.
Потому что после неудачи, которая придет (вопрос времени), вам кушать нечего будет.
avatar
UnembossedName, я и так скромен в расходах.
avatar
Foudroyant, жалко.
Есть план, что будет, если что-то пойдёт не так, а доходы упадут?

Просто я не пойму, кредит 15% годовых. Если уверены в себе, вперёд. Или не все так хорошо?
avatar
UnembossedName, а с каких пор безработным дают кредиты? 
avatar
Foudroyant, не подумал об этом. Никогда не был безработным.
В любом случае, я бы пошёл поработать хоть ради этого. Так и не увидел плана, на что вы будете существовать при негативном развитии событий
avatar
UnembossedName, да не будет у меня его, я слишком далеко ушёл и слишком много умею.
avatar
Foudroyant, допустим, что вы в худшем сценарии можете делать некий минимум, которого вам достаточно для жизни. Если вы будете делать этот минимум и полностью изымать, вы же понимаете, что ваш депозит в своей покупательской способности уменьшается?
avatar
UnembossedName, конечно понимаю. Но это долго не продлится.
avatar
Foudroyant, НДФЛ покажите, будет вам кредит. 
avatar
Sergey_Sergeevich, кредит какого размера лично Вы смогли получить таким способом?
avatar
Foudroyant, ипотека, несколько млн. 
avatar
Sergey_Sergeevich, Вы взяли ипотеку под трейдерскую НДФЛ?! Да ладно? Какой банк, первоначальный взнос, ставка?
avatar
Foudroyant, нет. НДФЛ подтверждает доходы, покажите НДФЛ за несколько лет, проблем не будет. %, возможно, выше. 
avatar
Sergey_Sergeevich, так Вы взяли так ипотечный кредит или нет?
avatar
Foudroyant, да, я брал ипотечный кредит, показав НДФЛ, дважды. И буду брать третий раз. 
У вас НДФЛ есть, или вы оптимизируете налог до нуля? 
avatar

Sergey_Sergeevich, я не знаю, как оптимизировать до нуля. 

Если Вы брали ипотеку по трейдерской НДФЛ, то скажите: какой банк, какой первоначальный взнос, какая ставка? Ведь явно же не везде дают.

avatar
Foudroyant, нет, я же писал что не «трейдарская». Какая разница какой источник дохода, если он подтвержден многолетним ндфл?
avatar
Sergey_Sergeevich, надо попробовать. Но, насколько мне известно, под трейдерские доходы кредиты не дают, даже при наличии многолетней НФДЛ.
avatar
Foudroyant, да, надо пробовать. Банков много, кредит давать они хотят, сами предлагают постоянно.
avatar
Foudroyant, а вы пробовали? 
avatar
Sergey_Sergeevich, нет, но если Вы расскажете подробности лично Вашего примера, то попробую, честно.
avatar
Foudroyant, 

20 лет назад я в 7 класс ходил. Это раз.

Во вторых, индекс обогнать несложно.

на отрезке 6 месяцев?
avatar
smit, среднесрочно и долгосрочно у меня обычно было больше.
avatar
Foudroyant, жгите, это реально интересно.
avatar
ты лучший дэушник, не то что всякие Чебуреки из апатит. Ну и 5 тыс сделок это наверное перебор
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), за 5000 сделок всего -4%! Да он чертов гений!!))
avatar
monte_carlo, положительное МО налицо.
avatar
Foudroyant, какой максимальный плюс в моменте был? В %.
avatar
monte_carlo, 1% где-то, в декабре. А потом начался боковик и начало пилить.
avatar
Foudroyant, какой инструмент торгуете?
avatar
monte_carlo, фьючерсы на МБ, всё, где более-менее есть ликвидность.
avatar
Foudroyant, стопы видимо очень жесткие у вас. 
avatar
monte_carlo, да, очень.
avatar
Foudroyant, тогда у вас расчет на чистые практически безоткатные движения, что в наше время редкость. Респект и уважуха, если вы в состоянии руками торговать такую систему! У вас мощный психотип. Я конечно не советчик  трейдеру, который торгует такие вещи, но тем не менее протестируйте вариант с чуть большей свободой цене дышать. Уверен МО увеличится
avatar
monte_carlo, спасибо.
avatar
Foudroyant, чисто теоретически… пройдите у меня платный курсПрофи, узнайте несколько полезных фишек в добавку к вашей Тс и улучшите результат: за счет уменьшения стопов и увеличения % прибыльных сделок … у меня учились нормальные ДУшники, с их слов -польза есть!… Чисто дружеский совет, а не реклама.
monte_carlo, да уж, здесь и не поспоришь. Но депозит наверное крепкий был.
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), у него, кстати, самая уникальная ТС- открываешь сделку и ждёшь пока прибыль достигнет 50 тыщ. руб.!
Александр НеПушкин,  на меньшее не согласен?
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), зато всё просто, без всяаих анализов и прочего!
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), 5000 сделок за пол года это курам на смех 
avatar
Kot_Begemot, качество должно переходить в количество? 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), объемы в первую очередь в количество переходят, а количество да, должно в качество… Как минимум за счет диверсификации.
avatar
Kot_Begemot, я вот просто мечтаю совершать 1-2 прибыльных сделки в день. Мне больше и не надо, но лудомания берет свое
Kot_Begemot, всё относительно, да.
avatar
Kot_Begemot, да ужж,  небезызвесный Денис Громов 30.12.2015 за несколько часов совершил 5000 сделок.

Результат — минус 4% за 6 мес.

Инвестор закатил истерику и забрал счёт, заявив, что я ничего не умею, 

А что не так, разве что-то умеешь?
 5 тыс. трейдов за пол-года и минус 4% в итоге? Банковский депо на +6% годовых — просто финансовый рекордсмен по сравнению с твоим результатом.
 Инвестор резонно считает, что тренироваться нужно «на кошечках» ( собссных деньгах), а оплата рынку за учёбу трейдера деньгами инвестора — нунах оно ему надо?
avatar

О'Грин, на бирже доход нелинейный. А трендовая ТС на боковике не могла заработать. Нужно было просто терпеть до роста волатильности. 

А банковский вклад я всегда в итоге обгонял в разы.

avatar
Foudroyant, Да ну?  
 Ты ещё поучи меня, как торговать на рынке, и как можно сделать за 6 мес. 5 тыс. сделок при трендовой ТС и терпеливом ожидании роста волатильности.
 А потом посмотри мою эквити за те же пол-года и подумай, почему у меня стабильный низкорисковый профит в этом боковике (при моей неуклюжей, торопливой и сцикливой торговле чайника!), а у тебя — дырка в 4% чужих денег.
 Притом нормальной волатильности за эти пол-года во всех инструментах было предостаточно.
 Примитивные отмазки активного лудомана.
avatar

О'Грин, на росте волатильности любя трендовая ТС обгонит Вашу контртрендовую. А понтоваться сейчас, когда все трендовики сидят на мели — некрасиво, дядя.   

Вырастет волатильность — мы тоже над Вами посмеёмся.

avatar
Foudroyant, на ри и акциях тренд прям картинный, алло
avatar
NikolasM, не согласен. ТС с короткими стопами там высаживало из лонгов постоянно. 
avatar
NikolasM,  тренд — понятие относительное. Если на торгуемом таймфрейме идёт последовательность
+1, -0,5, +1, -0,5,..., (цифры условны)

то трендовая система на этом таймфрейме сольет.

А теперь смотрим на дневки Сбера в январе-марте этого года
smart-lab.ru/blog/687554.php

Нет никакого «тренда» на дневках.
avatar
А. Г., что мешает использовать другой таймфрейм? Что мешало в течение полгода взять паузу, посмотреть на каком таймфрейме тренд, и переключиться?
avatar
Дмитрий К,  в таймфрейм минута, не «уложить» столько, сколько работает на таймфрейме час, а просадка по переоценке на таймфрейме неделя в разы больше, чем у таймфрейма день. Если нет работающих правил смены, то вероятность «попадания» выше, чем без нее.
avatar
А. Г., а у Вас есть работающие правила смены, кстати? Я подумывал ими обзавестись.
avatar
Foudroyant, смены нет, но с 2012-го активно использую короткий «фильтр пилы», который выключает системы с наиболее «быстрыми» входами. Есть ещё длинный «фильтр пилы», работающий с 2007-го, но он «тормозной» в силу большого окна расчета и потому спасает только в очень долгих «пилах»: в этом году только Сдер выключал  на 2 месяца: с 15 марта по 15 мая. Сократил потенциальные убытки, но если б в Сбере в это время пошел тренд, как в майском Газпроме, то была бы недополученная прибыль. А короткий быстро включается и быстро выключается при малейших признаках тренда, поэтому в нем максимум 1 сделка в тренде пропускается.
avatar
А. Г., но вот именно Вы могли бы ведь разработать правила смены. Лично я пока не могу. А Вы, получается, можете — но не делаете. А почему решили не делать?
avatar
Foudroyant,  я пытался торговать системы со средним временем чуть больше 2-х часов (основные мои системы имеют среднее время в позиции чуть больше 2-х дней: прибыльные сделки в среднем больше, убыточные — меньше), но отказался от этой затеи из-за ликвидности при моем методе исполнения: стоп-лимит заявки в квике. А когда в 2016-м неожиданно для меня  на Си провалились и системы коллег со средним временем несколько часов (у них было «хитрое» исполнение с большой ёмкостью на 10 пунктов проскальзывания), то и желание опускаться на более высокочастотный таймфрейм отпало.

А при более низкочастотном таймфрейме (в среднем от 9 дней и более в позиции)  комфортный для меня  контроль просадок теряется. Я так только Си торгую и то на 30% портфеля. У Си волатильность в среднем меньше и большая только на тренде вверх, который система «поймает» в хороший плюс.

Поэтому мне и нет смысла искать смену: индивидуально я все равно могу работать только со счетами от 10 млн. руб. (требование компании) да и при ограниченности числа счетов для такой работы мне нет смысла заполнять их клиентами меньше, чем с 5 млн. руб. на человека.

А так как вообще минимальная сумма для моей торговли 1,5 млн. руб., то и на комоне мне нет смысла выставлять стратегию, так как стратегии с такой минимальной суммой набирают по 3-4 подписчика и то, если попадут на 1-2 страницу рейтинга.
avatar
А. Г., 
в этом году только Сдер выключал  на 2 месяца: с 15 марта по 15 мая
а что так долго то?...
посмотрел по графику 27 апреля можно было уже смело и без оглядки входить ...
теряете прибыль… странно…
avatar
wistopus,  у меня есть индикатор «большой пилы», запрещающий любую торговлю эмитентом, а он считается по «окну» 50 дней и пока тренд не займет хотя бы треть «окна» он не выключится. Так что нет смысла аппелировать к точке начала краткосрочного тренда.
avatar
Foudroyant, так это — основное. Если есть статистически обоснованный выигрыш на дистанции с учётом попаданий на стопы при смене, то не понадобятся 5000 сделок. И результат будет хороший и сделок раз в десять меньше.
avatar
svgr, мне может помочь переход с дневок на часовики и ниже. Но это уже создаст сложности с ликвидностью — и придётся торговать не 30, а 5 инструментами. То есть я обменяю подвижный таймфрейм на более низкий диверс. Не уверен, что это принесёт мне дополнительный выигрыш.
avatar
Foudroyant, достаточно и трёх инструментов для сглаживания эквити, если проверено, что в них система плюсует за год.
avatar
svgr, а почему именно за год?
avatar
Foudroyant, хотя бы. Больше — лучше.
Тут я подстроился под твои ожидания. Верю, что есть хорошо плюсующая система за большой период, но сливающая по чуть-чуть месяцами.
В прошлом году практически во всех голубых фишках было 1 или 2 импульса, дающих результат в десятки процентов на плечо.
avatar
А. Г., если честно, я вообще ничего не понял.
Речь в посте о дистанции полгода. То есть это фактическое время терпения инвестора. Перед тем, как выходить в какие то партнёрские отношения, надо стаистически оценить, сколько будет терпеть партнёр. Сколько стаимтически терпят инвесторы в среднем? 
Я более чем уверен, что полгода это средний срок терпения. 
Значит.
Перед тем, как начать торговать, смотрим что было за погода до этого. И видим, что пошёл тренд с ноября. 
Такая тренды для любого маломальски опытного трейдера очевидны. Ежу было понятно,  что рост будет до конца января.
Хотя конечно же ежей на рынке мало, судя по лчи,  где я участвовал,  таких менее 5%.
Это вообще не важно, на минутах ты торгуешь, или раз в месяц сделки совершаешь. Ты либо адекватно понимаешь, что происходит, и торгуешь. Или не понимаешь, и сидишь на заборе. 
avatar
Дмитрий К, «срок терпения» — это индивидуально. Те, кто работает со мной лет 7 или более, привыкли к просадкам в несколько месяцев и к тому, что на росте Мосбиржи больше, чем на 30% годовых, в лучшем случае не отстаём. Зато и март 2020-го заканчиваем в плюсе и по месяцу и с начала года. Кто не привык — давно ушел или вернулся после очередной просадки на падении рынков (в начале 2019-го из штатовских акций прибежали, в 2020-м — из российских).

Полгода — это с 11 декабря, а не с ноября. Ну я с 17 декабря по 18 мая был в просадке с -9,3% в максимуме в марте. Не было трендов на дневках ни в Сбере, ни в СИ, ни в Газпроме, а из-за этого и РИ «пилился» (в нем же СИ «сидит» с «обратным знаком»). А один Норникель, хоть и давал двузначную доходность, но весь счёт не вытягивал.

Вон на комоне и в витрине ДУ Мосбиржи
du.moex.com/asset-managements?minInvest=6000000

большинство стратегий с СИ либо в нулях, либо в минусе.

В мае в Газпроме тренд пошел на фоне пилообразного падения СИ (у СИ падения, чаще всего, пилообразные) и сразу в РИ тренды появились.

P. S. Зря что ли я тут писал, что попрошусь в спикеры конфы смарт-лаба, когда штаты или (и) Россия покажут -20%+ от максимума. Одно только не знаю: организует Тимофей конфу в этих условиях или решит ее не проводить.
avatar
А. Г., от вас услышать про индивидуальность- это треш.
Вы о чем вообще? Есть 100 клиентов,  в среднем сколько каждый из клиентов будет терпеть ноль?
Нет такой статистики? Странно если у такого Великого управляющего, как Вы, её нет.

По поводу отсчёта полгода.
Я как раз про то, что за месяц до 11 декабря начался жёсткий тренд.
И опять таки, чаще всего если он начинается,  то ралли идёт до конца января.
С 11 декабря до конца января можно было без всяких плечей получить свои 10-15%.
Я получил например.
avatar
Дмитрий К,  статистика есть, но по комону (см. ниже). Индивидуально и полностью я вообще не могу работать больше, чём с 20 счетами (особенности исполнения), два из которых уже заняты мной и моим отцом.

P. S. Да и речь не обо мне (с 11.12.2020 по 11.06.2021 у меня +6,1% в абсолюте, правда через просадку в 9,3%). А вот из активных стратегий на фьючерсах в моем индексе комона
www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=17183

в плюсе только Демарко и то, потому что торгует фьючерсами на золото, серебро и нефть. А три других торговали в эти полгода только Си и Еу. Результат минусовой, как и у меня отдельно  в Си.
avatar
А. Г., если бы ликвидность позволяла Вам торговать портфель не из 5, а из 30 инструментов, Вы бы стали это делать?
avatar
Дмитрий К, можно было бы — если в это время увеличить долю именно акций и индексов. Но у меня их было тогда не так уж много.
avatar
Foudroyant, в общем — век живи, век учись, но как верно заметили в одном из комментов, тренироватсья лучше на демо счете, а не на счете клиента
avatar
Дмитрий К, это не тренировка, всё же.
avatar
А. Г., если так похоже видим картину рынка, значит у нас похожие ТС. Видимо я, читая Ваши тексты, в значительной мере усвоил и «школу».
avatar
А. Г., вой инвесторов и пульсят будет после такого падения.
avatar
Дмитрий К, а как именно Вы поняли, что рост будет до конца января?
avatar
Foudroyant, я на РЦБ пришел в 2016, мне подарили в Открытии брокер книжку и дали ссылку на просмотр выступления одного известного заграничного гастролера околорыночника, этот человек там сказал, что в России почти всегда ралли в этот период.
С того времени разлли было каждый год.
Кроме того. как раз в 2016 году были выборы где Трамп был, и ралли было особенно ярким.
Также были выборы нашего президента, и тоже было ралли.
В общем, есть простые понятные закономерности. РЦБ существует вторую сотню лет, ничего нового не изобрели.
avatar
А. Г., да, и по поводу дневок и часовок РТС хотел бы уточить.
Так как я им в этот период торговал. В периоде февраль — март с пяток раз пожалуй было движение от 140 до 150 и обратно.
То есть в течение недели движется ртс в одну сторону, в течение недели в другую сторону.
То есть — вот у тебя день — ты видишь, падает, второй день- падает, ну пусть третий день — опять падает — даже если на четвертый зайдешь, вероятнее всего ты хотя бы день движения заберешь.
В чем проблема с периодом февраль — март?
avatar
Дмитрий К,  да февраль я в плюсе в РИ закончил, проблемы были в январе и марте. Ну я выше привел пример условного движения на дневках
+1,-0.5, +1, -0.5, ...

на котором я вообще буду в минусе.

Наверное такие серии были в январе и марте превалирующими.
avatar
Дмитрий К, у меня многие месяцы были в плюс, в этот период.
avatar
А. Г., Почему цифры условны? Хороший такой тренд как в учебнике по ТА с этими цифрами просто ваши цифры неправильные ))
avatar
NikolasM, потому что «тренд» — это поступательное движение в n шагов на величину (n-1)*СКО (для относительных величин СКО в %, для абсолютных в пунктах) и более.  Почему? Да потому что только такое даёт отклонение от гипотезы случайного блуждания. А на случайном блужданим лучшая стратегия — это пассивная стратегия  по знаку среднего (при положительном знаке — купил и держи, при отрицательном — продал в шорт и жди, при нулевом — аут). Поэтому нет смысла «дёргаться», если на рынке время случайного блуждания, только минус на комиссиях получишь.
avatar
А. Г., На рынке нет никакого случайного блуждания, все строго опредено флуктуации конечно есть, но там где мы смотрим тренд, все строго определено
avatar
NikolasM,  ну статистика говорит об обратном: как раз из стационарных процессов лучше всего приращения логарифмов цен описывает случайное блуждание.
avatar
А. Г., Ложь, наглая ложь и статистика знаем знаем, то что описывает хорошо я не против, но на рынке процесс не случаен
avatar
NikolasM, если б процесс был не случаен, то в любой (!)  момент времени существовал бы точный прогноз  по крайней мере знака будущего приращения цены. Вы знаете человека с таким прогнозом, т. е. торгующего без просадок по переоценке?
avatar
А. Г., Не все так просто с прогнозом и с человеком и особенно с любым моментом сложности, а так да с высокой вероятностью предсказать можно, тем и живём
avatar
NikolasM,  ну вот, Вы говорите о вероятности, а вероятность — характеристика именно случайности.

Кстати большая вероятность и не нужна: если уметь угадывать сторону следующего выпадения монетки с вероятностью 0,55, то вероятность оказаться в минусе после 1000 бросаний меньше 10-3.
avatar
А. Г., Да потому что я за детерминизм и предопреденную вероятность, никаких случайностей
avatar
NikolasM, детерминизм — это когда вероятность одного будущего  события 1, а любого другого — нуль. 
avatar
А. Г., Да вот в определенный момент времени вероятность на рынке становится равной 1, тогда клювом и не щелкаем, раздеваем вместе с невидимой рукой рынка, вся суть спекуляции
avatar
NikolasM, и что это за волшебный момент?
avatar
Foudroyant, момент на миллион долларов, когда кого-то крупного и глупого дербанят ))
avatar
А. Г., как понять «по переоценке»?
avatar
Foudroyant, Вы купили актив по 200 и держите. Он стал стоить 100. Просадка по переоценке 50%. Просто «гуру» инвестиций убеждают не считать это просадкой. Поэтому я и подчёркиваю «по переоценке».
avatar
А. Г., хитрый ход.
avatar
А. Г.,
А теперь смотрим на дневки Сбера в январе-марте этого года 
а позвольте не согласится… тренд в Сбере прет с начала ноября 2020г. не сильный, но прет(по дневкам смотрю)… 231р-315р за штуку за энто время по хаям...
то трендовая система на этом таймфрейме сольет
как понял все зависит от трендовой Системы… там, где Вы видите слив… я вижу прибыль...
вообще Сбер за энто время из бычьей зоны не вылезал...
горки, правда есть, но где их нет?
Эх, научится бы еще спрыгивать  с горки, чтобы потом меня же на нее и тащили снова — Мечта Идиота...
avatar
wistopus, я привел пример растущего ряда, на котором нормальная трендовая система на этом таймфрейме будет сливать. И про Сбер я говорил о январе-марте этого года, а не о ноябре-декабре прошлого. Глобальный рост ничего не говорит с т. з. более короткой динамики.
avatar
А. Г., ставите канал шириной 2 и спокойно -0,5 пересиживаете.
Итак, тренд крупнотой 2 налицо.
А стопы у него при -2 от максимума.
avatar
svgr, а потом пропускаем тренды 0,5, 0,5, 0,5, -0,1,…
avatar
А. Г., мелкие пропускаем, да.
Но пример неудачен.
0,5+0,5+0,5 образуют +1, поскольку мелкие пропускаем.
И предложенный канал продолжает работать. В плюс.
avatar
svgr,  а если будут только мелкие тренды и «пилы» +1,-1,+1,-1,....?
avatar
А. Г., то они проглотятся без сделок. А когда модуль возрастёт, то и образуется канал в ту или иную сторону.
А то, что волатильность время от времени  возрастает, все мы знаем.
avatar
svgr, вот и получится, что индекс в плюсе, а у нас нуль. 
avatar
А. Г., подскажете, а если есть цель вести открытый счёт, то где это лучше делать, с точки зрения отображения без искажений? Чтобы никто не подписывался, а именно только историю эквити собирать.
avatar
Foudroyant, сейчас только на комоне. Ну можно ещё из ЛК любого брокера скрины постить.
avatar
А. Г., а рэнкинг Мосбиржи сдулся?
avatar
Foudroyant, увы.
avatar
А. Г., насколько сложно организовать трансляцию счёта без автоследования на Комоне?
avatar
А. Г., каким местом при +1,-1,+1,-1,… он у Вас в плюсе? 
Тихо распространяем обсуждение на индексы от конкретного примера?
Тогда и предположения распространяйте те же.
avatar
svgr, а какой смысл расширять канал?
avatar
Foudroyant, чтобы получить, например, максимально возможную доходность на предложенных данных.
avatar

svgr, так мы же из прошлого не знаем, какой именно коридор будет оптимальным именно для ближайшего участка.

То есть имеет смысл выбирать не оптимальный для будущего участка (ибо это невозможно), не оптимальный для недавнего (ибо это уже прошлое), а оптимальный для среднего (усреднённого) состояния рынка.

Тогда мы, что бы ни происходило, выходим в плюс гарантированно на долгосроке и высоковероятно на среднесроке.

avatar
Foudroyant, именно так. У хорошей системы такое значение можно найти.
avatar
svgr, я про +0,5,0,5,0,5,-0,1
avatar
А. Г., в 16.51 вроде как отвечено. 
Выйдет растущий участок тренда +1,5 с откатом -0,1. Что укладывается в изначально предложенный растущий канал ширины 2.
Тренд есть, а ваша стратегия проигрывает на нём.
Выходит, параметр не тот, или стратегия не лучшая.
Если Вы привыкли к «дневкам», это не означает, что такой тф оптимальный.
В трендовых системах в бумаге есть не менее двух локальных максимумов оптимальности величины тф. При которых показатели торговли наилучшие.

avatar
svgr, мои исследования показывают, что при заданном проскальзывании на операцию локальный максимум эффективности трендовой системы с подстраиваемой волатильностью ( у меня все системы такие) находится на одном среднем времени в позиции и чем меньше проскальзывание, тем меньше среднее время в позиции у этого максимума. 

К дневкам я «привязан» только потому что не рассматриваю систем с проскальзыванием меньше 0,2% на операцию.

А волатильность я подстраиваю в системах (это расчетная величина), но проблема в том, что она не стационарна и поэтому при ее смене «коридоры безразличия» запаздывают.
avatar
А. Г., «коридор безразличия» — это задержка реакции системы на смену параметров рынка?
avatar
Foudroyant, нет. «Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции. У меня он строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)…
avatar
А. Г., если, допустим, я совершаю 1 сделку в день, по это значит, что у меня коридор безразличия = 1 день?
avatar
Foudroyant, «коридор безразличия» — это цены, а не время. Например «средний» уровень 100, «размах» коридора 1%, то в диапазоне цен 99-101 Вы не совершаете никаких операций, вне зависимости от динамики цены внутри коридора и времени нахождения в нем.
avatar
О'Грин, волатильности было достаточно только для тех, кто торговал против движений.
avatar
Foudroyant, 
1. А ты рассчитываешь, что у тебя каждый год и каждый месяц будет супервола, как в 2020? Ты серьёзно? 
 За эти пол-года баксорубль скакал на 5-7 рублей! Брент на десятки баксов! Для тебя это не высокая вола, тебе мало???
2. Если ты берёшь чужие деньги в ДУ — значит, считаешь себя профессионалом. А профессионал зарабатывает на любом графике. Если график прекрасный — зарабатывает кратный профит. Если рынок и график рваный, нервный, вялый — зарабатывает немного. Но уж точно не теряет на дистанции 6 мес.

3. 5 тысяч сделок в ожидании суперволатильности? Бред собачий!
Я ещё могу понять, когда управляющий собрал клиенту нормальный перспективный портфель ( это 10-50 сделок), рынок вяло болтается и цена портфеля тоже может за пол-года не сильно подрасти.
 Но 5 тысяч сделок, Карл!!! И на растущем рынке за пол-года просрать???
 даже не тупым роботом, а руками??? Купил на провале актив и сиди!

 Нихрена ты не финансист ( ну нет у тебя финансов!). и не трейдер, а обыкновенный лудоманище, у которого вечно что-то мешает танцевать зарабатывать — то рынок, то мягкие яйца...

 Можешь меня в ЧС, но пока сам себе во всём этом не признаешься — будешь и дальше сливать и болтаться в околорынке в поисках лохов и подачек от них, чтобы продолжать сливать...
 Подумай, я не со зла тебе всё это писал, а чтобы ты сам о себе задумался.
 
avatar

О'Грин, 

1. Мне не нужна супервола. Но и стояние рынка на месте тоже не нужно.

2. Важно не только то, на какое расстояние сдвинулся актив, но и конкретная траектория. Чтобы не высаживало из позиций.

3. -4% — это мелочь, восстановилось бы при малейшем оживлении. Если бы инвестор не забрал счёт, то уже через 2 дня было бы -3% просадки.

4. Я же не «собиратель портфелей», а алгоритмист. 

5. Рынок за эти 6 мес почти не вырос — а тот рост, что произошёл, произошёл, в основном, только в декабре и мае. 

6. Смотря что считать финансами.

7. Я никого не заношу в ЧС, пишите смело.

avatar
Foudroyant, 
1. Мне не нужна супервола. Но и стояние рынка на месте тоже не нужно.
 Ну кого ты пытаешься обмануть? Себя? Трейдерам здесь смешно это читать. Ну не стоЯл пол-года рынок на месте! 
2. Важно не только то, на какое расстояние сдвинулся актив, но и конкретная траектория. Чтобы не высаживало из позиций.
 Высаживание из позы говорит лишь о твоём неумении выбрать правильную зону входа и отсутствие ММ, заставляющие хаотично брать вход и сливать его на коротком стопе. И при такой квалификации — куда тебе брать чужое в управление?
4. Я же не «собиратель портфелей», а алгоритмист. 
 А инвестору глубоко насрать, кем ты там себя считаешь. Он принёс тебе деньги, чтобы ты заработал ему процент, бОльший чем банковский депо. ВСЁ! Всё остальное его не интересует. Не умеешь? Не бери…
6. Смотря что считать финансами.
 Как видишь, я на свой смешной депо стабильно зарабатываю примерно ещё одну свою з/п, т.е фактически — живу с рынка. заметно перекрывая профитом свои расходы в жизни.
 Потому мне совершенно не нужны чужие деньги хоть в ДУ, хоть в долг.
Раз ищешь чужие деньги — значит, свои так и не сумел заработать, финансист...
avatar

О'Грин, 

1. Вы посчитайте прирост индекса за эти полгода, а потом посмотрите, на какие временные отрезки пришёлся почти весь рост: декабрь и май. 

2. Вы решаете проблему высаживания только при помощи пересиживания убытков и интуитивной уверенности в том, что Вы верно выбрали доверительный интервал. Мне такой подход не кажется обоснованным.

3. За полгода на банковском вкладе он заработал бы 2%. Это почти то же самое. Подождал бы — сильно обогнал бы вклад.

4. Я тоже живу со своего счёта. И без ДУшных денег тоже спокойно проживу.

avatar
Foudroyant, 
1. Вы посчитайте прирост индекса за эти полгода, а потом посмотрите, на какие временные отрезки пришёлся почти весь рост. Почти весь рост: декабрь и май. 
 Ну не смешно опять.  Открой график сишки с НГ и скажи, о алготрейдер!, там есть где заработать даже на десятках трейдов, не ёрзая тысячи?
2. Вы решаете проблему высаживания только при помощи пересиживания убытков и интуитивной уверенности в том, что Вы верно выбрали доверительный интервал. Мне такой подход не кажется обоснованным.
 Да ну???  Мои +50% чайниковской торговли с НГ и твои минус 4% — недостаточное обоснование?
4. Я тоже живу со своего счёта. И без ДУшных денег тоже спокойно проживу.
Очень интересно!!! Расскажи пожалуйста, как можно прожить со счёта с полугодовой прибылью минус 4%? Не кушать пол-года?
 Или у тебя для инвестора экспериментальная ТС, а на своём счёте ты себе хорошо зарабатываешь? 
avatar

О'Грин, 

1. У меня доллар — только 1 из многих активов. То есть доход по нему был размыт убытками по другим.

2. Благоприятная для Вас фаза рынка и неблагоприятная для меня — вот и разгадка.

3. Делается это так:

а. На личном счёте берётся плечо.

б. Доход выводится.

в. Во время боковиков запасы постепенно тратятся.

avatar
Foudroyant, 
1. У меня доллар — только 1 из многих активов. То есть доход по нему был размыт убытками по другим.
 А кто ж мешал торговать чужими деньгами одну только прибыльную сишку, игнорируя стрёмные инструменты?
 Почему я беру брент только пару раз в месяц в явно профитных точках, игнорируя ёрзанье в середине коридора, дабы не попадать на просадки и стопы?
 Я понимаю, когда люди терпят убытки на своих депо в надежде на суперпрофит через год — это их решение.

 Но когда ты поймёшь, что инвестор заносит деньги в расчёте на стабильный, пусть и умеренный профит — может, тогда поймёшь причины его истерики. Пол-года и 5 тыс. сделок для алготрейдера — это большой срок
avatar
О'Грин, так то, что на долларе, условно, будет тренд, я из прошлого как могу увидеть? Да ещё и зная параметры этого тренда и с какими стопами его было бы оптимальнее проходить.
avatar
Foudroyant, 
2. Благоприятная для Вас фаза рынка и неблагоприятная для меня — вот и разгадка.
 На благоприятном графике я тащу трендовую позицию и зарабатываю оч. хорошо, не меньше вашего.
 На неблагоприятном графике я зарабатываю немного, но всё равно больше, чем мои бытовые расходы. А не трачу «запасы».
 Вот в чём разница.
avatar
О'Грин, у меня прибыль на неблагоприятных участках тоже часто есть, просто небольшая. Её бы хватало, будь депозит побольше.
avatar
Foudroyant, Не совсем понятно, как можно жить со своего счета, а на чужом  получить минус? У меня файлы не сходятся.
avatar
Boris, за счёт создания запасов денег в благоприятные периоды, что является контрциклической мерой для неблагоприятных периодов.
avatar
Foudroyant, Доливались?
avatar
Boris, нет. 
avatar
Boris, тогда прочтите вчераший супер- пост Севена, как он миллиардер управляя 160тью програмистами, сам создаёт сайты на бесплатных ресурсах и прочее.Это просто бомба!
Александр НеПушкин, Читал. Возвращаться в иллюзию не охота, хотя было и весело.
avatar
Foudroyant, думаю, проблема в том, что вы предложили клиенту чисто алго. Надо было разбавить. У меня трендовые алго в этом году сработали в плюс ноль. Сезонники уже гораздо лучше. В общем-то, они и определили вместе с инвест-частью результат. Пока +14% по году. После 100%+ в прошлом мало, но в целом, вполне достойно. Короче, надо диверсифицировать имхо стратегии трендовые другими вариантами заработка.
avatar

krolix, я в последние годы изучал трендовую торговлю очень основательно. Поэтому там у меня есть решения, которыми доволен. 

Значит, пришло время так же серьёзно изучать не-трендовую торговлю для сглаживания просадок при помощи портфеля систем. Но, в моей картине мира я всегда игнорировал мелкие просадки.

avatar
krolix, Вы купили «Панамеру»?
avatar
Foudroyant, пока на повестке дня ремонт в только что купленной квартире. Панамера через год-два если только.
avatar
krolix, +14% и +100% — это без плеча?
avatar
Foudroyant, переменное плечо, на каждый инструмент своё, в т.ч. на бакс. Выше 1ого.
avatar
Foudroyant, проблема волатильности все равно присутствует: при низкой волатильности прибыль на трендах маленькая и «сливается» на первой же «пиле» после тренда. Поэтому получается «борьба с нулем» во время нахождения в такой волатильности. Клиентам это не понравится. А на высокой волатильности «пил» практически не бывает и даже если волатильность упадет и возникнет «пила», то ранее заработанная прибыль бОльшей частью сохранится. И на графике это будет выглядеть как рост с небольшой относительно этого роста коррекцией. Клиентам это понравится, даже если просадка на таком графике будет больше, чем на графике при  низкой волатильности. Се ля ви.
avatar
О'Грин, 
10 марта исполняется год, как я по собссной глупости и упрямой надежды на разворот брента почти в хлам убил свой депо.

После такого, по-моему, такие утверждения:
Ты ещё поучи меня, как торговать на рынке,

просто не уместны. Вам самому еще на рынке расти и расти, а не поучать других.

Да и 5000 сделок, к Вашему сведению, чисто теоретически можно вообще сделать одной заявкой на 5000 контрактов.

Да и судить по результату всего за 6 месяцев, с моей точки зрения, не верно, не зная, как минимум параметры ТС — торговые инструменты и т.п.
avatar
nnnd, это было 5 тыс исполненных заявок.
avatar
nnnd, 

Да и еще поясню свою мысль:

У нас за последние полгода дальние офз, а это самые надежные инструменты на нашем фондовом рынке, просели грубо:

офз 26230 со 118 до 105, а это падение на 11%, плюс за полгода по ним выплатили купон в 3,8%, итого потери за полгода в 11-3,8 = 7.2% — больше чем у автора топика.

Это я к тому, что не зная торговые инструменты, параметры ТС обвинять кого-то в просадке на том основании, что индекс акций вырос — совершенно, по-моему, не верно.
avatar
nnnd, опа, я под таким углом не смотрел. Спасибо за мысль.
avatar
Foudroyant, Ясно… Ты и дальше будешь искать любые оправдания своего непрофессионализма везде, где только можно, но только не в себе...
 Безнадёжен. А жаль…
avatar
О'Грин, почему я должен считать себя непрофессионалом?
avatar
Foudroyant, Апатамучта у тебя результат непрофессионала, что наглядно показала реакция инвестора. Он опеределил результат, как неудовлетворительный.
 Его деньги — он судья с окончательным приговором.
avatar
О'Грин, многие инвесторы — капризные дурачки. С профессиональной точки зрения их мнение немного стоит. Оно интересно лишь с маркетинговой позиции. Этот инвестор сейчас уйдёт к инфоцыганам с 30% в месяц.
avatar
Foudroyant, Согласен. Потому я и не ищу чужих денег — гемора получишь бОльше, а рынок, как на зло, будет против твоей системы в этот момент, а ты, как на зло, начинаешь тупить или лудоманить на таком рынке.
 Итого — опять же ССЗБ, что связался…
avatar
nnnd, 
Это я к тому, что не зная торговые инструменты, параметры ТС обвинять кого-то в просадке на том основании, что индекс акций вырос — совершенно, по-моему, не верно.
Были бы это свои деньги — я бы трейдеру от души посочувствовал! Всё же коллега и собрат...
 А так получается — на чужие деньги выбрал неверную ТС (параметры) и инструмент для текущей фазы рынка и просрал чужие деньги. Которые ему ДОВЕРИЛИ…
avatar
О'Грин, 
А так получается — на чужие деньги выбрал неверную ТС (параметры) и инструмент для текущей фазы рынка и просрал чужие деньги. Которые ему ДОВЕРИЛИ…

Так если он не нарушил оговоренную просадку, значит, с моей точки зрения, не просрал. 

А фаза рынка может поменяться в любой момент. И если на «не своей» фазе рынка ТС не выходит за оговоренную просадку, это, по-моему, хорошо, а не плохо.

Инвестора, конечно, понять можно. Все растет на рынках, а его счет даже уменьшается, тут многие бы «психанули».

Да, очень многие, которые бурут деньги в «серое» ДУ — скорее всего их просрут, потому что сами лудоманы и не умеют торговать.

Но из этого делать конкретный вывод, что и автор топика относится к таким «товарищам», с моего зрения, не совсем корректно. На что я Вам в первом своем комментарии и указал.
avatar
nnnd,
 Так если он не нарушил оговоренную просадку, значит, с моей точки зрения, не просрал. 
Услышать бы здесь ещё инвестора...
 судя по описание автора про истерику инвестора — оговоренной просадки не было, а были обещания делать десятки процентов в месяц. Иначе с чего бы истерика? Логично?
И если на «не своей» фазе рынка ТС не выходит за оговоренную просадку,
 Ну вы же взрослый человек, какая может быть не та фаза рынка для алготрейдера с 5 тыс. сделок на 30ти!!! инструментах?
 Т.е. молотил со страшной силой в попытках поймать суперракету прямо от точки входа…
avatar
О'Грин, инвестору обещалось 50%+ в год. 
avatar
Foudroyant, Вот и кто мешал сделать ему за пол-года 20%, но стабильных и верных?
 Я с НГ сделал 50% на депо, и могу спокойно ещё вдесятеро зажать риски и поплёвывать в потолок…
avatar
О'Грин, с моей точки зрения — мешал рынок. Может и были способы подавить эффект «не своего» рынка, но обеспечивать рост без просадок я пока не умею.
avatar
О'Грин, а вот может так быть, Карл. 
avatar
Foudroyant, «Убедительный» аргумент... 
avatar
О'Грин, он правдивый — это главное.
avatar
nnnd, оговорённая просадка была соблюдена.
avatar
Foudroyant, Откуда же тогда его истерика? Нелогично. Темнишь... 
avatar
О'Грин, от того, что он лазил по телеграм-каналам и смотрел, как инфоцыгане делают по 30% в месяц. А у него счёт стоял на месте или в небольшом убытке. И он тупо поддался чувствам, прежде всего алчности.
avatar
Foudroyant, не-не, подожди. С ноября по май сбербанк, например, сделал +60%. Это +10% в месяц на своих или +30% на 3-м плече.

Так что совсем не обязательно, что твой инвестор видел именно инфоцыган.
avatar
Geist, ну, я как бы в курсе, на что именно он смотрел.  Там был не Сбербанк.
avatar
nnnd, 
После такого, по-моему, такие утверждения: просто не уместны. Вам самому еще на рынке расти и расти, а не поучать других.
 1. Ну так я и расту уже полтора года, на эквити это незаметно? Естественно, сделав выводы из того дефолта, что и позволяет расти дальше.
2. И я расту на свои деньги, а не просираю чужие. Что и позволяет мне со спокойной душой такое писать.  
avatar
О'Грин, 
а не просираю чужие

Так с чего Вы взяли, что автор топика их постоянно «просирает». Он лишь поведал нам свою историю.

Была просадка за полгода в 4% — и Вы на этом основании утверждаете, что человек точно не умеет торговать.

Вы знаете о договоренности автора топика с его клиентом о планируемой доходности, о возможных допустимых рисках (просадке)?

Вы поинтересовались стратегией ТС, какими инструментами торгует автор, как принимает торговые решение и т.п.

Нет — ничем не поинтересовались, а сразу, с умным видом человека зарабатывающего последние полтора года, полезли делать выводы и его поучать.

Смешно
avatar
nnnd, реальная просадка получилась намного меньше оговорённой. Но это не спасло меня от обвинений инвестора.
avatar
nnnd, 
 с умным видом человека зарабатывающего последние полтора года, полезли делать выводы и его поучать.
я 3 года назад занёс в рынок 500К, за полтора года в бренте сделал из них 1,4 лям, на ковидном форс-мажоре просрал их ( а кто не просирал? Смешинка?, которая для меня пример Трейдера с большой Буквы Т), затем за полтора года из 130К сделал лям уже в основном на сишке, усвоив урок, что бренте нет дна и потолка — совсем не вижу повода комплексовать при таких параметрах трейдинга. )))

 Притом я всё это делал на свои.
 И все претензии автору я высказывал лишь на том основании, что он зачмырил «истеричного» инвестора, который не захотел принимать его оправдания в «плохом» рынке на 30ти!!! инструментах за пол-года!!!.. Позиционируя себя при этом, как Профессионала.
 Это мы ещё реальную эквити этого счёта не видели, не исключаю, что там всё гораздо хуже на самом деле…
avatar
О'Грин, я на своём счёте с плечами несколько раз делал по 100-150% в мес. 
avatar

О'Грин, 

1. Я уже описал в каком-то комменте траекторию счёта.

2. На многих инструментах он был хорош, но остальные своими убытками слегка задавили их.

avatar

О'Грин, 

1. На внезапном росте волы Вы снова получите огромную просадку.

2. Да не сливаю я чужие деньги. Там малейшее движение по рынку прошло бы — и всё бы восстановилось. Просто инвестор глупо выскочил на просадке.

avatar
Foudroyant, 
1. На внезапном росте волы Вы снова получите огромную просадку
В лонге сишки от лоёв?  Да я и сейчас жду волу в лонге и в просадке. Терпеливо жду, а не хреначу сотнями сделок.
всё бы восстановилось. Просто инвестор глупо выскочил на просадке.
Тоже верю теоретически. Но опять же — лишь ты в этом виноват. Кто мешал договориться о запрете изъятия денег до конца года? Дождаться выноса эквити на плановые +50% и тогда закрыть счёт, поделить профит и вернуть деньги с прибылью инвестору?
 даже все УК включают штрафные санкции за досрочное изъятие депо инвстором...
 Т.е. Договор с клиентом тоже заключён непрофессионально.
Там малейшее движение по рынку прошло бы — и всё бы восстановилось.
Опять себя обманываешь — то тебе вола за пол-года мала была, а тут малейшее движение по рынку прямо бы вынесло депо в плюс, и это без плечей!!! Это или перебор с плечами, или движение должно было быть 5-10%, что никак не малейшее.
avatar

О'Грин, 

1. А если уровень лоёв сместится?  Это может происходить иногда — так многие попались в 2015 и 2016 году.

2. Так и по итогам года могла случайно возникнуть такая просадка именно в конце срока — и были бы похожие претензии. 

3. Просто нужно, чтобы попался тренд, из которого не будет высаживать.

avatar
Foudroyant,
1. Ну да, в РФ с каждым днём всё лучше экономика и финансы, воровать перестали, рубли быстрее чем фрс баксы, цб перестал печатать, и санкций на РФ больше никогда не будет.
 Ты явно из секты «бакспошЫсят». 
2. Значит, ты не выполнил бы обещание инвестору 50% годовых. Т.е. не уверен — фигли лезешь в управление чужими деньгами.
3. Изучай блог Сергей Ю. — он такой же, как и ты — сделал раз в 2 года на выносе бакса 200-500%, а потом в ожидании тренда слил всё в ноль. Тренд пришёл, только открыть позу нечем. И тоже взял в ДУ, но теперь молчит о результатах.
 Не будет из тебя толка, фигню всякую пишешь, не пытаясь найти причину своих проблем в себе.
 А о том, как я сольюсь — зайди ко мне в блог в конце года, и опубликуй рядом с моей эквити свою.
 А то пистеть — не мешки ворочать. ©
avatar

О'Грин, 

1. Доллар и по 49 ещё может быть, ау.

2. Я и не обещал столько. На рынке разве можно обещать?

3. Я может и буду публиковать эквити, посмотрим. А если она окажется лучше Вашей, что скажете?

avatar
Foudroyant, 
1. Доллар и по 49 ещё может быть, ау.
Ясно, дрова, разговаривать больше не с кем и потому незачем. 
avatar
nnnd, 
После такого, по-моему
 Что, понравилось заглянуть ко мне в блог и увидеть всю правду о моей торговле, со скринами и графиками? )))
 А в вашем блоге — пусто-пусто, даже по итогам года невнятное борматание про нечто лучшее, чем нечто. 
 Так и откуда видно, что лично вы не сливатор, вдесятеро худший, чем я полтора года назад? 
avatar
О'Грин, Вы слишком резко высказываетесь. Смотрите на вещи шире.
avatar
Foudroyant, Ты это говорил инвестору? Ну чтобы он шире смотрел на то, что вместо прибыли за пол-года он получил убытки? 
 Наверное, говорил, раз тут про истерику писалось...
avatar
О'Грин, инвестор, приходя на рынок, должен быть готов к просадкам.
avatar

Foudroyant, так и терпели бы! 

Или дурная голова рукам покоя не даёт?

Зачем было совершать тысячи сделок на неподходящем рынке? Изобразить бурную деятельность перед инвестором?

Зачем? Худшее, что могло бы случиться — инвестор досрочно прекратил бы сотрудничество с Вами — так оно его всё равно прекратил! Только он потерял деньги, а Вы — время! 

Евгений Бакулин, 
так и терпели бы!
Так хреначил с макс. плечом нафсюкаклету в надежде отыграться, потому ставил короткие стопы и его вышибало. При отсутствии ММ — какое может быть терпение?
avatar
О'Грин, «не за то отец бил сына, что играл, а — за то, что отыгрывался!» 
Евгений Бакулин, про «отыграться» — это выдумка О'Грина.
avatar

О'Грин, 

1. Не было плеча.

2. Вы описали обычные действия интуитивного трейдера. Мы работаем совсем иначе. Никаких «отыграться».

avatar
Foudroyant, ога, намолотить 5000 сделок — это не попытка отыграться... 
avatar
О'Грин, нет, это только системные сделки.
avatar
Евгений Бакулин, терпеть движение против себя? То есть удлинить стопы. А значит, увеличить расчётную просадку. Сомнительное решение.
avatar
Foudroyant, выйти и посидеть на заборе! 
Но Ваш комментарий показывает, что Вы, скорее всего, таки хотели отыграться!

Если время неподходящее — как минимум, сократить количество сделок! 
Или Вы так и сделали (а в норме у Вас было бы 20 тысяч сделок за тот же период)?

Евгений Бакулин, ну вот смотрите.

Я беру в ДУ и совершаю 5 тыс сделок с резалтом -4%. У инвестора истерика.

Я беру в ДУ и сижу на заборе, не совершая сделок вообще, резалт — 0%.

Как думаете, что скажет инвестор?

avatar
Foudroyant, в каком месте боковик? За погода рост по РЦБ 20%. Товары тоже растут.
Тренд налицо 
avatar
Дмитрий К, траекторию посмотрите. Там высаживало из лонгов много раз. Решением могло бы быть удлинение стопов, но это увеличило бы риск получения большой просадки на коррекции.
avatar
Foudroyant, на примере РТС отвечу. Ниже 140 РТС не ходил. Я просто реально не догоняю,  что мешало пару раз убедиться в том, что 140 это уровень, и ещё после 5-10  раз брать лонги от этого уровня со стопом 135?
135 от 140 это просадка меньше 4%.
Прям по существу спрашиваю, почему так не сделал?
avatar

Дмитрий К, потому что:

1 Я отношусь, скорее, к той школе, которая считает, что отталкивание цены от того или иного уровня на графике не позволяет предполагать, что и дальше она будет от него отталкиваться. 

2. У меня короткие стопы и они не завязаны на уровни цен. А удлинив стоп, я увеличу и расчётную просадку.

avatar
 Так печально закончилось моё первое ДУ. 
Финансист — написано в аккаунте... 
avatar
О'Грин, и?
avatar
Так вы его счет взяли в управление, а не его деньги? Cколько доверил?
avatar
AlexGood, несколько млн.
avatar
и в целом инвестор прав, даже если отбросить убыток.

Большая оборачиваемость это признак плохого управления, человек не знает что делает. Мечется. (30-40% оборачиваемости норм), не 5000 сделок точно )

avatar
Дмитрий, алгоритмисты всегда делают много сделок. Для нас это норма. 
avatar
Foudroyant, нет, не может быть так много триггеров для входа/выхода в сочетании с такой доходностью, надо какие то фильтры применять и сократить число сделок, может на другой таймфрейм перейти
avatar
Дмитрий, это на 30 инструментах.
avatar
Foudroyant,  а зачем? ликвидных то 2а если на фортсе. а не на фортсе дорого
avatar
Дмитрий, диверсификация. Мне нравится.
avatar
Дмитрий, у меня оборачиваемость, вроде бы, была 1 к 180.
avatar
Вложив в SP500 6 месяцев назад вы бы получили +15% в $. Вы действительно боюсь мало что умеете. =(
avatar
Сергей Суханинский, если Вы инвестор, то ответьте себе на вопрос: что Вы будете делать, если СП500 или индекс МБ схлопнется и останется сильно ниже вершины на 5-10 лет?
avatar
Foudroyant, я докупаю каждый месяц. Меня не волнует текущая цена. Исторически это верная стратегия. А что будет в будущем никто не знает.
avatar
Сергей Суханинский, согласен. Но это значит, что после завершения бычьего рынка у Вас доходность пересчитается. И уже всё станет не так очевидно.
avatar
Сергей Суханинский, это неправильная постановка вопроса. Не получится в лоб сравнивать «купи и держи» с классическим трейдингом. А поскольку сравнение не корректно в базе, то и выводы будут такими же.
avatar
Geist, почему?
avatar
Сергей Суханинский, потому что это несравнимые вещи в сути своей. Ты же не сравниваешь результаты стендовой стрельбы по тарелкам с результатами парусной регаты?

Для «купи и держи» нужно гораздо меньше умения, чем для того, чтобы получить всего -4% на 5к сделок на неблагоприятном для подхода трейдера рынке. В 5к сделок одних издержек будет куча.
avatar
Geist, мне как инвестору страшно даже представить 5к сделок =)
avatar
Сергей Суханинский, это я понимаю, я и сам ниже написал, что для меня это жуть ;) Но сравнить не получится.

По сути инвестор мог бы высказать претензию в духе: а зачем ты сделал 5к сделок с таким результатом, если мог просто сидеть и заработать +20%? Но это тоже не совсем корректно было бы, конечно, поскольку матрицу подхода в целом на ходу очень трудно сменить.
avatar
Geist, это не вопрос инвестора. Инвестор всегда может купить и держать MCFTR в качестве базовой альтернативы. Если альтернативные пути инвестирования (с учетом вознаграждений) хуже, то зачем они вообще нужны? Но дистанция здесь не год и не два, конечно, должна быть, чтобы можно было почувствовать все прелести Buy&Hold собственным органом боли. 
avatar
Kot_Begemot, на «Смарте» есть трейдер, который был инвестором в 2000-е гг, а после 2008 стал яростным противником инвестиций, перенеся просадку 80%.
avatar
AV_VA, в какой-то части — да. Но не все 4%.
avatar
Самый пресамый лучший ДУ управляющий — это Василий. Лучше нет.
avatar
birga, благодарные клиенты продают квартиры и берут кредиты, чтобы вложиться в него.
avatar
Приветствую.
Давно вас не было видно.
Я уже как то писал что трендовая система должна работать в боковике. Если нет то это не рабочая система. Как работать? Переходами с больших периодов в меньшие и наоборот, определением границ боковиков и работы внутри них итд. Тренды конечно есть всегда, а этом суть трендового метода, но торговать надо не выбранные периоды, а те в котором сейчас тренд. С такой постановкой вопроса на поверхность сразу вылезает необходимость верного определения тренда в терминах ТА.

Имхо ваша попытка ДУ еще хорошо закончилась и для вас и для вашего клиента.

Что дальше? Работать над методом. То что есть у вас на руках имхо не работает. А стем что будет работать имхо нах уже никакое ДУ не нужно будет.

Успехов
avatar
qxr1011, спасибо.
avatar
Foudroyant, Пожалуйста.

Да и еще: то что вы сделали -4% после 5000 трейдов говорит что какое-то рациональное зерно в вашем методе есть, иначе вы бы сделали не -4, а -40% или слили бы все.
Однако теперь надо пройтись по сделанным трейдам и посмотреть где как и главное почему вы теряли. Скидка на «плохой» маркет не должна приниматься. Вообщето вы должны были почувствовать что что-то не так задолго до того как клиент закрыл счет и самому остановить работу.

Удачи.
avatar

qxr1011, там происходило вот что:

В 1-м месяце поймал просадку 7%. После этого увеличил диверсификацию.

Все остальные 5 месяцев счёт постепенно восстанавливался. Просадка восстановилась до -4%. А если бы инвестор подождал бы ещё 2 дня, то просадка осталась бы только -3%.

avatar
Foudroyant, имхо диверсификация делу не помогает
если метод работает то впринципе можно торговать на одной акции, еслси нет то хоть на 100  торгуй… вы лишь увеличиваете выборку...


avatar
Foudroyant, имхо если трейдер делает 5000 трейдов за 6 месяцев то я ожидаю от него быть в профите каждую неделю… :)
 
видете ли имхо практически все не работаюшие методв работали хорошо на той фазе маркета рна которой они были разработаны

потом после разработки маркет поменял фазу и метод стал рабоатать плохо..  все что делает тредер — ждет когда вернется та фаза на которой был разработан метод… она может никогда не вернется либо вренется модифицированная так, что результататы будут совсем не не такими какими они были на разработке метода… тогда трейдр пробует диверсификацию о который вы говорили, пытаясь поймать искомую фазу… :)

метод имхо требует серьзной доработки
avatar
Foudroyant, лудоман классический.

avatar
localhost, докажите. 
avatar
По 800 сделок в месяц грубо? Жуть ;)

Это руками или? 
avatar
Geist, руками. Но это на 30+ инструментов. Мне было очень просто.
avatar
Foudroyant, понял. А для меня звучит очень трудоемко. 
avatar
Почему не 55тыс.сделок? ахах😆тогда б наверняка получилось
avatar
Чеширский, потому что это не было предусмотрено ТС.
avatar
4 сделки за пол года золото и риха

avatar
Чеширский, ну что же, поздравляю.
avatar
Невешайте нос коллега. Только вперед!
avatar
Alex, спасибо.
avatar
30 инструментов! 800сделок в мес.! И никакого результата… вероятнее всего вам нужно пересмотреть вашу торговую систему
avatar
Чеширский, есть мнение, что мне нужно просто спокойно дождаться изменения параметров волатильности до подходящих. Потому что обычно было лучше.
avatar
Foudroyant, это неверное мнение. Параметр ы постоянно меняются
avatar
qxr1011, я бы сходу принял эту точку зрения, если бы не следующее соображение: снижая таймфрейм, не напоремся ли мы на тот факт, что на низких таймфреймах царство «вечного боковика»? Приходилось видеть и такое мнение.
avatar
Foudroyant, не напоритесь. тем более как я уже сказал, трендовому методу не должен быть страшен боковик
avatar
Я бы перед тем, как давать свои деньги в ДУ, требовала от трейдера предоставить доказательства посещения психотерапевта от 3х лет + график его собственного счета от двух лет на стартовую сумму не менее той что я собираюсь инвестировать.

Иначе это всё лотерейка :)
avatar
Marina Bystrova, то есть Вы бы тоже забрали счёт, если бы за полгода получили -4%?
avatar
Foudroyant, я бы не дал прежде всего, если на каком-нибудь комоне нет красивой эквити года за 3+. А такие там имеются…
avatar
Vladimir, чтобы она там была, нужно работать с «Комоном» и иметь многолетний опыт открытой работы. 
avatar
Foudroyant, ну да, сначала накоплении долгой истории «красивой» эквити, затем инвесторы, не представляю как может быть по другому. Предлагать инвестору обещания, а инвестору их принимать, поверив на слово?
avatar
Foudroyant, по результатам первых двух недель было бы видно. Вы же скальпер, за 2 недели +10% к счету минимальная норма у хорошего скальпера на депо до 3х лямов.

Если бы вы были краткосрочником на фонде, 20% и выше в месяц норма к депо до 3х лямов.
avatar
Marina Bystrova, я не скальпер. У меня 1 сделка в день по каждому инструменту, в среднем.
avatar
Foudroyant, значит месяц. Единственное исключение, если рынок стоит вбок, но это бывает летом :)
avatar
Marina Bystrova, 20% в месяц — если с плечом только. Без плеча я такое сделать не смогу, если только на супертренде.
avatar
Foudroyant, %% в месяц зависит от размера депозита, которым вы в состоянии управлять. Если депозит 3-5мил, то обычно встают на плечи. От 10 уже можно без :)
avatar
Marina Bystrova, к терапевту можно не ходить: нормальные люди тредингом не занимаются

или ходить но до того как идти в трединг и елси доктор нашел человека нормальным, то тому надо сидеть на работе — трейдинг не для него




avatar
qxr1011, ходить к психотерапевту — нормально. И более того, престижно. Психотерапевт меняет вашу жизнь из езды на жигулях по деревне в васюках на кабриолет мерседес вдоль набережной от Ниццы в Монте Карло. 
avatar
Marina Bystrova, психотерапевт имъо менят не жизнь, а её восприятие

человек как был в васюках так там и останется, другое дело писхотерпевт сможет помочь ему поверить что они не хуже монтекарло… что имхо не так и плохо...

однако это уже не по теме

и кстати в таком случае к писхотрепевту надо ходиить не трейдру а бывшим клиентам проигравших трейдеров, чтоб по другому воспринять урок жизни :)
avatar
«Уж сколько раз твердили миру»

smart-lab.ru/blog/445603.php

А вообще, судя по комону, средний срок «терпения» отключающегося подписчика — 3 месяца (без учёта подключившихся и сидящих). И 80%+ из таких уходят от автора либо при небольшом минусе, либо при небольшом плюсе за время подключения. Вывод: эти люди пришли за «драйвом», а не за конкретной цифрой и не получили того, что ожидали.
avatar
А. Г., только вот куда они уходят — вот в чём вопрос? Дальше скакать по х… м?
avatar
Foudroyant,  по разному, примерно 65% выбирает других авторов, 35% уходит. Но тут есть нюанс: это статистика отключавшихся за 2019-год и она не учитывает подключения  до него. Возможно ушедшие уже несколько раз «обожглись» ранее, а может один раз в 2019-м попробовали.
avatar
Foudroyant, Рано или поздно, такие «псевдо-инвесторы» влипают в какой-то МММ и остаются ни с чем. Поблагодарите Высшие силы, что избавили Вас от халявщика.  Помните фильм: «Игра на понижение»? Где инвесторы  волосы себе рвали на башке, от того что не могли забрать бабки, когда  уже минус достиг кажется 168%. Но договор гласил, последнее слово за управляющим.
Поэтому он всех их посылал лесом.
Итог: +489%. Когда после треумфа управляющего, начали сыпаться благодарственные письма от инвесторов, то он даже не вскрывая их, бросал в урну.

Вот представьте на минутку если бы вам удалось сделать для этого жлоба 100% в $ за год. Он бы вас на руках носил не долго правда, поскольку на следующий год захотел бы 200%. Итог мог бы быть невеселым .
Токсичные люди проявляются в мелочах.
avatar
Boris, токсичность — очень верное слово.
avatar
Foudroyant, Здесь человек писал, что отданные в ДУ трём трейдерам деньги в течении трёх месяцев давали стабильный умеренный плюс. очень радовавший этого инвестора.
 К профессионалам они уходят, только они оч. мало светятся, ибо налогов не платят. 
avatar
О'Грин, ха-ха, просто у тех благоприятная фаза.  У меня такие тоже часто бывают.
avatar
не понимаю, вот кто берет в д/у, зачем вы берете чужие деньги??
Неужели нет понятия ответственности?
Ну сами-то подумали-бы — если вы не заработали до этого, то почему вы должны зарабатывать на инвесторские??

Почему люди стараются найти денег для торговли, в т.ч. чужие? — потому, что своих нет.
Почему своих нет? — да потому, что заработать не смогли (а скорее и наоборот — проиграли)
==============================

И потом, автор… извините, но Вы лукавите. Вы говорите, что за полгода совершили 5000 сделок (с легким минусом по итогу).
Как причину — назвали то, что рынок был запильным, а у Вас, якобы, трендовая система.
Но это-же ложь!
Кто опытный, тот это понимает.
Всё просто...
5000 сделок за 6 м-цев, это 833 сделки в 1 месяц = 38 сделок в ДЕНЬ! (это ещё при макс. кол-ве раб. дней — 22 дня).

38 сделок в день — это активный интрадей.
ТРЕНДОВЫЕ системы так не торгуют. Что это за тренды такие, если совершается 38 сделок в день?)
На минутном графике, что-ли?

Кстати, для интрадея наоборот, удобнее, когда пила, главное, чтобы амплитуда была. Для интрадея это — самое то!)
avatar

Прометей, 

1. У меня нет доходов, кроме биржевых, уже много лет.

Вывод: я умею зарабатывать.

2. 1 сделка в день по 1 инструменту, в среднем. 30+ инструментов в портфеле. Сделки переносятся через ночь — значит, это не внутридневная торговля.

avatar
Foudroyant, 
1. Это слова, сказать можно всё, что угодно. А реальность — Вы ищите денег для торговли
2. Извините, но… не верю) Очень походит на то, что Вы это придумали сейчас, на ходу))
Думаю, если-бы было 50 сделок в день, то Вы написали-бы — «у меня 50+ инструментов в торговле»))

И… да… Если Вы торгуете 30+ инструментов, значит у Вас… МНОГО ДЕНЕГ!)))
И Вам никакие инвесторские не нужны....
У Вас порядка 10 млн руб и больше)))
Или скажете сейчас, что торгуете по одному лоту?))
==========

извините, но… по Станиславскому)

avatar

Прометей, 

1. Ну а вдруг у меня планка ожиданий по доходам очень высока? Поэтому мне денег всегда мало.

2. Ой, ну закрутили. Смысл мне обманывать?  

avatar
взял в ДУ тута родственницу… с начало года  +19,2%...(энто бумажная прибыль пока… все может развернуться куда угодно)

но так как мне с энтого ничего… то надо, видимо, показать какие кнопки нажимать и когда, чтобы сама «тащила» свой портфель....

баба с воза кобыле-легче…
avatar
Как можно просрать 6% за пол года когда куда ни плюнь на пассиве тебе дали бы +10-25%?
Национальное Достояние, Вы эти "+10-25% на пассиве" видите задним числом. А могли бы увидеть и -20%.
avatar
Foudroyant, Ну пока-то на рынке увидели плюс, а у тебя минус. А история не терпит сослагательного наклонения. )))
avatar
О'Грин, вот это альфа у чувака! понимать надо!
О'Грин, зато я в марте 2020 удвоил счёт, а Вы слили, бе-бе-бе.
avatar
Foudroyant, Зато я после слива увосьмерил счёт, а вы слили чужие деньги, остатки которых у вас забрали с истерикой и скандалом, бе-бе-бе!  Притом я свои сливы и эквити не шифрую, а вот у вас — одни слова, в которые слабо верится. 
avatar
Foudroyant, зато счас
можно заскринить этот пост и послать тов майору

незаконное предпринимательство + консалтинг без лицензии
+ особо крупный размер... 
+можно в суд подать на приченение ущерба… индекс вырос на 20% с начала года… а ты просадил -4%… поэтому обязан компенсировать потери в 25%...
отдельной статьей пойдет принуждение к сделкам
и сделки лишенные экономического обоснования… ну например купил а потом продал в минус… а зачем? надо было продавать в профит… а так специально создал минус чтоб замутить мутку какуюто… поэтому налоговая может выписать тебе штраф с оборота…

вообщем лет через 8 выпустят по удо… если конечно будешь ударно работать на стройке бама
avatar
ves2010, ааааа, срочно всё бросаю и уезжаю в сибирские леса. Надо там землянку прикупить.
avatar
Foudroyant, карту границы казахстана и компас

Еще кстати можешь на курсы кройки и шитья пойти. Пригодится чтоб рукавички шить
avatar
ves2010, кто минусит — пойдет как соучастник!
avatar
Foudroyant, даже если б купил до марта 2020 на пиках мамбы, сейчас было бы +27%.
Национальное Достояние, а почему не рассказываете, сколько у Вас было 20 марта 2020 года? Какая доходность? Минус 40%?
avatar
Foudroyant, Купил ДО марта 2020, то есть относительно дорого, в течение 2020 перекладывал облиги в акции докупая падающее в октябре. Усредненно +35%. Я ничего не делал практически для этого!
Национальное Достояние, а что делали бы, если бы рынок на 10 лет застыл на уровнях марта или чуть выше?
avatar
Foudroyant, с этим расчётом я и составлял сбалансированный портфель из дивидендных акций + облигаций + золота.
nnnd, Вот, благодарю, теперь вижу, что вы не пустобрёх с копеешным депо и падающей эквити, а человек, результат которого внушает уважение и позволяет воспринимать ваши слова всерьёз. 
avatar
О'Грин, это же Алексей, известный трейдер! Я лично его знаю и жму ему руку!
А вот моя история. 2018 год, осень. ОФЗ на санкциях трамбуют дно. На работе рассказал вкладчикам говносбера и показал наглядно на счете жены, что купить офз тупо выгоднее (люди на вкладах держали миллионы). Акции нахрен — народ еще помнил «МММ» и прочее. В результате те, кто послушал — довольны, как слоны.  До начала 2021 года чистая доходность была 8,0-8,5 процентов  в год- в зависимости от длины бумаг, хотя в основном брали с самым большим купоном — ОФЗ 26218 и 26207. В этом году меньше — стали брать налог с купонов. Сделка на каждом счете по каждому виду бумаг ОДНА — покупка… Да, кстати — это было не ДУ, так как деньги ни с кого не брал. Скажем так бесплатная финансовая консультация.
avatar
Пилат, благотворительность. 
avatar
Foudroyant, это в плане плюса в карму. Так сказать «помогаю ближнему своему». Кстати прибыль не бумажная — купонный доход выводится на банковские карты и люди распоряжаются им по своему собственному усмотрению. Понятно, что это доход не «с рынка», а с «эмитента», но не все ли равно. Основной целью было обыграть по доходности депозит в сбере — пока получается.
avatar
Хорошо хоть тебе ебало молотком нерасколошматили)))
avatar
Ник Орлов, может всё ещё впереди?
avatar
Foudroyant, ну хоть он покаялся )))
avatar
Туда ему и дорога, чего. Жаль, что скоро он уже будет без денег и никому не нужным.
avatar
Kot_Begemot, тоже есть такое подозрение.
avatar
Чел просадка 4% это мелочи… ты что пипсовал у него там… ты потерял скорее всего на комиссии а так ты в+… смотря на каких условиях у Вас обговорены риски???..
Firetrade, да я понимаю, что мелочь. Там инвестор психанул, как я понимаю, не столько из-за размера просадки, сколько от отсутствия дохода.
avatar
Foudroyant, Херовый инвестор… долго не проживёт.
я не про мелочи… я про  условия
Foudroyant, Игра на понижение..
Если Вы сидите в бумагах то хоть он обоср… тся он не влазит в Ваши дела..
Цыплят по осени считаю...

Сергей Сергаев, красиво. 

Вы пробудили во мне зависть.

Это связка «трендовая + контртрендовая»?

avatar
AV_VA, эквити не хочу показывать. На ней сдвиг вниз в начале управления, а потом медленное восстановление. Большинство месяцев плюсовые.
avatar
Foudroyant, Значит, в начале был провал процентов на 20-30...
 Видишь, а то ведь непонятно, кто инвестора до истерики довёл «всего лишь» 4% убыточности…
avatar
О'Грин, нет, в начале был провал до 7%. Который потом устойчиво восстанавливался.
avatar
Foudroyant, Ну а чего ж тогда не хочется показывать эквити, раз там всё совсем не страшно? 
 думаю, если бы здесь написал твой инвестор, история выгладела бы совсем по другому. 
avatar
О'Грин, у меня её не осталось. А просить у инвестора не хочу, мы разругались.
avatar
Сергей Сергаев, Красивая эквити, если не считать начала с августа по ноябрь. 
avatar
 Вы меня простите 
средняя 833 сделки
подсчитайте комиссию и Вы всё поймёте...
Либо Вы хреново договор сделали..
Всё считают прибыль..
сколько обговоренная просадка у Вас?
Сколько строчка комиссия?
Вы взяли в ДУ для получения статуса квала???
и за 6 месяцев 6 тыс сделок… пл… я это не Форекс
О какой прибыли?? речь? 5%-10% за квартал? год? секунду????
где вся полная инфа?????

Firetrade, просадка оговаривалась 7%, доходность около 50% в год, без плечей.

Торговля на счёте инвестора.

Условия по комиссии управляющего — среднерыночные (без подробностей). 

Счёт — несколько млн руб.

avatar
Foudroyant, То есть по 3.5%..+ или — 1.5% на непредвиденные обстоятельства… Если я правильно понял. 
Foudroyant, среднесрочные???  5 тыс сделок??? я на форе столько не делал торгуя дейтрединг 
Firetrade, среднерыночные, а не среднесрочные. 
avatar
Классный пост
какие проблемы были купить сбер и получить 40% 
что может быть твердолобее чем купить сбер
ну или голубые фишки американские, самые попсовые
полгода назад было очевидно что истерика о крахе преждевременна
крах в ноябре 
Центурио́н, Есть у меня такая манечка — на приличных провалах покупать сберофьюч исключительно в лонг. И если я в чём и дурак, то только в том, что через пару рублей профита его фиксил, не дождавшись профита в десятки рублей. )))
avatar
О'Грин, это интуитивная торговля. Результат будет норм, если верно определите понятие «приличный пролив».
avatar
Foudroyant, А ты считать научись средние размеры проливов с учётом текущего фундаментала и не нафсюкаклеть, чтобы не париться на временных просадках, тогда и не будешь париться. А обозвать чужие, недоступные твоему пониманию, расчёты интуитивностью — это как убеждать самого себя в очередной раз, что ты умный а рынок неправильный у тебя хорошее правописание, но оно почему-то хромает...©

 Все у тебя неправильные, и рынок неправильный, и инвесторы, один ты такой правильный, но убыточный. 
avatar
О'Грин, тогда объясните, «приличный пролив» — это сколько?
avatar
Центурио́н, это задним числом всё видно. Я раньше тоже так торговал: делал среднесрочный прогноз и вставал, упорно пересиживая убытки.  А однажды не фортануло — и ушёл в просадку 30%. Потом повторил — и снова просадка, ещё 30% вниз. С тех пор я так не торгую.
avatar
К чему эти детские отмазки? Ты обделался. Сначала в отношении «инвестора», а потом, вот сейчас, публично. Тут не с чем спорить. Твоя ТС не работает.

Результат — мерило всего. А он отрицательный. И инвестору еще очень повезло.
avatar
localhost, Вы торгуете без просадок? Это моя мечта. Может когда-нибудь научусь.
avatar
Foudroyant, я не обвиняю рынок в своих просерах. И не спорю с очевидным.
avatar
localhost, в чём просер? В -4%? У Вас никогда такого не было?
avatar
Foudroyant, У меня бывало и +300 и -120. %. Но я не обвинял рынок. Рынку — срать на тебя и меня. И вообще любого. Он просто есть. Твоя «трендовая» ТС — не работает на тренде тоже. Все. Попытки истерично это опровергать — смешны.
avatar
localhost, если она не работает на тренде, на что я живу уже несколько лет? Откуда у меня деньги на жизнь, на оплату кредитов?
avatar
Foudroyant, были бы «деньги» — не было бы «беру в ду».
avatar
localhost, тогда спрошу так: что для Вас «деньги»?
avatar
Andrei.Ka, При этом хотят видеть только прибыль, а о рисках  даже и слышать не хотят. Только "+", на "-" табу.
avatar
Нужно больше сделок
avatar
ДУ без лицензии и без статуса советника незаконны.
Владимир Гончаров, роспуск СССР — тоже незаконен. 
avatar

Сергей Сергаев, таймфрейм ниже дневок, верно?

Портфель у Вас 20+ инструментов, если правильно помню. 

avatar
Инвесторы какие нежные пошли) Новое поколение, которое не видело  жестких падений рынков.
avatar
Gypsy, после того, как их зажмёт в просадке 30% на 10 лет, они начнут из окон выходить.
avatar
ssn, точно.
avatar
Сергей Сергаев, а Вы таймфреймы не меняете? Всегда одинаковый?
avatar
скиньте несколько примеров счетов инфоцыган которые по 30% делают!!

Тарасов Виктор, воздержусь, с Вашего позволения.
avatar
 Я тоже веду один чужой счетик. Так вот- с 1 января я сделал всего с десяток сделок. общий результат по ним-ноль. За прошлый год 55 проц. прибыли было, и сделок было побольше.
Мораль, вымученная мной с 2006 года проста- «не обязательно все время быть в сделке!!!!» Сделку надо высиживать. Иногда месяцами.
5 тыс сделок
Это самый лёгкий год действительно.Даже самый ленивый мог заработать
avatar
sloNIK., как?
avatar
Foudroyant, смотри на график. Где бы ты не брал, пересидев, заработал бы)
avatar
sloNIK., я когда-то слился на 75% на этом самом «пересидеть». С тех пор подобным не занимаюсь.
avatar
Foudroyant, надо просто не на всю котлету заходить, а половиной депо, вторую оставлять на докупку в случае прострелов вниз 
avatar
Половец, и такое я тоже делал — там и второе дно бывает, и третье, и четвёртое. И дальнейшее падение уже будет на увеличенный объём — уже эффекты мартингейла пойдут.
avatar
Foudroyant, никогда не добавлять к убыточным позам, только стоп… и 1 раз можно добавить в начале хода к прибыльной уже позиции ...  это жесточайшие законы плавной эквити
Тарасов Виктор, я и не усредняюсь против тренда никогда.
avatar
Foudroyant, ну так это же подарок — возможность докупить по хорошим ценам. Не надо сразу и на большую сумму докупать. Упало на 10% от входа-докупил 5% позы. Упало еще на 10% — еще 5-7%, упало еще на 10% — еще 7-8%, упало на 10% — еще на 8-10%, упало еще на 10% — еще докупил на 10%. Потом все равно будет отскок хотя бы на половину падения — там и разгрузишь полдепо, вернувшись к начальному состоянию, но с гораздо лучшей ценой закупа. Если снова вниз — снова по цепочке докупаешься. Такие ситуации позволяют хорошо заработать. Ну либо поза летит вверх только половиной депо (да, не берешь все что мог, но зато застрахован от падения). Смысла в отдаче капитала на стопах вообще никакого если не др#чишь на монитор сутками. 
avatar

Половец, то, что Вы описали, хорошо работает только на растущем рынке.

На боковом уже хуже. А на снижающемся утянет глубоко вниз и придётся там сидеть. Возможно, что 10-15 лет (если удастся досидеть).

А когда выйдете из просадки, посчитаете итоговую доходность, с учётом потерянных в просадке лет, и увидите, что она ненамного больше вклада.

avatar
Никогда не понимал, что движет человеком, который берет чужие деньги в управление. Ещё более странные люди дают деньги в управление.
avatar
Илья, увеличение оборотного капитала и трейдера и улучшение параметров «риска-доходности» у инвестора.
avatar
Foudroyant, увеличение риска у инвестора!!!))))))))))) Прикольно)))))
avatar
2mkpsi, где Вы увидели увеличение риска у инвестора?
avatar
Foudroyant, Риск обмана, риск не компетентного управляющего, риск высоких торговых издержек, риск недополучить рыночную доходность, это на вскидку.
avatar
2mkpsi, а теперь перечислите выгоды ДУ для инвестора.
avatar
Foudroyant, если коротко и практически, то их нет.
avatar
Илья, у меня был опыт разных ДУ… согласен — это самая большая ошибка трейдера, к сожалению осознание приходит слишком поздно… ну и амбиции тут тоже не последнюю роль играют… реально кредит лучше чем ДУ
Тарасов Виктор, он лучше — если его удастся получить.
avatar
smart-lab.ru/blog/64657.php

Прикольно пошутили
Хороший тамада и конкурсы интересные
Зачем ДУ, возьмите кредит под квартиру и нет проблем

avatar
2mkpsi, описанная схема является мошенничеством и к управлению как бизнесу отношения не имеет.
avatar

Сделал более 5 тыс сделок на российском рынке.

Результат — минус 4% за 6 мес.

Давно так не ржал)))))))))))))))))))))))))))))
avatar
2mkpsi, а Вы заранее знали, что индекс покажет такой результат, а также траекторию, которой он его достигнет?
avatar
Foudroyant, конечно нет, индекс как ориентир. Но и управляющий не смог предсказать доходность и превзойти индекс, даже без учёта торговых издержек)))
Зачем давать в ДУ если управляющий не может превзойти индекс? Можно просто положить в индексный фонд.
Смысл брать в ДУ и морочить себе голову общением с инвестором, если можно взять кредит с понятными условиями? Это или не компетентность в торговле или заведомый обман, где риски потерь несёт инвестор, а прибыль делится.
avatar

2mkpsi, 

1. Так я индекс только на этом отрезке времени не превзошёл. Может уже к концу года обгоню? Это ведь заранее не узнать. А вот инвестор мог сделать неправильные выводы, что я не умею обгонять индекс в принципе.

2. Взять кредит на заметную сумму и с приемлемой ставкой можно лишь при наличии работы и «белой» зарплаты. 

3. Не было у меня цели переложить риски на инвестора. Я вообще очень удивился, что у меня вышел минус за такой длинный отрезок.

avatar
Foudroyant, 1. Соглашусь с вами, но статистически значимый результат по обхождению индекса, если не ошибаюсь, равен то ли 20 то ли 30 годам, поэтому определить случайный у вас результат или нет, не представляется возможным(((
Лет 12 назад, я то же думал, идиот я однако был)))))) и сейчас видимо не лучше)))))
2. Совсем нет, под залог имущества (недвижимость, акции, облигации).
3. Цели возможно у вас и не было, но все финансы крутятся вокруг:
  а) риск (в широком смысле);
  б) доходность;
  в) ликвидность;
  г) психология
соответственно где-то риск прибыл, где-то убыл. Мы вообще не можем уйти от риска, мы можем его только трансформировать в более или менее приемлемую для нас форму.
4. Не в обиду, представьте дедушку Баффета, нервно потирающего потные ладошки, и делающего более 5 тыс сделок за 6 месяцев)))) там одни издержки будут космическими)))) да и ещё есть тонкие моменты))))
avatar
2mkpsi, 2) под залог имущества  и так дают брокеры.
это плечи.
это фьючерсы.
и то и то под залог имущества по факту — потому что минус на счету брокер обязательно потащит в суд.


avatar
Антон Б, так и пишу об этом)))
avatar
2mkpsi, 5 тыс сделок и -4%
это значит что робот имеет альфу.
просто эта альфа на периоде меньше комиссии.
надо было смотреть как уменьшить комиссию.
так комиссии не менее 50% счета.
avatar
Oksana, в чс
avatar

Сделал более 5 тыс сделок на российском рынке.

Результат — минус 4% за 6 мес.

Для такой игры (5 тыс сделок), результат отвратительный, хуже не придумаешь.
Для инвестиций, -4% — это вообще ни о чем — пара тройка дней в минус — делов-то.) На сколько помню, у нашего АГ потери бывают и поболе.
avatar
3Qu, две трети сделок в плюс. Просто в начале подпилило на 7% за 3 недели, а потом «дыра» в капитале устойчиво зарастала.
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн