SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Моё первое ДУ. Финал.
- 12 июня 2021, 12:01
- |
Несколько месяцев назад взял в управление счёт постороннего человека.
Сделал более 5 тыс сделок на российском рынке.
Результат — минус 4% за 6 мес.
Инвестор закатил истерику и забрал счёт, заявив, что я ничего не умею, и что с другим управляющим он мог бы много заработать за это время.
И накидал скринов счетов инфоцыган, где они по 30% в месяц делают.
Так печально закончилось моё первое ДУ.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Прибыль выводится и выводится (так как есть проблемки в жизни, требуют материальных вложений)..
Своему будущему инвестору я, естественно, предоставлю все документы, сколько заработала, сколько вывела.
Это знакомый человек, который продает участок, и хочет открыть после продажи брокерский счет на себя, и дать мне рулить, он далек от смартлаба и от биржи. Вы тоже хотите инвестора, я так поняла?
А вот если на смартлабе инвестора найду, то естесственно, все брокерские отчеты покажу, документы предоставлю.
давно уже существует бесплатное Автоследование у нормальных брокеров
Моя ТС, про которую я написала, что пылится на полке, и я решила наконец по ней торговать, ищу инвестора и готиова торговать на его счету - она совсем другая. 2-6 сделок в день, чисто спекуляции, удержание позиции от 15 минут до 3-х часов, через ночь поза не переносится…
у него батя еще в SA служил
потом он родственницу Кеннеди трахнул и стал губером Калифорнии
Vadim A, у меня была просадка -7% в самом начале, а потом постоянное медленное восстановление.
Восстановилось до -4%, а ещё через пару дней было уже -3%, но инвестор не досидел.
Тренируйте руки
Пустомеля
Владимир, 20 лет назад я в 7 класс ходил. Это раз.
Во вторых, индекс обогнать несложно. Вы инвестор штоле?
Да инвестор, первую инвестицию сделал 15 июня 2001 года, удачно подросла к моменту продажи в 2019 году.
Так шта, коллегам по разуму продавайте мечту
Владимир, ну так теперь ждите следующего развала СССР и 1998 года (цены 2001 года порождены именно этими событиями).
Тогда в следующий раз так удачно и закупитесь.
К тому времени у Вас доходность усреднится и станет ниже, чем у алгоритмистов.
Котлеты так и не огласим, вчера всю на чипсы спустил
Владимир, да ничего Вам не ясно.
Вы решили себя позиционировать как состоятельного, при этом не доказав этого.
Может докажете?
Владимир, так и мне плевать, что Вы считаете меня «голым».
Может у Вас денег ещё меньше, чем у меня — просто планка снижена, в силу чего Вы и кажетесь себе богатым.
Ну то есть на бирже у вас 100, вы зарабатываете 30 в год, вам ровно столько на жизнь надо?
Неужели не было мысли заработать капитал побольше, чтобы он рос самостоятельно без всяких рисков ДУ?
Потому что после неудачи, которая придет (вопрос времени), вам кушать нечего будет.
Есть план, что будет, если что-то пойдёт не так, а доходы упадут?
Просто я не пойму, кредит 15% годовых. Если уверены в себе, вперёд. Или не все так хорошо?
В любом случае, я бы пошёл поработать хоть ради этого. Так и не увидел плана, на что вы будете существовать при негативном развитии событий
У вас НДФЛ есть, или вы оптимизируете налог до нуля?
Sergey_Sergeevich, я не знаю, как оптимизировать до нуля.
Если Вы брали ипотеку по трейдерской НДФЛ, то скажите: какой банк, какой первоначальный взнос, какая ставка? Ведь явно же не везде дают.
5 тыс. трейдов за пол-года и минус 4% в итоге? Банковский депо на +6% годовых — просто финансовый рекордсмен по сравнению с твоим результатом.
Инвестор резонно считает, что тренироваться нужно «на кошечках» ( собссных деньгах), а оплата рынку за учёбу трейдера деньгами инвестора — нунах оно ему надо?
О'Грин, на бирже доход нелинейный. А трендовая ТС на боковике не могла заработать. Нужно было просто терпеть до роста волатильности.
А банковский вклад я всегда в итоге обгонял в разы.
Ты ещё поучи меня, как торговать на рынке, и как можно сделать за 6 мес. 5 тыс. сделок при трендовой ТС и терпеливом ожидании роста волатильности.
А потом посмотри мою эквити за те же пол-года и подумай, почему у меня стабильный низкорисковый профит в этом боковике (при моей неуклюжей, торопливой и сцикливой торговле чайника!), а у тебя — дырка в 4% чужих денег.
Притом нормальной волатильности за эти пол-года во всех инструментах было предостаточно.
Примитивные отмазки активного лудомана.
О'Грин, на росте волатильности любя трендовая ТС обгонит Вашу контртрендовую. А понтоваться сейчас, когда все трендовики сидят на мели — некрасиво, дядя.![]()
Вырастет волатильность — мы тоже над Вами посмеёмся.
+1, -0,5, +1, -0,5,..., (цифры условны)
то трендовая система на этом таймфрейме сольет.
А теперь смотрим на дневки Сбера в январе-марте этого года
smart-lab.ru/blog/687554.php
Нет никакого «тренда» на дневках.
А при более низкочастотном таймфрейме (в среднем от 9 дней и более в позиции) комфортный для меня контроль просадок теряется. Я так только Си торгую и то на 30% портфеля. У Си волатильность в среднем меньше и большая только на тренде вверх, который система «поймает» в хороший плюс.
Поэтому мне и нет смысла искать смену: индивидуально я все равно могу работать только со счетами от 10 млн. руб. (требование компании) да и при ограниченности числа счетов для такой работы мне нет смысла заполнять их клиентами меньше, чем с 5 млн. руб. на человека.
А так как вообще минимальная сумма для моей торговли 1,5 млн. руб., то и на комоне мне нет смысла выставлять стратегию, так как стратегии с такой минимальной суммой набирают по 3-4 подписчика и то, если попадут на 1-2 страницу рейтинга.
посмотрел по графику 27 апреля можно было уже смело и без оглядки входить ...
теряете прибыль… странно…
Тут я подстроился под твои ожидания. Верю, что есть хорошо плюсующая система за большой период, но сливающая по чуть-чуть месяцами.
В прошлом году практически во всех голубых фишках было 1 или 2 импульса, дающих результат в десятки процентов на плечо.
Речь в посте о дистанции полгода. То есть это фактическое время терпения инвестора. Перед тем, как выходить в какие то партнёрские отношения, надо стаистически оценить, сколько будет терпеть партнёр. Сколько стаимтически терпят инвесторы в среднем?
Я более чем уверен, что полгода это средний срок терпения.
Значит.
Перед тем, как начать торговать, смотрим что было за погода до этого. И видим, что пошёл тренд с ноября.
Такая тренды для любого маломальски опытного трейдера очевидны. Ежу было понятно, что рост будет до конца января.
Хотя конечно же ежей на рынке мало, судя по лчи, где я участвовал, таких менее 5%.
Это вообще не важно, на минутах ты торгуешь, или раз в месяц сделки совершаешь. Ты либо адекватно понимаешь, что происходит, и торгуешь. Или не понимаешь, и сидишь на заборе.
Полгода — это с 11 декабря, а не с ноября. Ну я с 17 декабря по 18 мая был в просадке с -9,3% в максимуме в марте. Не было трендов на дневках ни в Сбере, ни в СИ, ни в Газпроме, а из-за этого и РИ «пилился» (в нем же СИ «сидит» с «обратным знаком»). А один Норникель, хоть и давал двузначную доходность, но весь счёт не вытягивал.
Вон на комоне и в витрине ДУ Мосбиржи
du.moex.com/asset-managements?minInvest=6000000
большинство стратегий с СИ либо в нулях, либо в минусе.
В мае в Газпроме тренд пошел на фоне пилообразного падения СИ (у СИ падения, чаще всего, пилообразные) и сразу в РИ тренды появились.
P. S. Зря что ли я тут писал, что попрошусь в спикеры конфы смарт-лаба, когда штаты или (и) Россия покажут -20%+ от максимума. Одно только не знаю: организует Тимофей конфу в этих условиях или решит ее не проводить.
Вы о чем вообще? Есть 100 клиентов, в среднем сколько каждый из клиентов будет терпеть ноль?
Нет такой статистики? Странно если у такого Великого управляющего, как Вы, её нет.
По поводу отсчёта полгода.
Я как раз про то, что за месяц до 11 декабря начался жёсткий тренд.
И опять таки, чаще всего если он начинается, то ралли идёт до конца января.
С 11 декабря до конца января можно было без всяких плечей получить свои 10-15%.
Я получил например.
P. S. Да и речь не обо мне (с 11.12.2020 по 11.06.2021 у меня +6,1% в абсолюте, правда через просадку в 9,3%). А вот из активных стратегий на фьючерсах в моем индексе комона
www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=17183
в плюсе только Демарко и то, потому что торгует фьючерсами на золото, серебро и нефть. А три других торговали в эти полгода только Си и Еу. Результат минусовой, как и у меня отдельно в Си.
С того времени разлли было каждый год.
Кроме того. как раз в 2016 году были выборы где Трамп был, и ралли было особенно ярким.
Также были выборы нашего президента, и тоже было ралли.
В общем, есть простые понятные закономерности. РЦБ существует вторую сотню лет, ничего нового не изобрели.
Так как я им в этот период торговал. В периоде февраль — март с пяток раз пожалуй было движение от 140 до 150 и обратно.
То есть в течение недели движется ртс в одну сторону, в течение недели в другую сторону.
То есть — вот у тебя день — ты видишь, падает, второй день- падает, ну пусть третий день — опять падает — даже если на четвертый зайдешь, вероятнее всего ты хотя бы день движения заберешь.
В чем проблема с периодом февраль — март?
+1,-0.5, +1, -0.5, ...
на котором я вообще буду в минусе.
Наверное такие серии были в январе и марте превалирующими.
Кстати большая вероятность и не нужна: если уметь угадывать сторону следующего выпадения монетки с вероятностью 0,55, то вероятность оказаться в минусе после 1000 бросаний меньше 10-3.
вообще Сбер за энто время из бычьей зоны не вылезал...
горки, правда есть, но где их нет?
Эх, научится бы еще спрыгивать с горки, чтобы потом меня же на нее и тащили снова — Мечта Идиота...
Итак, тренд крупнотой 2 налицо.
А стопы у него при -2 от максимума.
Но пример неудачен.
0,5+0,5+0,5 образуют +1, поскольку мелкие пропускаем.
И предложенный канал продолжает работать. В плюс.
А то, что волатильность время от времени возрастает, все мы знаем.
Тихо распространяем обсуждение на индексы от конкретного примера?
Тогда и предположения распространяйте те же.
svgr, так мы же из прошлого не знаем, какой именно коридор будет оптимальным именно для ближайшего участка.
То есть имеет смысл выбирать не оптимальный для будущего участка (ибо это невозможно), не оптимальный для недавнего (ибо это уже прошлое), а оптимальный для среднего (усреднённого) состояния рынка.
Тогда мы, что бы ни происходило, выходим в плюс гарантированно на долгосроке и высоковероятно на среднесроке.
Выйдет растущий участок тренда +1,5 с откатом -0,1. Что укладывается в изначально предложенный растущий канал ширины 2.
Тренд есть, а ваша стратегия проигрывает на нём.
Выходит, параметр не тот, или стратегия не лучшая.
Если Вы привыкли к «дневкам», это не означает, что такой тф оптимальный.
В трендовых системах в бумаге есть не менее двух локальных максимумов оптимальности величины тф. При которых показатели торговли наилучшие.
К дневкам я «привязан» только потому что не рассматриваю систем с проскальзыванием меньше 0,2% на операцию.
А волатильность я подстраиваю в системах (это расчетная величина), но проблема в том, что она не стационарна и поэтому при ее смене «коридоры безразличия» запаздывают.
1. А ты рассчитываешь, что у тебя каждый год и каждый месяц будет супервола, как в 2020? Ты серьёзно?
За эти пол-года баксорубль скакал на 5-7 рублей! Брент на десятки баксов! Для тебя это не высокая вола, тебе мало???
2. Если ты берёшь чужие деньги в ДУ — значит, считаешь себя профессионалом. А профессионал зарабатывает на любом графике. Если график прекрасный — зарабатывает кратный профит. Если рынок и график рваный, нервный, вялый — зарабатывает немного. Но уж точно не теряет на дистанции 6 мес.
3. 5 тысяч сделок в ожидании суперволатильности? Бред собачий!
Я ещё могу понять, когда управляющий собрал клиенту нормальный перспективный портфель ( это 10-50 сделок), рынок вяло болтается и цена портфеля тоже может за пол-года не сильно подрасти.
Но 5 тысяч сделок, Карл!!! И на растущем рынке за пол-года просрать???
даже не тупым роботом, а руками??? Купил на провале актив и сиди!
Нихрена ты не финансист ( ну нет у тебя финансов!). и не трейдер, а обыкновенный лудоманище, у которого вечно что-то мешает танцевать зарабатывать — то рынок, то мягкие яйца...
Можешь меня в ЧС, но пока сам себе во всём этом не признаешься — будешь и дальше сливать и болтаться в околорынке в поисках лохов и подачек от них, чтобы продолжать сливать...
Подумай, я не со зла тебе всё это писал, а чтобы ты сам о себе задумался.
О'Грин,
1. Мне не нужна супервола. Но и стояние рынка на месте тоже не нужно.
2. Важно не только то, на какое расстояние сдвинулся актив, но и конкретная траектория. Чтобы не высаживало из позиций.
3. -4% — это мелочь, восстановилось бы при малейшем оживлении. Если бы инвестор не забрал счёт, то уже через 2 дня было бы -3% просадки.
4. Я же не «собиратель портфелей», а алгоритмист.
5. Рынок за эти 6 мес почти не вырос — а тот рост, что произошёл, произошёл, в основном, только в декабре и мае.
6. Смотря что считать финансами.
7. Я никого не заношу в ЧС, пишите смело.
Потому мне совершенно не нужны чужие деньги хоть в ДУ, хоть в долг.
Раз ищешь чужие деньги — значит, свои так и не сумел заработать, финансист...
О'Грин,
1. Вы посчитайте прирост индекса за эти полгода, а потом посмотрите, на какие временные отрезки пришёлся почти весь рост: декабрь и май.
2. Вы решаете проблему высаживания только при помощи пересиживания убытков и интуитивной уверенности в том, что Вы верно выбрали доверительный интервал. Мне такой подход не кажется обоснованным.
3. За полгода на банковском вкладе он заработал бы 2%. Это почти то же самое. Подождал бы — сильно обогнал бы вклад.
4. Я тоже живу со своего счёта. И без ДУшных денег тоже спокойно проживу.
Или у тебя для инвестора экспериментальная ТС, а на своём счёте ты себе хорошо зарабатываешь?
О'Грин,
1. У меня доллар — только 1 из многих активов. То есть доход по нему был размыт убытками по другим.
2. Благоприятная для Вас фаза рынка и неблагоприятная для меня — вот и разгадка.
3. Делается это так:
а. На личном счёте берётся плечо.
б. Доход выводится.
в. Во время боковиков запасы постепенно тратятся.
Почему я беру брент только пару раз в месяц в явно профитных точках, игнорируя ёрзанье в середине коридора, дабы не попадать на просадки и стопы?
Я понимаю, когда люди терпят убытки на своих депо в надежде на суперпрофит через год — это их решение.
Но когда ты поймёшь, что инвестор заносит деньги в расчёте на стабильный, пусть и умеренный профит — может, тогда поймёшь причины его истерики. Пол-года и 5 тыс. сделок для алготрейдера — это большой срок
На неблагоприятном графике я зарабатываю немного, но всё равно больше, чем мои бытовые расходы. А не трачу «запасы».
Вот в чём разница.
krolix, я в последние годы изучал трендовую торговлю очень основательно. Поэтому там у меня есть решения, которыми доволен.
Значит, пришло время так же серьёзно изучать не-трендовую торговлю для сглаживания просадок при помощи портфеля систем. Но, в моей картине мира я всегда игнорировал мелкие просадки.
После такого, по-моему, такие утверждения:
просто не уместны. Вам самому еще на рынке расти и расти, а не поучать других.
Да и 5000 сделок, к Вашему сведению, чисто теоретически можно вообще сделать одной заявкой на 5000 контрактов.
Да и судить по результату всего за 6 месяцев, с моей точки зрения, не верно, не зная, как минимум параметры ТС — торговые инструменты и т.п.
Да и еще поясню свою мысль:
У нас за последние полгода дальние офз, а это самые надежные инструменты на нашем фондовом рынке, просели грубо:
офз 26230 со 118 до 105, а это падение на 11%, плюс за полгода по ним выплатили купон в 3,8%, итого потери за полгода в 11-3,8 = 7.2% — больше чем у автора топика.
Это я к тому, что не зная торговые инструменты, параметры ТС обвинять кого-то в просадке на том основании, что индекс акций вырос — совершенно, по-моему, не верно.
Безнадёжен. А жаль…
Его деньги — он судья с окончательным приговором.
Итого — опять же ССЗБ, что связался…
А так получается — на чужие деньги выбрал неверную ТС (параметры) и инструмент для текущей фазы рынка и просрал чужие деньги. Которые ему ДОВЕРИЛИ…
Так если он не нарушил оговоренную просадку, значит, с моей точки зрения, не просрал.
А фаза рынка может поменяться в любой момент. И если на «не своей» фазе рынка ТС не выходит за оговоренную просадку, это, по-моему, хорошо, а не плохо.
Инвестора, конечно, понять можно. Все растет на рынках, а его счет даже уменьшается, тут многие бы «психанули».
Да, очень многие, которые бурут деньги в «серое» ДУ — скорее всего их просрут, потому что сами лудоманы и не умеют торговать.
Но из этого делать конкретный вывод, что и автор топика относится к таким «товарищам», с моего зрения, не совсем корректно. На что я Вам в первом своем комментарии и указал.
судя по описание автора про истерику инвестора — оговоренной просадки не было, а были обещания делать десятки процентов в месяц. Иначе с чего бы истерика? Логично? Ну вы же взрослый человек, какая может быть не та фаза рынка для алготрейдера с 5 тыс. сделок на 30ти!!! инструментах?
Т.е. молотил со страшной силой в попытках поймать суперракету прямо от точки входа…
Я с НГ сделал 50% на депо, и могу спокойно ещё вдесятеро зажать риски и поплёвывать в потолок…
Так что совсем не обязательно, что твой инвестор видел именно инфоцыган.
2. И я расту на свои деньги, а не просираю чужие. Что и позволяет мне со спокойной душой такое писать.
Так с чего Вы взяли, что автор топика их постоянно «просирает». Он лишь поведал нам свою историю.
Была просадка за полгода в 4% — и Вы на этом основании утверждаете, что человек точно не умеет торговать.
Вы знаете о договоренности автора топика с его клиентом о планируемой доходности, о возможных допустимых рисках (просадке)?
Вы поинтересовались стратегией ТС, какими инструментами торгует автор, как принимает торговые решение и т.п.
Нет — ничем не поинтересовались, а сразу, с умным видом человека зарабатывающего последние полтора года, полезли делать выводы и его поучать.
Смешно
Притом я всё это делал на свои.
И все претензии автору я высказывал лишь на том основании, что он зачмырил «истеричного» инвестора, который не захотел принимать его оправдания в «плохом» рынке на 30ти!!! инструментах за пол-года!!!.. Позиционируя себя при этом, как Профессионала.
Это мы ещё реальную эквити этого счёта не видели, не исключаю, что там всё гораздо хуже на самом деле…
О'Грин,
1. Я уже описал в каком-то комменте траекторию счёта.
2. На многих инструментах он был хорош, но остальные своими убытками слегка задавили их.
О'Грин,
1. На внезапном росте волы Вы снова получите огромную просадку.
2. Да не сливаю я чужие деньги. Там малейшее движение по рынку прошло бы — и всё бы восстановилось. Просто инвестор глупо выскочил на просадке.
даже все УК включают штрафные санкции за досрочное изъятие депо инвстором...
Т.е. Договор с клиентом тоже заключён непрофессионально.
Опять себя обманываешь — то тебе вола за пол-года мала была, а тут малейшее движение по рынку прямо бы вынесло депо в плюс, и это без плечей!!! Это или перебор с плечами, или движение должно было быть 5-10%, что никак не малейшее.
О'Грин,
1. А если уровень лоёв сместится? Это может происходить иногда — так многие попались в 2015 и 2016 году.
2. Так и по итогам года могла случайно возникнуть такая просадка именно в конце срока — и были бы похожие претензии.
3. Просто нужно, чтобы попался тренд, из которого не будет высаживать.
1. Ну да, в РФ с каждым днём всё лучше экономика и финансы, воровать перестали, рубли быстрее чем фрс баксы, цб перестал печатать, и санкций на РФ больше никогда не будет.
Ты явно из секты «бакспошЫсят».
2. Значит, ты не выполнил бы обещание инвестору 50% годовых. Т.е. не уверен — фигли лезешь в управление чужими деньгами.
3. Изучай блог Сергей Ю. — он такой же, как и ты — сделал раз в 2 года на выносе бакса 200-500%, а потом в ожидании тренда слил всё в ноль. Тренд пришёл, только открыть позу нечем. И тоже взял в ДУ, но теперь молчит о результатах.
Не будет из тебя толка, фигню всякую пишешь, не пытаясь найти причину своих проблем в себе.
А о том, как я сольюсь — зайди ко мне в блог в конце года, и опубликуй рядом с моей эквити свою.
А то пистеть — не мешки ворочать. ©
О'Грин,
1. Доллар и по 49 ещё может быть, ау.
2. Я и не обещал столько. На рынке разве можно обещать?
3. Я может и буду публиковать эквити, посмотрим. А если она окажется лучше Вашей, что скажете?
А в вашем блоге — пусто-пусто, даже по итогам года невнятное борматание про нечто лучшее, чем нечто.
Так и откуда видно, что лично вы не сливатор, вдесятеро худший, чем я полтора года назад?
Наверное, говорил, раз тут про истерику писалось...
Foudroyant, так и терпели бы!
Или дурная голова рукам покоя не даёт?
Зачем было совершать тысячи сделок на неподходящем рынке? Изобразить бурную деятельность перед инвестором?
Зачем? Худшее, что могло бы случиться — инвестор досрочно прекратил бы сотрудничество с Вами — так оно его всё равно прекратил! Только он потерял деньги, а Вы — время!
О'Грин,
1. Не было плеча.
2. Вы описали обычные действия интуитивного трейдера. Мы работаем совсем иначе. Никаких «отыграться».
Но Ваш комментарий показывает, что Вы, скорее всего, таки хотели отыграться!
Если время неподходящее — как минимум, сократить количество сделок!
Или Вы так и сделали (а в норме у Вас было бы 20 тысяч сделок за тот же период)?
Евгений Бакулин, ну вот смотрите.
Я беру в ДУ и совершаю 5 тыс сделок с резалтом -4%. У инвестора истерика.
Я беру в ДУ и сижу на заборе, не совершая сделок вообще, резалт — 0%.
Как думаете, что скажет инвестор?
Тренд налицо
135 от 140 это просадка меньше 4%.
Прям по существу спрашиваю, почему так не сделал?
Дмитрий К, потому что:
1 Я отношусь, скорее, к той школе, которая считает, что отталкивание цены от того или иного уровня на графике не позволяет предполагать, что и дальше она будет от него отталкиваться.
2. У меня короткие стопы и они не завязаны на уровни цен. А удлинив стоп, я увеличу и расчётную просадку.
Большая оборачиваемость это признак плохого управления, человек не знает что делает. Мечется. (30-40% оборачиваемости норм), не 5000 сделок точно )
Для «купи и держи» нужно гораздо меньше умения, чем для того, чтобы получить всего -4% на 5к сделок на неблагоприятном для подхода трейдера рынке. В 5к сделок одних издержек будет куча.
По сути инвестор мог бы высказать претензию в духе: а зачем ты сделал 5к сделок с таким результатом, если мог просто сидеть и заработать +20%? Но это тоже не совсем корректно было бы, конечно, поскольку матрицу подхода в целом на ходу очень трудно сменить.
Давно вас не было видно.
Я уже как то писал что трендовая система должна работать в боковике. Если нет то это не рабочая система. Как работать? Переходами с больших периодов в меньшие и наоборот, определением границ боковиков и работы внутри них итд. Тренды конечно есть всегда, а этом суть трендового метода, но торговать надо не выбранные периоды, а те в котором сейчас тренд. С такой постановкой вопроса на поверхность сразу вылезает необходимость верного определения тренда в терминах ТА.
Имхо ваша попытка ДУ еще хорошо закончилась и для вас и для вашего клиента.
Что дальше? Работать над методом. То что есть у вас на руках имхо не работает. А стем что будет работать имхо нах уже никакое ДУ не нужно будет.
Успехов
Да и еще: то что вы сделали -4% после 5000 трейдов говорит что какое-то рациональное зерно в вашем методе есть, иначе вы бы сделали не -4, а -40% или слили бы все.
Однако теперь надо пройтись по сделанным трейдам и посмотреть где как и главное почему вы теряли. Скидка на «плохой» маркет не должна приниматься. Вообщето вы должны были почувствовать что что-то не так задолго до того как клиент закрыл счет и самому остановить работу.
Удачи.
qxr1011, там происходило вот что:
В 1-м месяце поймал просадку 7%. После этого увеличил диверсификацию.
Все остальные 5 месяцев счёт постепенно восстанавливался. Просадка восстановилась до -4%. А если бы инвестор подождал бы ещё 2 дня, то просадка осталась бы только -3%.
если метод работает то впринципе можно торговать на одной акции, еслси нет то хоть на 100 торгуй… вы лишь увеличиваете выборку...
видете ли имхо практически все не работаюшие методв работали хорошо на той фазе маркета рна которой они были разработаны
потом после разработки маркет поменял фазу и метод стал рабоатать плохо.. все что делает тредер — ждет когда вернется та фаза на которой был разработан метод… она может никогда не вернется либо вренется модифицированная так, что результататы будут совсем не не такими какими они были на разработке метода… тогда трейдр пробует диверсификацию о который вы говорили, пытаясь поймать искомую фазу… :)
метод имхо требует серьзной доработки
Это руками или?
Иначе это всё лотерейка :)
Если бы вы были краткосрочником на фонде, 20% и выше в месяц норма к депо до 3х лямов.
или ходить но до того как идти в трединг и елси доктор нашел человека нормальным, то тому надо сидеть на работе — трейдинг не для него
человек как был в васюках так там и останется, другое дело писхотерпевт сможет помочь ему поверить что они не хуже монтекарло… что имхо не так и плохо...
однако это уже не по теме
и кстати в таком случае к писхотрепевту надо ходиить не трейдру а бывшим клиентам проигравших трейдеров, чтоб по другому воспринять урок жизни :)
smart-lab.ru/blog/445603.php
А вообще, судя по комону, средний срок «терпения» отключающегося подписчика — 3 месяца (без учёта подключившихся и сидящих). И 80%+ из таких уходят от автора либо при небольшом минусе, либо при небольшом плюсе за время подключения. Вывод: эти люди пришли за «драйвом», а не за конкретной цифрой и не получили того, что ожидали.
Поэтому он всех их посылал лесом.
Итог: +489%. Когда после треумфа управляющего, начали сыпаться благодарственные письма от инвесторов, то он даже не вскрывая их, бросал в урну.
Вот представьте на минутку если бы вам удалось сделать для этого жлоба 100% в $ за год. Он бы вас на руках носил не долго правда, поскольку на следующий год захотел бы 200%. Итог мог бы быть невеселым .
Токсичные люди проявляются в мелочах.
К профессионалам они уходят, только они оч. мало светятся, ибо налогов не платят.
Неужели нет понятия ответственности?
Ну сами-то подумали-бы — если вы не заработали до этого, то почему вы должны зарабатывать на инвесторские??
Почему люди стараются найти денег для торговли, в т.ч. чужие? — потому, что своих нет.
Почему своих нет? — да потому, что заработать не смогли (а скорее и наоборот — проиграли)
==============================
И потом, автор… извините, но Вы лукавите. Вы говорите, что за полгода совершили 5000 сделок (с легким минусом по итогу).
Как причину — назвали то, что рынок был запильным, а у Вас, якобы, трендовая система.
Но это-же ложь!
Кто опытный, тот это понимает.
Всё просто...
5000 сделок за 6 м-цев, это 833 сделки в 1 месяц = 38 сделок в ДЕНЬ! (это ещё при макс. кол-ве раб. дней — 22 дня).
38 сделок в день — это активный интрадей.
ТРЕНДОВЫЕ системы так не торгуют. Что это за тренды такие, если совершается 38 сделок в день?)
На минутном графике, что-ли?
Кстати, для интрадея наоборот, удобнее, когда пила, главное, чтобы амплитуда была. Для интрадея это — самое то!)
Прометей,
1. У меня нет доходов, кроме биржевых, уже много лет.
Вывод: я умею зарабатывать.
2. 1 сделка в день по 1 инструменту, в среднем. 30+ инструментов в портфеле. Сделки переносятся через ночь — значит, это не внутридневная торговля.
1. Это слова, сказать можно всё, что угодно. А реальность — Вы ищите денег для торговли
2. Извините, но… не верю) Очень походит на то, что Вы это придумали сейчас, на ходу))
Думаю, если-бы было 50 сделок в день, то Вы написали-бы — «у меня 50+ инструментов в торговле»))
И… да… Если Вы торгуете 30+ инструментов, значит у Вас… МНОГО ДЕНЕГ!)))
И Вам никакие инвесторские не нужны....
У Вас порядка 10 млн руб и больше)))
Или скажете сейчас, что торгуете по одному лоту?))
==========
извините, но… по Станиславскому)
Прометей,
1. Ну а вдруг у меня планка ожиданий по доходам очень высока? Поэтому мне денег всегда мало.
2. Ой, ну закрутили. Смысл мне обманывать?
но так как мне с энтого ничего… то надо, видимо, показать какие кнопки нажимать и когда, чтобы сама «тащила» свой портфель....
баба с воза кобыле-легче…
можно заскринить этот пост и послать тов майору
незаконное предпринимательство + консалтинг без лицензии
+ особо крупный размер...
+можно в суд подать на приченение ущерба… индекс вырос на 20% с начала года… а ты просадил -4%… поэтому обязан компенсировать потери в 25%...
отдельной статьей пойдет принуждение к сделкам
и сделки лишенные экономического обоснования… ну например купил а потом продал в минус… а зачем? надо было продавать в профит… а так специально создал минус чтоб замутить мутку какуюто… поэтому налоговая может выписать тебе штраф с оборота…
вообщем лет через 8 выпустят по удо… если конечно будешь ударно работать на стройке бама
Еще кстати можешь на курсы кройки и шитья пойти. Пригодится чтоб рукавички шить
я не про мелочи… я про условия
Если Вы сидите в бумагах то хоть он обоср… тся он не влазит в Ваши дела..
Цыплят по осени считаю...
Сергей Сергаев, красиво.![]()
Вы пробудили во мне зависть.
Это связка «трендовая + контртрендовая»?
Видишь, а то ведь непонятно, кто инвестора до истерики довёл «всего лишь» 4% убыточности…
думаю, если бы здесь написал твой инвестор, история выгладела бы совсем по другому.
средняя 833 сделки
подсчитайте комиссию и Вы всё поймёте...
Либо Вы хреново договор сделали..
Всё считают прибыль..
сколько обговоренная просадка у Вас?
Сколько строчка комиссия?
Вы взяли в ДУ для получения статуса квала???
и за 6 месяцев 6 тыс сделок… пл… я это не Форекс
О какой прибыли?? речь? 5%-10% за квартал? год? секунду????
где вся полная инфа?????
Firetrade, просадка оговаривалась 7%, доходность около 50% в год, без плечей.
Торговля на счёте инвестора.
Условия по комиссии управляющего — среднерыночные (без подробностей).
Счёт — несколько млн руб.
какие проблемы были купить сбер и получить 40%
что может быть твердолобее чем купить сбер
ну или голубые фишки американские, самые попсовые
полгода назад было очевидно что истерика о крахе преждевременна
крах в ноябре
Все у тебя неправильные, и рынок неправильный, и инвесторы, один ты такой правильный, но убыточный.
Результат — мерило всего. А он отрицательный. И инвестору еще очень повезло.
Сергей Сергаев, таймфрейм ниже дневок, верно?
Портфель у Вас 20+ инструментов, если правильно помню.
Мораль, вымученная мной с 2006 года проста- «не обязательно все время быть в сделке!!!!» Сделку надо высиживать. Иногда месяцами.
Половец, то, что Вы описали, хорошо работает только на растущем рынке.
На боковом уже хуже. А на снижающемся утянет глубоко вниз и придётся там сидеть. Возможно, что 10-15 лет (если удастся досидеть).
А когда выйдете из просадки, посчитаете итоговую доходность, с учётом потерянных в просадке лет, и увидите, что она ненамного больше вклада.
Прикольно пошутили
Хороший тамада и конкурсы интересные
Зачем ДУ, возьмите кредит под квартиру и нет проблем
Зачем давать в ДУ если управляющий не может превзойти индекс? Можно просто положить в индексный фонд.
Смысл брать в ДУ и морочить себе голову общением с инвестором, если можно взять кредит с понятными условиями? Это или не компетентность в торговле или заведомый обман, где риски потерь несёт инвестор, а прибыль делится.
2mkpsi,
1. Так я индекс только на этом отрезке времени не превзошёл. Может уже к концу года обгоню? Это ведь заранее не узнать. А вот инвестор мог сделать неправильные выводы, что я не умею обгонять индекс в принципе.
2. Взять кредит на заметную сумму и с приемлемой ставкой можно лишь при наличии работы и «белой» зарплаты.
3. Не было у меня цели переложить риски на инвестора. Я вообще очень удивился, что у меня вышел минус за такой длинный отрезок.
Лет 12 назад, я то же думал, идиот я однако был)))))) и сейчас видимо не лучше)))))
2. Совсем нет, под залог имущества (недвижимость, акции, облигации).
3. Цели возможно у вас и не было, но все финансы крутятся вокруг:
а) риск (в широком смысле);
б) доходность;
в) ликвидность;
г) психология
соответственно где-то риск прибыл, где-то убыл. Мы вообще не можем уйти от риска, мы можем его только трансформировать в более или менее приемлемую для нас форму.
4. Не в обиду, представьте дедушку Баффета, нервно потирающего потные ладошки, и делающего более 5 тыс сделок за 6 месяцев)))) там одни издержки будут космическими)))) да и ещё есть тонкие моменты))))
это плечи.
это фьючерсы.
и то и то под залог имущества по факту — потому что минус на счету брокер обязательно потащит в суд.
это значит что робот имеет альфу.
просто эта альфа на периоде меньше комиссии.
надо было смотреть как уменьшить комиссию.
так комиссии не менее 50% счета.
Для инвестиций, -4% — это вообще ни о чем — пара тройка дней в минус — делов-то.) На сколько помню, у нашего АГ потери бывают и поболе.