Блог им. AlexGood

Странности в расчете вариационки по проданным опционам

Друзья и коллеги, всем привет! Удачного дня и всей торговой недели! 😎
Продал опционы на Si, цена БА практически никуда не пошла, а солидный минус в вариационке образовался! Более того, cейчас цена этих опционов в стакане меньше (даже цена предложения), а минус в вариационке (хоть минимальный) остается! Чем это объясняется?
9 комментариев
ростом волы
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyTikhonov, так рост волы должен отражаться в ценах в стакане, а они, говорю ж, сейчас ниже! Но вариационка в минусе! То есть продал дороже, откупил по стакану дешевле и получи убыток?!
avatar
AlexGood
+1
ну клиринг еще, там же от вчера считается, по текущим, РЦ в одно время, в клиринг может выровняется хоть как-то
avatar
AlexeyTikhonov
+1
Все, закрыл по своей цене, минус в вариационке чудесным образом ушел!
avatar
AlexGood
+6
Не обращайте внимания, выровняется. У биржи кривой расчёт волы.
avatar
ALANES
+4
Засада тут в том, что биржа расчет цены опциона (и расчет вариационки) проводит по «своей» кривой волатильности. Результат отображается в поле теоретическая цена.
Естественно, что цены в стакане и теоретическая отличаются.
Максимальное расхождение, которое я видел вот 

т.е. при реальной цене 100-120пн, биржа насчитала теоретическую в 1170пн.


avatar
kachanov
+1
kachanov,  ничего себе! 
avatar
Kot_Begemot
+1
Я пока юный опционщик, но именно эта история заставляла нервничать не раз уже. Объяснили, что это игры разума, т.е. биржи и пока не закрою позу, не сокращаться и не менять позицию. Калькулятор в помощь как говориться. Выше все полностью указали. 
avatar
George Martin
+1
Михаил, считается криво по алгоритму биржи, как выше написали.
Особенно это заметно, если купить/продать каких-нибудь июньских опционов, там волатильность и цена пляшет рандомно в большом диапазоне. Но к каждому клирингу обычно всё нормализуется, хотя не всегда…
avatar
asfa

полезные записи за 24 часа

★17 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 121 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 202 Ситуация на текущий момент
+237 202 Ситуация на текущий момент
+218 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+155 121 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+153 5 И все же главное это правильно все объяснить
+125 27 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+121 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+113 15 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+95 56 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

1к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн