SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Мои итоги 2021-07: -19%
- 31 июля 2021, 03:45
- |
Словил я самый худший свой месяц в этом году:
Формально (и по графику) это не так, но по ощущениям это был месяц, когда каждый день в минус.
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.
Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.
Посмотрел по своей истории. Оказалось, что это у меня самый убыточный месяц за все годы трейдинга.
До этого худшим был апрель 16-го с результатом минус 14 процентов. Так вот и обновляются худшие результаты. Увы.
Формально (и по графику) это не так, но по ощущениям это был месяц, когда каждый день в минус.
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.
Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.
Посмотрел по своей истории. Оказалось, что это у меня самый убыточный месяц за все годы трейдинга.
До этого худшим был апрель 16-го с результатом минус 14 процентов. Так вот и обновляются худшие результаты. Увы.
теги блога Sergey Pavlov
- br
- exante
- hft
- imoex
- just2trade
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- итоги
- итоги месяца
- июль
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
А плечом можно поинтересоваться, если не секрет? Ну или размером ГО?
С уважением
Меня нет (пока?) на российском рынке, на FX использую плечо 12, на крипте 0.5-1.5. На росрынке (если бы был, приблизительно), использовал бы 3-4. Точнее — это надо считать внимательно.
Но, с учетом потенциально большой волатильности, 6-7 м.б. и overdrive
С уважением
Если сделать поправку на плечо
Все мечтают о Шарпе/Сортино > 50.
Наверное, он живет в другой вселенной и не слышит наши мольбы...
С уважением
Но у меня больше 5 — и я работаю над совершенствованием )))
С уважением
Плечо не имеет значение. У меня робот вообще пирамидит позицию до максимального плеча. Важно какой риск на себя берете при входе в позицию и на какую максимально длинную серию убыточных сделок рассчитана стратегия.
Соответственно вопросы:
1. какая величина стопа в % от капитала?
2. каков максимальный дродаун (просадка) на тестовом периоде (период чем больше, тем лучше)
3. какова максимально длинная серия убыточных сделок подряд в реальной торговле (в кол-ве сделок)?
4. какова максимальная просадка в % от капитала в реальной торговле.
Берем п.1 умножаем на п.3 должно равняться примерно п.4 и быть ориентировочно не больше п.2
PS. Тут может быть подвох. Например, получили серию убыточных сделок, небольшая прибыль и снова большая серия убыточных сделок. В этом случае эту небольшую серию прибыльных сделок исключаем и считаем, как одну длинную серию убыточных сделок.
PPS. Проценты просадки при каждой следующей сделке, конечно, надо умножать, а не складывать, если хотите точно посчитать.![]()
1. такой заранее заданной нет
2. на одно плечо порядка 7-10%
3. не считал
4. все годы в -30%+- укладывался.
Sergey Pavlov,
«такой заранее заданной нет» — хм… т.е. при входе вы каждый раз разным размером входите?
имхо, так ведь сложно рассчитывать риск и манимеджмент стратегии. Я, например, точно знаю, что в каждой сделке я потеряю не более 10 тыс. руб. Знаю, сколько сделок допускаю в день. Знаю какая будет просадка в месяц, если получу 20 стопов подряд. Соответственно, исходя из соотношения кол-ва прибыльных и убыточных сделок на тесте, ориентировочно считаю какой размер прибыльных сделок должен быть, чтобы перекрыть серию убыточных.
А месяц, конечно, был тяжелый. У всех трендовых стратегий на таком рынке минус. Главное, чтобы он был не больше максимально допустимого.
А может всё-таки — системы полное говно под такой рынок? И если уж их поменять не на что, то хотя бы посидеть на заборе до прояснения ситуации? И хотя бы плечи порезать до появления устойчивого профита на бесплечевой торговле?
Дабы не быть голосовным — плюс 17,8% на депо за июль и 65% с начала года, с плечом обычно 2-3.
Как диагностировать «разворотность» сделаю пост.
https://smart-lab.ru/blog/712417.php
1. Ряд инструментов в этом месяце с шорта на лонг перестраивались и делали это нерезко, неуверенно. Отсюда низкоамплитудная волатильность — причина убытков трендовой системы.
2. Раз в год примерно бывает смена настроек роботов крупняка. Тогда тоже огромные просадки случаются. Но это неделя или две, не месяц.