Блог им. kurd

Индекс ММВБ против золота в рублях за почти 24 года. Только цифры

Недельную историю IMOEX с сентября 1997 можно скачать из Квика самодельным скриптом.
Дневную историю золота за тот же период можно получить, скачав с Финама долларовые котировки золота и курс доллара в рублях USDCB (по ЦБ РФ). Рублёвые котировки получаем самодельной программой, которая перемножает одно на другое.
Получаем, что за 23.97 года IMOEX вырос со 100 до 3873 в 38.73 раза.
Рублёвое золото за то же время выросло с 61.276 руб/грамм (деноминировано) до 4208.23 руб/грамм в 68.67 раза.
В программе WealthLab пишем скрипт для поиска всех просадок и показываем те, что хуже 10%.

IMOEX-Weekly
nn ;DateMax            ;DateMin            ;DrDown%
  1;05.10.1997 00:00:00;04.10.1998 00:00:00; -84.35
  2;22.11.1998 00:00:00;10.01.1999 00:00:00; -17.65
  3;21.03.1999 00:00:00;04.04.1999 00:00:00; -17.39
  4;04.07.1999 00:00:00;19.09.1999 00:00:00; -44.67
  5;26.03.2000 00:00:00;17.12.2000 00:00:00; -53.07
  6;11.02.2001 00:00:00;25.02.2001 00:00:00; -15.30
  7;17.06.2001 00:00:00;07.10.2001 00:00:00; -31.60
  8;19.05.2002 00:00:00;04.08.2002 00:00:00; -24.23
  9;02.03.2003 00:00:00;30.03.2003 00:00:00; -11.29
 10;06.07.2003 00:00:00;13.07.2003 00:00:00; -18.39
 11;19.10.2003 00:00:00;16.11.2003 00:00:00; -28.76
 12;11.04.2004 00:00:00;25.07.2004 00:00:00; -32.27
 13;03.10.2004 00:00:00;05.12.2004 00:00:00; -31.97
 14;09.12.2007 00:00:00;26.10.2008 00:00:00; -74.97
 15;02.11.2008 00:00:00;16.11.2008 00:00:00; -42.25
 16;21.12.2008 00:00:00;18.01.2009 00:00:00; -21.01
 17;08.02.2009 00:00:00;15.02.2009 00:00:00; -18.98
 18;22.03.2009 00:00:00;29.03.2009 00:00:00; -12.87
 19;31.05.2009 00:00:00;12.07.2009 00:00:00; -30.51
 20;02.08.2009 00:00:00;16.08.2009 00:00:00; -10.35
 21;03.04.2011 00:00:00;09.03.2014 00:00:00; -36.58
 22;06.07.2014 00:00:00;03.08.2014 00:00:00; -14.69
 23;30.11.2014 00:00:00;14.12.2014 00:00:00; -19.30
 24;15.02.2015 00:00:00;22.03.2015 00:00:00; -15.07
 25;22.11.2015 00:00:00;17.01.2016 00:00:00; -15.50
 26;01.01.2017 00:00:00;11.06.2017 00:00:00; -22.64
 27;25.02.2018 00:00:00;08.04.2018 00:00:00; -13.11
 28;19.01.2020 00:00:00;15.03.2020 00:00:00; -35.73
 29;05.04.2020 00:00:00;19.04.2020 00:00:00; -10.34
 30;16.08.2020 00:00:00;01.11.2020 00:00:00; -13.98

comex.GC_19970901_20210813-R Daily
nn ;DateMax            ;DateMin            ;DrDown%
  1;01.10.1997 00:00:00;12.01.1998 00:00:00; -16.04
  2;08.09.1998 00:00:00;14.09.1998 00:00:00; -58.28
  3;02.10.1998 00:00:00;14.10.1998 00:00:00; -20.22
  4;19.10.1998 00:00:00;06.11.1998 00:00:00; -13.67
  5;12.04.1999 00:00:00;21.07.1999 00:00:00; -13.37
  6;07.02.2000 00:00:00;16.02.2001 00:00:00; -21.08
  7;21.05.2001 00:00:00;30.05.2001 00:00:00; -11.52
  8;24.06.2002 00:00:00;01.08.2002 00:00:00; -10.23
  9;05.02.2003 00:00:00;07.04.2003 00:00:00; -19.33
 10;06.01.2004 00:00:00;10.05.2004 00:00:00; -14.71
 11;29.11.2004 00:00:00;09.02.2005 00:00:00; -10.12
 12;12.05.2006 00:00:00;04.10.2006 00:00:00; -23.86
 13;17.03.2008 00:00:00;24.10.2008 00:00:00; -24.20
 14;20.02.2009 00:00:00;28.07.2009 00:00:00; -21.07
 15;03.12.2009 00:00:00;04.02.2010 00:00:00; -11.31
 16;08.06.2010 00:00:00;28.07.2010 00:00:00; -13.35
 17;21.09.2011 00:00:00;31.12.2013 00:00:00; -34.67
 18;16.03.2014 00:00:00;09.06.2014 00:00:00; -15.92
 19;01.02.2015 00:00:00;24.04.2015 00:00:00; -34.04
 20;11.02.2016 00:00:00;03.01.2017 00:00:00; -31.32
 21;11.04.2018 00:00:00;31.07.2018 00:00:00; -13.11
 22;03.09.2019 00:00:00;13.12.2019 00:00:00; -11.91
 23;08.03.2020 00:00:00;16.03.2020 00:00:00; -12.38
 24;22.04.2020 00:00:00;05.06.2020 00:00:00; -14.53
 25;07.08.2020 00:00:00;08.08.2021 00:00:00; -19.63
 
 Если скопировать каждую табличку в текстовый файл с расширением имени ".csv", Excel прочтёт такой файл как родной.
 Смотрите сами. Мне лично золото нравится гораздо больше. И с конца 2018 — начала 2019 я в злате-србре на 2/3 сбережений. А с начала 2020 -  на 100%.
 Если хотите подвести теоретическую базу, читайте Мюррей Ротбард «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке».
 
 
9 комментариев
Грош цена вашим трудам, сравнивать надо с индексом полн доходности.
avatar
Владимир, Вчера 12:04 1) Средний годовой дивиденд по составляющим индекса ММВБ за 24 года пренебрежимо мал.
2) ETF на индекс РТС слупит с тебя за «управление» больше 1 процента.
Так что роллирование каждые 3 месяца фьючерса на индекс ММВБ — вполне здравая альтернатива. Ведь обеспечение позиции более 25% её объема за все 24 года нужно было только три раза. Два раза в конце 2008 и один раз в начале 2020.
avatar
Rostislav Kudryashov,  у сбера фактически 0,92%, у vtbx около 0,7%.
Если потрудитесь взять в руки калькулятор, то увидите, что это выгодней чем собирать индекс вручную.
За 17 лет, с 2003 по 2020 средний рос 17-18%, в год, но вы вольны двигать временное окно под свою доктрину заблуждений
avatar
Владимир, 12:47 «мои заблуждения» — это твои фантазии. Где ты увидел у меня предложение собирать индекс вручную!?
Надень очки и перечти моё Сегодня 12:42.
avatar
Rostislav Kudryashov, заблуждения, непонимание, ошибочные действия на основе заблуждений.
Вы сравнивает золото с пирожками и стеклотарой, хороший ход, при чем тут действительное положение дел?
Наш ФР в стадии развития, поэтому, к примеру, период 1997-2003 год НИКАк и ничем не поможет нам при сегодняшнем анализе.
Если не понимаете этого, тоже хорошо…
avatar
Владимир, 13:02 перспективы золота в 1997 и в 2021  всамделе разные. Особенно рублёвого золота. Равно как для акций.
In Gold We Trust. Гораздо больше, чем в ФРС.
avatar
Ростислав Кудряшов, золото в чем? ОМС, БПИФ, ETF, лом?
avatar
Rostislav Kudryashov, 
Средний годовой дивиденд по составляющим индекса ММВБ за 24 года пренебрежимо мал.
За 24 года статистики нет, конечно, но есть за 12.
Индекс MCFTR — индекс полной доходности Московской биржи — рассчитывается с 11.01.2009.

Среднегодовая доходность за период 2009 — 2020
IMOEX — 14,68%
MCFTR — 19,87%

Накопленным итогом рост за период 2009 — 2020
IMOEX — 5.18
MCFTR — 8.80

Сдается мне, слишком большими величинами Вы пренебрегаете.
avatar

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн