Блог им. Finteria

Индекс доллара можно выкинуть. Как лучше проводить межвалютный анализ рынка Форекс.

Рынок Forex предлагает десятки инструментов, которыми вы можете торговать. Но как найти инструмент, который предлагает наилучшие торговые возможности в данный момент? Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил. Альтернативным подходом может стать использование валютных индексов.

Одним из наиболее известных валютных корзин является индекс доллара США (USDX), созданный Федеральной резервной системой США, но USDX имеет ряд недостатков:
  1. весовые коэффициенты валют с 1973 года уже не актуальны;
  2. вес евро составляет почти 60%, в результате чего инструмент имеет высокую корреляцию с EURUSD.
Я предлагаю альтернативную корзину из 8 основных валют — доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD). Добавляем по одной единице каждой валюты. Поскольку мы используем геометрическое среднее, валютная корзина даст четкое представление о силе и динамике каждой валюты.

Более подробно о валютных индексах в видео:
13 комментариев
+3
А на кой черт искать лучшую пару? Возьмите одну, изучите её, и спокойно торгуйте.
ИМХО фунт-доллар самый профитный.
avatar
Matrica
Matrica, допустим EURUSD вырос на 1%. А как ты знаешь, за счет чего было движение? За счет сильного евро или слабого доллара? Это 2 разные ситуации.  Почему сейчас рынок скупает евро? И что стоит за этим резким ростом? Какие фундаментальные новости? Какие настроения рынка? Имеют ли они шанс сохраниться?

Приведу пример. В прошлую пятницу после комментов Паэлла в Джексон-Хоуле доллар упал. Но сильнее всего упал против NZD, AUD и золота, потому как на тот момент эти инструменты были самыми сильными. А EUR был слабой валютой, поэтому не смогли даже пробить 1.18 по евро.

Я знаю, что многие из трейдеров торгуют только по теханализу и только 1 валютную пару. Ну, вы можете и так. Ваш выбор! Но вы тогда не видите всю картину рынка. 


avatar
Finteria
Finteria, мне не надо видеть всю картину. Достаточно видеть одну валютную пару. Когда придет время, она будет расти, и через определенное время падать. И все это можно рассчитать заранее. Потом только подходишь к  монитору минут за 20 до расчетного времени и смотришь где в этот момент находится цена. Опередила расчетную точку, будет разворот, нет, едем до следующей.
Вы заранее сможете сказать, если в конце прошлого дня был экстремум, то утреннее движение это коррекция к прошлому дню, или новый сильный тренд в обратку? Скорее всего нет. Тогда смысл мониторить все валютные пары?
avatar
Matrica
Matrica, смысл индексов в том, чтобы смотреть 8 валют вместо 28 пар и понимать, что происходит в целом по рынку. Но, ваше право торговать как вам хочется  Удачи в торговле!
avatar
Finteria
Finteria, ваши 8 валют как часто позволяют зайти точно в конце движения?
Псмотрите на м5, как правило по времени разворот внутри дня у всех немного разный.
avatar
Matrica
Finteria, без юаня идея несерьезна…
avatar
Йоганн
Йоганн, с точки зрения мировой торговли — да! Но юань — это контролируемая валюта, которая привязано к доллару в узком коридоре. Правильнее всего использовать только свободно конвертируемые валюты. 

Юань, кстати, занимает 4,1% оборота рынка по данным BIS в 2019 году.




 
avatar
Finteria
Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил.
А вы как хотели? Рынок форекс для тех, кто сидит на нём 20 часов в сутки.
avatar
prescott
prescott, именно! Поэтому эти 20 часов можно сократить до 1 часа 
avatar
Finteria
Finteria, это только в том случае, если вы заранее знаете, когда ждать сильного движения. А для этого нужны мат. модели.
avatar
Matrica
Matrica, ну, модели не всегда нужны и обязательны, если понимать настроения рынка. Вот сейчас очевидно, что сильные движения будут в пятницу при выходе отчета по рынку труда NFP, так как ФЕД ждет 2 отчета по рынку труда, чтобы принять решение о начале тейперига программы QE.

Фундаментальный анализ — это анализ тайминга рынка. Лучшие торговые сигналы можно получить, если объединить фунадмент и технический анализ. 
avatar
Finteria
Finteria, т.е. до тяпницы в рынок не суемся? Т.к. будет флет?
avatar
Matrica
Matrica, сегодня точно флет. Со среды волатильность будет возрастать. Если открывать позиции в начале недели, то обязательно нужно закрыть до выхода NFP в пятницу, так как это «event risk», т.е. событие, которое может сильно повлиять, изменить рынок и сломать всю динамику. 

Если будет хороший отчет по рынку труда, можно будет открывать новые позиции (лонги по доллару) после новости, так как движение будет сильным. 

Подпишись на мою ленту, я подробно раскладываю ситуацию тут и на моем ютубе канале.
avatar
Finteria

полезные записи за 24 часа

★15 13 ♟️Как Гринблатт сделал бы деньги на твоём портфеле: 10 правил для России + примеры. Часть 1
★8 20 В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1
★5 1 Лучшие флоатеры с ежемесячной выплатой купона
★5 15 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
★5 7 О каком развороте вы вообще говорите?
★4 4 Мосбиржа (MOEX). Отчёт 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 10 Почему мотивация не работает? И что работает – рассказал трейдер Алексеев
★3 2 Подборка корпоративных облигаций: ожидаемый доход 29–30%
★3 42 Чем щас больше всего занят и что вижу по рынку?
★3 49 Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль?
+151 2 Минфин сегодня главный ньюсмейкер🔥Акции и инвестиции
+117 50 Держаться нету больше сил...)
+92 145 Субботнее: диссоциативное расстройство личности
+77 49 Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль?
+76 61 Почему я так много читаю?
+69 29 Прогнозы госбанков по ставке и курсу рубля считаю пропагандой, а не полноценными прогнозами (личное мнение)
+66 42 Чем щас больше всего занят и что вижу по рынку?
+61 20 Free-float российских компаний
+60 7 О каком развороте вы вообще говорите?
+59 70 Все трейдеры делают это. Зачем?

самые обсуждаемые сегодня

145к Субботнее: диссоциативное расстройство личности
70к Все трейдеры делают это. Зачем?
47к Ну что трудяги, устали поди целую рабочую неделю мышку плющить?
50к Держаться нету больше сил...)
31к Какой ушедший гаджет вернули бы россияне?
31к Куба полностью погрузилась во мрак(осталась без электричества) Грустно.
23к Доходность LQDT
19к "Сила газа: от инноваций до экономического роста"
16к Новости фондов недвижимости: Парус-Озн
16к Сколько я зарабатываю и на сколько мои доходы увеличились за последние 5 лет

теги блога Finteria

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн