Блог им. Finteria

Индекс доллара можно выкинуть. Как лучше проводить межвалютный анализ рынка Форекс.

Рынок Forex предлагает десятки инструментов, которыми вы можете торговать. Но как найти инструмент, который предлагает наилучшие торговые возможности в данный момент? Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил. Альтернативным подходом может стать использование валютных индексов.

Одним из наиболее известных валютных корзин является индекс доллара США (USDX), созданный Федеральной резервной системой США, но USDX имеет ряд недостатков:
  1. весовые коэффициенты валют с 1973 года уже не актуальны;
  2. вес евро составляет почти 60%, в результате чего инструмент имеет высокую корреляцию с EURUSD.
Я предлагаю альтернативную корзину из 8 основных валют — доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD). Добавляем по одной единице каждой валюты. Поскольку мы используем геометрическое среднее, валютная корзина даст четкое представление о силе и динамике каждой валюты.

Более подробно о валютных индексах в видео:
13 комментариев
+3
А на кой черт искать лучшую пару? Возьмите одну, изучите её, и спокойно торгуйте.
ИМХО фунт-доллар самый профитный.
avatar
Matrica
Matrica, допустим EURUSD вырос на 1%. А как ты знаешь, за счет чего было движение? За счет сильного евро или слабого доллара? Это 2 разные ситуации.  Почему сейчас рынок скупает евро? И что стоит за этим резким ростом? Какие фундаментальные новости? Какие настроения рынка? Имеют ли они шанс сохраниться?

Приведу пример. В прошлую пятницу после комментов Паэлла в Джексон-Хоуле доллар упал. Но сильнее всего упал против NZD, AUD и золота, потому как на тот момент эти инструменты были самыми сильными. А EUR был слабой валютой, поэтому не смогли даже пробить 1.18 по евро.

Я знаю, что многие из трейдеров торгуют только по теханализу и только 1 валютную пару. Ну, вы можете и так. Ваш выбор! Но вы тогда не видите всю картину рынка. 


avatar
Finteria
Finteria, мне не надо видеть всю картину. Достаточно видеть одну валютную пару. Когда придет время, она будет расти, и через определенное время падать. И все это можно рассчитать заранее. Потом только подходишь к  монитору минут за 20 до расчетного времени и смотришь где в этот момент находится цена. Опередила расчетную точку, будет разворот, нет, едем до следующей.
Вы заранее сможете сказать, если в конце прошлого дня был экстремум, то утреннее движение это коррекция к прошлому дню, или новый сильный тренд в обратку? Скорее всего нет. Тогда смысл мониторить все валютные пары?
avatar
Matrica
Matrica, смысл индексов в том, чтобы смотреть 8 валют вместо 28 пар и понимать, что происходит в целом по рынку. Но, ваше право торговать как вам хочется  Удачи в торговле!
avatar
Finteria
Finteria, ваши 8 валют как часто позволяют зайти точно в конце движения?
Псмотрите на м5, как правило по времени разворот внутри дня у всех немного разный.
avatar
Matrica
Finteria, без юаня идея несерьезна…
avatar
Йоганн
Йоганн, с точки зрения мировой торговли — да! Но юань — это контролируемая валюта, которая привязано к доллару в узком коридоре. Правильнее всего использовать только свободно конвертируемые валюты. 

Юань, кстати, занимает 4,1% оборота рынка по данным BIS в 2019 году.




 
avatar
Finteria
Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил.
А вы как хотели? Рынок форекс для тех, кто сидит на нём 20 часов в сутки.
avatar
prescott
prescott, именно! Поэтому эти 20 часов можно сократить до 1 часа 
avatar
Finteria
Finteria, это только в том случае, если вы заранее знаете, когда ждать сильного движения. А для этого нужны мат. модели.
avatar
Matrica
Matrica, ну, модели не всегда нужны и обязательны, если понимать настроения рынка. Вот сейчас очевидно, что сильные движения будут в пятницу при выходе отчета по рынку труда NFP, так как ФЕД ждет 2 отчета по рынку труда, чтобы принять решение о начале тейперига программы QE.

Фундаментальный анализ — это анализ тайминга рынка. Лучшие торговые сигналы можно получить, если объединить фунадмент и технический анализ. 
avatar
Finteria
Finteria, т.е. до тяпницы в рынок не суемся? Т.к. будет флет?
avatar
Matrica
Matrica, сегодня точно флет. Со среды волатильность будет возрастать. Если открывать позиции в начале недели, то обязательно нужно закрыть до выхода NFP в пятницу, так как это «event risk», т.е. событие, которое может сильно повлиять, изменить рынок и сломать всю динамику. 

Если будет хороший отчет по рынку труда, можно будет открывать новые позиции (лонги по доллару) после новости, так как движение будет сильным. 

Подпишись на мою ленту, я подробно раскладываю ситуацию тут и на моем ютубе канале.
avatar
Finteria

полезные записи за 24 часа

★23 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★12 43 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★11 24 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★4 5 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★4 8 Экспоненциальный рост дивидендов
★3 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 229 Очень тревожные новости.....
★3 38 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+249 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 175 Ситуация на текущий момент
+192 32 Что делал в выходные?
+124 229 Очень тревожные новости.....
+117 38 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+103 94 Азия. Понедельник.
+94 47 Почему вы не можете заработать на рынке
+93 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+80 6 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+69 8 Экспоненциальный рост дивидендов

самые обсуждаемые сегодня

175к Ситуация на текущий момент
94к Азия. Понедельник.
93к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
82к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
67к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
53к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
47к Почему вы не можете заработать на рынке
47к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
43к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
41к Ну, И че дальше?

теги блога Finteria

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн