Как диагностировать поломку системы?

Активный Инвестор, это не важно. Так можно любую эквити проверять, мне кажется.

Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм. 

Если же эквити вдруг явно выходит из коридора, значит процесс более Вами не контролируется.

А если при смене нескольких правил торговли эквити всегда укладывается в коридор, то это означает, что трейдер никогда и не контролировал свою торговлю, она всегда была независимой от его действий. 

Но это предположение, нуждающееся в проверке.

Дмитрий Овчинников, тут нужно учитывать, что «льёт» может быть разным.

Плановый слив — системная просадка.

И внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.

Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.

А если вдруг у нас два раза коридор пробило при сливе — значит это уже нечто большее, чем системная просадка, уже тревожный звонок.

Насчёт картинок — подумаю, но рисовать сложно.  

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©, на это ответил: 

smart-lab.ru/blog/722871.php#comment12957687

То есть периоды «планового слива» после многократного повторения цикла «рост-просадка» должны укладываться  в диапазон. 

Михаил, вот такую, например, эквити можно ли рассматривать как случайное блуждание?

Пусть даже в первом приближении.

Михаил, ну так алгоритмы ведь тоже рисуют желаемую эквити, с переменным успехом. 

Применительно к Вашему графику: может ли он, оставаясь случайным блужданием, когда-нибудь в будущем вернуться на значение 1 по оси y? 

Михаил, под истинным имею в виду то, что действительно является таковым, а не только похоже внешне, на графике. 

Михаил, смысл: понять, кто из трейдеров действительно умеет управлять.

МК-симуляция — это что?

Михаил, и ещё вопрос:

1. Берём 1 случайное блуждание, например, ценовой ряд.

2. Совмещаем его с неслучайным фактором, например, с правилом: «Давай прибыли течь, режь убытки».

3. На выходе получаем А+Б = В, где:

А — ценовой ряд

Б — правило соотношения тэйка и стопа

В — создаваемая ими эквити.

В таком случае, эквити — тоже случайна? Она производна от 1 случайной и 1 неслучайной величины.

Serj90, в этом примере получается, что Вы пробитие обычной просадки уже считаете поломкой системы?

Но откуда взять норматив той обычной просадки? Из тестов?

Так ведь, в действительности, что-то может пойти не так, как в тестах. И нужен какой-то ещё ориентир — чтобы отличить «поломку ТС» от «несоответствия работы ТС на тестах и в действительности».