Валютные торги ММВБ-РТС (решил консолидировать информацию, чтобы "частникам" было более "понятно")

smoketrader.livejournal.com/81256.html

Мне недавно «упало» несколько вопросов про валютные торги (ЕТС), я решил немного консолидировать информацию по торгам.

«Участники торгов»:

• Кредитные организации-резиденты РФ (должны иметь лицензию ЦБР на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иновалюте, полученную не менее чем за 6 мес. до подачи заявления о включении в Участники торгов.
• Гос.корпорации — которые (в соответствии с законом) имеют право осуществлять банковские операции на территории РФ, включая куплю-продажу валюты.
• Банки-нерезиденты РФ (при условии соблюдений некоторых требований)
• Международные организации

При этом, с 13 февраля 2012 Участники Валютного рынка ММВБ-РТС (традиционно — банки) могут регистрировать в торгово-клиринговой системе своих клиентов. Благодаря DMA (прямому доступу на рынок) любой клиент Участника Валютного рынка будь то компания или частный инвестор, получает возможность совершать сделки непосредственно на бирже по котировкам биржевого валютного рынка и т.о. пользоваться ликвидностью биржевого валютного рынка.


По аналогии с фондовым рынком, участники валютного получили возможность регистрировать дополнительные расчетные коды, предназначенные для разделения клиринга и расчетов по собственным позициям и позиции клиентов.

На текущий момент (август 2012) более-менее «нормально» доступ к валютным торгам есть у 3 компаний:
ИК Проспект (Ай Ти Инвест), Церих, БКС.
При этом, справедливости ради, перечислю весь список «прайм-брокеров»:

• IT Invest (ИК Проспект) сделки реализуются через «Межтопэнерго»
• Финансовая Группа «Церих» — Банк Церих
• БКС Банк
• Номос-Банк
• Банк Открытие
• АКБ Газбанк
• АКБ Балтика
• Промсвязьбанк
• Банк Ренессанс Финанс
• ИФК «Солид»
• «Альфа Брокер Капитал»

Далее перечислю инструменты основной сессии, их можно условно разделить на 8 подгрупп:

1. По долларам США за российские рубли
2. По евро за российские рубли
3. По евро за доллары США
4. По Бивалютной корзине за российские рубли
5. По украинским гривнам за российские рубли
6. По белорусским рублям за российские рубли
7. По казахстанским тенге за российские рубли
8. По китайским юаням за российские рубли

К первой группе относятся:
USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USDRUB_LTV
Свопы: USD_TODTOM, USD_TOMSPT, USD_TOM1W, USD_TOM2W, USD_TOM1M, USD_TOM2M, USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M, USD_TOM1Y.
Вторая группа:
EURRUB_TOD, EURRUB_TOM
Своп: EUR_TODTOM
Третья группа:
EURUSD_TOD, EURUSD_TOM
Своп: EURUSDTDTM
4-я группа:
BKTRUB_TOM
5-я:
UAHRUB_TOD
6-я:
BYRRUB_TOD
7-я:
KZTRUB_TOD
8-я:
CNYRUB_TOD

Временной регламент на ЕТС:

• Торги по TOD (расчетами сегодня) + свопы осуществляются с 10:00 до 15:00
• Торги по TOM, LTV — 10:00 до 17:00 и 19:00
• UAHRUB_TOD, BYRRUB_TOD, KZTRUB_TOD, CNYRUB_TOD — 10:00 до 11:00

Параметры инструментов и сделок своп:
Лот сделок -USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, USDRUB_LTV — 1 000 долларов США
Шаг цены — 0,0001 (одня десятитысячная) российского рубля
По инструменту USDRUB_TOD в послеторговом периоде допускается заключение только внесистемных сделок.
По инструменту USDRUB_LTV — допускается заключение только внесистемных сделок.

Сделки своп:
Лот сделок своп (на основной торговой сессии) по USD_TODTOM, USD_TOMSPT, USD_TOM1W, USD_TOM2W, USD_TOM1M, USD_TOM2M, USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M, USD_TOM1Y — 100 000 долларов США.

Для сделок своп USD_TODTOM базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.
Базовый курс по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Лот сделок EURRUB_TOD, EURRUB_TOM — 1 000 евро
Лот сделок своп (на основной сессии) по EUR_TODTOM — 100 000 евро.

Лот сделок EURUSD_TOD, EURUSD_TOM — 1 000 евро
Своп: EURUSDTDTM — 100 000 евро

Инструмент BKTRUB_TOM:
d USD — доля денежных средств в долларах США устанавливается равной 0,55.
d EUR — доля денежных средств в евро устанавливается равной 0,45
Лот инструмента BKTRUB_TOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) единиц иностранной валюты и состоит из 100 000*d_USD = 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) долларов США и 100 000*d_EUR = 45 000 (сорока пяти тысяч) евро.
Цена заявок по инструменту BKTRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за d_USD доллара США + d_EUR евро.
Шаг цены по инструменту BKTRUB_TOM составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.

Инструмент UAHRUB_TOD:
Лот инструмента — 1 000 украинских гривен. Ценя заявок определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 10 украинских гривен. Шаг цены 0,0001 российского рубля.

Инструмент BYRRUB_TOD:
Лот устанавливается в размере 1 000 000 белорусских рублей. цена заявок с точностью до 4 знака после запятой за 10 000 белорусских рублей. Шаг цены 0,0001 российского рубля.

Инструмент KZTRUB_TOD:
Лот в размере 10 000 казахстанских тенге. Цена заявок — 4 знак после запятой за 100 тенге.

Инструмент CNYRUB_TOD:
Лот устанавливается в размере 1 000 китайских юаней. Цена определяется с точностью до 4-го знака после запятой за 10 китайских юаней.

Некоторые термины:

Сделка своп — операция по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС, в процессе осуществления которой Участник торгов ЕТС, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.
В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».
Базовый курс сделки своп – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств. Решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России определяется порядок установления базового курса сделок своп.

Цена сделки своп – величина, указываемая Участниками торгов ЕТС при подаче заявки в качестве ее условия и используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп численно равна разнице между итоговым и базовым курсами сделки своп.

Средневзвешенный курс по инструменту (средневзвешенный курс) – величина, определяемая в ходе торгов по инструменту, численно равная отношению суммарного объема заключенных Участниками торгов ЕТС сделок в сопряженной валюте к суммарному объему сделок в валюте лота.
Средневзвешенный курс определяется с точностью до четырех знаков после запятой. Внесистемные сделки и сделки, входящие в сделку с инструментом Бивалютная корзина за российские рубли, при расчете средневзвешенного курса не учитываются.