Блог им. ICEDONE

Птеродактиль для высокой волатильности

    • 14 октября 2021, 20:18
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
 Интересно, а какая она высокая для дальнего контракта? Если волатильность будет падать заработаем. Если сильно расти можно просраться, но сильная вола предполагает и движение, так что просрем не очень много (не середина). 

Птеродактиль для высокой волатильности



Критикуйте))
★2
9 комментариев
какая доходность выходит, если все будет как задумано  ?  закрывать позиции нецелесообразно? а значит только фьючи в подмогу…
avatar
gelo zaycev
+1
gelo zaycev, ничего делать не надо, можно выйти раньше экспиры. Доходность на картинке.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, обычно по классике, стредлл покупают месячный, а недельный стредлл продают(за счет распада недельных, такой типа расчет на прибыль...
видимо там маленький профит?
конструкции, такие быстро наверно не закроются....
пока я покупаю только, на движениях направленных типа интрадей,
на разворотах теряем прибыль, но если явное движение все отбивается(только месячные или до экспиры 15дней когда остается...)

avatar
gelo zaycev
ICEDONE, по теории, да и на  практике , когда идет рост, то вола падает, а если вниз то вола растет.....
 или я путаю  с вегой(волатильностью самого опциона) опциона, а не волой фьюча(базового актива....?
avatar
gelo zaycev
 если 21 октября( купленные) исполняется, а 18ноября( проданный типа СТРЕНГЛ) в позиции, то как  тогда покупаете, какие?
avatar
gelo zaycev
сильная вола предполагает и движение...
Сильная вола предполагает ожидание движения, и/или желание вытряхнуть продавцов как это делается регулярно. Дальние путы не покрыты к моменту экспирации ближних, перышки загорятся по классике. А там спреды пошире и улыбочку подогнут, все для людей. Минус издержки на 90 контрактов, получите распишитесь.
avatar
Savin
VOID, дальние кроем вместе с ближними. Да если вола вырастет будет не очень.
avatar
ICEDONE
Навскидку такой птеродактиль будет проигрывать покупке стрэддла на центральном страйке. И в центре, по точкам безубытка. И на краях, в результате их заламывания.
Плюс повышенные требования по марже и лишние комиссии, что отмечалось выше.
avatar
Иван Совяк
Иван Совяк, так это для снижения волатильности. Верхний птеродактиль на всех страйках в плюсе. А стредл предполагает в центре убыток.
avatar
ICEDONE

полезные записи за 24 часа

★9 42 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 0 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 0 Раздел пахотной земли 404
★4 11 ⭐️Системная проблема Системы👻
+285 160 Ситуация на текущий момент
+251 153 Кэша больше нет⚠️
+195 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+177 152 Потерял -30% на Транснефти
+134 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+114 97 Азия. Пятница.
+113 50 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 106 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+88 113 Орешник шикарен
+88 22 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3

самые обсуждаемые сегодня

160к Ситуация на текущий момент
152к Потерял -30% на Транснефти
151к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
97к Азия. Пятница.
78к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
59к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
50к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
34к Тимофей обманул меня...
36к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн