Блог им. ARN00

Особенности торговли с коротким стопом.

Использую инстумент Си. (Что бы было понимание что такое короткий стоп для меня не более 50 пунктов в данном инструменте)

Плюсы:
1. Самый главный плюс — если поймал тренд и тебя не выбило...- денег куча к концу движения (ну относительно риска взять 10-15 к 1 как нефиг делать)
2. Сделки не приносят крупных убытков

Минусы:
В основном все минусы чисто психологические
1. Стопов получаешь гораздо больше чем прибыльных сделок 80-90%/20-10%  что изматывает психологически, как в той картине — «Опять двойка» так и тут «Опять стоп»
2. Иногда рынок смеется над тобой, аккуратно выбивает твой стоп и идет в твою сторону
3. Удерживать тренд долго так же сложно, даже если индикаторы спокойно говорят — «все хорошо держи» и до ближайшего уровня еще далеко, где все может измениться — все равно порой хочется «забрать деньги со стола»
4. на открытии рынка если цена не ушла далеко от точки входа — выбивает гарантировано, а затем движение продолжается

Вот сейчас ломаю голову над тем как снизить количество убыточных сделок, не потеряв при этом прибыльные входы, и не масштабируя прибыль. То есть при стопе в 50 пунктов вам надо высидеть всего 150 пунктов чтобы взять 3 к 1, а вот при стопе в 500 пунктов уже нужно движение в 1500 для того же объема прибыли. Может у кого есть какие полезные мысли по этому поводу?

★5
38 комментариев
Rost_010, аюсолютно согласен но нужны капиталы, минимум 1 млн. Тогда можно спокойно купив офз в конце текущего года получить 15-20% доходности за счет купонов, роста цены (ожидаемая смена дкп) и налогового вычета. Либо график д1, накидываем 34 машку на доллар ждем пересечения покупаем и сидим в долларах. Горизонт сделки несколько месяцев но прибыль будет хорошей. В моем случае я оставил для торговли около 300к вот с ними это все не интересно. Кроме наверное того что долждаться глубокой коррекции битка и купить на все. Но это еще оч не скоро случиться
avatar
Это проблема всех рынков, чем короч тейк тем легче его отловить, и тем чаще он бывает, и ровно наоборот для длинного тейка, чем длиннее, чем тяжелее его поймать, и тем реже такой ход бывает
Сергей Лазаренко, стоит принять это как особенности данного вида торговли. То есть решил торговать с коротким стопом — терпи, потом в один момент рынок насыпет все что забрал до этого и даже сверху? 
avatar
Сергей Лазаренко, насчет размера стопа он мыслит правильно, большинство ставит стопы в си 50 или 70-80 пунктов.
avatar
Glago, 75 пунктов стоп почти полностью убирает выбивание шумом, но масштабирует движение на 50%
avatar
добавить в позицию опционы, прибыль на сделку уменьшится, но почти вдвое уменьшатся и просадки.
avatar
Glago, то есть открываю лонг фьюча допустим, и тут же покупаю ближайший пут на сишку? Пока фьюч колбасится на уровне, держу оба. Как пошел движ скидываю опцион и держу фьюч? 
avatar
ARN, зачем фьючь если ты так уверен в направлении? ибаш коллами, а стоп там вшит из позы не выбьет однозначно.
avatar
Аллихто, брать атм? или дальние отм?  
avatar
ARN, брать нужно ПИ и спокойно торговать. Если возьмёшь у него начальный опционный курс (ТВО), то откроешь для себя доп.возможности торговли опционами.
не реклама ни разу, просто мысли по братски.
avatar
Аллихто, на коллах большие спрэды и комис больше
avatar
Glago, я просто к тому, что угадайка это всё. Нет и не может быть возможности прогнозировать. Отсюда и будет колбасить постоянно, хоть фьюч со стопом, хоть опцион.

Система должна быть похожа на «Прикрытый Интрадей» И.Коровина, если мы про срочный рынок или «Торговля Временем» если спот.
Это можно просто взять и использовать, не изобретая велосипед.

Но мы же не ищем лёгких путей))
avatar
ARN, тут надо понимать, что сишка инструмент, в который зашита разница ставок, поэтому более выгодна позиция: купленный фьюч + проданный колл, позицию купленный фьюч + купленный пут использую значительно реже, но иногда она может быть лучше — в первом случае риск может лавинообразно возрасти если произойдет сильное движение вниз как было в минувшую пятницу на оглашении ставки цб или задерут волу коллов после как вы их продадите.
avatar
Glago, страшновато продавать хоть и понимаю что продажа покрытая. Я так понимаю что проданный колл смещает точку безубыточности то есть покупаем фьюч на 70 000пунктов, продаем кол за 200 пунктов, получается, что точка безубытка автоматически становится 69800 а со стопом в 50 пунктов получаем стоп не 50 пунктов а 250 пунктов, я правильно рассуждаю? 
avatar
ARN, но вот сейчас подумал, опционы то маржируемые и мне сразу никто эти 200 пунктов не накинет. Надо держать до экспиры
avatar
ARN, если цена пойдет в вашу сторону и там останется вы гарантированно получите 200 пунктов, если пойдет не в вашу вы продав по текущим получите убыток не 200п, а приблизительно 100.
avatar
ARN, рассуждаете верно, страшновато — не продавайте, попытайтесь смоделировать и выбрать из нескольких варианов лучший, я же писал иногда использую связку фьюч + пут
avatar
Glago, спасибо надо будет все просчитать)) 
avatar
фиксируйте часть например после 1к1 итп, тем самым удалится точка безубытка, и снизится частота ложных выбиваний, не надо жестко привязываться к 1/3 итп, нужна гибкость в этом (диапазон частичных фиксаций или полного закрытия)
avatar
В минусы можно добавить еще то: что если торгуешь с коротким стопом но с хорошим объемом любой гэп смертельно опасен... 
avatar
ARN, вот! уже 5 минусов к 2 плюсам))
avatar

Основная причина высокой «смертности» заключается в низкой вероятности наличия у трейдера одновременно (!) сразу 3-х составляющих успеха: способности найти стратегию генерирования сигналов купли/продажи с положительным математическим ожиданием; способности наладить управление капиталом/рисками; способности контролировать свои эмоции и избегать поведенческих искажений.

Это три опоры – вроде ножек табурета-треноги. Убери одну, и он упадет вместе с сидящим."
smart-lab.ru/blog/680208.php

avatar
очень полезным будет собрать и сделать анализ статистики своих сделок (время входа/выхода, срок удержания, объем, размер стопа/профита и т.п.) и статистики по си 
Почему не робот ?
И пофиг на психологию)
avatar
Стопы должны быть не маленькие и не большие, они должны быть верные, т.е. варьироваться в зависимости от ситуации и по мере ее развития.
avatar
Rost_010, в ваших словах присутствуют нотки фатализма, что то вроде на коротких таймфреймах рядовой трейдер не способен победить торговых роботов  и обречён на слив, вопрос лишь в скорости, так как цена внутри дня не имеет какой либо внятной логики, роботы могут распить когда все падает, обваливать когда все растет, создавать гигантские ничем не объяснимые боковики, делать вынося где им надо и т.д. как игра в карты с шулером, ты думаешь вероятность что ему выпадет 4 туза равна такой же у меня, но ты не знаешь что в рукаве у него 8 тузов, 128 тузов и т.д. он может достать любую комбинацию, хочешь 4 туза треф хочешь 4 червонных…
avatar
ЗАСТРОЙЩИК, на минутах так и есть, причем лучше отключить вообще анализ ситуации, так как он только мешает покупать после роста на 500 пунктов в условиях когда весь рынок катится в трубу, для себя оставил открытым лишь 5 минутный таймфрейм дневки часовики даже не открываю, иначе это как посмотреть вниз при переходе реки по старому ветхому мосту, который в любой независящий от вас момент может рухнуть
avatar
короткий это 25 и иногда это даже много все зависит от ситуации, чисто технически если видеть правильную фазу рынка и стоять под неё то технически профита будет больше чем убытка. 
Владимир Гончаров, То что Профит есть полностью согласен единственное это психология))) тяжело лосей пасти постоянно
avatar
ARN, у меня проблема к том что когда в профите боюсь рисковать заработанным хотя система дает профит если по ней работать в момент прибыли, но когда неудачи и убытки бывает срываюсь и совершаю больше сделок что ухудшает или приводит к 0 результат. Проблема когда профит надо больше торговать, когда убытки меньше.
Владимир Гончаров, аналогичная проблема, использовал систему с самыми простыми правилами на вход итог, куча сделок большинство которых отрицательные прибыльные же были недодержаны, посидел подумал а зачем так? может проще выбрать систему в которой вход будет точный и выверенный, пусть он будет 1 за день но он даст прибыль и все… чем все это дрочиво туда сюда… то в плюсе то в минусе
avatar
ARN, в лучше случае 1 или 2 раза в неделю.
 когда писал предыдущий пост видел такую штуку, пошел хороший объем в лонг от уровня условно 71 130 и закончился в 71180 1-м свечей, и за 4 минуты цену вернули маленькими свечками снова на  71 130 и оттуда коррекция на 71 160, значит настрой рынка был продать по 71180 и выше и откупить/купить по 71 130. По цене 71 130  согласны покупать и продавцы и покупатели. Когда на рынке рублебакса нет случайных покупок/продаж все гармонично, но когда идут объемы, которые можно объяснить нужно видимо перестраиваться под них. Но в любом случае надо быть на стороне сильнейших в данный момент.  
Владимир Гончаров, у меня к пятнице доверия нет, обычно что бы на графике не формировалось как бы при этом не казалось сейчас прольет или сейчас пробьет как правило ничего не происходит. Обычно в пятницу растет поза в баксе хеджируются на выходные
avatar

теги блога Thirteen_Monkeys

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн