Розовая формула + ФОТО

Василий Олейник, а самое смешное, что это Майя учит трейдеров математике ))))
Майя, которая считает, что если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))
www.comon.ru/user/Schatzi/blog/post.aspx?index1=27728

limnade.blogspot.ru,

Вот… Вы на Майю наехали… а я вот окончил первый универ — факультет математики и информатики…

Вы написали «если на двух счетах заработала по 50% в год, то её доходность 100% ))))»

а у меня сразу правильный ответ в голове…

Пример (условия задачи):

1. Майя положила на первый счет...1 млн рублей… и заработала 500 тыс… за три месяца…
2. Забрала прибыль и перевела деньги ( 1 млн) на второй счет… и заработала 500 тыс за 6 мес…
3. остальные 3 месяца не торговала.

Вопросы: " Сколько заработала Майя за год, в процентах годовых?", «Сколько заработала Майя процентов годовых, по каждому из счетов?»

Ответы: «Получается..100% годовых, так как на вложенный 1 млн. она получила 1 млн. прибыли.», «Получается… по 50% годовых, на каждом из счетов».

Вот… и весь расклад.))))

Да! ну и конечно Джона Келли, это вообще классика, в 1956 году придумал.

Зотова (Яроцкая) Майя,

Верно, что всяких пеньков вспоминать.
Вот, например, есть 3 базовых закона механики — законы Ньютона. Но Ньютон ведь давно помер — поляна освободилась, теперь любой может назвать эти законы своим именем.

Swan, занудство придумали ещё раньше…

Владимир Спицын,
Математика для большинства вообще сплошное занудство.
А у моего каммента есть чёткая цель, чтобы те, кто в состоянии осилить чуть больше, чем «розовая формула» смогли бы двинуться дальше.
Но к тебе это не относится, конечно.

Swan, понятно… дальше, чем до профита не надо… знание математики не
поможет не обольщайтесь… ну это к Вам не относится.

… эк математиков — то колбасит… Ставим, ставим минусы не стесняемся…

Зотова (Яроцкая) Майя, определение зануды — человек, который на вопрос — - Как ты живешь? — начинает расскеазывать как он живет… в данном случае человек выковырнулся БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ… не зануда конечно.

КТО все эти Люди???????

Григорий, фемина с секси-ложбинками на ногах — Майа, какая разница, кто остальные?:)

Лоссины, не ну я это догадался, а еще Василия узнал

Лоссины, :)))

JC, думаю, что да

JC, скажу, как математик, эти выкладки не стоят ничего вообще, это просто и так всем математикам понятно. Не знаю, что заканчивала Майа, чтобы такое выставлять как ноу-хау, но это смешно. Уж простите, красотка Майа.:)

JC,

Принипы тот же, что и везде:
1) из ничего не получится нечто
2) если есть хоть кое-что, то можно его приумножить

преимущество будет в случае устойчивой системы, которая на определённом промежутке времени (или по кол-ву сделок) с большой вероятностью выходит в плюс.

Если же система изначально не имеет устойчивого положительного ожидания, то все эти манипуляции будут мимо кассы.

Swan, Если же система изначально не имеет устойчивого положительного ожидания, то все эти манипуляции будут мимо кассы.(с)
гон чистой воды, это противоречит самому понятию ожидания:)

ну, и за фото — конечно, 5 ;) Но это в другой номинации ж)))

Соколов Сергей, именно математических факультетов в стране единицы, не расстраивайтесь:)

Соколов Сергей,
Математика вообще только в школе нужна, а не на рынке.
Примеры: Фонд ЛТЦМ состоящий из нобелевских лауреатов слили все деньги как какие-то школьники, а Александр Герчик с семью классами начального образования цветет и преуспевает и ни одного убыточного месяца с 1999 года ;)

JC, «зачем учить географию, когда есть таксисты» (с) ж))

JC, пара поправок

1) В истории с ЛТЦМ не всё так просто. Кто именно там принимал решения? Какие риски они брали? и т.д. В общем, не буду расписывать, кому интересно — найдут сами.

2) Про Герчика. Ты делаешь классическую ошибку.
Правильно говорить так: «Герчик ГОВОРИТ, что у него не было убыточных месяцем».

Всё это «Sapienti sat».

Swan, ну если говорит, значит так и есть. Я привык доверять. Тем более он же и на встречах всегда выступает :)

JC,

ЛТЦМ слился на теории эффективного рынка и непомерном плече. Но самое смешное, что в долгосроке их позиции принесли прибыль тем кредиторам, которые «взяли их на грудь». А сам ЛТЦМ доусреднялся до Коли Маржина:)

А. Г.,
что, как мне кажется, как раз говорит о том, что позиция «рынок эффективен и всё по гауссу» — не такая уж и плохая

Swan,

В долгосроке — да, а краткосрочно на плече «любая неэффективность может продлиться дольше, чем кончатся деньги на Вашем депо».

А. Г., Так в том то и дело — как они такие нобелевские математики и не рассчитали плечо? :)

JC, кроме умных в ЛТЦМ были ещё и хитрые и жадные)))
а рынок как известно хитрых и жадных влёгкую проворачивает )))
что и случилось

JC,

Вам ниже Swan правильно ответил: когда начинаются просадки математиков посылают на йуг и работают «профессионалы», которые их скрывают «до последнего патрона».

Кстати ОФБУ Юниаструма — та же история, один в один.

А. Г., именно это я и хотел сказать ))) спасибо )))

JC, в школе не дают математики вообще, если вы о математике, по сути, там дают некий устный счет( максимум на бумажке), не более. В школе не дают аксиоматику Цермелло-Френкеля, не дают Дедекинда или сравнимое представление( представить можно по-разному), в школе нет даже этой базы, чего уж говорить о том смехе остальном? Именно поэтому и школяры, и инженеры относятся к математике как чему-то само собой разумеющемуся, либо, максимум, как к эквилибристике. Суть они не понимают, им ее не дают, им не дают теорию полную, почему так. По сути, кроме математиков, все инфантилы по части этой науки, даже инженеры:)

Лоссины, да не, нам в школе точно давали математику, а не устный счет. Как сейчас помню, там и синусы были и тангенсы. И прочее… :)

JC, без объяснения математического смысла. Я вам больше скашу, то, что вы можете выделить хоть какое-то число из континуума( а это, например, вещественные числа), это аксиома. Вам это кажется нормальным, но это ненормально, это не просто так. Вам не давали математику, только устный счет для аборигенов с костью в носу, все:)

Зотова (Яроцкая) Майя, кто-то играет на биржах математическими методами, а кто-то по нотам :)
Так сказать, заменяя алгебру гармонией.

Зотова (Яроцкая) Майя, не представляю как использовать химию для построения торговых систем :)

Соколов Сергей,
Тогда можно торговать просто постоянным лотом.
Когда нет большой уверенности — это лучший вариант, по моему.
А со временем разберёшься.

Swan, или постоянным лотом, или с реинвестированием — всего два варианта. Просто и ясно :)

JC, вот эта вся бодяга (Келли, ВИнс, Торп и т.д.) — она как раз и есть про оптимальное реинвестирование…

Swan, я так понял что эту всю «бодягу (Келли, ВИнс, Торп и т.д.)» полезно применять только уже для протестированной кривой. А что будет дальше — принесет ли больше пользы эта «бодяга» или простейшие методы, неизвестно. Это моя версия не математика, поэтому допускаю что неправ :)

Swan, ваши предположения бьются о выигрыш куша у казино, вот я о чем. Выиграл, свалил, ваша теория неверна.

Fox27, да, Майя говорила, что брала формулы из этой книги

Зотова (Яроцкая) Майя, извиняюсь за запоздалый комментарий. Конечно вызывает уважение девушка хорошо разбирающаяся в математике и главное умеющая эти знания применить на практике. Я не собирался поставить в укор применение или неприменение знаний или литературы. Наоборот если кто-то из трейдеров обратит на это внимание то это позволит ему избежать многих ошибок. Отдельное уважение Майе умные девушки мне всегда нравились:)) А у Булашева много «изюминок» стоит почитать его отдельные статьи.

fenix-fx, знойная баба, спецом и фигуру и лицо держит так, чтобы сливались. А ей рулит ZOG, мне пацаны на лавке распедалили, теперь я в теме:)

Swan, Ну как, в зависимости от цели. Допустим есть лимон и хочется разогнать его до десяти-ста лимонов. В этом случае без реинвестирования не обойтись чтобы счет рос параболически. Например, рискуем в одной сделке 2% от счета. Значит риск 20 000. К следующей сделке депозит увеличился до 1 000 500 рублей, значит уже рискуем 20 010 рублями, что также является 2% от уже увеличившегося депозита. И так далее. Просто и понятно :)

sam063rus, где? Я пока что только Майку визуально знаю, даешь полную идентификацию женщин!:)

Swan, у меня «Статистика для трейдера» кстати как и Ральф Винс с его «Математикой управления капиталом» и «Новый подход к управлению капиталом» — настольные книги. Хотя согласен, для многих «Статистика для трейдеров» тяжеловата для понимания. Слава богу в техническом вузе нас хорошо учили математике.

Swan, постоянной суммой риска как то не очень. Допустим счет увеличится в два раза, а процент прибыли в дальнейшем будет уменьшаться в столько же раз. А при неудачной торговле счет будет сливаться быстрее чем при торговле с реинвестированием.

sam063rus, не в моем вкусе, хотя он специфичен:)

Лоссины, милый, а с чего Вы взяли, что кого то интересует в Вашем вкусе девушки или нет? Это ЧСВ чтоли завышенное=))).
p.s математика курит в сторонке конечно, а фотки хорошие и все очень симпатичные=))

Swan, на мой взгляд эта осторожность проявляется только при росте счета. А при падении, все-таки, надо уменьшать размер риска в денежном выражении, а то счет будет уменьшаться с ускорением.

Swan, на падении ММ с реивестированием теоретически никогда не сольет до нуля. Вот как будет выглядеть, если все сделки убыточные подряд

JC, синяя линя с реинвестированием, а красная — постоянный риск в денежном выражении

Swan, ну, в принципе можно не дискутировать математически, а дать оценку на жизненно-бытовом сравнении:
Какой будет манименеджмент выгоднее (с реинвестированием или без) покажет только реальная торговля в зависимости от серии сделок, то есть как расположатся прибыльные и убыточные сделки относительно друг друга. Поэтому, будем считать что если не подглядывать в будущее, то они равны. Но ММ без реинвестирования никогда не сможет дать при удачном раскладе такой размер обогащения как ММ с реинвестированием. :)

Зотова (Яроцкая) Майя, надеюсь ты пошутила))

Зотова (Яроцкая) Майя, ты серьезно так считаешь? Не согласен с тобой. Оптимизация ТС без правильного прогноза движения цены поможет трейдеру только не сразу слить депозит, а постепенно.