Блог им. a_krotov

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:

Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab


Заготовка ТС на боллинджерах. Код для WealthLab

PS. 2008-ой год принципиально не тестирую, много раз уже объяснял, почему.
★28
16 комментариев
пачти запалил мой грааль :(

ладно, шучу — периоды все равно у всех разные, а чем больше народу тут торгует одинаково, тем вернее сигналы будут профитные) это как с арбитражом) пока в ликвидность не упремся, но это другой вопрос уже)

зы лучше без тейков ;)
avatar
krolix
krolix, не, не, перед выкладкой поста специально перепроверил, насколько похоже на твой, чтобы не палить чужое :) А так — это стандартный боллинджер.
avatar
Антон Кротов
Да я вижу по СКО, что они как бе слегка подоптимизированы)
Мой грааль ваще в диверсификации по инструментам, времени и стратегиям. Хотя и все трендовухи, и 2 реально на Боллинджере)
avatar
krolix
Спасибо, интересно
Не нравится потому что сделок мало?
А почему без параметров :-)
avatar
AlexB
AlexBuzaev, не нравится то, что результаты по шортам и лонгам сильно разные. Плюс маленький рекавери фактор.
avatar
Антон Кротов
Если поиграться с параметрами — то рекавери легко достигает 20-25
avatar
AlexB
AlexBuzaev, интересно. А сильно играться с ними надо? В смысле, не получится ли чрезмерно переоптимизированная система, и насколько ровная у нее эквити?
avatar
Антон Кротов
Попробуйте SMH 56, BBH 104, SML 56, BBL 96
Вообще, на первый взглял система очень годная
Все, никак не могу понять где у нее подвох :-)
Кстати, ваша предыдущая система, интересно для нефти торгуется
avatar
AlexB
Ну и на счет черезмерной оптимизации, имхо если оптимизировали на 36 месяцах а потом оно на 42 месяцах в минус не уходит, значит все в порядке, система более мене устойчива
avatar
AlexB
AlexBuzaev, разница между SMH и BBH (SML и BBL) — это величина пропорциональная ширине канала. Если брать различные периоды внутри каждой пары, то получится фигня какая-то. Т.е. можно, конечно, подобрать такие параметры, при которых система покажет лучший результат, но это явная подгонка.

Насчет предыдущей системы — не знаю, не пробовал.
avatar
Антон Кротов
AlexBuzaev, подвох в прибыли на сделку. Поскольку она заходит на сильных трендах, там надо закладываться на проскольз. Но это характеристики будут просто похуже, зарабатывать будет. Еще надо следить все время (часовики тут проще 15-минуток) или роботизировать. Емкость — думаю, больше 500 контрактов сильно смажутся на таком ТФ, да и 500 надо кусками покупать, и не на вечерке, конечно. А так работает — простым смертным. Боллинджеры вообще на РТС и баксе жгут.
avatar
krolix
А можно чисто из интереса прогнать с конца 2007 года, ну пожалуйста.
avatar
siva
Станислав Иванов, код же есть в посте, можете прогнать на любом периоде (для велса, правда, только)

avatar
Антон Кротов
Антон Кротов, это 2007-2008
avatar
Антон Кротов
Ссылка не майл не рабочая, можете прислать на почту: legavv@mail.ru
avatar
legavv
Тута: pastebin.com/GkagjGjA
avatar
Антон Кротов

полезные записи за 24 часа

★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 9 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
+273 137 Ситуация на текущий момент
+242 146 Кэша больше нет⚠️
+190 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+157 145 Потерял -30% на Транснефти
+128 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 91 Азия. Пятница.
+105 46 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 104 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 6 🎉 Годовщина на Смартлабе
+81 105 Орешник шикарен

самые обсуждаемые сегодня

145к Потерял -30% на Транснефти
137к Ситуация на текущий момент
111к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
91к Азия. Пятница.
74к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
52к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
50к Россия является главным рынком для китайских авто.
46к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
32к Тимофей обманул меня...
36к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога Антон Кротов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн