Блог им. new_participator

Вопрос про покупку и продажу торговых систем.

    • 18 декабря 2021, 13:58
    • |
    • V.V.
  • Еще
В этой теме говорится не о HFT и не о тех системах, где требуется очень быстрый интернет.

Понятно, что есть лохотронщики, которые подогнали нужные индикаторы под нужные когды, после чего продают всем желающим.
Таких в этой теме рассматривать не будем.
Бывает, что человеку срочно нужны деньги, а за короткое время даже на хорошей системе с его брокерским счётом быстро не заработаешь нужной суммы, такие люди тоже в этой теме не рассматриваются.
Наверное, есть ещё какие-то отклонения от нормы, которые также не стоит учитывать.

Кто может тогда продавать?
Фирмы — вряд ли, потому что не хотят передавать кусок пирога конкурентам.
Разве что за суммы, сравнимые с теми, которые фирма при своём капитале может заработать за 20 — 50 лет.

Люди, у которых есть системы, которые намного лучше продаваемой и которые с ней не коррелируют.
Но зачем? Вдруг более прибыльные системы перестанут зарабатывать?

Иногда говорят, что денег у создателя системы недостаточно для загрузки на полные объёмы, вот и решил за вознаграждение поделиться с одиночками, у которых для полной загрузки тоже недостаточно денег.
Понимает ли он, что условный Вася скорее всего расскажет условному Пете о своей находке и поделится с ней, возможно, бесплатно.
Условный Петя поделится с близкими, а те — с кем-то ещё, так может и предел загруженности наступить.

То же касается и написания ботов, когда полностью, без сокрытия критических условий передают систему постороннему человеку, который не только получает деньги за выполненное техзадание, но и сам в дальнейшем имеет возможность пользоваться наработками.

Какие ещё объяснения можно придумать для поведения тех, кто продаёт курицу, несущую золотые яйца?
Знаете ли вы людей, купивших подобный продукт?
Есть ли  там сложные расчёты?
Довольны ли они покупкой?

Система — это чёткий набор правил входа и выхода.
Если самому надо разбираться, когда её надо включать, а когда отключать, причём нет уверенности в том, правильно влючил или нет, и нет чётких понятных правил включения и отключения — это уже не система, а помощник. Да, он может быть полезным, но всё же это не система.
★1
89 комментариев
Торговая система — понятие мифическое. Рынок меняется и она перестает работать.
avatar
Как сказал Жванецкий: «Не тряси ключами, чтобы тебя не попросили указать на двери, которые они открывают».©
avatar
Crogall, это относится к Черных?
avatar
2153sved, давно я его в чс загнал, не в курсе что он и как. 
avatar
Да я такую купил, где-то 7млн на нынешние рубли
avatar
7млн на нынешние рубли
NikolasM,  и за сколько окупилась?
avatar
Алексей Киселев, так давно окупилась, открой мой блог последний пост, таким темпом за неделю можно окупить ))
avatar
NikolasM, ну таким темпом у вас капитал должен быть уже больше 100 млн. А капиталисты со 100М+ такие риски вряд ли берут как у вас показано на скринах…
avatar
Алексей Киселев, капитал может и есть, но про темпы прироста заблуждение, ёмкость рынка никто не отменял и это один из основных параметров системы, риск тоже посчитан, он разумный ))
avatar
NikolasM, нифига себе система рекомендующая брать на все с 10 плечом ). У вас видимо просто пожизненная подписка на инсайд )
avatar
Вадим (АА), нет просто Грааль, а не фуфлыга от черныха и тому подобных ))
avatar
NikolasM, ну просто хоть чуть чуть намекните, направьте неразумных на что смотреть что бы так уверенно совершать такое ). Вы же уже отбили давно все затраты. А где брали грааль?
avatar
Вадим (АА), нет не намекну, сразу скажу такое не продается и не палится на лчи, ради призовых и рекламы телеграмм канала, иначе ёмкость пропадет и сравняется с зарплатой на заводе ))
Да сам сделал, просто пересчитал убытки тех дней прежде чем отбил, вот и цифра ))
avatar
NikolasM, 
avatar
Чтоб нормально поторговать нужен сервак в датацентре это примерно 60к в год и тслаб 40к в год… и капитал от 20мио… тогда 15..20% в год будут хорошие деньги...

Вот смотри заработаешь ты ботами 20% с 20мио т.е 4мио… из них 600к налоги 2мио инфляция… и останется у тя 1.5ка на жисть… т.е 120к в месяц… а может просто работу найти на 120к? Без всяких роботов…
avatar
ves2010, финам коммон как?
АГ вон выступал на ЛЧИ на счете с автоследованием.
сделал 15% что-ли процентов за 3 месяца.
АГ рисковать не будет — слив такой как у большинства на лчи мало реален.

может просто брать АГ на автоследование?
(АГ как репрезентативный пример с максимальной верой одновременно еще в коммон финаме начальник департамента )
avatar
Антон Б, в автоследованиях конские комиссы на них распилит тебя

Кроме того аг постил картинку автоследование комона отстает от индекса
avatar
ves2010, 
автоследование комона отстает от индекса

Я не мог постить такую картинку, потому что на комоне куча стратегий обгоняет индекс, а куча отстаёт. Если же речь о моем индексе Gorchakov Global Index (GGI) и индексе полной доходности Мосбиржи по ставкам российских организаций,  то «отстаёт» надо заменить на «отставал», на последнем падении они сравнялись.  Ну так и максДД с конца 2018-го  у GGI 12,6% против 34,7% у индекса. А средняя комиссия у  GGI на комоне 3,9% годовых. Да, за вычетом ее он отстаёт от Мосбиржи, ну так и у индексных фондов есть комиссия, а самому повторить индекс тоже «стоит» комиссий из-за его ежеквартальных ребалансировок и к тому же он рассчитан в предположении, что дивиденды реинвестируются на следующий день после отсечки, что в реале не так.
avatar
А. Г., а это пушкин постил значит

avatar
ves2010, ну на картинке то опережает, а Вы что написали? «Отстаёт». В 2020-м как раз опережало автоследование.
avatar
А. Г., нуу как бы…
1сравнивать долларовый сипи с рублевым индексом на одном графике — так себе идея...
2 надо сравнивать с индексом полной доходности имоекс...

avatar
ves2010, сипи там переведен в рубли по курсу, но это не S&P500 TR (с дивидендами),  а  этот график не я считаю и потому индексы полной доходности вставить не могу. В своем годовом обзоре я давал полное  сравнение в 2018-2020-м, но со своими индексами комона. Кстати, индекс полной доходности по ставкам российских организаций (без налогов на дивиденды сравнивать некорректно, так как на стратегии они поступают после вычета налога) тоже в 2020-м индекс комона обогнал. Этот индекс в 2020-м +13,8%.
avatar
А. Г., сипи не переведен в рубли… еслиб перевели то там сразу +20% на девальвации начала 2020г
avatar
ves2010, нет, там просадка в рублях была в марте 20,4% и минус с начала года 24.03 тоже в рублях. Но похоже не перевели: тут я приводил таблицы в рублях для S&P500 в %+(S&P500 TR в %-S&P500 в %)*0.87 и его российского аналога на Мосбирже
smart-lab.ru/blog/668599.php
avatar
ves2010, это ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ по объему ошибка выжившего.
в индексе открытые на сейчас стратегии — на конец периода.
там выборка незакрытых авторами.

а нужно в индекс добавлять ВСЕ отрытые на начало периода, включая те что закрылись по любым причинам..

возможно весь этот индекс целиком ошибка выжившего.

АГ?
avatar
Антон Б,  веса стратегий в  этом индексе считаются через СЧА подписчиков*число подписчиков. Если у стратегии нули, то её просто нет в этом индексе. Этот индекс отражает только среднюю доходность подписчиков без учёта комиссии комона, проскальзывания и НДФЛ.  И если с комиссией и НДФЛ все понятно, то с оценкой проскальзывания есть конечно сложности.
avatar
А. Г., я вычел 6% комиссии в год. из вашего результата вот и получилось ~15.

avatar
Антон Б, это как, если график за год? 34-6=28 вообще-то. Но комиссия далеко не у всех стратегий 6%. У офзшных 1%, а они там есть потому что у них много подписчиков. Ещё есть много стратегий с 3 и 4%% годовых комиссии. Я не могу посчитать среднюю комиссию для этого индекса, но для Gorchakov Global Index она легко считается и равна 3,9% годовых.

А если говорить о моих личных 20,7% за 2020-й, то на комоне не было такой стратегии, она появилась только 27.08.2021 и у нее комиссия 4% годовых.
avatar
Антон Б, если быть точным, то 17% с 27.08, за три месяца ЛЧИ  +8,2%. Просадка 5,35%.
avatar
А. Г., я вычел 6% комиссии в год. из вашего результата вот и получилось ~15.

так что 15% это точнее к реальной сумме на счету клиента.
avatar
Антон Б,  а результат почему в годовые не перевели? Ведь 8% в квартал — это  36% в год. И комиссия у меня 4% годовых.
avatar
А. Г., отклоняетесь от темы, слишком много несвязанных с ней сообщений.
То же касатеся и вас, Антон Б
avatar
V.V., ок, принято. А по теме я целый топик написал
smart-lab.ru/blog/740042.php

Построить робота, которым мог пользоваться любой, весьма сложная программистская задача и  должно стоить дорого. И это не считая самого алгоритма, который тоже что-то стоит. Так что если и покупать что-то недорогое, то только для обучения. А дорогое требует гарантий от технических сбоев со стороны продавца. А значит и продавец должен быть ответственными, как минимум ИП, а не просто физическое лицо.
avatar
А. Г., я не собираюсь покупать, у меня нет столько денег, просто интересуюсь, может, кому-то удалось купить что-то действительно стоящее. Есть в жж некто пратрейдер, он вроде утверждает, что зарабатывает и продаёт хорошую по его словам стратегию.
avatar
V.V.,  ну я ещё начале нулевых писал: чужая система — это как ВАЗ после 3-х лет эксплуатации, то одно откажет, то другое отвалится.
avatar
А. Г., вроде, вы — алготредер. Система — это когда есть чёткие правила входа и выхода. Включил и жди изменения счёта. Если таковых правил нет — это уже не система, а помощник или советник.
avatar
V.V., система должна получать на вход новые данные, как минимум. И только после этого она будет выдавать сигналы на вход и выход. И для этого нужна программа. И эти сигналы на вход и выход надо ещё и исполнять. А робот-исполнитель — это  непростая программа. 

Так что что рабочая система — это не только правила, но  еще и программисткая «обвязка».
avatar
А. Г., вы напрасно жонглируете терминами, я сейчас не вижу смысла в этом соревноваться.
Оболочка для системы — тоже важная и иногда сложная часть, она может меняться из-за изменения формата подачи данных и не только. Но это уже не система. Система — это чёткие правила входа и выхода.
avatar
V.V., я не про формат данных, а про подачу новых(!) данных на вход системы. Ведь если этого не делать,  то система будет нерабочей.
avatar
А. Г., вы взрослый человек, зачем цепляетесь к посторонним темам?
Ещё важно питание, иначе микроэлементов не хватит, человек уставший может кучу ошибок наделать.
И про здоровье напишите, оно тоже важно, иначе большной человек может просто не дожить до урожая.
И про то, что интернет должен быть, не забудьте упомянуть. Иначе как без интернета торговать.
avatar
V.V., значит я не понял Ваших запросов. Текст на бумажке продают разве что студенты.
avatar
V.V., это напрямую тема топика связано.
коммон финам именно стратегии! и продает, как черный ящик.
как услугу.
уберизация продажи стратегии на подписку.
и плюс их агрегация в агрегаторе, который фиксирует качество стратегий — независимый трекрекорд.
все по современным трендам.


avatar
А. Г., а почему 4% а не 6%?
Добровольно забираете себе только 1%?

2) не перевел в годовые потому что 15% это за ваш период.
А в годовых это аппроксимация уже будет, причем на 3 периода.
Аппроксимация это допущение.

Корректно переводить в годовые только счета больше года.
там не будет аппроксимации.
avatar
Антон Б, мы отклонились от темы топика (см. ниже замечание автора), поэтому в этом топике дискуссию закончим. Ответить на Ваши вопросы могу в личке.
avatar
А. Г., то напрямую тема топика связано.
коммон финам именно стратегии! и продает, как черный ящик.
как услугу.
уберизация продажи стратегии на подписку.
и плюс их агрегация в агрегаторе, который фиксирует качество стратегий — независимый трекрекорд.
все по современным трендам.
avatar
Антон Б, комон продает реальную эквити и ничего более. Никаких принципов стратегий комон не продает.
avatar
А. Г., это уберизация.
вместо покупки машины — аренда — регулярный платеж, а право собственности не передается.
принцип стратегии это собственность на стратегию.
avatar
ves2010, Сегодня «Коммерсант FM» слушал, так вот HR'ы вешаются, не могут закрыть позиции в e-commerce. З/П долбанного СТАЖЁРА 150К руб!!!
avatar
Мало знаю людей, которые готовы продать. Но если готовы, то вопрос от 10млн$. Обычно нормальные системы, проверенные на бою годами не продаются.
avatar
Андрей К, я просто интересуюсь, таких денег у меня нет.
Скажите, а какой у них Profit Factor и Recovery Factor?
На каких инструментах и интервалах работают?
сколько сделок в год совершают?
avatar
V.V., 
Скажите, а какой у них Profit Factor и Recovery Factor?
фиг его знает, как то в моей среде непривычно оперировать такими понятиями.
На каких инструментах и интервалах работают?
обычно на всем, что колышется
трейдов много до неприличия.

дополню, что за такие деньги это обычно продажа бизнеса целиком. Не просто бумажку с описаниями правил входа и выхода. Это как то не совсем серьезно.

ps. прошу прощение, перечитал ваш пост, получается я влез не по делу.
avatar
Андрей К, почему же, вполне по делу.
Раз Profit Factor и Recovery Factor неизвестны, можете примерно назвать соотношение годовой доходности к годовой просадке?

трейдов много до неприличия.

дополню, что за такие деньги это обычно продажа бизнеса целиком. Не просто бумажку с описаниями правил входа и выхода. Это как то не совсем серьезно.

Наверное, вы подразумевали HFT, верно?
avatar
временных просадок не боитесь
bohemian rhapsody, ага, и долгов брокеру тоже пусть не боятся в 5-10 депозитов в случае гамма-сквиза по твоей системе непокрытых продаж коллов сишки 
avatar
Алексей Киселев, у него же вроде все покрыто?
avatar
Вадим (АА), нет, у него половина покрыта, а половина нет. bohemian rhapsody часто раньше показывал свой портфель, но трёт свои посты. Там ставка на среднестатистическое отклонение доллар/рубль за неделю, что это отклонение обычно не превышает некоторого значения. Поэтому он считает, что можно легко продавать недельные коллы и зарабатывать. И он как-то писал пост о своей стратегии, где рассуждал что при росте сишки будет продавать ещё непокрытых коллов на центральном страйке. Тоже уже всё стёр. То есть это человек, который вообще не умеет управлять дельтой позиции. А о гамме он вообще никогда и ничего не слышал. Однажды к таким приходит Коля Маржинов и имеет на всю котлету так что ему прийдётся продать свою однушку в подмосковии на погашение долгов перед брокером и о Сочи больше никогда не заикаться.
avatar
Алексей Киселев, ну тогда только если у него баксы ещё на счете дополнительно лежат на такие случае, которые он не показывает. Потому как если у него куплены фьючи si, то ещё на контанго ведь терять будет. Представляете на таком объеме под 1600 лотов. Он по 800 тыс в месяц будет терять на удержании.
Про его возврат к среднему по новому правилу ЦБ помню, к 76 всегда возврат якобы.
Вроде с екселем дружит, думаю знает что делает ). Гамма сквиз на центральном страйке не так страшен как на края ). Особенно если баксы про запас есть )
avatar

Алексей Киселев, 

непокрытых продаж коллов сишки? Это ИК  2.0

?

avatar
Максим Иванов, ну пока гамма-сквизов по сишке не было… давненько 
avatar
есть системы от 20 до 40 годовых трендовые — рабочие. Но есть один недостаток-большой период пилы и просадок. Готовы такое вытерпеть психологически? Такую хоть всем расскажи ничего тне перестанет работать, а если ерестанет достаточно лишь один раз сдвинуть вход на пару пипсов.
avatar
GoodBargains, сделал уточнение в теме.

Система — это чёткий набор правил входа и выхода.
Если самому надо разбираться, когда её надо включать, а когда отключать, причём нет уверенности в том, правильно влючил или нет, и нет чётких понятных правил включения и отключения — это уже не система, а помощник. Да, он может быть полезным, но всё же это не система.
avatar
V.V., не найдешь ни одного робота, которого не надо подкручивать. Это вранье, что есть универсальные. Рано или поздно робот выйдет из строя на время или совсем. Голову нужно к роботу светлую иметь
avatar
А вот такие системы Татарина и Башкира если продать, то они перестанут работать пока у всех не перестанет)) Но такую и не запрограммировать даже, тк там фактор опыта, где глазом нужно пропустить некоторые входы
avatar
В общем случае для изобретения торговых систем и для методичного применения роботов скиллы требуются разные и в определенной степени взаимоисключающие.
Поэтому для части творцов продажа систем не только разумна и рациональна, но и единственный способ заработать. Как бы это странно ни звучало.

Жулье, для которых продажа разумна и рациональна всегда, мы сейчас не рассматриваем. Отделение зерен от плевел — тоже.
avatar
bocha, Разные скиллы — ок, понятно. Но взаимоисключающие… Пример?
avatar
Юрий Ч., 

очень огрубленно:  вера и критика

идеальный торгующий — человек, свято верящий в торговую систему. Сомневаться нельзя.  Оттестировано качественно, значит будет работать и ниипет!

идеальный разработчик — человек, подвергающий сомнению абсолютно все и всегда. Всегда готовый сказать «а может я неправ? может вот так следует..» и тут же проверить. 
avatar
Прежде чем покупать торговую систему подумайте о том, зачем её продают. Если тс работает — она приносит прибыль, которую можно отмасштабировать. Если Вам будут заливать про необходимый большой стартовый капитал или долгие сроки оборачиваемости — не верьте. Эти люди точно не имеют рабочей тс. А те кто имеют — не продают и вообще о своей тс молчат ;-)
avatar
Покупал когда-то давно, лет 10-15 назад в образовательных целях. Цены были разные — начиная от $29 за несколько штук до $2500 за одну. Самыми полезными оказались за $29 и где-то в районе $250. Покупка торговой системы это только небольшой процент от всего дела — еще ее надо торговать годами, причем на свой страх и риск, так как любая система теряет свою эффективность. Поэтому, если система очень дорогая, значит ее создатель либо обманывает потенциальных покупателей, либо сам по наивности не понимает что продает кота в мешке.
Какие ещё объяснения можно придумать для поведения тех, кто продаёт курицу, несущую золотые яйца?
Чисто формально под то, что описано, попадает и написание бота под заказ. По Т.З. заказчика. Возможно, автор темы и скажет, что совсем не это имел в виду, но нет, попадает.
Вот ещё объяснение, почему кто-то может продавать курицу. Продавец не может  сам торговать, т.к. не терпит риска. Ну сердце там больное или ещё что. Может после инфаркта, ещё каки-то медицинские дела. Это я сам придумал лет 15 назад, когда задавался подобным вопросом. Но за всё время я ни разу не видел, чтобы этим обосновывали продажу курицы. Так что господа мошенники, можете взять идею на вооружение.
Есть и ещё кое-что, но пусть останется до следующего раза.
avatar
Юрий Ч., согласен про ботов, добавлю в начало темы.
Но можно важную часть условий не говорить, после чего в исходниках дописать самому.
avatar
V.V., тогда вам придется принимать и оплачивать не работающую стратегию.
так как клиент всегда один и это всегда новая разработка.

то ошибок и недоработок всегда много — это исследование.

если нет четкого тз, работа получается этапами.
исполнитель просто на очередной  этап поставит вам ценник 100к за день работы.
или просто сольется.

+ разработка роботов стоит так дешево из-за того что программист надеется получить идеи.
Большой разброс цены идет из-за того что свежие разработчики готовы работать почти бесплатно за импорт идей, переоценивают кол-во прибыльных идей на рынке.
При этом они за час работы в своей основной компании могут брать в 10 раз больше.
Рассчитывая на импорт идей.
Кстати я так делаю.
Для того кот покажет стейтмент в плюс, цена заказа будет в разы меньше.
Буквально около 0.

и если он видит что идет в этом плане обман то сваливает.
avatar
Так как сам написал подобную систему и продаю напишу чем руководствуюсь я.
1 Во первых я продаю не курицу несущую золотые яйца, а удочку для ловли рыбы и всех мест где можно рыбачить и как рыбачить я не знаю. Как продавец удочек я могу изготовить под заказ любую удочку в зависимости от предпочтений рыбака, места где он рыбачит, и типа рыбы.
2 Само собой я и сам люблю порыбачить и изготавливая подобную удочку под заказ я получаю знания где лучше клюет и на какую наживку.
3 Тестеры моих удочек дают мне новые знания как лучше делать удочки.
4 В современных водоемах рыба перестала нереститься по тем правилам, которые еще недавно однозначно позволяли описать поведение. Теперь поведение рыбы это просто  хаотичное метание. Всякая логика о том как рыба живет, как жила прошлые годы и что можно ожидать от ее поведения перестала работать. Поэтому любая удочка теперь это просто «швейцарский нож». Он сам ничего не делает. Просто помогает, подсказывает и т.п.
Описание моей системы на сайте. Сайт в профиле. Прошу не считать рекламой.

Константин Чащегоров, 
Описание моей системы на сайте. Сайт в профиле. Прошу не считать рекламой.
А чем считать?
avatar
Константин Чащегоров, система — это чёткие, регулярно работающие правила входа и выхода. Если пользователю надо что-то самому додумывать: когда и где включать и т.д. — это уже не система, а советник.

Вы написали слишком много сообщений, постарайтесь соединить в одно, иначе нить разговора теряется.
avatar
V.V., Напишу на примере единоборств. Раньше был бокс, борьба и т.п. А теперь бои без правил. Правила бокса и правила борьбы действуют только на соответствующих рингах. Когда всем раздали смартфоны и сказали торгуйте то правил больше нет. Один большой шум и хаос. Четкие правила входы/выхода не действуют. Никто не может предсказать войну, санкции, кокронавирус 
Константин Чащегоров, повторю: тогда это не система, а консультация с советниками и рекомендациями.

Перечитайте ещё раз первое сообщение.

Я пишу именно про систему, когда правила входа и выхода заранее заданы и чётко определены. Пожалуйста, соедините свои сообщения в одно.
avatar
Прошу считать ответом на вопрос «А что ты там такого написал что осмелился продавать». Ответ на вопрос поступил раньше самого вопроса
Я позиционирую ее как систему управления очень большим по диверсификации портфелем с возможностями автоматических действий
Кстати если вдруг кто то почитает документацию и покритикует или что то скажет что можно добавить был бы признателен
У меня есть система на основе анализа. Никому не продавал. Но, время от времени бывало делился информацией.
avatar
У меня торговая система — это четкий набор правил по жестким критериям. Ручная, то есть торгового робота под нее не написать. Вся методика умещается на нескольких листах бумаги. Применять её может даже школьник, сразу без обучения — настолько все просто. Работает как часы. Предпосылок к отказу в работе не предвидится, а наоборот, только улучшения. Критерии по определению точек входа по торговой системе ежегодно становятся качественнее. В подтверждение работоспособности торговой системы два года подряд размещал точки входа непостфактум. Постоянно удерживается профитная доходность.
avatar
✔️aslanberoev.com, жесткий набор правил и нельзя запрограммировать? почему?
avatar
GoodBargains, есть особенности. К сожалению, это приватная информация.
avatar
✔️aslanberoev.com, грааль нашел))так и скажи, что сам не знаешь как торгуешь
avatar
GoodBargains, и знаю, и торгую. Никакого грааля не существует.
avatar
и покупал, и подписывался, и продавал и продолжаю продавать. просто в основе любой хорошей системы не индикаторы подогнанные а физика процесса. 
avatar
silentbob, сколько времени работают такие системы?
Если узнали физику процесса — почему до сих пор не в списке ФОРБС?
avatar
V.V., потому что нет удивительных систем дающих сотни % в месяц. для хорошей устойчивой системы 30 годовых это потолок. я имею ввиду 30 годовых с приемлимыми и комфортными просадками.

в форбс попадают люди с немного другими финансовыми показателями. трейдеров я там не заметил. трейдеры часто попадают в лес а не в форбс. 
avatar

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн