Продолжаю нести свет и добро начинающим спекулянтам, торгующим акциями...
Когда-то давно я тоже торговал акциями, на мосбирже. За год я заплатил брокеру и бирже больше, чем заработал на спекуляциях. Понял, что нужно как-то снижать расходы. Умных людей рядом не было, поэтому, решал проблему, тупо копируя поведение окружающих — сначала хотел сменить тариф, а потом хотел сменить брокера. Собрав информацию от брокеров, понял, что везде примерно одинаковое нае*алово. Возник тупик. Надо что-то делать, а что делать — не понятно.
Выбираться из тупика пришлось нестандартным способом — поиском дешевых инструментов торговли, а не поиском дешевого посредника. Выяснил, что какие-то добрые люди на этой планете придумали фьючерсные контракты, которыми можно торговать на бирже. И что самое удивительное — они водились на московской бирже. Принялся изучать эту тему. Сначала все было очень сложным. Козлы, описывающие фьючерсы, рассказывали о природе деривативов, истории их создания, экономической сути, экспирациях, беквордациях и прочей мутной бое*ени. Голова гудела. Куда я лезу?
Решил плюнуть и начать торговать, а там видно будет. Как оказалось, это был весьма разумный шаг. Советую всем делать точно так же. Купите 1 контракт какого-нибудь сраного сбера и поторгуйте им по графику — купил-продал, купил-продал. Посмотрите, как меняется вариационная маржа. Через пару дней торговли вы поймете следующее:
Большую часть времени фьючерс Сбера тупо повторяет движение акции Сбера
Но...
Имея всего 100 тыс.руб. на депозите, вы можете торговать фьючерс Сбера в любую сторону (лонг или шорт) на 400 тыс.руб, а золотом можете торговать на 1 млн.руб. Движение золота на 1% в вашу сторону даст 10 тыс.руб. прибыли. При этом, вы не платите брокеру за плечи и шорты. Т.е. торгуете практически бесплатно!
Единственное, что может остановить трейдера от перехода на фьючи — тупость. Но это исправить я не смогу))
А так торгуй внутри дня на акциях, набивай оборот и можешь иметь комиссию в 0.01%… но муторен этот скальпинг… да, надо бы помощников каких то писать… а то ваще будещь запариваться....
Но например если торгуешь 5 минутки или минутки, в акциях больше шансов найти чаще вход...
Вот фьюч газпрома… там стоят заявки по 1 позиции часто… и было несколько раз съели 1 контракт и развернулись наверх… там скорее нужен набор(усреднение и пирамидинг в наборе) тем у кого бабок дохрена… ладно нам нищебродам поставил 10-100 коней и могут спокойно набраться… а богатые плачут наверное… не знаю, но это уже чуть другая система...
да и есть системы которые редко «работают» и на фьючах дольше ждать формацию.....
Да и есть пример… Татарин…
А движение в обратную сторону дает аналогичный убыток) Не все могут нормально в плечи.
На 95% фьючей есть контанго, который по сути — тот же процент за плечо, пусть и несколько меньший) Поэтому для лонга плата за плечо остается, но за шорт тебе накинут. Поэтому шортить фьюч, безусловно, комфортнее чем акцию.
не парьте мозг этими дурацкими контангами… главное для спекулянта — амплитуда движения цены и размер позы
как только начнете торговать фючами, будете вспоминать контанго только вблизи див.отсечек — это примерно две недели в году
главное для спекулянта — амплитуда движения цены и размер позы… а во фьючах и первого и второго больше, чем в акциях
например:
сейчас акция сбера показывает -0.4%, а фьюч сбера показывает -0.7%
при движении вверх — примерно такая же картина
Надо «мерить от одной цены. А у нас акции меряются биржей от 23:50МСК, а фьючерсы от 18:45МСК. По моим „меркам“ с 18:45МСК 5 минут назад было у Сбера акции -0,27% к 18:45МСК, у фьючерса -0,25%.