DELETED48

Makc%, вы думаете, что если пятнадцать человек поработают совместно, то денег на бирже не останется? )) Не беда, соберем нашу, перейдем на америку

Makc%, совершенно верная аналогия. Можно сидеть отдельно от других рыбаков у своей лунки, но если подсесть к скоплению — скорее всего рыбы там больше. И ее уж точно хватит на всех.

Но правда еще в том, что даже если я опубликую рыбакам полностью рабочую прибыльную стратегию — ее еще и никто торговать не будет. Каждый торгует свою лунку.

Я напишу пост, где расскажу о практических результатах новогодней работырыбной ловли.

О'Грин, лунку расширят — это очень иносказательно ))

Capital Management, попробую угадать — в других системах тоже надо попытаться так сделать

Michael, тестирую всегда без проскальзывания и комиссии. Но прикинуть можно, количество сделок то есть.

Объем на тесте — 10 контрактов.

Susanin, кто мешает по итогу посчитать комиссию и прикинуть проскальзывания? Это не хфт, здесь комиссии и проскальзывания обходятся менее 5% профита.

Michael, а что убыточные сделки думаете не отображены? )) Я написал во сколько мне выливаются издержки. По этой совокупные издержки составят 5-8 процентов, но доходность действительно будет ниже по иным причинам.

Michael, все цифры есть на графиках. Только какое имеет значение доходность на сделку, если у нас известно количество трейдов ))

Michael, у тебя есть количество сделок, умножь их на количество контрактов, комиссию биржи и брокера, прибавь на проскальзывания. Вычти это из общего профита. 

Зачем бредовый сложный метод? Можно еще вложить в систему налоги, инфляцию, электричество, которое потратит компьютер и оплату за интернет, но к чему это все. Есть вот такой бенчмарк, я считаю его чистым без комиссий и проскальзываний. Кто-то включает это в расчеты — я нет, т.к. этим можно убить задел на систему.

Susanin, можно пример, как комиссия и проскальзывание влияет на параметры системы при одной сделке в два дня?

Дмитрий Овчинников, я так понял комментатора, что параметры оптимизации системы изменятся в связи с присутствием комиссии

love_to_trade, Шарп плохо считается в МТ5

Tуземец, отдельная система никак не связанная с первой. Кошельки равны. По количеству сделок можно понять, что они стояли друг против друга всего 6 раз за всю историю.

А. Г., моя память не так хороша )) Дело в том, что контр-тренду нельзя давать столько же времени из-за его сути: тренд мы держим пока растем, контр-тренд мы закрываем сразу же как отработали отклонение.

А. Г., стопы все-таки пришлось сделать )) Средняя длительность сделки контр-тренда получилась 2.20 против 3.45 у тренда