Торговые гипотезы и сигналы по рынку США, 26.01.22

Торговые сигналы на 26.01.2022 (см. таблицу⏬). Актуальны 1-3 дня!


💡 Все ценовые значения в таблице (вход/стоп/тейк) указаны узкими диапазонами цен.
 ❗Не ИРР.

 Как отбираем и используем сигналы 📈

1. Отбираем ценные бумаги для анализа по определенным критериям.

• Волатильность/ликвидность/объем торгов/кол-во сделок/очевидные технические уровни на графике/на графике нет (или мало) разрывов и шипов/не ожидается отчёт и т.д.

2. Строим гипотезу о дальнейшем движении цены отобранных бумаг.

• Используем технические формации: уровни поддержки и сопротивления/трендовые линии и коридоры/модели разворота тенденции/треугольники/рейнджы и т.д.

3. Проверяем гипотезу с помощью индикаторов и осцилляторов(ИО).

• ИО:
3.1) должны проверять гипотезу “под разными углами” (скорость движения цены, динамика объема торгов, всплески волатильности, трендовые/рейнджевые ИО, опережающие цены/подтверждающие цены ИО и т.д.);

3.2) необходимо владеть статистикой надёжности ИО (собрать её самостоятельно, под свою конкретную стратегию и стиль торговли) и использовать наиболее подходящие ИО под текущую рыночную ситуацию.

• Мы выработали свой список ИО и понятные способы их интерпретации. Так как надежность ИО отличается, мы присвоили им удельный вес (чем надежнее ИО, тем больше удельный вес). С учетом удельного веса, вычисляем среднюю оценку показателей ИО. Если эта оценка выше установленного мной “порога”, то она подтверждает гипотезу и следует искать точку входа в сделку.

4. Определяем сильную(!) цену для входа.

• Сильная цена: а) технически обоснована, б) позволяет разместить близкий стоп-приказ, в) лежит в “рамках” гипотезы, г) психологически комфортна.

5. Определяем потенциальный доход от сделки (тейк-профит).

• Доход = целевая цена (или цена “Т-П”, где гипотеза оправдает себя и мы зафиксируем прибыль) разделить на цену входа;
Т-П необходимо ставить на технически обоснованный уровень.

6. Определяем потенциальный убыток (риск) от сделки (стоп-приказ).

• Убыток = цена С-П (где мы фиксируем убыток, если гипотеза не оправдалась) разделить на цену входа;
С-П необходимо ставить на технически обоснованный уровень.

❗ Рекомендуем рисковать не более 2% от капитала на одну сделку!

7. Определяем соотношение Доход/Убыток.

• Например: потенциальный доход равен 10% на сделку, а потенциальный убыток 2.5%, тогда соотношение Доход/Убыток = 10/2,5 = 4.
• Если соотношение меньше 3-х, то мы: а) либо ищем лучшую цену входа и считаем соотношение “доход/убыток” ещё раз, б) либо отвергаем гипотезу;
• Если соотношение доход/убыток больше 3-х, то ⏬

8. Определяем сумму, которую готовы вложить в сделку.

❗ Настоятельно рекомендуем не вкладывать более 20% от своего капитала в одну бумагу (или в коррелируемые бумаги);

9. Выставляем заявку в терминале по “сильной” цене.

10. Если вход в сделку состоялся, выставляем заявки “стоп-приказ” и “тейк-профит”.

❗ После закрытия основной торговой сессии (00:00) снимаем заявку “стоп-приказ” до начала следующей торговой сессии (17:00). Тейк-профита это не касается.

• Пока основная торговая сессия закрыта, крупные игроки любят зарабатывать на срабатывании стоп-приказов (“свести на стопы”). Таким образом вне основной сессии они влияют на цену и вас выбивает из сделки. В подавляющем большинстве случаев к началу новой основной сессии цена возвращается на уровень цены закрытия предыдущего дня.

11. Если в процессе торгов цена двигается в нашем направлении и сделка начинает приносить прибыль, подтягиваем стоп-приказ ближе к текущей цене (“следящий” С-П), чтобы защитить часть накопленной прибыли, если цена развернется.

12. Строго следуем плану на сделку!

13. Выйдя из сделки (по С-П/Т-П/выходу своими руками) фиксируем в дневнике результат, а также свои ошибки или успешные действия.

Гипотезы на графиках

Логика стратегии 💡 

Стратегия ориентирована на краткосрочные сделки (в среднем 1-10 дней).

Мы можем получать и максимизировать наши доходы двумя способами:

1. Стараться увеличить долю правильных прогнозов (гипотез) движения цены к неправильным. То есть чаще зарабатывать, чем терять.

2. Стараться зарабатывать на правильных гипотезах в разы больше, чем терять на неправильных гипотезах.

Соответственно:

1-1) мы можем увеличить количество правильных прогнозов, анализируя наиболее подходящие для нашей стратегии бумаги (отфильтровывать) и строго проверять их на надежность (индикаторы/осцилляторы).

2-2) для надежных гипотез мы ищем сильную точку входа, при которой ожидаемый доход от сделки (выход по тейк-профит) в несколько раз выше ожидаемых потерь (выход по стоп-приказу). Таким образом прибыль даже от одной удачной сделки перекроет убыток от нескольких неудачных (соотношение доход/убыток).

Итого: Мы отбираем самые надежные рыночные гипотезы и максимизируем в них прибыль, минимизируя убыток.