Блог им. Buybuy

Как конкретно зарабатывать на рынке?

Доброй ночи, коллеги!

На рынке можно зарабатывать разными способами.
Лично я использую портфель реверсивных систем, основанных на линейных индикаторах.
Линейные индикаторы — это нечто, известное всем. МАшки — это линейный индикатор. Боллинджер — это уже нелинейный индикатор.

Давным давно я выяснил (и несколько лет назад опубликовал на СЛ), что нашел оптимальный стационарный линейный индикатор — и он показывает более, чем слабые результаты на долгосроке. Ну т.е. всегда работает в плюс, но плюс на сделку (обычно) не превышает спрэд, поэтому разбогатеть на этом невозможно.

3 года назад я открыл для себя эффективно работающие нестационарные линейные индикаторы — и сделал первый шаг на пути к Граалю.

ВОПРОС:
1. Вы используете стационарные индикаторы? (не меняете их параметры долгое время)
2. Или перестраиваете коэффициенты индикатора на каждом баре? (это правильно)

С уважением
★6
82 комментария
о, кстати, математик, что думаешь по коинтеграции?
avatar
Олайвир Стокс
Хммм

Если Вы про коинтеграцию разных кроссов (валютных, к примеру), то ее нет.
Если про коинтеграцию в каком-то общем смысле — поясните, плз

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, 
"Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации."
некий возврат к стационарному «спреду» между разными активами, типа находится количество актива Х и количество актив К, что расхождение цен между ними крутится вокруг одного значения, типа берётся 1.3 Х и 1.7 К и их цена ходит так, что разница между ними колеблется от -3 до 3 

на СЛ было несколько постов на тему
avatar
Олайвир Стокс
+2
Использую Коридоры Кати Савкиной и Вероятностный веер Савкиной. 
Не перестраиваются никогда, и все параметры едины для всех валютных пар, состоящих из основных мировых валют.
Они не являются «перстом указующим» (не годятся для алгоритмической торговли), и служат только для визуальной оценки состояния валютного рынка.
Коридоры Кати Савкиной — ККС, это некоторый аналог Боллинджера. Вероятностный веер Савкиной — ВВС, похож на веер Ганна, но весь из себя криволинейный. 
Что из них линейное, что нет — трудно понять. Просто я не понял что такое «линейный».
avatar
*ложный процент
+2
Дедушка Кати Савкиной, ну Ок

Результаты торговли за 2021 на конкретном активе можно узнать?

С уважением

P.S. Просто у меня уже есть некий набросок теоремы, гласящий, что стационарный индикатор (как линейный, так и квадратичный) на долгосроке дает гарантированный слив...

Ну т.е. слив с учетом инфляции. Если у рынка есть некий долгосрочный восходящий тренд, то можно немного сделать в плюс. Но результат в итоге расстроит и жену..., и детей..., и внуков…
avatar
Мальчик buybuy
+2

Мальчик Buybuy, 

… гласящий, что стационарный индикатор (как линейный, так и квадратичный) на долгосроке дает гарантированный слив...

Я ведь не зря сказал, что это не перст указующий. Эти индикаторы не могут сливать или зарабатывать, потому что не являются частью какого-то алгоритма. Просто помогают сориентироваться на графике.

Умолчу о результатах. Суеверен.
avatar
*ложный процент
+1
Мальчик Buybuy, Нет у него результатов, он теоретегЪ.
 Он 2 раза в прошлом году купил по ОДНОЙ!  акции, одну сразу же продал. Человек здесь просто от скуки чешет язык.
avatar
О'Грин
О'Грин, 
И это правда! И то, что тут от скуки языком чешу, и то, что акции в прошлом году покупал поштучно.
Чудик, я терминал осваиваю для торговли акциями, не понял что ли?

Польщен таким вниманием! Вы помните даже то, что я делал в прошлом году!!! Я и сам не всегда помню, а тут...
avatar
*ложный процент
+1
Дедушка Кати Савкиной, 
 Несмотря на то, что я трижды дедушка, на память не жалуюсь.
Так и нужно было вопрошавшему ответить — честно, а не принимать загадочный вид
Умолчу о результатах. Суеверен.
avatar
О'Грин
О'Грин, ну уж коли на память не жалуетесь, ну так вспомните еще, что я всю жизнь на форексе, а с акциями только начал знакомиться. Это разные планеты.
Что-то еще не так?
avatar
*ложный процент
+2
Дедушка Кати Савкиной, 
Не перестраиваются никогда
И че в этом хорошего?
Время идет, все меняется, лишь Катины коридоры на века.)
avatar
3Qu
3Qu, есть свойства рынка, которые не меняются десятилетиями. Зачем же что-то менять?
Вот постоянная Планка постоянна, нет же мыслей сделать ее переменной.
avatar
*ложный процент
+1
Дедушка Кати Савкиной, хммм

И где на рынке постоянная планка? (специально с маленькой буквы)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+3
Мальчик Buybuy, м-да… Похоже, мне придется осквернить страницы этого сайта описанием, ибо в двух словах не скажешь.
Печальна судьба ресурсов, на которых я все это делал и описывал. 

Делал и описывал в прямом эфире на форуме forexpeoples.ru (кажется, его называли «синим»). Теперь его нет.

Потом я тем же самым осквернил сайт Сообщества Дукаскопи, (поучаствовал там в конкурсе статей). Собрал все в одном месте, и был доволен. Однако, время прошло, и нет уже моих статей! Где-то, быть может, сохранились в архивах. Что там с этим Сообществом, теперь уж и не знаю. Заходил вот сегодня, а в нем 40 посетителей (раньше были тысячи).

ОК. Сделаю диверсию против Смарт-лаба. Надуюсь, поймаю кураж, и напишу. Без лишних слов, лирики, кратко и ясно.

Будет Вам постоянная планка (с маленькой буквы)

avatar
*ложный процент
+2
Дедушка Кати Савкиной, пропал дом.(
avatar
3Qu
+1
3Qu, это я еще не все рассказал.
Я же в свое время положил все материалы в файлообменник, ну чтобы всем показывать. Так и тот сдох.
avatar
*ложный процент
Дедушка Кати Савкиной, 
положил все материалы в файлообменник. Так и тот сдох.

Залейте на облако. Облако ветром не сдует )).
avatar
Иван Портной
+1
Дедушка Кати Савкиной, 
avatar
2020
+1
Дедушка Кати Савкиной, 
(кажется, его называли «синим»)
вау! Это ж от вас ТСД вышел??
если чо, я с «красного» 
avatar
Gella
Популярный автор
Gella, ТСД это кто? 
avatar
*ложный процент
Мальчик Buybuy, это «синус», если не ошибаюсь.
avatar
bozon
bozon,… точнее интеграл Фурье.
avatar
bozon
Мальчик Buybuy, если память не изменяет, в его статье на Дукаскопи шла речь о постоянном отношении волатильностей соседних таймфреймов, типа того.
А коридоры такие я тоже изобретал и тестировал, результат не лучше Боллинджера. Зато красивее)
avatar
robomakerr
3Qu, ну они же от цены наверное как-то зависят, меняется  цена = меняется коридор. Как  Болинджер например.
avatar
Азат Туктаров
-1
Дедушка Кати Савкиной, да, наша Катюша молодец. 
avatar
Foudroyant
Бабушка Кати Савкиной, 
Смените ник  «Бабушка Кати Савкиной» на что-нибудь более адекватное. Это не лучшая Ваша шутка.  Мужчина, 33 года, мне в жены?
Это место занято вот уже 45+ лет.
avatar
*ложный процент
+1
Дедушка Кати Савкиной, завтра поменяю.
avatar
Foudroyant
Пень Пнём, верю

С пруфами можно ознакомиться?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+8
можно вообще не думать о индикаторах, а например брать риск на позу, от которого другие хотят избавится за вознаграждение. или предоставлять ликвидность для нетерпеливых / нечувствительных к цене. или строить кастомные хеджи за комисс для сланцевых нефтедобытчиков. или паковать замудреные структурки для впаривания пенсионным фондам. или сесть на leverеged beta carry продавая это как уникальную альфу, да мало ли способов… и это только то, что непосредственно связано с трейдингом
avatar
wrmngr
+1
Грааль одна, покупай офз )))
avatar
Йонатан Берсон
Йонатан Берсон, сомнительный Грааль. Это то же, что советовать вклады в банках. А это делают почти все россияне — и что-то до сих по не разбогатели.
avatar
Foudroyant
+2
Бабушка Кати Савкиной, так тут спрашивают как заработать, а не разбогатеть. 
avatar
Йонатан Берсон
Йонатан Берсон, а, ну если так.
avatar
Foudroyant
это называется линейные и адаптивные фильтры.
en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_filter
avatar
vlad1024
Купите росийских акций на 1 милион долларов и получайте дивиденды не морочьте себе голову 
avatar
Лютый Комерсант
+1
Антон Олегович, Ну да, ну да

Один мой знакомый уже рассказывал мне этот анекдот...
Купите российских акций на 1 мио — и не берите в голову...
Берите за щеку...

С уважением

P.S. Просьба сильно не троллить меня — это был не мой анекдот. Я просто его повторил…
avatar
Мальчик buybuy
Хотелось бы подробнее с названием Индикаторов
avatar
Станислав Алексеев
+1
Станислав Алексеев, а ключи от квартиры…
avatar
2153sved
Станислав Алексеев, Аг читайте, у него как раз это.
avatar
Susanin
+2
Кто такой Аг?
avatar
Станислав Алексеев
+1
wistopus,thank you
avatar
Станислав Алексеев
0
При всём уважении, чтобы использовать нестационарность в расчётах, её нужно как-то стационарно описать.
avatar
bozon
«3 года назад я открыл для себя эффективно работающие нестационарные линейные индикаторы — и сделал первый шаг на пути к Граалю.»

Уже что то торгуется?

Реверсивные на ценовом ряду как он есть* имхо одно из самых неблагодарных занятий. Тем более на fx.

Поэтому спрошу есть ли успехи в виде эквити с реальной торговли спустя 3 года?

*без учета сессионности и прочих неценовых

PS моментум от открытия европейской сессии — это линейный или нелинейный?
Боллинджер это несколько сетапов на вход выход, однако на одном периоде оценки. Какие сетапы нелинейны и почему?
avatar
quant_trader
+1
quant_trader, линейный индикатор в этом случае описывается выражением f(x) = a' * x, где a — вектор коэффициентов, x — вектор последних цен или их приращений. Боллинджер считает стандартное отклонение, поэтому нелинейный.
avatar
bstone
bstone, я почему про Боллинжер спросил — это же целый набор индиков и несколько сетапов торговли.

«линейный индикатор в этом случае описывается выражением f(x) = a' * x»

Вектор коэффициентов для простой скользящей средней = 1/период?

Благодарю, давно хотел прояснить.
avatar
quant_trader
+1
quant_trader, да
avatar
bstone
bstone, и вектор коэфициентов = константа (ну пока мы период не меняем)?

Мне линейная функция понятно, а линейный индикатор не очень. Спасибо.
avatar
quant_trader
+2
quant_trader, ну это я объяснил, что под линейным индикатором понимает автор топика. Будет сложно дискутировать, если тут есть неясности ))
avatar
bstone
bstone, спасибо! А то автор сова, сложновато.
avatar
quant_trader
+3
quant_trader, мало кто понимает но у реверсивных ботов есть одно необоримое приемущество… за счет реверсивности лонга и шорта происходит как бы удвоение тестовых данных… т.е тестишь на интервале 20 лет… а получается интервал 40… ну типа один график прямой а второй зеркальный
avatar
ves2010
ves2010, сомнительное утверждение. 
avatar
SergeyJu
quant_trader, конечно, торгуется

Реверсивные индикаторы — это такие кирпичики, из которых можно сложить любую ТС.

С уважением

P.S. Боллинджер — очевидно нелинейный. Моментум — очевидно линейный. Про сетапы не понял, если честно — нужны уточнения.
avatar
Мальчик buybuy
0
Мальчик Buybuy, относительно Ваших реверсивных индикаторов у меня аналитически созрела хорошая (потенциально много прибыльная) стратегия на опционах. Т.е. я точно ответил себе на вопрос, каким образом изменить для себя свою стоимость хеджа. Мои 11 лет случайного блуждания завершились достаточно просто как всё гениальное. Моя благодарность Вам не знает границ!)
avatar
bozon
+1
bozon, спасибо огромное!

Но сама идея изначально значительно проще, чем Ваше обоснование )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
-1
Мальчик Buybuy, куда уж проще, чем как на опционах анигилировать одну (или несколько) из составляющих подразумеваемой плотности распределения.
avatar
bozon
-1
Мальчик Buybuy, все узелки связались в одной формуле, даже стратегию Алексея Каленковича в ней можно разложить на составляющие и объяснить машине!)
avatar
bozon
+1
Мальчик Buybuy, Вы писали про реверсивные стратегии на линейных индикаторах. Про линейные индикаторы благодаря @bstone стало понятнее.

Реверсивные индикаторы это новый термин, требует уточнения. Линейный индикаторы очевидно реверсивны, однако есть еще нелинейные но реверсивные, так?

Если Вы записали моментум (я не случайно обозначил какой) с переменным периодом в линейные то что же тогда нелинейные?

«Про сетапы не понял, если честно — нужны уточнения.»

Про сетапы я ляпнул не разобравшись с линейностью. Теперь я бы переформулировал так. Боллинжер это 3 линии. Средняя — линейна. Верхняя и нижняя — линейны к средней линии?
avatar
quant_trader
+1

прежде чем хвастаться...

эквити покажи и таблицу с итогом… мы тебе сразу поясним почему тя ничего не работает... 

я тоже могу заявить что торгую по звездам зодиака и затаботал уже триллион… но надо смотреть только двойные звезды… а на обычних хуже в разы

avatar
ves2010
+1
ves2010, он же говорит, что надо всего лишь заглядывать в будущее на 1 бар)))
avatar
GoGo
ves2010, тут надо разобраться детальней, тогда можно будет нарисовать себе красивую эквити ))
avatar
bstone
+1
ves2010, хм

Я хоть раз хвастался?!

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+3
Мальчик Buybuy, конечно хвастаешься постоянно
avatar
ves2010
Трейдинг это постоянное движение, комбинации. Тот кто способен их делать, тот способен подойти к Граалю.
avatar
GhostFX
+6
GhostFX, имхо грааль это не индикатор а философия торговли — т.е общий подход… стратегия торговли
avatar
ves2010
+4
не использую никаких индикаторов, торгую только Price Action. С 2003 года ничего не менял в своей ТС. За всё время был только один убыточный год (2009). Живу только с трейдинга.
avatar
PrAct
+1
PrAct, скучный ты человек
avatar
ves2010
Единственный вариант всегда зарабатывать это вести свой канал и продавать обучение.
Только околорынок… ну или станьте брокером))
avatar
ив иконн
+3
 Скользяшки с переменными к-тами это старая история. Родом из 20 века. Куча всяких индикаторов было придумано типа АМА. 
На всякий случай дам ссылку на российского автора (кто помнит Статистику для трейдера?)
stantrade.narod.ru/EMAVFS.pdf

avatar
SergeyJu
SergeyJu, еще хуже, дружище (((

Если построить оптимальную систему на пересечении 2-х МА (к примеру) и протестировать ее на дневках, ну, скажем, с 1973, то мы с удивлением выясним, что система будет активно зарабатывать до 1991, а потом активно лить с 1991.

ВОПРОС:
Кому? Зачем? Это было нужно? © День Радио, ну или я путаю

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, я уже отвык удивляться от этого наблюдения. Когда-то давно я думал, что это влияние интернеттрейдинга повлияло на рынок. Сейчас мне так не кажется. Но вот то, что доля контртренда в американских акциях усилилась, это точно.
avatar
SergeyJu
+1
по своему опыту могу сказать такое: если страта рабочая, то изменения параметров индикатора немного сдвигает результаты в сторону — ухудшения/улучшения (разумеется если изменять параметры в разумных пределах, без крайностей). именно поэтому я стараюсь избегать оптимизаций, так как страта усложняется а это усложнение не дает ощутимого выхлопа. Еще касательно выбора периодов для них, по логике нужно выбирать какие то адекватные значения, например торгуя внутри дня нет смысле смотреть что том было с учетом последнего года, а вполне подойдет размер недели или дня
avatar
Михаил Табаков
у всех свой грааль)
avatar
Трейдер (Порутчик)
+4

avatar
zooma
Мой индикатор — это производная функции стоимости портфеля по споту. Можно сказать, что его параметры меняются на каждом баре, т.к. они зависят от времени и значения цены. Но это очень нелинейный индикатор.
avatar
bstone
High-Low за период. Нелинейный, но весьма простой, и гораздо эффективнее вашей заумной трехэтажной математики)
avatar
robomakerr
robomakerr, как high-low за период можно использовать для реверсивной системы на каждом баре?
avatar
bstone
bstone, перейти на меньший таймфрейм, и задать период, равный тому бару.
avatar
robomakerr

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 56 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 20 Круглые цифры
+155 20 Круглые цифры
+123 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+115 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+87 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+80 18 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 58 Когда нормально упадём?
+66 15 В поисках инфляции в 4%
+61 23 Залипон
+56 25 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...

самые обсуждаемые сегодня

136к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
73к Про доллар-рубль
69к Назовите компании российского рынка акций которые:
60к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
58к Когда нормально упадём?
56к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
55к 10 лямов можно не возвращать
49к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
38к Поможем копеечкой?

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн