СОТ отчёты

Представляю вашему вниманию табличку по СОТ, которая дает возможность быстро просканировать и обратить внимание на ключевые изменения по самым ликвидным активам биржи СМЕ, ICE US.

*** Информация по СОТ содержит сделки фьючерсы+опционы

**** Не смотрите на линии на графике и не пытайтесь их интерпретировать, только стрелки соответствуют поставленному приоритету ранее или сегодня.

По СП500 (ES) мы приближаемся к экспирации (18 марта) и дальше видим распродажи логовых позиций фондами. Не смотря на это общий, ОИ к фьючерсам на американские индексы растет на 5%. Но это связано с тем, что инвесторы захеджировали свои портфели в новом контракте, а со старого еще не до конца вышли. Несмотря на падение цены, закрытие под техническим уровнем пока что не дает основания для шорт приоритета. Цена весьма бодро отскакивает от лимитных поддержек и скорее-всего продолжит это делать при каждом усилении продаж, когда у участников будут сдавать нервы и тут как тут к ним на помощь будет приходить маркетмейкер.  



По Евро (6E) продолжение падения на предстоящей неделе выглядит маловероятным. Должна быть еще одна попытка отскока, и я даже поставлю лонг приоритет. Фонды совсем немного прикрыли лонгов, пока тенденция набора длинной позиции сохраняется.  



Золото (GC) останавливают только крупные опционные сделки, потому рекомендую следить за их появлением (красные стрелки). Сейчас ожидаю боковик, так как после коллов мы видим также блок-трейды по пут опционам. 

Мексика (6M) все-же сделала свой отскок наверх, но после пробоя технического уровня поддержки и образования внутридневных дисбалансов.



После определения приоритета важно дождаться понятной ТВХ от лимитного игрока, который может быть виден по HFT объемам, Дельте, Кластерам либо Профилю объема, в зависимости от того что вы привыкли использовать.

Новозеландец (6N) отработал свой шорт приоритет и вероятно продолжит его придерживаться и на предстоящей неделе



По Иене (6J) хоть и мелкие трейдеры действительно покинули лонги, фонды закупились и их позиция достигла экстремальной по Индексу СОТ.  Сейчас же происходит лонгсквиз, но 0,85, а за ним 0,8450 крупные ОИ по страйкам скорее всего выступит поддержкой для цены, потому все-равно при появлении лимитных покупателей можно будет работать от лонга.



Медь (HG) хорошо отработала шорт приоритет. Направленная дивергенция цены и дельты 2 дня подряд, колы в блок трейдах очередной раз дали ориентир для разворота.  



По Пшенице (ZW) волатильность снизилась и теперь можна ее торговать. Цена опустилась к своей главной первой лимитной поддержке и сейчас можно рассматривать лонг приоритет. Фонды снова нарастили свой лонг на 150%.  

 

По Кофе (KC) фонды слишком сильно сократили свои лонги, непропорционально текущему падению. Сейчас мы видим дисбаланс продаж в моменте, которые приняты лимитным покупателем. Ставлю лонг приоритет  



Сегодня экспирация валютных фьючерсов и можно по дельте в новых контрактах увидеть в каких активах трейдеры хотят переложиться чтобы продолжать удерживать свои позиции.

Желаю всем найти понятные для себя точки входа на этой неделе!
С Уважением, Тарас Святун