Блог им. Hovik

SPYF на мосбирже.

    • 16 марта 2022, 10:21
    • |
    • Hovik
  • Еще
Ребят приветствую. Не могу понять почему фьючерс на SP500 торгуется с просадкой чуть ли не в 25%, в то время как реальная просадка индекса что то в районе 12%. Обычно данный биржевой актив  копирует динамику с небольшой разницей, совсем мизерной. А тут не пойми что происходит. 
SPYF на мосбирже.

  • Ключевые слова:
  • S&P500
24 комментария
Покупать некому или ссутся
avatar
BadGoodAngry
Там бэквордация с июньским-42! Обычно было 1-2…
avatar
German99
+6
Это говорит о том что маркет мейкер нарушил условия договора с биржей в результате форс мажора, а скорее всего нежеланием больше работать на МБ.
avatar
ll2
Кухня
avatar
Константин
+2
il2, кстати это возможный капкан для спекулей, которые думают что до экспиры котировки выровняются.
avatar
KAPITAL
il2, А может это связано как то со ставкой в 20%?
avatar
Hovik
+1

il2, Я изучал договоры маркетмейкеров и внимательно читал спецификации контрактов. Я пришел к выводу что у маркет мейкера весьма размытые обязательства, в каких рамках он должен цену поддерживать до экспирации. А вот при экспирации да — он должен выплатить второй стороне сделки вариационную маржу по стоимости базового актива, если не обанкротится )

Другое дело что если у маркет мейкера нет проблем с ликвидностью то ему самому должно быть выгодно не создавать разрыв в цене.

avatar
newDave
newDave, Судя по всему, маркет вернул цену фьючерса к цене базового актива сегодня.
avatar
ll2
+1
il2, ну собственно пока все в соответствии с обязательствами как я и писал выше. Еще бы брокеры не мутили с ограничениями лимитов и риск контролем. Мне тупо не дают нормально переложиться в следующие фьючерсы придумывают отмазки, якобы свободных средств не достаточно… причем логику алгоритмов как эти средства рассчитываются ни один менеджер ни в одном брокере объяснить не может. да и меняются они каждый день очевидно сейчас.
avatar
newDave
+1
newDave, попробуйте завтра в момент экспирации, когда освободятся средства.
avatar
ll2
newDave, Ну сегодня  на 6.22 дали прирост почти 4% которого на официальных биржах нет. наверное восстанавливают логистические цепочки. 
avatar
Hovik
 Сентябрьский тоже ниже июньского торгуется на -22.
avatar
German99
+4
ММ сбежали и не известно появятся ли. Цены могут быть любыми. Вспоминать что было раньше нет смысла.
avatar
Vkt
 Доходность к экспирации выглядит нехило, или вообще этот контракт закроют, или вообще хз
avatar
German99
German99, Посмотрел сейчас в терминал. Наоборот еще более дальние добавили. Было два, стало четыре контракта. Последний аж 12.22.  
avatar
Hovik
+1
Очередная дичь от Москухни
avatar
Иван Совяк
Фдуч, Наверное будут потихоньку выравниваться. 
avatar
Hovik
+1
Hovik, вообще не факт. Сейчас ценообразование далеко от рыночного.
На платине вообще прикол. Сентябрьская дешевле июньской и декабрьской.
avatar
Vkt
Vkt, Ну главное чтобы как в «сетлмент прайс оф эприл он ойл ин 2020» не нарисовали -40$ на контракт не нарисовали. Но по идее проблема должна быть временной. Наверное работают в направление логистики  китайских бирж. 
avatar
Hovik
+1
Господа из мосбиржа, а можно снизить го на нефти
avatar
олег кислицын
+1
олег кислицын, Согласен. Обезумели. 50к было последний раз смотрел. И самое неприятное что на опционах вменяемой ликвидности нет. Теоретическая цена и то что в стакане — небо и земля. 
avatar
Hovik
Хотя-бы до 20т.р
avatar
олег кислицын
это же долларовый актив как бы, баквордация, 20% годовых видимо ?
как в ртс примерно 
avatar
Вадим (АА)

полезные записи за 24 часа

★13 43 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 3 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 22 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★3 113 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
+187 75 Пенисов не будет!
+131 43 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 38 Ал-л-ло, Владимир?
+96 113 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+84 45 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+83 22 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+73 68 Нет заголовка((((
+66 24 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+61 30 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса

самые обсуждаемые сегодня

113к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
75к Пенисов не будет!
40к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
30к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
30к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
23к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
24к Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
22к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
21к ⚡Готовится крупнейшая сделка на строительном рынке, ЛСР покупает Самолёт

теги блога Hovik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн