SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AntonMaksimoff
Помогите разобраться с опционами
- 04 апреля 2022, 16:26
- |
Доброго времени суток!
Помогите разобраться новичку с сутью экспирации опционов на ФОРТС, у меня счет на срочном рынке в ВТБ.
При построении стратегии я задал вопрос ВТБ, по виду экспирации опционов и фьючей на акции. ВТБ сказал, что у них на фондовой секции расчетные фьючи и опционы. Я запутался.
ПРИМЕР: Есть акция ABC, на нее торгуется фьюч на ФОРТС с экспирацией 15.06.2022. Я предполагаю, что цена не упадет ниже 17000 до 20.04.2022, поэтому хочу продать опционы пут 15000 с экспирацией 20.04.2022( с премией +200руб), что я получу 20.04.2022?
Мое понимание:
1. если цена не упадет ниже 17000, то 20.04.2022 я увижу на счете +200руб в виде вар.маржи?! (в принципе премия поступает сразу на счет после продажи);
2. если цена уйдет ниже 15000, к 13000 допустим, то я получу убыток: 13000-15000+200= -1800руб?
по п.2 природа вопроса состоит в том, что я получаю только убыток по вар.марже? Или в этой ситуации поставится фьюч на эти акции, но не поставятся сами акции?
Помогите разобраться новичку с сутью экспирации опционов на ФОРТС, у меня счет на срочном рынке в ВТБ.
При построении стратегии я задал вопрос ВТБ, по виду экспирации опционов и фьючей на акции. ВТБ сказал, что у них на фондовой секции расчетные фьючи и опционы. Я запутался.
ПРИМЕР: Есть акция ABC, на нее торгуется фьюч на ФОРТС с экспирацией 15.06.2022. Я предполагаю, что цена не упадет ниже 17000 до 20.04.2022, поэтому хочу продать опционы пут 15000 с экспирацией 20.04.2022( с премией +200руб), что я получу 20.04.2022?
Мое понимание:
1. если цена не упадет ниже 17000, то 20.04.2022 я увижу на счете +200руб в виде вар.маржи?! (в принципе премия поступает сразу на счет после продажи);
2. если цена уйдет ниже 15000, к 13000 допустим, то я получу убыток: 13000-15000+200= -1800руб?
по п.2 природа вопроса состоит в том, что я получаю только убыток по вар.марже? Или в этой ситуации поставится фьюч на эти акции, но не поставятся сами акции?
Руслан Русланов, тогда верно я понял:
если цена актива на момент экспирации будет 17000, а пут я продал все тот же со страйком 15000 (+200р премии за него), тогда верно ли я выполнил следующий расчет:
поставка short фьюча со страйком выбранного пута (-15000) + премия 200р. Далее я откупаю поставленный short фьючерса со страйком пута -15000 за 17000 рублей(цена в момент экспирации) и получаю след.фин.рез. = 200+15000-17000= -1800р.
В любых стратегиях ещё нужно найти выгодного покупателя(если вы продавец). Заявка может висеть от нескольких долей секунд до нескольких часов.
У меня проблема в алгоритме процесса экспирации РАСЧЕТНОГО типа контрактов. По этому и обратился на форум за помощью «разжевать».
На мое утверждение, что у других брокеров поставочные фьючи, в т.ч. и по фондовой секции, ВТБ мне ответил, что у них поставочные только на некоторые сырьевые (нефть, серебро, золото, сахар)
как проводить опционный анализ на доллар рубль или ртс? как определить по
опционным уровням направление тренда интрадей? как понять логику действий
крупняка по страйкам?
как проводить опционный анализ на доллар рубль или ртс? как определить по
опционным уровням направление тренда интрадей или в краткосроке? как понять
логику действий крупняка по страйкам?
Андрей Богатов, я еще новичок, но субъективные размышления мои таковы:
1. SI вы анализировать можете: с помощью ТА (графики: не ниже дневки — приоритетность старших тайм-фреймов — очень важно, т.е. от Д1 к М (месяц) ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ СКЛЕЙКУ КОНТРАКТОВ); с помощью ФА (для этого необходимо анализировать множество макроэкономических факторов, начиная от балансов импорт/экспорт ( т.е. каков спрос у этих игроков) заканчивая индексами деловой активности, индексами строительной и финансовой отрасли; с помощью рефлексии (анализ толпы и ситуации в ГЕОПОЛИТИКЕ) пример 24.02 с открытия биржи вы должны были брать SI в лонг.
2. интрадей в опционах? Вообще ликвидность ФОРТС даже с учетом самых ликвидных инструментов, предполагает наличие робота, либо большого количества жопочасов у экрана для отработки уровней (пробой, ложный пробой и это, я считаю актуально лишь при анализе формаций на базовом активе.
3.
а) смотреть открытый интерес по опционам на сайте МОЕХ по опционам+сопостовлять его с БА (подраздел фьючерсы в разделе инструменты на МОЕХ)
б) АНАЛИЗИРОВАТЬ доску опционов конкретной экспирации (я это делаю в квике).