dr-mart

Трейдеры на срочке, как там дела с ликвидностью в РТС Brent и Si?

Доброго дня, уважаемые трейдеры!
Расскажите, как к настоящему моменту изменилась ликвидность с тем, что было до 24.02.2022?
Насколько сильно пересохло всё?
Возможен ли еще алготрейдинг на фьючерсах российских или уже всё?

Интересуют безусловно фьючерсы:

👉РТС (ri)
👉Доллар-рубль (si)
👉Нефть (br)
★2
72 комментария
Три контракта три калеки гоняющих их между собой?
avatar
Объемы «почти» стандартные. .. 

на 12:30 мск

Возможен ли еще алготрейдинг на фьючерсах российских или уже всё?

врядли.… проскальзывание и сремя исполнения заявок 
еще очень существенное.…
avatar
по ри в трех словах: ку-е-во
в си практически сразу норм ликвидность
avatar
Бог, я РИ не хочу торговать, т… к щетаю, что пора убирать валютный индекс в вражеской валюте с нашего рынка :)
Дожимальщик, я сам не понимаю, в чем его перспектива, торгую по привычке.
avatar
В сишке пока ок
avatar
Diamond, подтверждаю)

ОИ в сишке до войны:



ОИ сейчас:



снижение примерно в 2 раза… жить можно)


avatar
Ну брент имхо лучше не торговать ибо его тут нет, а арбитражеры в любой момент могут отключиться.

раньше brent был супер-ликвиден по 500-2000 контрактов в стакане было, сейчас 1-50, si и ri примерно таже картина
avatar
Ликвидность дело второе. Как доверить деньги брокеру в такой ситуации? А вдруг ему будет плохо?
Br, Si — старые алгоритмы работают. бросаю заявки в спред — исполняют мгновенно.
ГО только высокое — доходность упала в 3 раза.
avatar
initroot, наверное небольшой объем?
Тимофей Мартынов, угу. Пока не перевел все обратно к брокеру. Жду.  
avatar
initroot, 
исполняют мгновенно

какой объем «бросают» ? 

мгновенно? это сколько? до 24.02.2022 было 125-175 м.сек.
(Сочи_Москва), сейчас 300-400. .. 

пинг не изменился. . 
avatar
initroot, Го по нефти 30 тыщ, ну никуда не годиться, помню ГО было 4200 стоимость шага цены 6,4, что то такое, сейчас ГО 30000, а стоимость шага 8,4
avatar
Разница между нашим и оригинальным контрактом по бренту вчера была 1,5-2 бакса, наш был с дисконтом, сегодня утром наш был уже дороже, а сейчас снова дешевле примерно на 30 центов. Газовый фьючерс у нас сейчас дешевле на 7%. Полный разброд и шатание, нужно быть очень осторожным. 
Феликс Осколков, классический случай риска, когда ты прав, но без денег )
avatar
Феликс Осколков, так это ж неэффективность!)
Тимофей Мартынов, да, неэффективность, в металлах, нефти и газе,  я неплохо поднял в марте на этом. 
Тимофей Мартынов, неэффективность, которую нельзя захеджить )
avatar
Феликс Осколков, к экспирации то все равно должно сойтись
Тимофей Мартынов, ну вот и перейдем к режиму работы «неделя в квартал» в квартальных фьючах ))
avatar
Тимофей Мартынов, ну сойтись-то сойдется, но только если набрать объем то может закрыть брокер по маржинколу, как тут одного чувака в серебре закрыли на 25% ниже цены, что была на западе.
Учитывая истории нефти по -37 и 25 декабря 2018 лучше не лезть.
Сегодня, судя по данным биржи, пришло много физиков на Si. +1730 человек в лонг и +580 в шорт. Юриков новых почти нет, так что гоняем между собой))). На Бренде такая жде картина, а на РТС совсем мало вновь пришедших сегодня. Тут вообще открытых позиций по 15-27 тыс на новом контракте.
avatar
спреды выросли в разы
ликвидность снизилась в разы
в дальних контрактах вообще беда((

ОИ в нефти:

720 тыс. контрактов до войны



119 тыс. контрактов — сейчас



снижение в 7 раз… не хрен собачий((
avatar
$100, спасибо за пояснение
Тимофей Мартынов, ))
avatar
я только нефть торгую. Как с момента начала «спецоперации» исчезли из стакана маркетмейкеры, так их и нет.
Ликвидность РЕЗКО снижена.
Если раньше, благодаря маркетмейкерам, можно было легко торговать даже интрадей хоть 500 контрактами… да и больше, думаю, без проблем пролетали-бы., то сейчас масимальные лоты стоят по 20 — 30 — 40 контрактов.

С момента начала всей этой «невойны» цена на фьюч ведет себя совершенно неадекватно.
Если раньше ММ поддерживали цену синхронно с ценой самой нефти, то сейчас этого нет.
Вначале было вообще бредово — нефть могла, напр, расти в цене, а наш фьюч активно падать в это-же время. Или наоборот. Разница достигала 6 долларов и более между ценой на нефть и нашим фьючем.
Сейчас, все-же, более-менее получше стало, цена на фьюч ходит почти адекватно с нефтью. Но, иногда, и сейчас разница может достигать до 1 доллара… Но все-же более-менее почти ногу в ногу ходить стал наш фьюч, можно стало хоть как-то торговать его.
А то до этого… у меня вот ТС построена в Мете, там сигнал, а у нас может в обратку пойти, или на месте тупо стоять. Торговать было невозможно тем. кто по алгоритмам ТС-ку строит.

Жду не дождусь, когда-же наконец появяться маркетмейкеры. Боюсь, что пока биржа не начнет полностью нормально функционировать, как до «не войны», они не появятся.
Торговать все равно сложно в таких условиях. Но можно… худо-бедно((
Трейдер, 

пока биржа не начнет полностью нормально функционировать

ИМХО когда налог 12% отменят
avatar
Wallstep, да х.з… так-то вроде как не вижу связи...
Хотя-бы уж во фьюч нефти-то могли-бы придти…
Трейдер, хотите сами открывайте счет на западе и арбитражьте если вам надо минимум 500 контрактов гонять :)
Трейдер, в нефти Brent арбитражеры с Лондоном забивали стакан заявками раньше. Вероятнее всего нерезиденты в основном. Они уже никогда не вернутся. И новым участникам трудно заниматься арбитражем с оригинальным лондонским контрактом, так как сильно ограничены возможности по переводу денежных средств между площадками. Сохраняются риски остановки торгов на Мосбирже и т.д. Мало кто захочет брать на себя такие риски.
avatar
Schurik, ну вас не поймешь, то беда, что маркетосы все неэффективности сжирают себе в караман, то беда, что их нет ))
avatar
bstone, когда я писал про беду?
avatar
Schurik, пардон, это я неудачно обобщил )
avatar
Schurik, хмм… да навряд-ли нерезы-то… Ну… по крайней мере у них была договоренность с биржей и за это они получали вознаграждение от биржи. (как сказали сами представители биржи здесь, на С-Л, в своей ветке)
Трейдер, маркет-мейкеры официальные тоже были, но они точно так же хеджировались в Лондоне, а теперь это крайне затруднительно.
avatar
Schurik, думаю, они появяться, когда все это, связанное с «не войной» закончится. Но когда это будет? Когда все нормализуется? Вопрос недель? Месяцев???
эхх...((
Трейдер, проблема не в спец. операции, а в ограничениях на перемещение капитала и блокировке активов нерезидентов. Активы не разблокируют, пока не разблокируют наши ЗВР, а это вряд ли когда-либо случится. Кроме того, нерезиденты, даже если получат свои средства, могут просто уйти, чтобы не рисковать больше блокировкой активов на российском рынке. В общем правильнее будет самим российский рынок поднимать, а не надеться на то, что заграница нам поможет). Не поможет. Да и возможности лучше самим использовать, чем отдавать западным конкурентам.
avatar
Schurik, так все остальное — следствие «спецоперации». Не было-бы её, торговались-бы спокойно…
Трейдер, я думаю они уже не появятся и будут даже уходить.
Но, возможно, в будущем наконец появится или новая товарная биржа или что-то в этом роде, где будут уже настоящие поставочные контракты торговаться, а не этот фейк.
Да, были времена, гонял коней BRENT до известных всем событий, причем Депо в 300к позволяло это делать, сейчас всё эти спекуляции под сомнением, вышел в кэш.
avatar
Denis, я так же из сырья полностью вышел и прекратил торговлю. Без ММ все это на казино смахивает
Да нормально все и ликвидность и все, все. все есть… если только не торговать лохо-фортс
В сишке с ликвидностью полный порядок, и волатильность прекрасная!
avatar
Schurik, .. .) особенно сегодня с 10 утра ))...
avatar
Wallstep, сегодня просто праздник какой-то!)
avatar
Schurik, стопитсот!.. )).. особенно по сишке ))
avatar
Спреды слишком большие. Я сегодня вернулся в стакан малым лотом. Так себе. Видно что не хватает маркетмейкеров. Еще и ГО задрали. Опять придется кажется паузу брать и через месяц пытаться.
avatar

100 коней газпрома невозможно торгануть с приемлимым спредом.

а это всего 2 ляма рублей.

РТС ситуация похожая.

Чеснок, торгуйте меньше контрактов, чего плакаться?) Уменьшение сайзов с лихвой компенсируется высокой волатильностью.
avatar
Schurik, золотые слова
avatar
Schurik, а если это меньший сайз?
Чеснок, значит, делим еще пополам и пробуем снова!) Это нормальная практика подстраиваться под рынок, а не пытаться рынок переделать под свои хотелки или представления из прошлого.
avatar
В Си нормально довольно, а вот в нефти вчера меня сильно повеселили, когда от моего лимитника на 60 коней отфронтранили аж на пол бакса ))
avatar
Раз в 20 как минимум. Опционы мёртвые. Перешёл на скальп. Вроде пошло, инструменты называть не буду.
Игорь Яфаркин, да, опционы жаль, но постепенно должны будут возродиться, наверное. Еще бы биржа помогла, снизила бы комиссии на опционы и привлекла маркет-мейкеров, тогда точно к осени все наладилось бы.
avatar
Игорь Яфаркин, так инструменты то уже все обозначили Ri, Si, Br. Остальное то вообще фуфло неликвидное
avatar
Цирк уехал…
avatar
почти закончил переход на фьючерсы криптовалюты, на ммвб срочка нет смысла терять время
avatar
Гриша, если вы совершаете сделки раз в день, то, может, оно и правильно, но для активного трейдинга там сумасшедшие комиссии, если нет больших скидок за объемы торгов, до которых еще дожить надо. У меня не получалось.
avatar
 Ри вообще сдох, обороты сложились на порядок.
avatar

в баксе самые интересные тренды. продал и сиди жди бабло

биржа выпускала инфо объемы торгов в 10 раз упали

br все. до конца февраля торговал максимальным объемом 500-700 контрактов в зависимости от волатильности. все прекрасно пролезало. в конце марта попробовал — сначала охренел от ГО, потом охренел от пустого стакана, потом по объему сообразил «айсберги» в общем в конце марта было 2 сделки, которые суммарно принесли 4,32 доллара на контракт. 300 контрактов пролезало, но с нервами.
вчера попробовал еще — полный аллес, 200 с гиганским проскальзыванием из за чего понятное движение в доллар сжалось до + 70 центов на контракт на выходе.
вот сижу и думаю — с одной стороны то, как торгую стало отрабатываться даже лучше (видимо из за того, что уши HFTшники) и это очень гут, а с другой стороны банально «не лезет» и стремно из за того, что в любой момент могут переставить цену к тому, что в реалии на cme.

вот как жить, когда и хочется и колется?
avatar
± 40-50 пп до маломальских объемов



avatar
trader_notes, на двадцатку хватит, не более
avatar
Бог, двадцатку чего? контрактов? тысяч? миллионов?
avatar
trader_notes, контрактов
avatar
В Si ликвидность на уровне 2019 года… мне норм)





avatar
выскажу и своё скромное ИМХ0
не знаю насчёт алго ибо никогда им не занимался.
но то что ГО подняли в 10 раз ликвидность как минимум подкосило (
но лично я не торгую направление, я продаю и волу )
и с тех пор как я перешёл на брент дела пошли гораздо лучше! )
тут дело наверно в том что Си и её в некотором роде производная Ри очень манипулируемый инструмент, а контракт по бренту несмотря на отклонения от среднего остаётся таки глобальным инструментом с норм. ликвидностью )
Я кста внимательно прочитал что тут написали выше торговцы брентом и понял что в основном торговцев направлением не устраивает отсутствие ММ об которого можно закрыть объём в моменте... 
надо признать что да во фьюче я там такового не увидел явно...
НО !)
как ни удивительно в опционах, даже в недельных кто-то стоит чётко как минимум на 5 страйках от центра !   5-ю контрактами всего, но стоит чётко !
и это лично мне например очень помогает !
чего и вам желаю )




Ещё из пожеланий к Мосбирже предложил бы восстановить вечернюю сессию на срочке хотя бы по контрактам по сырью !дело в том что финальное ценнообразование происходит как раз там когда у нас вечёрка (и я если честно не понимаю зачем в данном случае было урезать время сессии ?

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн