Блог им. LZone

Проблемы всех торговых систем...

    • 14 октября 2012, 22:03
    • |
    • jtrade
  • Еще
Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный  вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...
Проблемы всех торговых систем...

Например как этот случай, эта сделка.  Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...


Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что  система убыточна…
★2
21 комментарий
рынок не стационарен, от этого все проблемы.
avatar
Виталий
Виталий Котов, Да, вот это и убивает…
avatar
jtrade
адаптивные к рынку это как? как понять, что рынок изменился достаточно, чтобы стоило менять параметры? Системы и оптимизация — больной вопрос. вспоминаю кадры из фильма «Пи».
avatar
Chaos
Chaos, Да, в точку. Больной вопрос. Нужны такие стратегии, которые адаптируются к рынку, к изменчивости рынка.
Или плясать от волатильности либо, уже нейронные сети…
Но знаю лишь одно, стратегии от параметров, это тупик.
avatar
jtrade
Jetta, что то я много видел от нейронных сетей народ отказывался и только 1 раз что это работало
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
Андрей Вячеславович (Ganesh), А каков был этот первый раз?
avatar
jtrade
Jetta, не первый а один на конкурсе форекс кухонь у одного физика матератика бот использовал нейросети и все восторгались хоть один раз наконец- то физик математик в лидерах. чем кончилось не помню. сейчас помогаю програмеру он влюблен в эти нейросети, и я так понял стратегии нет и он ее не понимает говорит нейросеть сама должна все знать — правда забавно. )))
терминатор показывали на днях первый посмотрел — такой робот нам нужен? )))
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
секрет всех прибыльных систем не в точках входа и выхода, а в управлении капиталом!
avatar
smax0
smax0, Кстати, добавлю в систему…
avatar
jtrade
smax0, если нет перевеса по точкам входа и выхода, управление капиталом не поможет. Если входить по случайному сигналу, то заработать нельзя.
avatar
EAGor
+1
EAGor, 25% это точки входа, 75 % управление капиталом. Т.е. не входить сразу на все, а добавлять при повторе сигнала, либо по тренду, либо против тренда при контртредовой системе.
Была у меня система в wealth lab со случайном входом и делением позиции на 4 части и добавлениях, так вот в тестах она приносит прибыль. Но ее я не использую, т.к. 25% тоже важно и использую не случайный вход, но прибыль реально не в точках входа, я это уже давно понял.
avatar
smax0
EAGor, если взять достаточную выборку трейдеров и дать им возможность совершать сделки от фонаря на протяжении короткого периода, некоторые из них будут в хорошем плюсе и покажут вам серию отличных сделок.
avatar
Chaos
Chaos, Да, кстати такое тоже имеет место быть…
avatar
jtrade
STALKER, мартингейл подкупает, но есть подвох — удвоение риска после неудачных сделок. Здравый смысл подсказывает, что для систем, где серия лосей в порядке вещей правильнее увеличивать объемы после прибыльной сделки и сокращать после неудачной.
avatar
Chaos
0
1. попробуй взять наихудший день и подпилить стратегию под него, потом следующий худший. Пока не сведешь их к 0.
2. попробуй сортировать сделки, для одной ситуации одна стратегия, для другой — другая. Т.е. сделай так чтобы 1 сделка за все время, потом две, потом еще. Не влезай в каждую дыру… сделай условия входа жестче.
Ну в общем, надо отсечь дурные входы.
И, кстати, влезаешь всем сайзом сразу или по частям идешь по тренду?
Если убыточная сделка, то ее проще закрыть сразу на минимальном сайзе.
avatar
Счастливый Конец
Стесняюсь спросить… А график доходности у тебя реальный? ты год в нуле или просто выводил прибыль?
avatar
STRELOK
STRELOK, График доходности реальный. Рынок с декабря 2011 тухлый и видно не мой…
avatar
jtrade
ИМХО адаптивная система смотрит также в историю. Просто оптимизация происходит чаще: не раз в год-два, а после каждоый сделки (например). Так, что совсем без оптимизации не обойтись.
avatar
ab_trader
nfxzhzh, врубить трендовик в начале 2009 и вырубить в начале 2011 это не идея для системы, а вера в то что 2 года будет бычий рынок, как ты сам говоришь. насколько я понял автор не страдает от отсутствия идей, да и никто на это вроде не жалуется, вопрос в том, как своевременно определить фазу рынка, под которую заточена система
avatar
Necrovurdalak

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★6 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 61 Вопрос к Смартлабу
+142 27 Аномалия
+143 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+132 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+97 19 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+85 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+68 11 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+62 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

22к В чем причина устойчивости российских предприятий?
13к 📈Мысли по рынку
12к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
11к Вулкан жилья продолжается
11к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
11к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
10к Шорт
11к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
11к Улетел от инфляции в Бангкок
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.

теги блога jtrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн