Модель «Обвал рынка МБ»

Модель «Обвал рынка МБ»

   Данный алгоритм предсказания обвала на рынке МБ был мною разработан в январе 2022 года после резких колебаний РТС.
   Идея заключалась в следующем: создать показатель, который бы сигнализировал о наступлении на рынке МБ резкого, обвального снижения цены фьючерса РТС. Естественно, не на новостном фоне, а на основании поведения цен некоторых основных фьючерсов.
   Для этого был выбран дневной интервал, т.е. показатель сигнализирует о наступлении события в общем случае по итогам дневных торгов, хотя в принципе можно рассчитывать этот показатель и в ходе торгов в реальном времени. Суть алгоритма достаточно проста. Для критерия наступления обвала на рынке МБ выбрано условие одновременного существенного изменения цен на фьючерсы СБРФ, ГазПром, РТС (снижение) и доллар/рубль (рост). Расчет критерия делается каждый день по итогам торгов последних дней на дневном интервале. В результате определяется признак «обвала рынка» (в таблице столбец «обвал» = 1 – будет обвал, = 0 – все «ОК»).
   Результаты расчетов на дневном интервале с января 2020 года по текущий момент представлены в таблице. Если критерий сигнализирует об обвале, то предполагается, что на следующий день происходит открытие позиции шорт фьючерса РТС по цене открытия. Никакого риск-менеджмента в расчетах нет, но не по причине его отрицания, а для объективности полученных результатов. Потому, что для корректного учета риск-менеджмента (в т.ч. стоп-лоссов, необходимо рассматривать динамику цены внутри дня, что в планы данных расчетов не входит).
   Рассмотрено несколько сценариев закрытия позиции: (использованы обозначения — Цвых -= цена выхода; Цвх =  цена входа; Цclose = цена Close; k = коэффициент (который можно оптимизировать либо им управлять) задающий величину фиксируемой прибыли от заданной максимальной (равна 5000 пунктов РТС):
1 вариант:  Цвых = Цвх – 5000, т.е. собираемся нагло и тупо брать 5000 пунктов по РТС;
2 вариант:  Цвых = Цвх – Цclose, т.е. зашли в шорт и тупо закрыли позицию в конце дня по Close;
3,4 и 5 варианты: Цвых = Цвх – 5000*k, где взяты разные значения k, если эта цена выхода не достигается, то позиция закрывается по цене закрытия Close.

   Над каждым вариантом указано число сделок в “+” и “–“ (в плюс и минус), итог по ним и общий итог (в пунктах РТС) для торговли 1 лотом.

   Данные расчетов показывают работоспособность подхода. Во всех вариантах итог положителен, максимальная прибыль получена на вариантах закрытия по цене Close и фиксации 2500 пунктов прибыли (k=0,5). Просадка, конечно, в вариантах может поражать воображение – но напомню, в расчетах нет стопов и проч.
   Считаю, что это вполне реалистичные варианты (игноририруем проскальзывание, особенно на открытии позиции), и надо не забывать про огромное поле для оптимизации результата за счет риск-менеджмента и управления величиной профита.
   Вывод: Метод работает. Добавил этот критерий себе в ежедневно рассчитываемые. Правда в коде так и не реализовал, думал что после начала года вряд ли уже понадобится ))) После сегодняшнего дня, видимо, придется его закодить. 

PS.  В начале года я создал чат в дискорде для общения со своим, если можно так сказать, учеником. Общаемся там о трейдинге: прогнозы цен на фьючерсы (мы торгуем в основном фьючерсы), какие-то торговые идеи, подходы и проч. Он как и я торгует по прогнозам значений High и Low. Недавно появилась мысль – не разбавить ли этот наш «междусобойчик» кем-то еще, возможно с иными подходами и взглядами на трейдинг. Поэтому предлагаю желающих присоединиться к чату. Не следует рассматривать это предложение как некую альтернативу сайту – безусловно нет, на сайте есть много полезных ресурсов. Но в чате,  удобнее пообщаться на некоторые конкретные прикладные темы, проще обменяться мнениями не выставляя их на всеобщее обозрение и под пустую абструкцию всех желающих выплеснуть свой негатив наружу. Естественно: ЧАТ БЕСПЛАТНЫЙ, ОБУЧЕНИЕ ИЛИ МОНЕТИЗАЦИЯ НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. Какие ограничения я вижу для желающих присоединиться (конечно, если таковые вообще найдутся): не более 10 чел., зарегистрированные на сайте не позже 1 января этого года, не находящиеся у меня в ЧС (уж извините), имеющие опыт торговли более года, ну и позитивно настроенные, опыт алготорговли приветствуется. Я не могу назвать себя опытным программистом или алготрейдером. До сих пор, основная часть моей торговли ведется руками на интервалах от дня до нескольких недель — не все мои идеи пока реализованы. Желающие присоединиться к чату –  напишите об этом мне личное сообщение.
   На текущий момент в чате зарегистрированы 4 человека. Двое торгуют в основном руками, двое – в основном алго. Все преимущественно торгуют фьючерсы.