SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. speculme
Чтобы не было больно
- 01 июля 2022, 09:15
- |
Чтобы не было мучительно больно получать от Газика — 30%:
1) Для российского рынка использовать только стратегию «спекуляции»
2) Самое оптимальное это индексные спекуляции (БПИФы — TMOS, SBMX, VTBX, фьючерс — MIX)
3) Самому собирать и спекулировать портфелем похожим на индекс, это очень трудозатратно, а эффективность сомнительная.
Газик -30%, фьючерс MXU -5% за вчерашний день.
Делайте выводы, я лично выбираю индексное спекулирование (без шортов, плечей и стопов), а не отдельные бумаги.
Канал о халяве - https://t.me/halyav_dengi
1) Для российского рынка использовать только стратегию «спекуляции»
2) Самое оптимальное это индексные спекуляции (БПИФы — TMOS, SBMX, VTBX, фьючерс — MIX)
3) Самому собирать и спекулировать портфелем похожим на индекс, это очень трудозатратно, а эффективность сомнительная.
Газик -30%, фьючерс MXU -5% за вчерашний день.
Делайте выводы, я лично выбираю индексное спекулирование (без шортов, плечей и стопов), а не отдельные бумаги.
Канал о халяве - https://t.me/halyav_dengi
теги блога Поликарп Брусникин
- AMD
- biotechnology
- ETF
- GL
- GLDRUB_TOM
- IB
- IMOEX
- interactive brokers
- NASDAQ
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SPYF
- TradingView
- активное инвестирование
- акции
- альфа банк
- альфа директ
- альфа-директ
- американские акции
- американский рынок
- банки
- биотехи
- биржа
- биткоин
- бкс
- БКС брокер
- Боливар
- БПИФ
- БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500
- брокеры
- валютный рынок
- Венесуэла
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- Газпром
- дивидендный портфель
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- Евраз
- етфы
- заблокированные активы
- золото
- зпиф
- инвестидеи
- инвестирование
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- Индекс МБ
- итоги года
- квалифицированный инвестор
- короновирус
- Котировки
- криптовалюта
- лудомания
- мировые рынки
- ММВБ
- мошенники
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- Новатэк
- обмен заблокированными активами
- оинвестор
- опрос
- Открытие
- открытие банк
- открытие брокер
- оффтоп
- паника
- пассивное инвестирование
- паттерн
- пенистаки
- переводы средств
- пифы
- Сберанк
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- Сегежа групп
- смартлаб конкурс
- СПБ биржа
- спор
- срочный рынок
- срочный рынок FORTS
- Статус квалифицированный инвестор
- сургут преф
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- УК Первая
- фильм
- ФНС
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс MIX
- халявные деньги
- Элвис Марламов
1. Платите конские комиссии
2. Реинвестируете дивы (ха ха) оптом, а не с целью
3. Если только индексы, то портфель имеет запредельные риски (февраль)
4. Лишаете себя шанса на альфу.
В целом, для имеющих уши, белоусовы ДО ГОСА сказали о НДПИ на газ прем будет повышен разово, стало быть прибыль изымут, не делясь. Согласен, что фундаментал в жопу — пе на е в паханате МОЖЕТ раскрыться только после гонки на лафетах. А что быстрее произойдет — эта самая гонка или достижение инвестором «Великой России» — вопрос крайне не приятный....
1. Кому?
2. Речь про спекуляции, а не инвестиции
3. Разбавляйте кешем, я лично держу 50% на депозите.
4. Речь про спекуляции, а не инвестиции.
Для спекуляций фундамент не важен, главное ликвидность и наименьшие риски
1. Управляющей компании.
2. То есть у Вас в портфеле есть шортовый БПИФ на индекс — коль спекуляции?
3. При реальной инфляции за 20% итоговый профит капитала сколько будет? Если не набрали длинных ОФЗ по лоям, что то же игра так себе.
Ни ликвидности, ни контроля рисков на рынке паханате не будет следующие пару лет — бери шинель — пошли домой?
1. Причем здесь комиссии УК, если речь о спекуляции? 1% за год, при том, что вы позу держите от 2 часов до 2-3 дней.
2. Я сейчас сижу в TMOSе, буду переходить на MIX. «коль спекуляции» — это что значит?
3. Профит зависит от результата спекуляций. При инфляции -20% и газике -30% результат точно хуже инфляции -20% и MIXа — 5%
Ликвидность уже сейчас в фьючерсах MIX нормальная, 2-3 млрд оборота в день хватит всем.
Если Вы спекулируете, то Вас по идее должна интересовать динамика цен и размер стопа. А коли так — напуркуа БПИФ, если есть фьючерс?
Портфель ОФЗ + семечки на клиринг в размере дневной плановой прибыли. Плечо зашито в инструмент, короткие стопы — и айда...
Ну для совсем отмороженных есть опционы — если не обанкротят, то озолотят…
как я и написал выше, торгую без стопов, поэтому размер стопа меня не интересует.
«напуркуа» это что?
Меня не интересует ОФЗ. Я рекумендую только краткосрочные вклады, только они дадут 100% гарантию усреднения в момент шваха на рынке.
Опционы уж тем более не интересны
Почему-то деревенские ынтылыгэнты считают, что это аналого «нах… я». На самом деле, pourqoui по-французский значит «почему, зачем» и т.д.
мняшие себя высокоинтеллектуальными снобы обычно все меряют по себе...
психология ететь…
ЭЭЭ, это как?
Если Вы взяли лонг, а рынок «почему то» пошел против Вас, например в феврале, — сидим в кустах и ждем героя? С трудом представляю, что ВСЕ Ваши трейды — плюсовые. Каким образом контролируется риск в отсутствии стопов?
Схема с ОФЗ, коль мы о спекуляциях, повышает эффективность оных, ибо для ГО важен размер депо. Держать на нем просто кэш, имея возможность взять ОФЗ (хоть с переменным купоном — аналог РЕПО) — получаем дополнительный + к счету, не меняя ни чего в системе.
Чот мозг разрывает: Вы спекулируете или инвестируете — в классическом понимании?
Если спекулируете, то при контроле рисков интересует максимальная дельта цены в минимальное время.
Если инвестируете, то важна среднегодовая доходность капитала (ИМХО).
Ламба и Даф ездят по разному, но обе машины.
только усреднением.
Вы в курсе что ОФЗ тоже падает? зачем он нужен когда жопа на рынке. Только вклады спасут
спекулирую на индексе
стопы это зло. я их не использую.
«только усреднением.»
А если тренд вниз на годы?
" Вы в курсе что ОФЗ тоже падает? зачем он нужен когда жопа на рынке. Только вклады спасут"
Еще раз:
1. Вы спекулируете.
2. Для спекуляций важно соотношение дельта цены — время — риск. Все остальное не эффективно в принципе.
3. В отличии от БПИФ, фьючерс даст туже дельту в тот же срок с тем же риском, НО значительно меньшем рабочим капиталом.
4. Падает ОФЗ или нет — это не важно. Они выполняют функцию гарантийного обеспечения под фьючерс. Условно, если БПИФ пошел на — 10%, ОФЗ пойдут на — 3%, но для ГО важна сумма на счете (включая ОФЗ). При этом Вы работаете от лонга, то есть считаете, что Рост продолжится. Значит и заберете рост в ОФЗ. При этом большую часть времени они дают стабильный процент роста ( хоть и крайне не большой)
Если Вы в позиции до 3 дней, перекладку можно не учитывать, комиссии по сравнению с БПИФ ничтожные.
Чот не догоняю — где изюм?
То, что нет спотов? Так Вы их с лихвой огребаете, усредняясь.
Индекс Ирана иллюстрирует, что на лоях можно лежать десятилетиями, и усреднение может принести результат после смерти инвестора.
3. плечи не советую.
4. а зачем? если есть вклады с гарантированной доходностью. БЕЗ потери средств.
Изюм в том, чтобы спекулировать безопасным и растущим инструментом. А это только индекс. Других нет. Если знаете скажите мне.
Может мы разные индексы смотрим? когда индекс Ирина лежал на лоях десятилетиями?
Слева — годы посмотрите.
ru.tradingeconomics.com/iran/stock-market
с 16 по 20, и до 16 индекс был.
или так 2008
ru.tradingview.com/symbols/MOEX-RTSI/
Про Японию — я то же считал войну на Украине бредом.
Не вижу связи Японии и Украины. Даже Украинский индекс растет
Ну блииин....
еще индекс Ирана с 2016 по 2020 год — где там рост?
RTC 0 с с 2008 года — где рост?
Не стоит западные книжки переносить в нашу реальность.
А главное — у Вас нет ответа на вопрос; " а чо, ***, если нет?"
c 2016 по 2020 не могу найти график. с 2020 вижу падение.
Идея понятна. Но торговля со стопами не мое. Лучше встрять в просадке чем стопами кормить рынок и отдавать всю прибыль.
РТС смысла нет рассматривать, там долларовая составляющая.
а чо, ***, если нет?" вопроса не понял
Если Ваши оценки ошибочны и развитие сюжета пойдет в обратную сторону? Ну Вдруг?
Если есть стопы, Вы заплатите за свою ошибку, и у Вас появится шанс отбить ее позже. Сидя на усреднении года, в графике выше с 2004 по 2010 — точно результат будет лучше?
на одну прибыльную сделку, пару стопов. Это дрочево не мое.
не факт что вы бы зашли на самом хае. Даже если так, усреднять есть смысл при -30% падении. В первой половине 2008 можно уже выйти в плюс. 3 года потерянных. да. это самый главный недостаток торговли без стопов. Зато потом безоткатный рост.
Так вот о том и речь: «а чо, ***, если нет?».
Если не рост, а еще 3 года, а потом еще 3, а потом еще… — и похоронный марш и благодарность наследников?
Идея индексного инвестирования, распиаренная, считай, Вангардом (крупнейшим индексным провайдером) хороша для домохозяек и сантехников. Но ни как не для спекулянтов. Да и то на истории Америки, когда они экспортировали свою инфляцию. В остальных случаях все на уровне статистической погрешности и выбора времени анализа.
То есть стабильный плюс это не несет. Более того — он и не подразумевается, ибо периода тейк профита нет как такого. Что очень удобно — Вангарду.
Купите вы газпром по 200. Он станет 100 на года. Купите роснефть, она упадет в 2 раз и будет на лоях годами.
Спекулировать отдельными фишками, еще больше риск.
Спекулировать со стопами тоже не вариант. Это дрочево с околонулевой доходностью.
Так вот и приходим к простому и логичному выводу — спекуляция индексом ни чем не лучше и не хуже любой другой: хоть машки, хоть астрология, хоть куриные косточки.
А в спекуляциях только одно спасает от коли маржова - контроль риска. И усреднение — один из путей к сливу, но медленному.
Какой может быть маржин кол в индексе? Каким образом на индексе можно слить деньги?
Допустим, мы получим боковик лет на 10.
Вы покупаете индекс, усредняясь. Получаете околонулевую доходность. Инфляция, тем временем -10% в год. Вопрос: какую реальную доходность Вы получите с учетом 1% издержек УК?
Вам что важнее — цифры на счете или их покупательная способность?
По Вашей логике, период с 1989 по 1999 — самый лучший в истории? Индекс же вырос в рублях!
Опять же речь не про инвестиции.
Важнее покупательная способность конеш.
«1989 по 1999» — вы про какой индекс? индекс мосбиржи с 1997г рассчитывается
Я про «условный» индекс по ППС — рубль в 89 и 99 — это два разных рубля, хотя цена, допустим, хлеба (как аналог цены акции) — несколько изменилась.
Чот у меня опять разрыв мозга...
Вы, усредняясь, вышли в безубыток. Заплатили комисии, заплатили УК, заплатили спред, вышли в БУ — ушли с рынка. Где изюм? За счет усреднений снизу? Так общая рентабельность капитала = 0. Точнее в слабом минусе. Планово убыточная стратегия?
изюм в том, что в 80% случаев когда выходишь в безубыток цена идет опять вниз.
Надо учитывать прибыль до просадки. И сравнивать с индексом.
Ни чего не понимаю.
То есть Вы скупаете локальное дно, получаете следующее в подарок. Набираете риск бесплатно. Потом, если отрастет до нуля — фиксите издержки?
Или я тупой или одно из двух…
Если просадка до -30%, то усреднение.
При выходе в безубыток продаю и снова начинаю спекулировать.
Индексы не падают продолжительное время.
встрять в просадке во фьючерсе?
Все купим, в редкие дни возможны расхождения, это не важно, в остальное 99.99% времени все норм
Дивиденды важны для инвестиций, для спекуляций они не важны.
Ручной портфель для спекуляций не очень хорошая идея. Диверсификация никакая, нормальных спекуляций не получится. Пробовал я такими спекуляциями заниматься
это уже инвестирование. Я топлю только за спекуляции на нашем рынке.
а если эра сырьевых компаний будет уходить? и скажем альтернаивная энергия будет рулить. Я бы не ставил на отдельные компании, какие бы они надежными не казались. Любые компании могут быть в жопе.
Тот же Яндекс еще недавно был в топе обогнав сырьевые компании. А индекс всегда будет живее любых акций
Про Полюс по подробней: почему Вы его считаете шлаком?
ROE 70 среднегодовая
Р/Е 7
Долг/ЕБИДА 0,5
Добыча не растет, но есть где копать.
Ну то есть Вы оцениваете актив с религиозной точки зрения, я правильно понял?
Да не, тут дело такое — каждый сам решает, как тратить свои деньги. Религия — так религия.
Вопрос в том, как ПРЕДСКАЗАТЬ дивы и что делать с ГЭПом?
Капа падает на величину дивов — НДФЛ — если оцениваем стоимость портфеля в моменте — в чем смысл? В денежном потоке?
Вот тут и начинается магия...
Что значит чистыми? С учетом инфляции или без? Как меряем инфляцию? Считаем годы, когда дивы простят? Куда пихнем недавних любимцев — металлистов? Одни вопросы...
Я к чему — если система завязана на ощущения — это казино.
Фундаментал дает иллюзию оцифрованности. Все остальное — еще хуже в плане оцифрованности критериев. А коли так — те же спекуляции, но по другим критериям, ИМХО
По металлистам — почему в два, а не в 4 или полтора? Ощущения?
Как уже писал коллеге выше: а чо, ***, если нет?
Завтра замиримся с мировой общественностью — а Вы в кэше — и?
Или начнем прорубать окно в Калининград — а Вы в Сбере?
но с другой стороны это было плюсом для кого-то — можно было выйти из етф которые -10% в акции которые -60%, это огромный волшебный момент был)
По поводу спекулирования — полностью согласен, всегда говорил, что российский рынок — в основном только для спекуляций.
По поводу, что это надо делать индексными продуктами — скорее не соглашусь. Индекс МосБиржи очень несбалансирован по рискам, диверсификация его очень плохая, много нефтегаза, мало всего остального. Таки-лучше собирать свой, более сбалансированный портфель, где доля того же ГП будет не 15%, а 5%, или даже 0 (если мы про спекуляции говорим — я из ГП вышел неделю-две назад).
Ну и опять же статистика, что собранные портфели проигрывают индексу. Обогнать доходность индекса удается очень немногим.
Поделитесь, что за статистика? Навскидку, equal-weighted портфель из всех компонент индекса обгоняет подавляющее большинство индексов.
Ну и с точки зрения баланса по рискам и более точного отыгрывания всяких отраслевых идей — имхо, лучше все-таки вместо всего индекса искать какие-то отраслевые инструменты (не интересовался, но может такие есть?)
под рукой нет статей, надо искать в инете.
слышал про это, но сколько на это время надо? помоему оно того не стоит
В смысле, сколько надо времени? Один раз купил всех бумаг (или даже просто 20 самых крупных) на одинаковую сумму, и раз в месяц докупаешь-продаешь чтобы выровнять. Ну может 30-60 минут в месяц надо.
«собранные портфели проигрывают индексу. Обогнать доходность индекса удается очень немногим.» Это об инвестициях вроде. В спекуляциях внутри дня совсем другой расклад.
По теме: Вы предлагаете купить «акции» какой-то левой конторы вместо акций Газпрома? Если внутредневная спекуляция, то акция отдельной компании ходит больше чем индекс. А если надолго, то риски владения фондом намного выше, они и стопорнуть могут и просто слиться.
я пытался спекулировать 10ью компаниями, ерунда полная. Либо ты спекулируешь таким портфелем на большом тайм фрейме, либо краткосрочно спекулируешь одним инструментом. По другому не получится.
Мне сейчас ближе подход Башкира и татарина. Внутридневная спекуляция безопасными активами
Благодарю за здравый и познавательный диалог. Хороших выходных!
1. Не доверяю такого рода продуктам.
2. Зачем брать индекс, в котором полно слабых акцуль.