Блог им. Danial

Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль

Зачастую изучая аналитику по паре доллар/рубль мне приходится слышать тезис, что на движение этой валютной пары оказывает влияние соотношение Long и Short позиций у физических и юридических лиц, по фьючерсу на эту валютную пару.

Чтобы разобраться в этом вопросе я сопоставил данные по открытым позициям с moex.com (за последние 3 года) www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx

Вот что у меня получилось.

На рис.1 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short физ.лиц (оранжевый цвет).

Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль
https://i.imgur.com/QDX6jGo.png

На рис.2 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short юрид.лиц (оранжевый цвет).

Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль
https://i.imgur.com/V5G7qwl.png

На рис.3 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long-позиций физ.лиц по отношению к сумме всех long-позиций (оранжевый цвет).
Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль
https://i.imgur.com/cD65kgo.png

На рис.4 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения Short-позиций физ.лиц по отношению к сумме всех Short-позиций (оранжевый цвет).
Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль
https://i.imgur.com/bZeJT6O.png


 
Вот на рис.1 я заметил такую особенность, что практически во всех случаях, когда соотношение long/Short физ.лиц было меньше двух, начиналось движение вниз (рост рубля по отношению к доллару). Было только два исключения, это в начале марта 2020 года, но этому видимо поспособствовало неожиданное решение России выйти из сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти, что привело к «нефтяной войне с саудитами» и её резкому обвалу, и, как следствие, обвалу рубля. Ну и 15.02.22, тут как бы всё понятно. Я уверен, что, если бы не эти «чёрные лебеди», то у рубля были все шансы на укрепление.

Больше никаких зависимостей я, в общем-то не нашёл. Если вы видите какие-то закономерности, очень прошу поделится. Если что, Excel-файл с исходными данными я предоставляю по ссылке cloud.mail.ru/public/M2oa/HsigPHjnA

Если у людей будет интерес к этой тематике, я может и по RI сделаю аналогичный пост. 



★17
12 комментариев
Ждем-с ри и сбер
avatar
Да, с ри и сбер
Круто, спасибо за проведенную работу!
avatar
Очень интересно. Не подскажете, возможно ли скачать данные по открытому интересу не за каждый день, а сразу за 3 года?
Отличный подход, спасибо
Очевидно что на первой картинке — драма с шорт сквизами.

Я бы попробовал поискать рыбку в графике (лонгфиз+шортюр)/(шортфиз+лонгюр)
avatar
молодец, норм начало.
Интересно, спасибо
avatar
Я в графике 1-2 вижу, что юр.лица набирают лонги до роста и распродают на пиках, таким образом они сами формируют тренды. А физ.лица действуют чуть ли не в противофазе или бестолково и часто покупают на пиках, а продают перед ростом.
avatar
Как это использовать:
Слотрим на график 2. Если значение лонг/шорт юр.лиц поднялось выше 0.8 и вернулось назад к 0.8, то нужно продавать. Если значение опустилось ниже 0.6, то нужно покупать (правда это плохо работает после 24 февр, но сейчас опять должно работать).
Что делать между 0.6 и 0.8 пока решения нет.
avatar
Подсказка для самых маленьких:

Бесплатная информация на странице ОИ мосбиржи отражает количество открытых бидов и асков, оставшихся открытыми после окончания торгового дня. Большинство из таких заявок не будут перенесены в следующий день.

Другими словами, мобиржа показывает несработавшие биды и аски. Опираться на такую информацию вредно для здоровья.

Понятно?))
avatar
$100, то есть?
$100,
Подсказка для тех, кто считает себя взрослее других.
Отчеты ОИ Мосбиржи отражают не количество неисполненных заявок, а количество заключенных контрактов по состоянию на дату.Именно поэтому количество лонгов всегда равно количеству шортов.
И да, информация полезна для здоровья, если достаточно взрослый, чтобы её правильно использовать.
avatar

теги блога Денис Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн