SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
фьючерсы на валюту торговать нельзя
- 08 сентября 2022, 12:35
- |
внезапно заметил что боты торгующие валюту сливают со страшной силой… проеплось за месяц 2 мио рублей...
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты
при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются
как пример бот в си
торгую USD_RUB_TOM
торгую SiU2
т.к фьючерс на евро неликвид совсем, то там получается еще хуже
принял решение — отключить ботов на валюту пока не починят арбитраж
всем успехов
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты
при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются
как пример бот в си
торгую USD_RUB_TOM
торгую SiU2
т.к фьючерс на евро неликвид совсем, то там получается еще хуже
принял решение — отключить ботов на валюту пока не починят арбитраж
всем успехов
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
smart-lab.ru/blog/836026.php
Александр Муравьев, я вот не пойму — человек поделился ситуацией, открыто и прямо. И что тут такого?
В вас то откуда столько желчи? Никуда ves2010 возвращаться не надо — у него опыта и торговых систем больше, чем у вас воспитания. Меньше завидуйте успешным трейдерам, больше работайте над собой и своими ТС. И быть может вам повезет.
В сишке — 1,5 месяца дикая пила. Давно такой не припомню.
Veterok, согласен.
Но ведь каждый раз думаешь — вот он день Х — столько инфоповодов :))))))
Хотя гармошка сжимающегося-разжимающегося контанго в сишке к спот мне, наоборот, давала доп.профит, нужно было лишь увидеть закономерность в действиях кукла. Но это для ручной торговли, не для примитивного робота.
А когда на споте баксорубля=и споте юаньрубля идёт движ, то во фьюче из стакана и по 10-20Кконей в минутной свече вынимается легко.
фиолетовыми квадратами выделил время 19-10ч. по МСК. Видно, что это является очень хорошим ориентиром для старта торгов на ММВБ в 10 утра:
ru.investing.com/currencies/cny-rub-chart
Это касается и Si, Eu, а также всех «иностранных»: ED, GOLD, SPYF, BRENT, SILV и т.п.
Но тут могут сделать хитрость:
1. расчёты 1 раз в день по курсу ЦБ РФ, который устанавливается по Методике№ХХХ, а реально «как-нибудь». А внутри дня торгуйте как фьюч MIX. Вот тогда народ наконец станет переходить на MIX и MXI, и RTS можно будет отправлять в музей.
2. Если базовой валютой для дорогих россиян официально станет CNY, то введут аналог RTS, только с узкими глазами и странным акцентом...
На прошлом контракте и на вечном вообще разница была 6 руб
smart-lab.ru/blog/832707.php
Что-то самодельное?
и тогда боты начнут зарабатывать
но плять… ты пойми… начинал с 1 мио руб и 16 лет труда слито накуй в один день...
успехов
GDU2-GDZ2 интересно ходил на днях, в газе тоже можно поискать и нефти.
Чем больше спредов торгуется даже меньшими объемами - тем лучше. Диверсификация.
А на чем деньги теряются я не пойму, если один контракт в лонге, а другой в шорте. И оба валютные и стоимость шага цены в рублях одинаковая и меняется она синхронно вместе с курсом.
Да и движняков сильных давно нет и не известно когда будут и будут ли.
Чего-то торгующие фьючерсами и опционами на него не в восторге. Только как хедж в лонг (вместо шорт S&P) нормально...