SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Как определить сколько акций было скуплено во время скупки?
- 08 сентября 2022, 21:19
- |
- Тимофей Мартынов
Вот объемы торгов Русснефти:
02.09.22 = 202 млн руб
05.09.22 = 377 млн руб
06.09.22 = 2141 млрд руб.
07.09.22 = 487 млн руб
08.09.22 = 760 млн руб.
-------------------------------------
итого: 3967 млн руб
Общий проторгованный объем примерно соответствует размеру всего free-float.
Но если вы купили и продали акции на 1 млн рублей 10 раз, то вы создали объем 20 млн рублей, при этом никто ничего не купил.
Как вы думаете, господа, если имело место скупка, то сколько из этого объема (4 млрд) реально было куплено?
Ну то есть это например 20% или 30%, сколько это может быть?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Вообще, на бирже крутится-торгуется не более 5% общего объема акций — говорить не о чем.
т.е. если грубо говоря за 5 минут скуплен дневной объем и рынок улетел вверх без новостей то это тот самый покупатель. На проторговках — спекули.
Короче возьми посчитай объем на свечах — ракетах это будет та самая нижняя планка скупок инсайдером
Скорее всего какой то безумный покупант пылесосит рынок
дальше свечка в 16 00 на 120 млн итого считаем
999 млн.
Хм… похоже на правду. Ребятам поставили цель во вторник скупить на 1 ярд они ее реализовали. Вчера покупок они не делали. Сегодня где то купили на 200-250 млн, и 5 числа на 200. Короче скупили где то на 1.5 ярда пока что плюс минус
Все намного проще ..
Если купленный объем хулиарды акций резко попадает в минус одной свечкой, то это шорт и так же зеркально. Крупный участник никогда не отдаст свою позицию в минус, потому что это сигнал на разворот.
Как ни крути, а обычная горизонтальная линия решает все.
Если бы мне поставили такую задачу, не имея никаких показателей, то я бы:
1) Подсчитал объем, купленный лимитками, сайз которых выше среднего
2) Подсчитал объем тех трейдов, у которых время матчинга одно и то же. То есть, трейды, которые сносили стакан на покупку
Я конечно понимаю, что имеется в виде покупка которая долгосрочно убирает акции из рынка.
Но это все зависит от желания левой пятки тех кто купил. Они могут завтра передумать или у них изменятся обстоятельства, и тогда какая разница сколько они «купили».
Также еще это зависит от того кто продал — они держали кратко-средне-срочные позиции или точно так же были долгосрочными инвесторами?
Нельзя точно сказать что рост цены на объеме сделок это уменьшение акций в обороте. Все может быть ровно наоборот.