al_tatRu, нет — я вчерашний шорт закрыл с утра uptrade.ru/project/millioner/deal а в новый так и не зашёл — в кэше сижу — сейчас все тёрки с экспирацией закончатся — буду входить
Дмитрий Солодин, вот ты молодец! я все себя отговаривал заходить в рынок до экспирации, но все равно зашел :) В общем это опыт… эти дни должны быть выходными
а на ммвб никакого треугольника не было. пробили нисходящий боковичок на 15мин вверх, и тут же нырнули вниз, вот с этих лонгистов опаздывающих вечно так и летели )
а ещё вечно супер волатильный empire manufacturing, который с завидным постоянством показывает то +5, то -10, а затем снова +15 подлил масла в огонь)
Рустем, у вас будет зависнет ГО до завтрашнего дневного клиринга, в котором произойдет расчет маржи по расчетной цене. Смысла морозить деньги до завтра нету никакой, можно смело закрывать сейчас.
Думаю первая цель 187500 сам расчитываю до 164-165 дотянуть заход был в пятницу 192500 во вторник выбило по стопу перезашел сразу не раздумывая 192700 так сказать высиживал несколько раз снимал что бы не выбило сегодня на выносе неправильных стопов тоже чуть не зацепило
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100.
Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 194 704 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 15 июня оно составило 1947,04 пункта.
Т.е. твой шорт закроется с убытком по цене фьючерса 194705 в любом случаем. Или вы это сделаете сегодня или это произойдет завтра. Цена зафиксирована, путей к отступлению нету, только капитуляция.
//
Я конечно не сора ради, а выплеска недоумения для))
меня в школе учили, что средняя расчитывается: два значения складываются и делятся на 2.
в 15:00 индекс РТС весил 1935.00
в 16:00 — 1945.00
исходя из этого, получается, что средняя 1940.00.
ее умножаем на 100 и получаем 194000.
э-э, неееет, ребята))
пусть лучше расчитывают))
потому что среднее значение Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00, получается, примерно вот каким — 1935 + 1945/2 = 194!
умножаем на 100 и получаем 194000
Т.е. меня расчитают по 194000 а не по текущей 194700 :)
Понятно, что тянут к зоне наименьшей выплаты. а это ниже 190. Кто-нибудь может мне ответить как это выглядит более детально.Кто кому мало заплатить в этой зоне?)Кому это выгодно? Кто сэкономит если цена закроется ниже 190?
Gomer
Смотрим открытые позиции по опционам. Далее просто анализируем каковы будут выплаты покупателям и продавцам в зависимости от фьючерса. Т.е. решаем задачу минимизации функции выплат от значения фьючерса.
Sir_DiamonD, т.е. в данной ситуации маркетмейкерма придется выложить много денег если фюч закроется выше 190. если ниже то сэкономят я прав? т.е. это выгодно маркетмейкерам?
Gomer
У ММ стратегия такая что им практически всё равно от движения рынка. ОНи на этом зарабатывают, строя дельта-вега нейтральные позиции. Тут речь идет не о ММ, а он крупном продавце скорее всего.
какие зоны… куда тянут??
все, контракт экспирирован по 194700
по этой цене исполнят и опционы
куда сейчас в моменте идет рынок-совершенно неважно для РИМ1 и опционов на него
ну и многим неплохо бы почитать правила торгов и спецификацию того, чем они торгуют.Это просто необьяснимо, человек торгует контрактом а потом сегодня спрашивает, где его закроют и какова у него расчетная цена…
Да эта тема с пейроолс уже заезжена, не будет это работать, маркетмейкер мнимыми объемами зону наименьших выплат может сдвинуть без проблем. А еще есть внебиржевой рынок где вообще 90% всех опционов торгуется))) Халявы на рынке не бывает, что использует много трейдеров работать стандартно точно не будет, только с головой можно это использовать и обязательно через жопу, чтобы не каждый и дошел до этого)))
Дмитрий Солодин, две недели назад была на 185000, сейчас на 190000, а экспирация на 194700, мы даже на 192500 не смогли удержаться. Вот за две недели не было крупных движений в сторону минимальных выплат, все время уходили. И каждый раз будем иметь нюансы т е статистическая значимость ноль.
eugene771, )) это выглядит примерно так: screencast.com/t/GhwxepH2U9Kh необязательно в самой лучшей точке закрытся — просто рядом с зоной — это очень выгодно продавцам.
и ещё — 194700 — это не 195000 — проданный 195 кол не затронут = значит можно было словить макс профит с продажи 180 пут, 185 пут, 190 пут и 195 кол, 200 кол.
часть крупных игроков открывает короткий стренгл например, они стягивают цену к центру,
одни открывают короткие путы — они толкают вверх, а продавцы колов — вниз = их взаимовыгодная точка — рядом с зоной мин выплат — когда цена баоансирует там — никто не атакует, что позволяет цене там и оставатся.
а ещё вечно супер волатильный empire manufacturing, который с завидным постоянством показывает то +5, то -10, а затем снова +15 подлил масла в огонь)
а чего так зашортил то «мало» — это твой ММ, РМ или что?
зашортил по 193875 и уехал.
сейчас приезжаю, а тут планку держат. на 194700.
//
мне остается только зафиксировать убыток или есть еще какие-то варианты?
//
умноженного на 100 — это что значит?
Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 194 704 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 15 июня оно составило 1947,04 пункта.
Т.е. твой шорт закроется с убытком по цене фьючерса 194705 в любом случаем. Или вы это сделаете сегодня или это произойдет завтра. Цена зафиксирована, путей к отступлению нету, только капитуляция.
//
Я конечно не сора ради, а выплеска недоумения для))
меня в школе учили, что средняя расчитывается: два значения складываются и делятся на 2.
в 15:00 индекс РТС весил 1935.00
в 16:00 — 1945.00
исходя из этого, получается, что средняя 1940.00.
ее умножаем на 100 и получаем 194000.
//
а где на сайте РТС указана цена?
пусть лучше расчитывают))
потому что среднее значение Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00, получается, примерно вот каким — 1935 + 1945/2 = 194!
умножаем на 100 и получаем 194000
Т.е. меня расчитают по 194000 а не по текущей 194700 :)
Смотрим открытые позиции по опционам. Далее просто анализируем каковы будут выплаты покупателям и продавцам в зависимости от фьючерса. Т.е. решаем задачу минимизации функции выплат от значения фьючерса.
У ММ стратегия такая что им практически всё равно от движения рынка. ОНи на этом зарабатывают, строя дельта-вега нейтральные позиции. Тут речь идет не о ММ, а он крупном продавце скорее всего.
все, контракт экспирирован по 194700
по этой цене исполнят и опционы
куда сейчас в моменте идет рынок-совершенно неважно для РИМ1 и опционов на него
учите фирмы©
ну и многим неплохо бы почитать правила торгов и спецификацию того, чем они торгуют.Это просто необьяснимо, человек торгует контрактом а потом сегодня спрашивает, где его закроют и какова у него расчетная цена…
и ещё — 194700 — это не 195000 — проданный 195 кол не затронут = значит можно было словить макс профит с продажи 180 пут, 185 пут, 190 пут и 195 кол, 200 кол.
часть крупных игроков открывает короткий стренгл например, они стягивают цену к центру,
одни открывают короткие путы — они толкают вверх, а продавцы колов — вниз = их взаимовыгодная точка — рядом с зоной мин выплат — когда цена баоансирует там — никто не атакует, что позволяет цене там и оставатся.
Многие ждут точности до 1000 пунктов.