Блог им. AGorchakov

О важности цифровой проверки визуальных наблюдений

    • 14 ноября 2022, 13:36
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Наряду с замеченным мной эффектом на RI , мне «бросился в глаза» еще один «эффект»:

Если внутри дня растет Норникель, то падает Северсталь и наоборот.

Решил проверить в цифрах. Скачал пятиминутки, убрал междневные приращения и посчитал корреляцию относительных приращений за сентябрь-октябрь. Увы, выборочная корреляция составила 0,47, т. е., хоть и не слишком большое, но точно положительное значение. Думая, что это возможно получилось  за счет общего падения рынка на объявлении частичной мобилизации и после выплат дивидендов Газпрома, убрал из расчетов эти дни. Увы, и тут меня ждало разочарование: выборочная корреляция даже чуть выросла и стала 0,52. Конечно это статистически неотличимо от 0,47, но точно также положительно.

Конечно при корреляции 0,5 возможны локальные расхождения, но не более того. А «бросившийся в глаза» «эффект» глобально оказался лишь «обманом зрения».

Удачи в торгах! 


★5
31 комментарий
+4
1. Спасибо за пост! Как всегда по делу.
2. Цифровые проверки, в меру образованности и понимания предмета — не то, что важны, а обязательны, на мой взгляд. Пример — этот ваш пост. Проверили гипотезу — выяснилось, что «показалось».
avatar
ДРАКОН ★ ★ ★ ★ ★
+2
это конечно интересно, но вряд ли кто-то будет торговать по этим признакам
avatar
Гриша
+1
Гриша, да по приведенным в топике цифрам вообще непонятно как это использовать: статарбитража корреляция мала, а для Long-Short terma дополнительно нужен прогноз сильного роста или сильного падения одного из активов.

Речь исключительно о том, что вынесено в заголовок.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+4
Когда кто-то из знакомых что-то утверждает без цифр, мой приятель спрашивает «это фактология или болтология?». Математику не обманешь, тоже доверяю только цифрам.
avatar
Sir Dasfig
Интересная корреляция)
может ложная?:)
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, нет, реальная, правда, есть и доверительный интервал с вероятностью 0,95: плюс-минус 0,15. Но и 0,35, и 0,65 не дадут нам ничего для торговли. Ведь это корреляция приращений в одно и то же время. А с кросс-корреляциями еще хуже дела, они еще меньше по модулю и статистические отличия от нуля не просматриваются.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Тимофей, что было в школе по математике?
avatar
$even_17 (PhD)
Ты считал корелляцию (сорри никогда не могу запомнить как это слово пишется), а надо считать коинтеграцию
avatar
Netro
Netro, а смысл? Коинтеграция — это просто однозначное следствие кросс-корреляционной функции. Если нет кросс-корреляций, отличных от нуля, то и коинтеграции нет
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., смысл во временном лаге. Я через это проходил, и зависимостей движения акций ещё штуки 3 точно вспомню. Если задействовать временной лаг, то можно получить более рабочую зависимость и увидеть как маркетмейкер двигает цену. Ж0па в том, что периодически эти зависимости ломаются, ставя раком всю ТС. Принципиально можно подстраиваться через объём, предвидя слом взаимного движения, но тут мои познания в программировании резко закончились и я забил.
avatar
Netro
Netro, так я и говорю про кросс-корреляционную функцию, как отражение линейных зависимостей на несколько шагов. В данном конкретном случае (!) она статистически нулевая, если не считать приведенных корреляций «такт в такт». Объем не учитывался, только цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Корреляции долго не живут. Нет смысла на них тратить время. Искать надо закономерности… и они есть.
avatar
Mingers
Mingers, в данном случае и проверялась локальная закономерность. Оказалось, что ее на этом отрезке нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., Я рассматриваю закономерности в одном инструменте, независимо от других и эти же закономерности так же имеют место и в других инструментах. Они применимы к любому инструменту… ваш пример нельзя отнести к любому инструменту и торговлю на этом строить нельзя
avatar
Mingers
+1
Mingers, в данном конкретном случае я рассматривал локальные  линейные взаимосвязи между двумя инструментами. Закономерности в одном инструменте тут не причем. Да и вообще закономерности на рынке не постоянны. Они бесспорно есть, но могут и появляться, и исчезать на время, потом снова появляться и только это «моргание» постоянно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г.,  Я говорю о тех закономерностях, которые не исчезают…
avatar
Mingers
Возможно, эффект имеет место только для больших приращений. Правда, как использовать такое тоже непонятно.
avatar
Errar
Errar, если большие приращения имели разный знак, то это бы выразилось в отрицательную корреляцию. Скорее может быть наоборот: большие с одним знаком, а маленькие с разными. Тогда корреляция должна быть положительна и много меньше 1. Поэтому я и выбросил дни фронтального падения рынка. Но ничего не изменилось.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Если большие приращения достаточно редки, то корреляция может быть и положительной и отрицательной, при этом именно такие случаи бросались бы в глаза.
Еще одним объяснением могло бы быть следующее: антикоррелированные приращения имеют свойство кластеризоваться. Например, такое наблюдалось бы, если бы кто-то достаточно крупный затеял парный трейдинг на этих двух бумагах.
avatar
Errar
Errar, ну если что-то отмечается визуально, значит это было относительно частое повторение.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А вы это все на чем считаете? Matlab или свой софт (тестер)?
avatar
Value
+1
Value,  в данном случае SPSS. А RI вообще в Excel считался.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Интересно было бы посмотреть, есть ли корреляция между лондонскими ценами на черный и цветной металл (или какая там корзина сбыта металла у «норки»?). 

А так скорей всего мы наблюдаем игру горе арбитражеров внутри одного сектора. Никогда не видел смысла в таковом. К примеру взять две нефтяные фишки: SNGS и TATN. Когда-то татка всего лишь в два раза была дороже сургуча. Теперь же в раз в пятнадцать. Ну и как тут арбитражить? ))
avatar
chizhan
chizhan, да судя по корреляции мы ничего не наблюдаем глобально. Мой взгляд «упал» исключительно на локальные  расхождения, которые при корреляции 0,5 вполне возможны. Арбитражить надо активы с корреляцией 0,9 и выше.

Возможно эти расхождения вызваны внешними факторами типа цен на металлы, но я этого не проверял.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добавьте к этому ещё и когнитивные искажения, веру в успех, плечики и пару удачных сделок, получится отличный рецепт минусового депозита.
avatar
Национальное Достояние ✔️
+1
Рассчитано на новичков. Примитивный подход к пониманию закономерностей на рынке. Неудивительно поэтому, что вы никак нормальных роботов сделать не можете
avatar
Джон Доу

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 7 Самое красивое место на Земле!
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 22 Круглые цифры
★2 62 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+159 22 Круглые цифры
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+90 18 В поисках инфляции в 4%
+80 20 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 62 Когда нормально упадём?
+67 159 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+61 27 Залипон
+56 25 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+54 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
+49 7 Самое красивое место на Земле!

самые обсуждаемые сегодня

5к Следующим президентом США станет Илон Маск
1к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн