Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню).
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,
— минимальная прибыльность — >12-15%/месяц относительно базового актива.
С такими параметрами ТС, пожалуй, уже можно работать в нынешних условиях.
Однако, сколько не смотрю, таких более-менее безоткатных движений на рынке просто не существует. 60 п — эт пожалуйста, сколько угодно, играй — не хочу, а чтобы больше 100 п — таких нет.
Ну, и фиг с ним. Коли не найду, буду смотреть как люди торгуют.))
Собственно, топик не оч рассчитан на читателя, это скорее запись в блокноте
ЗЫ напомню, все мои посты модерируются, не пытайтесь упражняться в остроумии — напрасный труд.
На бирже не существует никаких других заявок, кроме лимитных.
Комиссия зависит от того, первая сторона сделки или вторая. Кто первым встал, того и тапочки.)
3Qu, биржа считает иначе — www.moex.com/a2798
можно конечно продолжать заниматься казуистикой, но есть общепринятая терминология. и да «кто первым встал того и тапки» тоже ее часть. Тем не менее за лимитные заявки (т.е. не исполненные сразу по лучшей цене) биржа комиссию не берет, а ваша ТС работает рыночными ордерами
Неск дней назад еще какие-то появились, типа, с пометкой — онли первая сторона сделки, но про это я пока ничего не знаю.
Можно эти твои мутные цифры перевести в проценты или пипсы?
(1 pips = 0.01%)
Ну т.е. я понимаю, что тебе это не надо, но хотя бы примерно?
Далее, доходность даже фантазийной идеальной ТС за период прямо пропорциональна волатильности инструмента.
Твои 15%/мес. это почти 200% годовых. Я столько делаю только на крипте.
На твердой валюте по одной паре больше 80-90% не получается, хоть обосрись. Приходится повышать доходность, формируя портфель.
На акциях 200% реально, но не в России. Уверен, что после 24.02.22 показать стабильные 200% годовых при емкости портфеля хотя бы 10 мио рур — это вообще анриэл.
С уважением
П. — это пункты инструмента. См. спецификацию контрактов на МОЕХ.
Лениво мне делить пункты на ГО. Тем более, я на России не торгую
Ну и по разным инструментам разные пункты и разное ГО, а я ХЗ, чем ты торгуешь.
Просто если бы ты дал фантазийный спрэд в долях процента — я бы попробовал сопоставить его с твоей же желаемой процентной месячной доходностью и, как доктор, сказать, это уже научная фантастика или все еще смелая бытовуха)
С уважением
Как 2 пальца в розетку, практически
пункт/ГО нужен для определения возможного максимально плеча
сам инструмент — для расчета исторической волатильности
Если ты мне сейчас расскажешь, что на любом инструменте можно исполнить стабильно 12-15%/мес., я решу, что ты пьян )))
С уважением
Решай что хочешь.)
Я уже писал, что по заказу крутого клиента прорабатывал вопрос по торговле на МосКухне лимитниками. Результат получился хреновый.
1. Рынок после 24.02.22 явно поменялся
2. Стабильные алго (хорошо работающие и до, и после) не превышают в доходности 40% годовых. Для меня это неприемлемо, ну и на твои 15%/мес. точно непохоже
3. После 24.02.22 есть очень хорошие алго на RTS и GAZP (over 200% годовых), но я без тестов хотя бы на 500000 баров ничего в продакшн не запускаю
А так — варианты есть, да
С уважением
200% это относительно базового актива (если фьючерс Сбера, то относительно акции Сбера). Если относительно ГО, то это 700-800% годовых.
Мелко плаваете ))
Но я способный — думаю, способен и вырасти...
А если ссерьзено — у меня есть универсальная формула для оценки максимально возможной доходности для любого актива (предельная доходность ТС, независимой от будущего).
Если ее применить — в 700-800% не пролезет почти ничего...
Независимо от плеча, если, конечно, мы не принимаем на себя риск ускоренного разорения (DD > 100%).
С уважением
Только бурный и безудержный рост эквити при минимальных просадках.
Как я могу это достичь?
Перестать пытаться прогнозировать будущее приращение цены и начать прогнозировать будущее приращение эквити (в зависимости от принятого на предыдущем баре торгового решения)
Как-то так
С уважением
Все им Бельмондо, Бельмондо. Какой получится, такой получится.©
Если перестать прогнозировать, то вместо Бельмондо получится Семен Степанович из квартиры ниже этажем...
Впрочем, у трейдеров так обычно и получается...
С уважением
Ну, и в чем цимес такого прогноза?
Он и через год не рассыпается )))
Повторить?
С уважением
Я вам верю, что не будете подсматривать.)
А это зачем?
Я не понял, если честно
С уважением
Мои стратегии в будущее не подглядывают
Публиковал я разную хрень для тренировки мозгов
Ни одну из боевых стратегий ни разу не публиковал
Даже намеков не делал
С уважением
Я занимаюсь (ну или мне нравится так считать) научным исследованием рыночных цен.
Соответственно, в своей работе я использую т.н. рыночные теоремы.
Проблема в том, что их сложнее доказывать.
В математике можно просто построить непротиворечивую логическую цепочку выводов — вуаля, результат достигнут.
В случае рынка следует найти конкретную закономерность в рыночных ценах, которая обеспечивает нужный результат.
Поэтому, если я утверждаю, что мой индикатор # 123 работает, это означает, что конкретная функция от рыночных цен (или их приращений) подчиняется закономерности, которая заставляет его работать.
Как я уже говорил, на участке не менее 500000 баров, лучше дольше.
Это, к примеру, может быть некий функционал от цен, который стремится к нулю.
С уважением
Я например, никаких теорем не доказываю, а просто смотрю статистику на истории и в этой статистике пытаюсь выяснить какие-либо закономерности Ну, и есть некоторые наработки их экспериментальной селекции.
Т.к. традиционные статистики (уверен, что именно их ты и используешь) заточены под работу со стандартными случайными процессами.
С рыночными ценами все по-другому.
И следует использовать совсем другие статистики, IMHO
С уважением
Опять же, в квантмехе юзают совсем другие статистики
Ну т.е. я совсем не против того, что у тебя все получается
Но с методой не согласен категорически
А так — и стоящие часы показывают верное время 2 раза в день )))
С уважением
P.S. Если не секрет — проясни мысль про СБ с некоторыми преобразованиями — м.б. я чего и не догнал
Про СБ, скажем, что из СБ сделать распределение аля рыночное сложности не представляет.
Можете же вы из равномерного, скажем, сделать Гаусса. Не проблема, надеюсь.
У меня после нормализации волатильности для приращений цен появляются разные распределения, но это совсем не равномерное и не Гаусс, скорее гипергеометрическое (могу сказать, какой конкретно подвид, если интересно).
Так вот, для этих распределений и выборочное МО, и выборочная дисперсия не показывают ничего значимого — нужны другие статистики.
Именно в этом заключается мой скепсис касательно применимости инженерного подхода к извлечению прибыли из рынков. Хотя, конечно, возможны периоды времени, на которых хорошо работают традиционные (гауссовские) статистики.
С уважением
P.S. Лично я на 99% не применяю методы ТВиМС — для извлечения прибыли с рынка они вообще не нужны. Опционы — это другое дело.
Тогда и без разницы какое распределение брать за основу. От этого в принципе ничего не зависит.
А аля бесконечные или даже оч протяженные интервалы для игры в принципе неинтересны.
Но спорить не готов, если честно
Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево...
С уважением
Вспомните хотя бы одно из доказательств БШ, где рассматриваются все возможные маршруты движения цены из начальной точки в конечную. А маршруты могут быть любыми, от прямых линий, синусоид и парабол до чего-то труднопредставимого. И хотя за основу берется Гаусс, многие маршруты, в итоге, даже близко не дадут вам никакого Гасса.)
Сбербанк в его давние времена показывал 10% в среднем в месяц. Как ты хочешь взять больше? За счет плеч — так они и возможны только за счет внутридневной торговли. Стоит поднять сроки — и убыток вырастает. А максимальная просадка — это череда убыточных сделок — сделает невозможным использовать плечи.
Хочешь почти невозможного.
В условия высокой волатильности, как щас — это достижимо.
Этого хочешь? Это за 20 год, 21 был хуже, 22 там падение взято. Т.е. все лучше. И за всю историю с финама
Что сейчас — эт вообще не в курсе. Подозреваю, что ничего хорошего.
Вы как наше государство. 100 человек зарабатываю в РФ 10 000 рублей, один 1000 000. В среднем они зарабатывают 20 000. Но никто не может найти того, кто эти 20 зарабатывает ))
Вы вроде опытный трейдер, но попробуйте плясать от печки. Отталкивайтесь не от математических критериев, а придите к ним от рыночных сетапов, постепенно отфильтровывая их. И тогда финрез теста Вам покажет оптимальную для вас тс.
Бесполезно!!!
Программисты на мир смотрят другими глазами. Они думают что машина им найдет закономерности, не понимая при этом, что чтобы найти закономерности, надо закодить правильную логику на поиск этих закономерностей. А логика ищется ручками на истории, как раз по сетапам (моделям). Но для них это очень долго и трудозатратно. Проще написать 10.000 строчек кода, потом ещё 10.000, потом ещё, и ещё....
В конечном итоге как у Маршака.
Закричал он: «Что за шутки! Еду я вторые сутки, А приехал я назад, А приехал в Ленинград!»
Вы зарабатываете 2 млн руб в месяц, из них 1 млн уходит на комиссии и 1 млн чистыми остается. Разве плохо?
Что бы выбрали, комиссия 10%, но прибыль 100 тыс. Или Комиссия 90%, но прибыль 10 млн? Я бы второй вариант.
это размышления теоретика. на практике чем больше доля комиссии, тем более нестабильной является система.
в вашем конкретном примере при комиссии >90% от прибыли, малейшие изменения на рынке/поведении инструмента/ошибки алгоритма/отсутствия коннекта и прочее гарантированно уведут вас в убыток, при этом суммы убытка могут быть сопоставимы прибыли за достаточно длительный период.
у вас другое мнение?
При старых комиссиях со скальпинга на Ри уходило комиссиями не более ~20%.
но… ньютоновская динамика она надежнее, особенно на малых скоростях...
мы ни какие-то Мальчишки, чтобы на миллисекундах фокусы выкидывать…
Ньютоновская механика с такими объектами дела не имеет и их в принципе не описывает.