Блог им. melamaster

Мой ноябрь'22 (убытки)

Без радости, но как есть. Нудно и очередной месяц в минус получился:
Мой ноябрь'22 (убытки)
Итого -5,6%.
Что можно рассказать уважаемому сообществу?
Это был месяц надежд, казалось, вот сегодня, нет вот сегодня, вынырнем из просадки, но… так весь месяц и надежды оставались нереализованными, а под конец еще чуть упала эквити.
Всё, что торговалось, всё пилилось.
На текущий момент набор торгуемых фьючерсов: Ri, Si, Eu, BR, SR, GD, NG, CR, GZ, SV.
Ряд фьючерсов на подходе к добавлению к торгам.
По всем фьючерсам торгуются трендовые алгоритмы — тупаны.
По сути, весь месяц по всем инструментам нас пилило — от этого и минус.
Исключения были (типа золота в начале месяца), но их доля в общем финрезе слишком мала и были они лишь исключениями из общего распила.
«Грустно», но теперь остался декабрь и с этим годом — всё.
★1
45 комментариев
Ждем инфляцию
avatar
Так сегодня какой день. Золото, юань, красота. Не перебило часть ноябрьского минуса?
avatar
krolix, пока не перебило.
avatar
Sergey Pavlov, ну а теперь?)
avatar
krolix, если про декабрь, пока он на уровне +30% у меня.
avatar
тренды не работают уже. рынок не тот
avatar
BR
Попробуйте находиться в позиции от 20 секунд до 1 часа в сутки, не более!
Диванный аналитик-практик, а еще лучше сидеть в позиции от 20 секунд до 21 секунды, не более.
avatar
Диванный аналитик-практик, раньше в квейк походу играл с такой скоростью
avatar
вот я смотрю у многих газпром по тренду. Как? Сколько годовых процентов на истории у него? Каждый раз пытаюсь проверить его после похожих постов и не получается сделать норм ботов. Да и вторая половина тикеров тоже не особо трендовая. Сколько % у них?
avatar
Artemunak, доля газпрома раза в четыре меньше сбера в аналогичных трендовых системах.
avatar
Sergey Pavlov, кстати, тоже интересно, что за тупаны на газе, золоте, газмясе
avatar
vito333, от полпроцента на трейд от нескольких дней удержание.
некий типичный gz:



avatar
Artemunak, перехай хая на часовиках. По процентам терпимо, хотя перформит хуже сбера и гмк. Шарп что-то вроде единицы за много лет с рекавери под 10.точнее не вспомню уже. Было бы совсем плохо — не поставил бы на торги. 
avatar
Artemunak, у меня и акции сбера стали плохо торговаться, вообще, не торгую акции системно уже несколько лет. Хотя это и неправильно. Но лень бороться с проблемами и комиссиями. 
avatar
а на срочке взят курс на закручивание гаек. Будут еще различно рода тарифы подыматься. И при этом шаг юаня меньше не делают — единственный инуструмент, который может связать фонду, срочку и валютку. 

Прям как то все очень не радужно. Может сдохнуть.
avatar
«Грустно», но теперь остался декабрь и с этим годом — всё.
А дальше думаете будет «весело»?
Дмитрий Овчинников, не представляю, но есть такая народная мудрость: никогда ещё такого не было, чтобы никак не было, как-нибудь да было. Посмотрим…
avatar
У меня примерно такой же набор фьючерсов, и прибыль принес только ED.
avatar
Алекс, не хватает у нас смелости не евродоллар(
avatar
Sergey Pavlov, а почему?
avatar
Алекс, как-то там всё эффективно, низковолатильно по отношению к другим нашим фьючерсам
avatar
Надо на прежних принципах создавать новые простые алгоритмы. Возможно что и на других инструментах применять придётся.
avatar
«Грустно», но теперь остался декабрь и с этим годом — всё.
А если бы был еще например смартябрь, что бы изменилось?
avatar
Искренне сочувствую.

Сергей, Вы молодец, что:

а) продолжаете бороться
б) смело признаете и даже публикуете результаты (в отличие от многих, и в частности — меня самого:)

Этого достаточно чтобы быть уверенным в Вашей победе!

Ваш уровень знаю по бывшему алгочату. Признаться, не перестаю удивляться, почему Ваши системы льют, т.к. косвенно зная Ваши подходы считаю, что Вы все делаете правильно. Но бывает стечение обстоятельств и т.п. — даже классным игрокам порой целой серией приходит не та карта. Быть может надо «перетосовать колоду»? Как-то сбить эту черную полосу? Я не предлагаю прыгнуть с парашютом и т.п. :) Просто посмотреть другие идеи, которых, уверен, у Вас как у любого алго записано — вагон и маленькая тележка. 

А может все дело в действительно сильном боковике, который пилит трендовые системы не по детски...

По себе могу признаться, что есть сильная апатия ко всему — скорость просмотра новых систем упала в разы. Пока сижу на заборе немного влез в другие дела, и они не дают сосредоточиться на трейдинге.


avatar
Носорог, трейдинг это игра в долгую дистанцию в нашем случае, но, конечно, когда подряд серия минусовых месяцев затягивается, играть в такую игру становится нелегко. НУ и второе это масштабируемость. ПОэтому тупаны и соответствующие требование к высокой средней сделке.
avatar
Sergey Pavlov, 
 соответствующие требование к высокой средней сделке
Интересен уровень требований, если это не профессиональный секрет.
Дмитрий Овчинников, да какие секреты… чтобы выдерживать издержки 0,1% на сделку. Значит средний трейд должен быть ближе к 0,5% и выше.
avatar
Sergey Pavlov, 
по мне так это очень завышенные требования, как по издержкам, так и по средней.
вообще такой подход напоминает расчет цены из себестоимости, что всегда просто, но не всегда правильно и всегда не оптимально. не претендую на истину, просто размышляю.
Дмитрий Овчинников, тоже в порядке размышления… На рынке масса неопределенности. Одна из самых больших — это будущая доходность. Но есть и достаточно определенные вещи — это затраты. Поэтому я тоже применяют подход «от затрат». Например, не использую слишком быстрые правила, которые гарантировано сгенерят Х руб. затрат, но прибыль, разумеется, не гарантируют.
avatar
Алекс, 
в целом скорее согласен, чем не согласен, хотя придерживаюсь иной концепции.

но
достаточно определенные вещи — это затраты
в сегодняшней ситуации с нулевыми комиссиями на мейкерскую сделку и пока не введенными ордерами BoC затраты не являются «определенными».
Дмитрий Овчинников, я для себя принимаю упрощение, что прогнозная биржевая комиссия равна 1/2 от расчетной (половина ордеров сработает с комиссией, половина — без). 
avatar
У меня ноябрь выдался на удивление неплохим. Набор торгуемых инструментов: RI, SI, EU, BR, SR, GD, MM, SV



avatar

Сейчас без шуток. 

Получать убытки неприятно. Показывать убытки неприятно. На получение убытков, конечно, можно как-то влиять, ну пусть это будет неподконтрольный нам момент. А вот показывать/не показывать, тут чисто от желания. 

 

Реально интересно, что тобой движет когда ты постишь минусовой месяц? Ты ж, вроде не каждый месяц даже постишь. Ну типа если решил постить каждый месяц и придерживаюсь железобетонноу — тут понятно. А тут чего? Типа как проявление полной открытости и прозрачности (например, в глазах потенциальных инесторов)? Или может никаких особых целей, просто такая изощренная форма мазохизма?) Так же допускаю, что для тебя дополнительный дискомфорт от публикации несравним от значительно более сильным дискомфортом от самого убытка.

 

Реально интересно!

avatar
Replikant_mih, такой элемент дисциплины. Смысл в нём только такой. Повод что-то обсудить с коллегами. Может со следующего года брошу это увлечение. Принцип такой. Про убытки  — написать обязательно. Про прибыли — не обязательно. Про самые прибыльные месяцы (>+30%) я не писал. 
avatar
Sergey Pavlov, 
аскеза какая-то :)
Дмитрий Овчинников, она самая:)
avatar
Sergey Pavlov, Понял, спасибо. Объяснилось и то, почему нерегулярно и то, зачем в целом. Да, мотивация понятна.
avatar
Си пилило с июня-июля по конец ноября с обновлением всех исторических просадок, но вы все равно продолжили его торговать?
avatar
Артур, да. Вы меня вдохновили посмотреть, что там с просадками у меня в сишных системах в 2022 году. Взял первую лонговую:


и первую шортовую:

Это по 15 декабря тест.
Я бы не сказал, что прям просадка какая-то необычная. Достигнута максимальная историческая просадка и чуть обновлена. Это нормально.



avatar
Sergey Pavlov, на моей системе мах просадка была 12,5%, а на ваших скринах показывает 15% и 20% для лонгов и шортов. Так что для меня просадка сильно обновлена была бы… но я торги уже в августе прекратил.
avatar
Артур, по сишке на истории, если честно монте-карлить, у меня по медленным системам лучше -15% просадка не получалась. А просадка в будущем должна быть ухудшена — это нормально и не является поломкой.
avatar
Sergey Pavlov, ну это смотря насколько сильно просадка ухудшается.
Вы, я так понимаю, с плечами Си торгуете — учитывая такую просадку я, например, даже на все депо в Си не полез бы, не говоря уж о плечах.
Зато как Вы 30% конечно никогда не сделаю в месяц.
avatar
Артур, в рубле (си, евро, юань) я пока допускаю совокупную позицию не более второго плеча.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн