ЛЧИ 2022: Карлсончик, karpov72, Татарин и аукционы закрытия.

Всем привет.

Вот и закончился ЛЧИ, самое время подвести небольшие итоги и проанализировать поляну где ещё можно поднять деньжат, торгуя на Мосбирже.

Я писал недавно пост про золотую эру опционных бабочек и своей эквити подтвердил, что тема рабочая, деньги там имеются:



Стратегия проста как две копейки: продаем волу, когда она вырастает, остальное время лежим в гамаке и плюем в потолок.

Когда волу продали, но она пошла ещё выше, то на горизонте начинают появляться лоси, но потом ветер меняется и лоси разворачиваются в профит. В общем ничего особенного, простенько, но со вкусом.

Напомню, что всего было 4210 участников и с этой простой стратегией удалось попасть в 10% лучших, т.е. тех, кто заработал во время конкурса больше 15% к депо:



Если отсортировать всех участников по доходности, то у Карлсончика получится 68-ое место и, самое главное, по риск-доходности он вошёл в TOP-200 лучших участников:



При этом Мосбиржа как всегда чудит и Никита Карташев так и не может ответить ничего рассудительного по поводу того, что это за волшебный коэффициент риск-доходности они такой ввели, что никто не понимает как он считается.

Скрестили ёжика с ужом Шарпа с Сортино и ещё посыпали карамелью сверху.

Что такое риск-доходность 5.72? Как подсчитала Мосбиржа? Я не знаю.



Но зато я знаю как подсчитать коэффициент Шарпа: нужно из полученной доходности вычесть ставку безриска и поделить на риск, где под ставкой безриска можно взять Ключевую Ставку ЦБ РФ.

Под риском считается обычно волатильность эквити, что не совсем корректно, поэтому был придуман коэффициент Сортино, который чуть лучше, чем Шарп, он учитывает не волатильность эквити, а именно риск просадки по эквити вниз.

Я взял по-рабочьи по-крестьянски свой максимальный убыточный период в доходности и прикинул свой коэффициент Сортино, он же типа а-ля Шарп, без разницы как их обозвать, если честно.

У нас был махыч между красными и белыми опционщиками, короче говоря, красные победили, итоги сводил здесь:


Сортино а-ля Шарп 2.55 это очень даже неплохо, жить с таким можно, но давайте посмотрим на тех, у кого этот коэффициент выше и тут на мои глаза попался тот самый @karpov72 , который устраивал вечный плач Ярославны на смартлабе как всё плохо у него в трейдинге, а потом бац и он стал резко Гуру, даже пригласили выступить на смартлабовской конфе:



18.75/5.72 = около 3

Т.е. если только вдуматься на секундочку, торговая стратегия karpov72 в риск-метрике ЛЧИ лучше в 3 раза, чем мои опционные бабочки!

Абидна, панимаешь...

Но так ли это на самом деле?

Эквити, конечно, чётенькая:



Но что за ней стоит?

В опционном чате сделал небольшой разбор его сделок, выложу скрины также сюда:






С 18:40 до 18:50 творится нечто необычное на фондовой секции Мосбиржи, это время так называемых аукционов.

Никто не понимает для чего они нужны, но представители биржи на всех вебинарах рассказывают сказки про то, что это зарубежный опыт и штука очень важная, даже на их сайте есть инфа примерно следующего содержания:



Что это значит, если перевести на русский?

Аукцион закрытия придуман для того, чтобы определить цену закрытия по акции за торговый день — не просто взять конечную сделку, а вот типа провести аукцион и посмотреть какая цена там сформируется, такой и будет цена закрытия.

Эти цены очень важны с точки зрения переоценки акций по РСБУ\МСФО для тех, у кого они болтаются на балансе (речь не про нищебродов физиков, а именно про юриков, к которым приходят в конце года аудиторы и спрашивают про то, как они формировали свою отчётность за год, а цены этой переоценки берутся с биржи).

Karpov72 обнаружил неэффективность, которая появляется во время этих аукционов закрытия и начал ей активно пользоваться.

Даже нет, не так.

Эту неэффективность давным-давно обнаружил Татарин, выиграл даже несколько ЛЧИ, потом прочитал про вечный плач Ярославны от Карпова на смартлабе, сжалился над ним и передал сию методику на безвозмездное использование...

Возьмем ЛЧИ Татарина за 2021 год, он тогда выступал под ником perfection:



Нужно признать, что торговал он не только эту аукционную неэффективность, но и она там тоже была.

Вот, взял первую попавшуюся сделку, которая прошла в 18:45:



Знакомый почерк?

В 18:45 вошли, около 19:05 вышли.

И это по-вашему трейдинг?

Да вы просто читеры! 😀

Пока остальной честнОй народ на кулаках бьётся с Ришным куклом, используя самые сложные в мире финансовые инструменты фьючерсы\опционы, вы там на своём читерстве народу пускаете пыль в глаза, поднимаясь по доходности в таблице ЛЧИ всё выше и выше, потом ездите на конфы и проводите обучающие вебинары как нужно делать деньги на бирже, но какие там деньги?

Какая ликвидность этих постторговых аукционов?

Можно ли туда залить, скажем, 1 млн.руб?

Нет конечно же. Поэтому эффективность этих стратегий получается рабочей лишь на капитал до 200 000 руб (так называемая финансовая штанга Тарасова Вити, но на самом деле это не штанга, это якорь, который тянет вниз 😆).

При этом нужно отдать должное, Татарин, если не ошибаюсь, уже года так с 2015 юзал эту неэффективность, а она всё время стабильно наливала капельку баблишка ему на счет и видим сегодня несмотря на СВО и прочий негатив, что даже у Карпова эта стратегия работает.

Поэтому Татарину респект, его метода жива, что если даже Карпов начал по ней зарабатывать бабло, а вот Карпову незачет, пока что ты в трейдинге ничего своего не изобрел, пользуешься лишь плодами трудов других людей!

И именно поэтому с точки зрения риск-метрик ЛЧИ нельзя в лоб сравнивать коэффициент, который получился у Карпова, и мой. Разная ликвидность у этих стратегий. В Ришные бабочки можно влить несколько миллионов\десятков миллионов рублей, было бы желание, а планка 200 000 руб это очень убого смотрится, с таким к инвестору вы не придете, это чисто нищеброддинг home trading.

-----------
Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.