Очевидное часть 3

Что выяснилось в первой части серии Очевидное, 

Как бы вы не понтовались, но реальность доказывает что эффективность вашего трейдинга ничтожна.

Во второй части выяснилась,  бессмысленность ваших попыток разбогатеть упирается в полное непонимание, что именно происходит с процессом рыночного ценообразования.

Обратимся к реальности:

Возьмем к примеру автора пакета ProfitMaker, умный мужик, но всякий раз упираешься в одно и то же:

"Все сложности начинаются с того, что в этом случае необходимо знать фундаментальное решение дифференциального уравнения (.........)  правой части, т. е. необходимо знать фундаментальное решение однородного дифференциального уравнения вида:"

Обратимся  например к этому: cyberleninka.ru/article/n/asimptoticheskoe-otsenivanie-koeffitsientov-modeli-stohasticheskoy-volatilnosti/viewer
и подобными работами забит интернет. 

Реально это помогло хоть кому то?

Разговаривал с парой десятков преподов из технических вузов их вывод однозначный, это не решает множество проблемных моментов, теория  не совместимая с практикой.

Оттолкнемся от очевидного, мой индикатор в моменте скачало 685 пользователей этого сайта (ни на каком другом сайте его не выкладывали)

Действительно хороший индикатор, и если разговаривать именно про числовой ряд в котором работает процесс рыночного ценообразования — равных ему нет!

Основные его проблемы в том что:

зафиксировав профит в зависимости от таймфрема на котором работаешь приходиться ждать очередную точку входа.
То есть быть «привязанным» к визуальному наблюдению за графическими построениями. и в зависимости от того какой тайм фрем используешь, подтверждение сигнала о входе в сделку растягивается на значительный промежуток времени.

Временной ряд может быть четным и не четным потому гарантированное фиксирование профита происходит в первой точке объединяющего паттерна и теряется хоть и не значительная но все же часть профита.

Подтверждение входа в сделку точно так же  растягивается во времени и естественно теряется часть профита.

Но основная его проблема в том, что используя модели более младшего интервала времени постоянно приходиться проецировать процесс их формирования на более старшие таймфремы что бы не потерять последовательность целостности  формирования ценового паттерна.

Именно по этой причине мне откровенно наплевать сколько именно человек скачали мой индюк и кто использует его в своей работе.

Система будет работать еще лучше если ее апгрейдить.

Я уже говорил,  использование стандартных временных интервалов таких как день, неделя и тд ни чего не даст, процесс рыночного ценообразования формируется в своем временном интервале и он ни имеет ни чего общего с привычным нам времяисчислением.

Если есть другой временной ряд, по в этом временном ряде должна работать и другая цикличность!

давайте смотреть что в этом случае получается:




— равномерное распределение волатильности 

— равномерная цикличность, когда в одном интервале времени строиться всего один ценовой паттерн.

Совмещаем работу слитого индикатор с индикаторами цикличности и временного ряда





Получаем:
равномерное распределение волатильности временного ряда и в совокупности с однообразной цикличностью позволяет с минимальной погрешность определить реальную точку завершения построения ценового паттерна во времени.

что это дает:

нет ни какой необходимости отслеживать процесс формирования ценового паттерна 

находиться в рынке постоянно

и тд.

выводЫ :

что бы 
"решение дифференциального уравнения (.........)  правой части, т. е. необходимо знать фундаментальное решение однородного дифференциального уравнения вида:"
имело хоть какой то смысл необходимо отталкиваться от реалиий трейдинга:

 процесс рыночного ценообразования формируется во временном ряде.
работу временного ряда определяет цикличность
Совокупная работа цикличности и временного ряда оказывают прямое влияние на распределение волатильности торгового инструмента.
(отсюда следует, и если кто то говорит что он разобрался с вопросом приращения цены, он просто болтун!)

Любое математическое обоснование процесса рыночного образования исключает в своих решениях ключевые составляющие этого процесса ,  работа цикличности во временном ряде, тем самым бессмысленно разбираться с вопросом распределения волатильности.

Любые ваши домыслы как аналитиков ни имеют ни какого реального толка поскольку сколько именно во времени может работать тот или иной  информационный вброс вы понятия не имеете, к какой именно ценовой отметки он способен толкнуть волатильность вы тоже понятия не имеете!


С новым годом ЛУДОМАНЫ!

PS что мне офигенно нравиться, очередной раз «умыл» любого гуру с этого форума/

Проглотить эту информацию  и «обтекать», Вы можете только молча!
  
Ни чего даже близкого в Ваших исследовательских  работах нет и быть не может.

А вот на других сайтах  это мимо не пролетит и потому  мне вновь придется  разбираться с кучей писем от реально умных людей

Ваш уровень только  подобное!