dr-mart

Объявился большой покупатель 160-х путов

Наш опционный гений Алексей Каленкович сообщает, что последние дни появился крупный покупатель 160-х путов с исполнением в июле. Видимо, кто-то ждет падения, либо от него страхуется. Объем большой — 17 тыс контрактов только сегодня. Больше, чем за все предыдущие дни. Причем там остаются биды.
опционный стакан
Расшифровка для чайников: если чел покупает 160-е июльские путы, это значит что он ждет или боится падения к дате исполнения опционов в июле индекса РТС до 1600 пунктов (Сейчас 1830). Это соотв. падению на 13%
★1
62 комментария
+1
причем наливают ему, похоже все кому не лень…
avatar
vfreeman
может быть будет обвал)))
avatar
Виталий Рогозин
покупать путы еще не значит их реально покупать,
возможно он их продавал, теперь откупает!
avatar
Уничтожитель ГУР 10
nikolay10, ОИ не рос бы
avatar
dasfer2010
Может быть-может быть)
Тим, опечатка вначале, вроде.Написал, что исполнение в июне.Если правильно понимаю, надо указывать июль.
avatar
Глеб Амиров
Глеб Амиров, да, спс. Опечатка
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
исполение в июле, а так это обычный хедж. на майских и июньских тоже самое было, много путов на 160 куплено
avatar
pekin66
+2
Каждый месяц какая-нибудь такая байда происходит, и что. Хрен мы будем на 160 тысячах через 3 недели. Ну только если Михан из НН начнет разгружать свой портфель. Тут скорее всего хедж.
avatar
Zorkiy
а раньше не было продаж соответствующих? например в мае?
avatar
Рустам TradeInWest.ru
Тимофей Мартынов, а какого х они так светятся в стакане? покупали бы по чуть чуть… или тоже чайники?
avatar
d_69
d_69, может быть это признаки инсайда… ;)
avatar
Рустем Мирсаитов
+1
А те кто считают Точку Минимальных Выплат, говорят, что профи только продают опционы. И надо смотреть, что делают продавцы, а не покупатели. Вот и кому теперь верить)))
avatar
Вадим
)))

Такие объёмы со стакана не покупают — это маркетмейкеры.
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ты намекаешь что Тимофей у нас «чайнег»? ))
avatar
d_69
летом 2008 года меня не было на рынке. но я слышал историю про то, что кто-то сумел набрать большой объем сентябрьских путов вне денег. продавцам пришлось не легко…
avatar
vfreeman
vfreeman, тарила тройка продавал кит
avatar
johnny
страхуетсся от падения или ожидает падение…
это все равно что писать что «гуру фондового рынка говорит, что завтра будет либо рост либо падение»
avatar
mett
а отчего это такая уверенность, что 1600 через 3 недели это нереально? на 15% мы за 2 дня упасть можем вообще-то
avatar
karapuz
путы копеешные
если б я хеджил портфель я б тоже их взял
avatar
karapuz
karapuz, ну с марта месяца в них и самый большой ОИ, 4 месяца страхуются от падения
avatar
pekin66
pekin66, ну и правильно делают
зачем риски лишние? страховка дешевая, почему б не купить
avatar
karapuz
karapuz, просто многие воспринимают рост в нижних путах как то что ктото ждет падения туда, а это надо воспринимать как то что крупные игроки просто покупают страховку и они в любой момент времени ее имеют, а ждут они может быть роста
avatar
pekin66
pekin66, это верно
воспринимать надо так, что кто-то допускает такую возможность и страхуется от нее. не обязательно чего-то ждет.
avatar
karapuz
имхо, — разумно вполне поступает
avatar
karapuz
karapuz, просто «пионеры» смотрят на это и ждут обвала таря путы такие, а не понимают что ктото ждет движения 20 тыс пунктов вверх по ртс и готов недополучить лишние 100 пунктов на контракт зато спит спокойно.
Это как и точка минимальных выплат, все ждут что экспирация на ней, а на самом деле крупняк имеет позу в 25 тыс размахом и ему и 10 тыс от точки минимальных выплат дает хорошую прибыль
avatar
pekin66
Вот что было в мае www.smart-lab.ru/blog/6795.php
avatar
Александр Шкурин
Предположение не совсем корректное, надо смотреть в другие страйки. Если там такой же большой покупатель, то получается что кто-то ожидает всплеска волатильности, но это конечно вряд ли в начале лета такое будет.
avatar
Евгений
Это Нассиб Талеб тарит путы. Во как.
avatar
Вадим
Смотрите улыбку волатильности и все будет понятно
avatar
Александр Шкурин
Джентльмены,

очевидно же, что впереди нас ждут удивительные по красоте две недели пиршества, где основным блюдом будут говяжьи стейки.
avatar
sir_tc
+1
17 000 конрактов даже если по 140 руб = это меньше 2 500 000 руб. Это пук в лужу господа )
Однозначно либо хедж, либо как часть стратегии.
avatar
deffocus
Точно, и если учесть, что цена 140п, то в рублях это будет еще меньше, всего около 85 рублей.
avatar
Вадим
+1
А я вот немного взял по 145.Если бы не этот пост, не обратил бы внимание.5% от депо.Если туда пойдут, то вырастут в 15-20 раз.Если нет, продам в 3-4 раза дешевле(в худшем случае).Риск 2-3% от депо, потенциал прибыли 50-100%.По моему есть смысл купить такую риск-прибыль.
avatar
Путешественник
Александр Лобанов, вопрос в вероятности твоего исхода: если больше 4-5%-тогда есть смысл. Если меньше 4%, то мат.ожидание играет против тебя.
avatar
Анатолий ПравИло
Хеджеры ждут падения, но не знают когда.
avatar
Roman Resner
Gravizapa, вы не правильно воспринимаете, это ктото хеджирует свой портфель покупая страховку, он не ждет не какого падения просто ему нужно иметь всегда страховку.
Вы когда покупаете страховку для машины вы же не ждете аварии постоянно, вы просто знаете если она случится то у вас есть страховка, а вообще вы ждете что все будет нормально.
avatar
pekin66
pekin66, Я все правильно понимаю.Они не каждый месяц это делают.Значит сейчас они предполагают более высокую вероятность этого события.
avatar
Roman Resner
Тимофей, а на сколько угорит этот чел если падения не будет а будет скажем рост до 195000?
avatar
molesf
molesf, максимально потеряет стоимость купленных путов, то есть около 140 пунктов на контракт
avatar
pekin66
Действительно, сегодня уже наторговали 18.5 контрактов в 160 путах, ОИ в них так же вырос на 18.5 тыс.
Но в целом, профиль ОИ симметричен, последние дни так же активно открывали позиции и в коллах (изменение ОИ с пятницы) 
Симметричность профиля ОИ обуславливает стабильную зону минимальных выплат в районе 180-185
avatar
dvoris
подскажите чайнику сколько нужно путов, что бы захеджировать лонга во фьюче газпрома
avatar
Димас Упрунзин
Ypryn, www.option.ru/analysis/option#position
здесь можно все посчитать
avatar
pekin66
Ypryn, Один:)
avatar
Roman Resner
Gravizapa, понял, спасибо, а то вебинар слушал сегодня по опционам, после обеда, уснул от греков всяких…
avatar
Димас Упрунзин
Ypryn, греков не слушай, они бабло берут и не возвращают…
avatar
Kuh
«ой баюс-баюс»

хватит уж людей-то кошмарить=)!
avatar
homo_pingvinius
Обычный хедж. В точ, что рынок пройдет -15% за 3 недели — не верится. Но если движений начнется — набо будет фьючи продавать. Вообще же, покупка такого страйка без инсайда, как «обычного», не хедвирующего, а «инвестицонного» решения — чистой воды потеря денег.
Если рынок хотя бы еще 2-3 дня постоит тут, инвестиция в два раза почти обесценится. А если выше пойдет (что возможно) — это сразу стоимость 10-15 пунктов, -90%…
avatar
Kuh
Тимофей, введи возможность редактирования поста, хотя бы 5 минут после опуликования. А то чувствую себя узбеком коренным. ошибка в каждой строке ).
avatar
Kuh
Kuh,… поставить на это несколько % от депо можно.Тем более, что рынки не ждут этого.Так что, если случится, гешефт отличный.А если нет-то риск всего пару-тройку %.И весь депо свободен для других спекуляций.
avatar
Путешественник
Kuh, ставка на дефолт Греции.Поставить на это несколько %
avatar
Путешественник
Александр Лобанов, это в ценах. Может, просядем на 3-5 процентов, но не на 15. И так все довольно дешево, по мультикам.
avatar
Kuh
Kuh, 3-5% просадки увеличит цену этих путов в разы.А мультики-так они довольно давно дешевые, толку никакого.Может быть и дешевле на 100-200-300 по индексам в моменте.В общем проба пера:)
avatar
Путешественник
ой господи
да достаточно бренту с wti спред схлопнуть
и будет -15% с текущих в раше
это в любой момент может произойти
правильно всё хеджируют люди
avatar
karapuz
купили страховку которая сработает в случае сильного обвала
за какие-то доли % к стоимости портфеля
что тут плохого? одни плюсы)
avatar
karapuz
ну пионеры хотят на тарить этих путов на весь счет и заработать 1000%
avatar
pekin66
pekin66, ))) ну да) R-то хорошее)) заработать можно 1000% а потерять всего 100%)
avatar
karapuz
Вчерашний пост об опционном покупателе путов страйка 1600.А вот сегодняшний рынок! Совпадение?)
avatar
Путешественник
Александр Лобанов, Он и сегодня был, но это не я :)
avatar
ФИО: Vialcola
Vialcola, Вчерашний покупатель. уже в плюсе>Но еще 50-100 п вниз и стоимость путов вырастет экспоненциально.
avatar
Путешественник
Александр Лобанов, Я в курсе опционной торговли :) Путы 165 сейчас продают кстати.
avatar
ФИО: Vialcola

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★12 14 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 75 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 4 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 12 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 4 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+108 32 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+105 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+99 15 Круглые цифры
+95 48 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+85 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+83 2 LQDT Алибабаевич
+80 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+78 101 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 14 Добрый вечер, ну как полет?!)
+66 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации

самые обсуждаемые сегодня

75к А не поторопились ли они с "орешником"?
46к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
37к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
26к Про доллар-рубль
24к Поможем копеечкой?
20к Полюс растет против рынка, почему?
18к Когда нормально упадём?
15к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей
14к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн