Вероятность принятия решения

Поговорим про то, как трейдеры совершают сделки. 

Как же они это делают?  
Вариантов множество: 
1. читают новости 
2. кто то на них влияет, кто то сказал 
3. интуиция (ну все, точно пойдет на верх) 
4. расчеты, которые говорят, что компаний недооценена или переоценена 
5. тех.анализ говорит «покупать»! 
дальше список продолжать не буду, т.к. считаю что перечислил все основное. 

и что же происходит? выходит какая нибудь новость уже когда рынок закрыт и трейдер начинает теряться в мыслях «За что устраивать такую подлянку???». 
Из этого я могу сказать что никто не знает со 100% вероятностью куда пойдет цена через мгновение. Терросты могут взорвать NYSE и не оставить от нее ни кирпичика — вот вам «Черный лебедь». 
Раз уж 100% никто не знает, значит функция принятия решения - вероятностная. 


Пусть f(x) — функция, которая показывает вероятность покупки/продажи,  
Принимаеые значение (-1,1), где значение "-1" озночает что 100% необходимо продавать, а 1 — 100% покупать (скобки круглые, т.к. -1 и 1 мы исключаем, потому что никто не знает на все 100%). 


Очевидно что решение должно приниматься когда вероятность наибольшая
. 
Функция max (f(x)) 

f(x) = a1(x) + a2(x) +… + an(x) 
Параметры, которые влияют на вероятность сделки, как пример: индекс Dow Jones, индекс Nikkei, цена на нефть, фьючерсы USA, общий новостной фон + новости по конкретной акции. 

Значения этих параметров можно найти в интернете: историю котировок, историю новостей и их влияние и т.д. 

Как же найти все параметры? наверно что из бесметное множество, и даже можно предположить что взмах бабочки где нибудь в туременистане может повлиять на то, куда пойдет курс акции: верх или вниз. Тогад следует отобрать только самые важные параметры. 


Более сложная формула это когда у каждого параметра есть свой вес: 
f(x) = a1(x)*k1 + a2(x)*k2 +… + an(x)*kn 

расчет этих коээфициентов затруднен, но хотя это более правильно — каждый параметр по разному влияет на курс акций. 

перебор по истории значений показателей возможен, но сложный, т.к. требуют большого анализа информации и с учетом того что мы не знает что будет впереди — единственный вариант находить максимум — это подгонять историю под формулу. 

Вывод:  

• нельзя определить что на основе некоторых данных (новостей, кто то сказал, инсайд, интуиция) цена пойдет вверх на 100%, можно только предположить что вероятность это достаточна высока. 
• расчет вероятностей достаточно сложный для человека, поэтому смею предположить что данный расчет должны использоваться в роботах. 
• для поиска максимума дожно использоваться история, т.к. мы не знаем будущего.

опубликовал в своем блоге тут