Ради интереса.

(описание базовых принципов на которых сформирована моя ТС , убрал все графические пояснения из этих пояснений)

раздел   Группирование ценовых моделей

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели

Паттерны можно классифицировать следующим образом:

(приведены примеры схемы построения и объединения ценовых паттернов)

— Тренд вниз

1-ый и 3-ий образующие паттерны –внешние

2-ой образующий  паттерн – внутренний

Отличие;

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

-----------------------------------------------------------------------------

1-ый  и 2-ий образующие паттерны – внутренние

3-ий образующий  паттерн – внешний

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

Вариант №2 и №4 -  объединение паттернов происходит в точке  А1

------------------------------------------------------------------------------

1-ый, 2-ий  и 3-ий образующие  паттерны  — внутренние

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

Вариант №2 и №4 -  объединение  паттернов происходит в точке  А3

---------------------------------------------------------------------------

Аналогично визуализируется паттерны  и в восходящей тенденции и в состоянии  флет.

Какой именно будет конфигурация будущего построения, зависит от того, сколько времени осталось для завершения формирования паттерна старшего интервала времени.

Вывод:

-рыночное ценообразование ограничено возможностями в построении всего 24-х ценовых моделей.

Комбинаторика этих построений характеризует процесс рыночного ценообразования для всех торговых инструментов

раздел       Волатильность.

Образующие паттерны 1,2 и 3 могут иметь различную волатильность.

Зависит от  того, в какой именно фазе находится общее ценовое построение

Например:

(приведены примеры схемы построения волатильности паттернов)

— предкризисное состояние,

— выход из кризисной ситуации

— начало, выход из состояния  флет.

-1-ый или 2-ой или 3-ий  составляющее паттерны «отвечают» за работу во флет.


раздел       Порядок объединения

— ситуации, когда основная модель уже  сформировала полный цикл     1-го объединяемого построения, а вторичная модель  не закончила свой цикл формирования,

или 

— завершение формирования  паттерна  старшего интервала времени, вторичной модели происходит, когда уже сформирован  1-ый объединяемый  паттерн основной модели. (необходимо «провалить» точку входа А1 основной ценовой модели)

В таких ситуациях «провалить» точку А1 основной модели возможно  только до точки- B2 промежуточного построения.

при этом: завершающий, промежуточный паттерн (желтого цвета) в первом объединяющем паттерне может быть только – внутренним.

Далее,

необходимо сформировать промежуточный объединяемый (желтый)  паттерн, которому соответственно присваиваются имена: R1 ,R2, и R3, тем самым они создают точку B1 в построении промежуточного объединяющего их паттерна.

После чего совершить откат от точки R3 первого объединяемого паттерна  в точку R1 следующего объединяемого паттерна.

Таким образом эта точка R1 станет одновременно точкой В2  уже в объединяющем паттерне,  и только от нее инструмент  сможет продолжить свое  последующее восходящее движение в общем ценовом развитии рыночного инструмента.

Аналогично детализируется все возможные  точки пересечения в построении паттернов основной модели с паттернами вторичной модели, или паттернами старшего интервала времени как в восходящих, так и нисходящих рыночных направлениях, а также в ситуациях флет.

Алгоритм позволяет систематизировать  данные о:

— максимальном и минимальном  интервалах времени,  необходимых для  формирования каждого паттерна в каждой из ценовых моделей.

  — максимальной и минимальной  волатильности этих паттернов

Благодаря этому, смоделировать время построения и рассчитать  волатильность паттернов основной, вторичной модели  согласовать их работу с паттернами старшего интервала времени труда уже не составляет.

Пример;

Фрагмент в построений рыночным инструментом паттернов основной модели с глубиной истории — 28 лет

(интервал с глубиной истории – 28 лет, собрал и мировые кризисные ситуации, локальные экстраординарные ситуации, всевозможный новостной фон, «ответственные» заявления, форс — мажорные ситуации, объемы торгов и т.д.)

В интервале 1 год алгоритм всегда  отстраивает один полноценный паттерн цвет — Аква

-минимально может создать -4 паттерна красного цвета для объединяющего их паттерна цвет — Аква

-максимально создает -5 паттернов для паттерна цвета Аква

В текущем моменте инструмент  уже сформировал один из паттернов красного цвета для объединения их  в паттерн цвет — Аква

Оцениваем, в  какой именно фазе находится общее объединение паттернов, волатильность этого построения и моделируем ситуацию (без учета построения паттернов старшего интервала времени)

Находим подтверждение моделируемой модели в аналогичных построениях при нисходящем тренде на любом другом рыночном инструменте, на любом тайм фрейме.

Поскольку:,

-точки пересечений в паттернах основной, вторичной модели и модели со смещением  всегда одни и те же.

Известны:

фаза формирования вторичной модели,

состояние паттернов старшего интервала времени этого инструмента 

допустимый «разброс» волатильности между экстремумом основной модели  с экстремумами вторичной модели, и паттернами старшего интервала.

Поэтому:

моделировать будущее развитие  основной модели, «состыковать» его  построение с паттернами вторичной модели, и паттернами старшего интервала времени уже не сложно.

Информация о времени формирования, максимальной и минимальной  волатильности паттернов этого инструмента позволят принять решение.

Работа в долгосрок

— текущая точка входа с точки зрения рентабельности вложенных средств – смысла не имеет (придется «пересиживать» будущий откат от точки A3 текущего формируемого паттерна цвета Аква в точку А1 будущего паттерна цвета Аква)

Среднесрочная торговля

  — нет ни какого смысла связываться с этой будущей  флетовой формацией. (то, что это будет именно флетовая коррекция и последующее, ограниченное опять же — флетовое нисходящее движение, сомнений уже не возникает)

Время их построений ограниченно, основная волатильность инструментом уже выработана.

Правила объединения паттернов основной модели, вторичной модели, модели со смещением и «связка» их с паттернами старшего интервала времени не позволяют работать этому инструменту – импульсное движение.

Краткосрочная торговля

— можно торговать и этот флет, но проще найти инструмент, где волатильность будет выше и более равномерно  работать во времени.

Система способена прогнозировать  будущее состояние рыночного инструмента

-интенсивный тренд.

-восходящее, нисходящее флетовое  построение.

  — «жесткий» флет.

 Потому нет необходимости распылять свои средства в работу флетовых формаций того или иного рыночного инструмента.

Или

 При долгосрочных, среднесрочных инвестициях всегда есть возможность сократить свои активы при работе инструментом в состоянии «жесткого» флета  и перебросить высвободившиеся средства в рыночный инструмент, который начинает трендовое движение и т.д.

------------------------------------------------------------

раздел . Варианты совмещения паттернов младшего интервала времени со старшим интервалом времени

Долгосрочное инвестирование — можно совместить построение паттернов 4-х часового тайм фрейма с  паттернами, которые формирует интервал – месяц

Среднесрочная торговля — можно совместить построение паттернов часового тайм фрейма с паттернами, которые формирует интервал – неделя

Краткосрочная торговля — совместить паттерны 15-ти минутного тайм фрейма с паттернами в интервале – день.

Торговля внутри дня (возможны варианты)

использовать1 минутный график., в этом случае процесс должен быть автоматизирован и регулироваться работой робота, поскольку  объединяющих паттернов будет очень много и их визуальное «наложение»  друг на друга способны превратить график  в одно большое черное пятно.

Возможно использовать 15 минутный график, но в этом случае меняется интервал оценки партерного построения во времени.

Пример: развитие инструмента в интервале — 15 минут с глубиной  истории 6 месяцев

Принцип последовательного объединения паттернов 3 в 1 один и тот же, но, на интервале -5 минут  используется уникальный метод оценки времени формирования паттерна.

 Оценивается последовательная работа двух составляющих паттерна,  поскольку цикл их формирования - неизменный.

Совмещение тайм фрейм 1 минута и тайм фрейм — 15 минут, за счет последовательного объединения паттернов 3 в 1 всегда  покажут  минимальную и максимальную точки дневной волатильности.

Погрешность входа-выхода из сделки составляет на интервале 15 минут не более 0,1%,  на  интервале 1 минута — такая  погрешность сводиться к нулю

Недостаток:

в биржевой торговле эти точки необходимо «увязать» с объемом про торговки биржевого тикера .(в моменте, биржевой стакан может быть пустым, или, кол-во заявок в биржевом стакане  не соответствует настройкам робота).

------------------------------------------------------------------------------

раздел . Время построения и волатильность паттернов (сбор статистических данных)

пример

История инструмента с 1996 по 2020г

Сводная таблица формирования объединяемых, желтых паттернов основной модели:

24-х летняя история этого инструмента показывает:

    — максимальное формирование желтого паттерна возможно  только до 3-х месяцев, волатильность этих построений так же известна (рыночные ситуации в которых происходит это формирование – учтены)

— в основном, формирование паттерна  занимает 2 месяца.

   — минимально паттерн формируется только в условиях «жесткого» флета 1 месяц(тем самым, «увязать» время формирования желтого паттерна с формированием паттерна старшего интервала времени уже особого труда не составляет)

     -максимальная волатильность в кризисной ситуации составляет 18000-15000 п.

    — трендовая волатильность 12000-8000 п.

     — нисходящее-восходящее флет построение  7000-5000п

     — “жесткий” флет 4000-2000 п.

(аналогично рассчитывается время формирования и волатильность каждого отдельного паттерна, а также работа паттернов старшего интервала времени)

«Увязать» волатильность при формировании желтого паттерна, с волатильностью паттерна старшего интервала времени труда не составляет.

Аналогично формируется сводная таблица объединяющих паттернов цвет – Аква.

(красным, отмечена текущая ситуация инструмента.)

«Кризисная» ситуация связанная с коронавирусом, ничем ни отличается от времени формирования и волатильности этого тиккера в условиях предкризисного состояния.

— формирование модели заняло  «стандартные» 5 месяцев,  волатильность осталась в границах 18000-15000 п)

и тд по базовым принципам ТС,

точно так же формализуются правила и последовательности для отдельных нюансов в работе ТС

тем самым соблюдая эти правила как при ручной торговле так и в настройках робота погрешность входа выхода сводиться практически к 0 и четко знаешь сколько именно во времени должна удерживаться точка входа.

Есть четкий критерий который отменяет вход в сделку если где то что то просто проморгал при ручной торговле, а для робота естественно срабатывает стоп лосс, убыток в этом случае максимум составит 0,001%, и робот начинает отрабатывать новый параметры алгоритма в точке входа


Как именно можно нарушить в этом случае — правила которые реально регламентируют работу Вашей ТС?

Нарушить правила можно только в том случае если они выглядят приблизительно так:

ваше машки — продаем

ниже машки  — покупаем

Новость — продаем, покупаем в зависимости от того куда ринется волатильность торгового инструмента.