SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
"Дохлый" рынок
- 17 июля 2023, 10:02
- |
- А. Г.
У меня торгуется система (одна из), которая по первым 75 минутам торгов строит «средний» уровень и потом откладывает от него уровни на половину из максимума текущей и среднеисторической моей «волатильности», посчитанной по «дневкам» (предваряя вопросы про «волатильность» — алгоритм ее расчета дан в видео с 22-й минуты). Соответственно пробой уровня вверх — это сигнал на покупку, если мы не в лонге, а вниз на продажу, если мы не в шорте. Ну и после пробоя уровни перестраиваются по тому же алгоритму, что на 75-й минуте вне зависимости от текущей позиции. И так до закрытия основной сессии (на вечерней система не работает).
Так вот, в Газпроме ни один из утренних уровней не был пробит с 29 июня, а в Сбербанке аж с 6 июня. Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».
Нет, конечно в Si и, как следствие, в RI, пробои были, но это исключительно из-за рубля-доллара.
Так вот, в Газпроме ни один из утренних уровней не был пробит с 29 июня, а в Сбербанке аж с 6 июня. Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».
Нет, конечно в Si и, как следствие, в RI, пробои были, но это исключительно из-за рубля-доллара.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Вы так легко представили миру свою неработающую систему, обнулили и без того ее нулевой статус.
Вопрос: Почему именно 75 минут?
Чтобы оценка «среднего» была более-менее точной. У меня и одна из составляющих «волатильности» считается по 50 дням, так как при меньшем окне расчета оценка имеет большую ошибку.
Long RI~Long индекс Мосбиржи+Short доллар.
Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности, но что-то мне подсказывает, что там то же самое, что и в Газпроме со Сбером.
Да и для торговли ими квал не нужен, достаточно сдать тест на производные инструменты.
А. Г., \\Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности\\
ну а до сих пор ли там низкая ликвидность?
когда вы снимали показания?
А. Г., я посчитал текущий оборот в рублях MIX + MXI всего на ~20 ниже чем ри
НО! в ри с сентября 2022 топчем диапазон 95-105, то есть 10% рейндж
а в MIX дали тренд ~ +40%
чего я конечно не забрал так как тоже не торговал его (
а вот в ри забрал, весь убыток от пилы
Да и про «дохлость» я только про лето написал. До июня нормально «ходили».
«Дохлый» не рынок, а система. Имхо.
в акциях и фьючах на акции от 0.3%-0.6%… в си 0.15-0.2% ...