Блог им. Stanis

ОПЦИОНИКА - магический квадрат, или прогноз движения цены на завтра

    • 25 июля 2023, 13:43
    • |
    • Stanis
  • Еще
Просьба к модератору разместить топик в опционный раздел, хотя вначале речь пойдет о линейных параметрах.
Но опционщикам на FORTS ниже описанный индикатор знать важнее

Вспомнилось, как в былые времена на бирже РТСБ/РБ трейдеры  горячо обсуждали, куда пойдет Рая, Лук или Сур завтра.
Тогда не было ни информационных агентств, ни аналитических обстоятельных обзоров, ни биржевых гуру.
Даже смартлаба не было с комментами в он-лайне  по рынку с утра до вечера.
Прогнозы делались на основе собственной чуйки, интуиции или индикатора К )))

Потом появился теханализ и стали доступны кучи всевозможных стохастиков, осцилляторов и индикаторов.
Народ увлекся их изучением и применением.
Но на результатах трейдинга это особо не сказалось.

И вот с того времени  мне пришло осознание, что важнее всего собственная торговая система и свои индикаторы/правила.
Только такой подход отсекает ненужный инфошум и позволяет увидеть главное, что происходит на рынке и принять оптимальные решения.
И еще нужны объективные параметры, чтобы на их основе было меньше субъективных оценок.
И такие широко известные в широких кругах параметры есть.
Их всего четыре, и они дают картину биржевого дня и динамики цены любого актива или БА достаточно полно и беспристрастно.

Из давно забытого школьного курса программирования в памяти осталась система двоичного исчисления.
Если ее использовать для  оценки упомянутых ценовых параметров как, например, +1 или -1 по сравнению с предыдущим биржевым днем, то в итоге получим численные значения от  0 до +4 или -4.
Вспоминаем Демарка и его алгоритм прогнозирования движения цен.
А также законы физики об инерционности.
По углам условного  «черного»квадрата (как у Малевича) вписываем единички  +1 или -1 и складываем.
Получаем итоговую сумму.

Далее сравниваем наш квадрат с предыдущим квадратом (его суммой) и получаем прогнозный квадрат на завтра — «зеленый» или «красный».
И осталось самое важное и ответственное.

На основе такого простого индикатора в конце дня или в начале вечерней сессии, зная вектор-прогноз на завтра, покупаем колл или пут на ЦС.

Во-первых, покупка опционов снижает сразу риски по сравнению с покупкой БА (фьючерса).
Во-вторых, при благоприятном движении цены получаем плюс и выходим в кэш.
В-третьих, при неблагоприятном движении цены можем перекрыть купленный опцион другим опционом и построить спрэд.
В-четвертых, ...

ВЫВОД
Если вы догадались, как работает алгоритм и что такое 4  важнейших параметра цены, то очень хорошо и можете сами  провести его тестинг.
Если нет, то прочтите пост сначала еще раз очень внимательно или отправьте его и заодно автора в корзину/бан или игнор)))

PS — не является ИИР. Мотивирует улучшать торговые практики на FORTS.
★1
17 комментариев
4 параметра цены это...
какие есть версии?
avatar
OHLC?
avatar
initroot, 
Yes!
все великое просто.
avatar
initroot, 

OHLC это однозначно и объективно.
своего рода «греки» для цены)))
avatar
Во-первых, покупка опционов снижает сразу риски.

Не сказано риски чего снижает? :)
JC-trader ☮, 

если наш прогноз  оказался ошибочным, то, например, купленный колл на ЦС с дельтой 0,5 с премией 1000 дает возможность перекрыть его другим опционом с бОльшей премией (1500...3000).
1000 это наш максимальный риск, даже если рынок БА упал на более чем 2000.
а создав спрэд, мы купируем убытки и спокойно анализируем ситуацию.

зеркальная ситуация с купленным путом.
avatar
Stanis, а, то есть покупая кол рискуем меньше чем если бы купили базовый актив. 
Просто этого не было в тексте, поэтому было непонятно что за риски снижаются, типа изначально были какие-то риски, но потом купили кол и поэтому риски уменьшились :)
JC-trader ☮, 

подправил для ясности.
нам же важно войти в рынок по ожидаемому направлению прежде всего.
это и есть первый шаг.
avatar
на сегодня численный прогноз 0 по Си.
примем к сведению и ничего нового не открываем.
avatar
на сегодня численный прогноз -4 по Си!
сигнал разворота, то есть на покупку.
возможен легкий откат вверх.
avatar
на сегодня, пятница 28.07.23, прогноз +4.
раз вчерашний прогноз оправдался, тогда ожидается легкий откат.
остаемся в узком боковике.
avatar
Методика работает, кому интересно — используйте.
avatar
Stanis, это то что называется прогнозируемые диапазоны Демарка? 
avatar
Врач-бондиатОр, 

да, примерно так.
с формулами точнее, но можно и упрощенно.
нам же важно только направление знать.
а по формулам можно и заявки точнее лимитки ставить.

avatar
Stanis, насчет направления у Демарка я видел только графический метод по Фибоначчи и том там субъективности было много
avatar
Врач-бондиатОр,
вы меня не поняли.
по формулам Демарка делается расчет цен на завтра.
на его основе ставим + или — по динамике рынка без числовых данных.
для опционов этого достаточно.
а для линейной торговли важны и цифры.
он же исследует именно линейные рынки!
по его методу Фибоначчи уже не помню, но не использую.
может, он даже лучше.
не могу ничего сказать.
avatar
мой метод очень упрощенный, поэтому субъективный.
скорее он ближе  к объемному анализу.
так что отнеситесь к нему критически.
возможно, найдете сами более точные методы.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн