Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.

По-моему у тебя в будущее заглядывает!)

зеленое пятно на сером фоне… хорошая стратегия ))

Хорошая. Реально. ПФ спокойный. 40% профитных всего. Отлично.)

Чтобы узнать, можно ей доверять или нет, заглядывает в будущее или нет, нужно знать смысл стратегии как минимум.

It seems that formula looks into the future)) а так все круто, я тебе такую эквити могу нарисовать почти под углом 90 градусов, правда в жизни она не применима)))

А вообще идеально иметь систему, работающую на разнотяжестных инструментах, по мне так на разных индексах. Где корреляция возможна только при сильном движке в одну сторону и где на боковиках будет разномастное поведение. Этакая стратегия лежебоки.)

Вообще, минусов довольно много.
— видны боковики длительностью по году
— видны длительные и очень глубокие просадки (посмотрите на график по годам и оцените для себя, готовы ли Вы по 3-4 месяца сидеть в таких просадках)
— довольно низкая доходность при низком Рекавери Факторе (он у Вас порядка 19 — это очень мало для 7 лет)
— маловато сделок при средней длительности 4.5 часа на сделку (страта на часовиках, ведь?)
— учитывая %win и среднюю длительность прибыльной и убыточной сделки, видно, что очень много ложных входов. Особенно братите внимание на 15 убыточных шортов подряд.

Я бы исключил 2005-2007. Внимательно следует проанализировать, что там в 2008 торгуется, т.к. были остановки торгов, левые гэпы и пр., что по сути является форс-мажором.

А так, смотрите: у Вас 220000п на 6.5 лет, т.е. порядка 30000п/год = 2500п/мес. Чтобы уносить с рынка хотя бы 50т.руб., нужно работать 30-35 контрактами. Учитывая максимальную просадку в 13000п, а для расчета капитала надо брать минимум двухкратный запас, т.е. 26000п, что при 35к эквивалентно просадке в 550тыс.руб. Т.е. на счету должно быть как минимум 350тыс на ГО и 550 тыс на доп. просадку. Но это минимум, т.к. просадка в 60% от счета — это не годится.

В общем, для торговли по этой стратегии нужен большой депозит и немерянное терпение (сидеть по 4 месяца в просадке в полмиллиона — дело нервное :) )

ты стратегию то выложи а не график перформанса)

что тут оценивать то?

Кстати, да. Выложите стратегию, грааль не запалите (ну нет тут грааля :)), а на конкретные ошибки можно будет сразу указать.

а параметров сколько?

С любопытством слежу за топиком. Стратегию не выкладывайте, это ваша собственность. Просто намекните чем работаете: паттерны (сейчас модно), может индикаторы какие, как набираете позицию. А так, точите дальше. Получается хорошо.

отдельно шорты и лонги не оптили?

Еще раз посмотрел ваши результаты: вижу что трейл у вас и для лонга и для шорта с одними и теми же параметрами. Разделите систему на две. Сделайте трейлы разными. Ри вверх и вниз одинаково не ходит.

Может намекнете, на чем основан ваш индикатор? Используете свечной анализ? Берете ли в расчет старший ТФ?

я одного не пойму.
Часто приходится слышать о том, что время работы системы с текущими параметрами, скажем так, весьма ограниченно. То что работало еще пару лет назад, не работает, либо работает, но совсем с другим результатом, нежели ранее.
Внимание, вопрос ко всем системщикам, за*рачивающим велслабы и прочие амиброкеры. Чего вы млять там тестируете на длинной истории? Не задумывались?))

по моему соотношение средней прибыли и лося маловато. и еще стоит уточнить, есть рекапитализция или фиксированный объем?

Результаты вполне неплохи, но все же есть ощущение, что есть небольшое заглядывание в будующее — как например использование для стопов или тейкпрофтитов всяких MA, болингеров (учтите что итоговая цена этих индтикаторов будет только на клоузе), поэтому на всякий случай используйте предыдущий (худший) бар для этих индикаторов.
Ну и свой индикатор тоже подумайте на чем рассчитывается — если там есть средние (а они почти везде есть) — то сделайте на велсе програмку с расчетом этих параметров на меньшем таймфрейме (SetScaleCompressed и т.д. вам в помощь )

Система не жизнеспособна — средний доход 0,17%, если включить комиссии и проскальзывания в лучшем случае будет около нуля, стандартная ловушка…

тестирование на одном инструменте — априрори переподгонка. Вот что она при тех же параметрах покажет на рубльдолларе, сбере, газпроме, лукойле и на акциях, а не только на фьючерсах. Сразу все станет ясно.

как стратегия ведёт себя?