SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ВЕЧНЫЕ ОПЦИОНЫ на подходе?
- 07 октября 2023, 12:43
- |
Некоторые американские брокеры стали предлагать клиентам отдельные опционы без срока действия. На смартлабе мы как-то обсуждали эту тему и пришли к выводу, что ВЕЧНЫЕ фьючерсы возможны, а ВЕЧНЫЕ опционы по ряду причин нет. Но опционика не стоит на месте. И, как видим, пусть даже в виде специальных промо-акций эта тема получает развитие. Логически можно предположить, что если на бирже торгуются акции известных компаний и на них выпущены опционы, то что мешает брокеру выпустить свои «вечные» опционы в ограниченном объеме для своих клиентов? Некоторые эксперты считают, что скорее всего «вечные» опционы появятся на криптоактивы, так как именно крипторынки сегодня развиваются динамичнее всех остальных. Уже появились первые теоретические исследования и обоснования возможности выпуска «everlasting, perpetual or no-expiration options». Все когда-то происходит впервые... источник: blog.everstrike.io/perpetual-options/  |
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Когда-то мы тоже думали, что отрицательные цены невозможны.
Но нефть по -37$ сломала эти стереотипы.
Из школьного курса запомнилось, что параллельные кривые не пересекаются, но в неевклидовой геометрии это возможно.
инструмент всем понятный, манипулировать ценой сложно, коллы и путы в 100-500 рублей при БА в моменте 5000-6000 стали бы весьма популярны.
и на один грек (без тэты) их ценообразование вполне бы уложилось в рамки логики.
Шутите что ли? На первой же странице выдачи гугла исследования двадцатилетней давности core.ac.uk/download/pdf/82226672.pdf, тридцатилетней давности www.cambridge.org/core/journals/astin-bulletin-journal-of-the-iaa/article/martingale-approach-to-pricing-perpetual-american-options/E61CC2F48F6B8CDF8675F65E05D3F617
«Published online by Cambridge University Press: 29 August 2014»
но если есть публикации на эту тему 20- или 30-летней давности, это отлично.
ведь БИРЖЕВЫМ опционам в конце октября с.г. исполнится всего 50 лет!
А ниже более подробная информация: «ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, Volume 24, Issue 2, November 1994, pp. 195 — 220 DOI: doi.org/10.2143/AST.24.2.2005065» И то же самое в pdf'ке.
Отлично, значит, игры разума еще и в те годы касались этой темы.
А сегодня она стала еще популярнее и выходит на биржу уже.
а вы думаете, что они тут же ринутся его покупать?
домохозяек на рынке у нас пока мало.
даже по акциям и облигациям.
домохозяев побольше)))
но до опционов доходят совсем немногие...
расчеты есть, а на практике таких опционов практически нет.
очевидно, на это есть свои причины.