SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bocman
Опыты с опционами (SBRF-3.13 Long Strangle)
- 09 января 2013, 11:12
- |
Продолжаю осваивать опционы. После Long Call очередь за Long Strangle. То, что получилось, выглядит немного странно. Идея: рынок, наконец, определится с направлением (скорее вверх, чем вниз) и сильно переместится за текущие, какие бы они ни были, уровни сопротивления и поддержки. Проще говоря, сбер жду или больше 106 или меньше 91.
теги блога Жадный Яша
- 100500
- algo
- backtest
- bric
- cbr
- china
- cl
- cme
- diy
- EM
- es
- fees
- Forex
- forts
- fRTS
- fRTS шорт
- fun
- gap up
- GAZP
- GAZR-6.13
- Goldman Sachs
- hft
- humor
- intraday
- ipad
- IPO
- lolz
- long
- mirus
- mmvb
- mt5
- offtop
- oi
- option
- pnl
- Private equity
- put
- quik
- research
- ri
- rim4
- rsi
- rts
- sber
- short
- si
- Si-3.13
- sierrachart
- sim
- SNGSP
- snp
- ta
- ticks
- американский рынок
- аналитики
- брокеры
- возможность
- ВТБ
- вью
- газпром
- герчик
- деньги
- дмитрий черемушкин
- ЕТС
- заговор
- интуитивный трейдинг
- история
- карьера
- кризис 2013
- кукл
- Ливермор
- лчи 2014
- математика
- менеджер
- Мфц
- Ндфл
- опрос
- опцины RI
- опционы
- Открытие Брокер
- оффтоп
- оффтопик
- ошибки
- печалька
- покупать
- путы
- роботы
- сбер
- синтетика
- скальпинг ртс
- торговля
- торговые сигналы
- точки разворота
- трейдинг
- улучшение
- фича
- Фртс
- хеджирование
- цб
- юмор
покупать опционы в расчёте на движение — неблагодарное деяние. тем более в две стороны. лучше уж, если считаете, что грядёт сильный движ, определить критерии этого движа, и, в момент отработки этих критериев, брать определённое направление. к тому же, брать лучше то, в чём как можно меньше временной стоимости. а то может получится так, что у вас ведь связки мартовские… и например до февраля мы протолкаемся на этих уровнях, в феврале уйдём повыше, а к марту скатимся опять сюда. и сгорят и колы и путы.
я как раз про формирование тренда и говорю. тренд в две стороны не покупается.
однако даже если вы делаете такую ставку (хотя я не понял, почему делаете именно на это), всё равно ПРОСТО покупать опцы не имеет смысла, даже одного направления с трендом.
наоборот, кое-какой профит можно в этом случае обеспечить, покупая синтетику для работы в условиях этого тренда. например, на растущем образовавшемся тренде покупать именно ПУТЫ (а не колы!), и лонговать фьючи, и потом работать этими лонгами под путами, отбивая премию пута. только так, и это Биг-мак))) ничего более простого опционное человечество ещё не придумало и не придумает. более сложное есть, да… но просто покупать опцы, в расчёте на то, что они там на тренде «сыграют» — это никто так не делает, опционы для другого совсем существуют… а уж тем более как у вас в две стороны…
Точки безубытка в 92 и в 107 (примерно). Даже если сбер и дернут в какую то сторону, до точки безубытка цена может не успеть дойти (боковик) и позиция сгорит на экспирации. Лучше все таки купить одну сторону и продать другую (ну или просто купить).
Абсолютно не согласен. Возможно слишком рискованно, но вчера продал стренгл Пут155-Кол 160 ближней серии. Согласен слишком узкий стренгл, но шире там уже денег нет. Согласен огромная гамма и риск от движения базы, но все компенсируется большой тетой. Второй день как на иголках, в случае движения буду тушить опасную ногу, добавляя опцики с противоположной стороны. Кто не рискует, тот не пьет сами знаете что!
движ любят посл. время в последние дни.
Осталось 3 дня, посмотрим…
я тоже в проданном стренгле но больше страйком, в любом случае ребалансом как-нить думаю выкручусь.
Да, движения опасаюсь. Но у меня в запасе, кроме чисто опционных приемов, настроенный скальперский привод, я при сильном движении могу фьючем мгновенно выправить любую ситуацию. Но пока тишина и льется хорошо!