Финам закрыл экспорт архивных котировок

Мурен(а), акции там никуда не делись, а на фьючерсах остались только склеенные и торгующиеся.

А. Г., архивных акций нет.

Джон Стейд, а что такое «архивные акции»? Я просто вообще никогда не смотрел ничего, кроме 10-15 самых оборотистых и они все на месте. Тот же Газпром с 1 июля 1997-го года, когда его загнали на биржи, есть. А до лета 1998-го акции на ММВБ были малоликвидны и нет смысла их качать, но Лукойл у меня с 1 июля 1998-го (еще была РАО ЕЭС, но сейчас этой акции нет и потому я ее не пытался скачивать после 30.04.2008).

А. Г., те по которым прошел делистинг.

Джон Стейд, ну меня вообще малоликвиды не интересуют, а из ликвидов я только РАО ЕЭС таковой считаю, если мы говорим о российских акциях. Остальные ценные бумаги мне не интересны.

Мурен(а), ну склееные включают и ближайший к погашению архивный.

Тимофей Мартынов, неторгующиеся фьючерсы сократили только на склеенные. А остальное, как было, так и осталось для скачивания файлов, путем выбора дат, таймфрейма и столбцов таблицы. Заводим это в ячейки и получаем файл.

А про автомат ничего не знаю, так как никогда не пользовался.

А. Г., «про автомат ничего не знаю, так как никогда не пользовался.»- 
На сайте у Финама-  «Автоматический импорт котировок с сайта запрещен».
Писал дважды пост на эту тему-
ответов по сути проблемы нет!  Две программы через которые много лет раз в неделю обновлял базу по нужным инструментам — перестали работать"  … Финам ввёл санкции против трейдеров!

А. Г., в склейках лежат гепы дивидендные.
в старом фьючерсе был дивиденд а в новом нет.
это делает склейку не пригодной для анализа.
причем по всем акциям и по ртс тоже.

просто так склеить как нефть — методически не верно.
дивиденд это большая! часть доходности на истории.
и ее склейка делает не верным.

Антон Б, в индексе РТС нет дивидендов, как и в индексе Мосбиржи. Дивиденды только в полных индексах.

А в акциях дивидендный гэп всегда во фьючерсе, у которого погашение после ожидаемых дивидендов, поэтому гэп перед погашением, до которого нет дивидендов, а на следующем уже были, как правило в склейке есть конечно. Ну так он и при замене фьючерсов будет, только не на счете.

А. Г., в склейке есть.
и если в точках склейки не резать обратно фактически на разные фьючерсы.
собирая в отдельном массивеи отделном файле, дату и время склейки через которую позиция не переходит.

то возможна сделка в шорт на истории как раз на дивиденд.
а ее по факту нет.
и вот эта точка склейки раз в год делает всю склейку не СОВЕРШЕННО не адекватной.
а в остальные три раза в год не точной на пару процентов — стоимость денег.


это же касается и фьючерса на индекс.
так как сам индекс содержит в себе дивиденды на акции.
а фьючерс хоть и расчетный но так-же подвержен дидвидендному гепу.
так как корзина акций содержит дивиденды.

это все приводит к тому что склейка на все что внутри содержит акции не работает.
работает только на si и на нефти корректно склейка.
так как там базовый актив от квартала к кварталу не меняется.

замена же фьючерсов это не склейка.
там нужно из одного выйти а в другой войти.
и они по разной цене.
и с разной ликвидностью и с разным еще го .

переход на новый фьючерс это не склейка.

Антон Б, в склейке индекса РТС не дивиденды, а доллар с разницей в ставках в рубле и долларе и с прогнозом курса доллара. Это обычное дело. Те же дальние фьючерсы на индекс Мосбиржи содержат цену, повышенную на доходность краткосрочных ОФЗ. И когда последняя меняется, то меняется и разница. У меня, например, в этом году всегда локально проваливались «синтетические облигации»: лонг акция-шорт ближайший фьючерс без дивидендов до погашения, в дни когда ЦБ повышал ставку. Их доходность то в точности равна доходности   краткосрочных ОФЗ за 1-3 дня до погашения предыдущего фьючерса. Это дивиденды скачки в «синтетических облигациях» порождают: если они объявляются выше ожидаемых, то в этот день сильный рост доходности «синтетики», а если ниже, то падение. У меня вон 30.06.2022 и были на счете только «синтетические облигации» Сбербанка на 60% счета по номиналу, и Газпрома на 30% и минус 2.3% на счете. А в 2020-м доходность этой «синтетики» 20% годовых получилась, потому что Сбербанк объявил дивиденды в несколько раз выше ожидаемых.

А. Г., суть в том что важно иметь сами не торгуемые тикеры для анализа.
хоть они уже истекли это реальные сделки.

а склейка это просто мракобесие для тех кто не хочет торговать в плюс.
да склейка чуть проще, но в ней столько неэффективностей которых на самом деле нет 4 раза в год что это просто обман людей.

реально склейка работает только на товарах и валютах.
и то на валютах разница процентных ставок тоже мешает склейке быть похожей на правду.

склейка это зло.
сделок на дивиденд что с 8 плече дает 100% за одну склейку.
безрисковая практически.
а реально эту сделку провести нельзя.
получается что склейка нужна только для того чтобы ее обратно разобрать на отдельные куски.
а это работа.

Антон Б, ну мне «по фигу». Я же в стратегиях использую только приращения в процентах  цен в соседних данных (не только цен закрытия, но и максимумы с минимумами). Что изменится, если удалить 4 вектора в рядах за год?

А. Г., не только 4 точки разрыва.
где сделка не может быть единой.
но и сдвиг — разрыв первого рода со смещением.

было бы просто признать что только 4 точки.
но там еще и сдвиг.
лучше всего его можно показать на дивидендном гепе.

геп со сдвигом должен вам эти приращения — которых на самом деле нет — так как это разные тикеры факически.
все равно добавить.
приращение на дивиденд это не выколотая точка а разрыв первого рода.
а ваши приращения это производная.
для производной разрыв первого рода важен.

Антон Б, если входные данные для анализа — процентные приращения цен соседних свечек, то что там может быть больше 4-х в год в этих данных?

А. Г.,
пример у вас в дивидендный геп.
например на 10%.
в акциях он выражен тем что получается дивиденд а акция на 20% становится дешевле.
если вы в лонг то у вас суммарно то-же самое. акция + дивиденд.

во фьючерсе жев этой точке два фьючерса в одном поставка с дидвидендом а в другом акция без дивиденда.
и там получается базовый актив отличается на 10%.
на дивиденд.

и если вы эти графики на РАЗНЫЕ базовые активы склеите.
один с дивидентом а другой без.
и это приращение у вас все равно остается.

вы получите склейку разных активов.

в пределе
это как акции сбера склеить с газпромом.
и по ней торговать.
причем так, как будто можно купить акцию сбера и она в конкретый момент раз в год превращается в акцию газпрома.

Антон Б, ну фьючерс на акции всегда вычитает ожидаемые дивиденды, если его погашение после дня их выплаты. В чем проблема? В том, что ожидаемые дивиденды могут отличаться от объявленных? Ну было, поэтому я теперь и не открываю «синтетику» на фьючерсах на акции, если до следующего погашения фьючерса есть дивиденды.

А на индексе Мосбиржи все «лежит» именно в доходности ОФЗ и никаких дивидендов там во фьючерсе нет. Это в РТС из-за долларовости те еще «тараканы». Я же писал, что там и рублевая доходность другая, потому что вармаржу считают по сегодняшнему курсу, а не в сравнении курса с предыдущим днем

smart-lab.ru/blog/945992.php

Whalerman, 
Access to resource was blocked.
Reason or support ID: 018bfb32-272c-7317-8550-1c1a9f08e4b5.

Мурен(а), странно у меня открывается, хотя когда пытаюсь открыть с смартлаб тоже выдает блок, а если напрямую открыть — дает открыть… можно вбить в гугл «iss moex» и выдаст сразу.
Как вариант можно еще качать (сам не качал но знаю что это работает и знаю людей которые качают именно так) через MT4 у брокера (ФИНАМ тотже). Но все это через API правда.

С уважением!