Блог им. wistopus

АГ вывожу на чистую воду....



АГ вывожу на чистую воду....
(ниже рассматриваются дневки Сбера) 

в трейдинге, как известно, авторитетов нет… вот тута АГ пишет, что «нужно предсказание размера будущего приращения цен»  для чтобы на дистанции получилося сумма положительных вероятностных ожиданий...

мысля в отношении что нужно предсказания не вызывает никакого сопротивления с моей стороны, но есть суровая реальность нашенской теперешней жизни....

с моей точки зрения, совершенно не возможно предсказать будущее приращение.....   будет плюс толи будет минус...

в предыдущем  своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..

что касается размера — то энто просто фантастика на уровне Герберта Уэллса...

но не все так просто...

в своей бессмертной работе Сергей Сергаев    «Чем биржевой график отличается  от рандомного» показал, как идет распад волатильности…
на основании энтой работы можно прогнозировать  вполне очевидные весчи, которые мы знали и так без него, но он нам все же показал как надо… после маленькой волатильности идет большая и наоборот… т.е.  размер будущего приращения предсказать все же возможно, но в каких параметрах — честно не знаю...

АГ тута, как мне кажется, прокололся с размерами и приращениями… или же его метод основан на совершенно мне неизвестных принципах...





далее АГ пишет «или направление движения» цены — ну энто же совершенно другое дело....

энто предсказывается относительно легко и в хороших процентах — на скользяшке после положительного приращения следующее выпадает со статистической вероятностью 59%...

закавыка тока в том, что кредет-дебет… и наконец сальдо дают по среднему 30% годовых и не больше...(без экстремальной игры с плечами)

но с другой стороны  многоопытный MadQuant берет на своих модернизированных скользяшках тоже где-то в среднем 30% за несколько лет....

т.е. опять же -  нет особого смысла напрягаться в модернизации скользяшки из-за 1-2%… ибо как говорилося в одном мультфильме, «и так сойдет»....

 

★1
40 комментариев
Ниче не понял. Входя в сделку, мы так или иначе прогнозируем результат, хотя бы на уровне плюс или минус. Некоторым нужен как минимум +1%, другим игрокам достаточно и 0.5%, т.е., так или иначе прогнозируется и приращение, и тоже в любом случае.
И в чем неправ АГ?
avatar
3Qu, 
Входя в сделку, мы так или иначе прогнозируем результат, хотя бы на уровне плюс или минус.
если от фонаря входить в сделку то прогноз следующего приращения, как бросок монеты — дает вероятность в 50%...    
avatar
wistopus, входят-то не от фонаря.) По крайней мере, старются.
avatar
3Qu, согласен что не от фонаря, но  у АГ энтот момент никак не отражен…
avatar
 И в чем неправ АГ?
АГ не прав, с моей точки зрения, что можно предсказать размер будущего приращения…
avatar
wistopus, если игроку нужно как минимум 0.5% и он входит в сделку, это уже предсказание (прогноз), что актив пойдет не менее, чем на 0.5%. Значит, все-таки, можно.
avatar
3Qu, 
0,5% — энто вероятность 0,5 или процент 0,5%?...здеся не понял...
но если так
если игроку нужно как минимум 0.5 и он входит в сделку, это уже предсказание (прогноз), что актив пойдет не менее, чем на 0.5
Вы считаете энто предсказанием?.. какой смысл в энтом предсказании, если нет положительного перевеса?..
— «остаюся», как говорилося в одном фильме «в недоумении» ©... 
avatar
wistopus, есть игроки с положительным перевесом. Т.к. других не знаю, я например, — количество удачных сделок ~80%. Тот же АГ на длинной дистанции в основном в плюсе.
Вы считаете энто предсказанием?..
А что же это? Если у вас больше плюсов, чем минусов, прогноз (предсказание) уж точно оправдывается в большинстве случаев.
avatar
3Qu, так опять Вы в софистику....
то, что на рынке существует положительный перевес  — я не спорю...
задача трейдера найти его и эксплуатировать....

собственно говоря, разговор идет — о невозможности предсказать размер будущего приращения... 

 
avatar
wistopus, ну как это нельзя?
Мне нужно всего-то 50 пунктов, входя в сделку я уже предсказываю, что будет 50 пунктов. Иначе, зачем в сделку входить?
АГ, с его лямами, нужно, наверное, 3-5%, иначе, зачем ему лезть в это. Прежде, чем входить, он прогнозирует эти самые 3-5%
И я и он прогнозируем (предсказываем) эти самые приращения.
avatar
3Qu, 
Мне нужно всего-то 50 пунктов, входя в сделку я уже предсказываю, что будет 50 пунктов
хитрый Вы — как ежик в тумане...
когда я вхожу в сделку  — то не знаю сколько возьму, ибо держу пока можно держать (а энто  — субъективно и цифры мне заранее не известны)..  
avatar
wistopus, собственно, все так и делают, по возможности. Если мне или АГ дадут больше прогноза, отказываться не будем.)
Но зачем нам с АГ вообще входить в сделку, если прогноз будет меньше 50 пунктов или у АГ меньше 3-5%. Т.е., наши прогнозы вполне оправдываются результатами. Т.е., прогнозировать можно и нужно.)
avatar
3Qu, 
Но зачем нам с АГ вообще входить в сделку, если прогноз будет меньше 50 пунктов или у АГ меньше 3-5%. Т.е., наши прогнозы вполне оправдываются результатами. Т.е., прогнозировать можно и нужно.)
 ни кому не в силах запретить прогнозировать....
любой заход на рынок энто прогноз....

кажется я понял Вас… берите свои 50 пунктов и уходите с рынка...
а я постараюся взять еще 55 и еще 65, если вижу такую возможность…
avatar
wistopus, 
Собственно, я уже написал выше
собственно, все так и делают, по возможности. Если мне или АГ дадут больше прогноза, отказываться не будем.)
Но предварительный прогноз (по вашему, предсказание) этого самого приращения для входа в сделку уже обязателен. Дальше, понятно, как пойдет, прогноз может быть и неправильным.)
Обобщая, АГ, по крайней мере по этому пункту, абсолютно прав.
avatar
3Qu, 3-5% больше похоже на гэмблинг. Возможно чтобы нормально исполнять большие сайзы стоило бы подумать про оптимальный экзекьюшн
avatar
wistopus, конечно невозможно предсказать.
Но вопрос поставлен не в той очередности. Первый вопрос: о нужности этого предсказания.
Вот этот «размер будущего приращения» и не нужен. Ввиду его неизмеримости до наступления самого факта. А факт — это всегда прошлое.
Логично?
Тогда продолжайте
avatar
whattheheck, 
Первый вопрос: о нужности этого предсказания.Вот этот «размер будущего приращения» и не нужен.
Вы правы… мне он точно не нужен...
но может быть АГ нужен?...тут ничего сказать за него не могу...
avatar
wistopus, АГ узкий прикладник, он думает, что нужно все
avatar
whattheheck,  не могу согласиться с Вами квалификация у АГ очень высока…
другое дело, что суммы, которыми он оперирует накладывают на него совершенно другие способы ведения игры, чем скажем на меня....

позволить такие риски, какие я позволяю себе, он не может…
avatar
wistopus, вот провокативная дискуссия 10-летней давности. Читайте в основном комменты. Там АГ проявился во многих гранях.
smart-lab.ru/blog/146424.php
Определитесь на чей Вы стороне, если это возможно, конечно. А это возможно))
avatar
whattheheck, посмотрю как-нибудь… спасибо...
насчет сторон — то я на своей стороне… (впрочем как и все в энтом мире)
avatar
wistopus, там многое из того, что Вы ищете, прямо проговорено различными участниками дискуссии
avatar
3Qu, у вас тейк в разы меньше стопа?
avatar
Михаил К., у меня вообще нет предопределенного стопа. Как колбаса, где отрежешь, там и кончится.
avatar
wistopus, выведите формулу для будущей доходности в процентах и посмотрите от чего она зависит. А для  того, от чего зависит и надо иметь статистический прогноз, иначе самое лучшее — это ничего не делать.

А прогноз знака ничего не даст для цифры будущей доходности, хотя и при большом числе прогнозов может дать результат, что будет плюс с вероятностью 0,999. Но плюс меньше инфляции мало кому нужен.

Но моя фраза только о том, что прогнозы перечисленного — это необходимое условие торговли и ничего в ней нет про сами прогнозы.
avatar
можно ли жить на 30%  годовых?

Это чистые 30% или без вычета комиссии?
₽100, если у вас несколько лямов баксов, почему нет? ))
avatar
₽100,  грязные 30%, но в чистую очень трудно посчитать точно идут колебания год от года, возможны нюансы по входу выходу....
в целом мои выводы совпадают с отчетами MadQuantа...
но лучше его потрясти  — он более компетентен…
avatar
Без предсказания понятно, что в выходные дни на btcusdt ловить нечего. Среднее приращение на минутках = 4$. (комиссия на круг ~30$).
avatar
Нужно предсказывать приращение = динамический TP. Есть плюсы и минусы.
avatar

Да зачем вообще этому вопросу такое внимание уделять, не понимаю. У меня меньше 30% положительных сделок и ничего, живем как то :)

avatar
ну так правильно надо понимать: предсказываем приращение цены за период удержания позиции.
avatar
вот смотри… простая аналогия с рынком...

грузвой авто сьезжает с горки… можешь предсказать его движение? быстро он не остановится… и тем более мнгновенно не развернется и не поедет назад... 

вот  с рынком тоже… макростатистика это гора… отдельная акция это грузовик
avatar
ves2010, а где тут прибыль? одни убытки
avatar
Roman Ivanov, есть еще аналогия...

парусник… ветре не зависит от человека и течения тоже… и впринципе случайны

но умелый капитан может привести парусник в любой порт
avatar
макростатистика это гора… отдельная акция это грузовик..

.,… а мы — камушки под колесами этого грузовика
avatar

wistopus
в предыдущем  своем топике показал, что в сбере после положительного приращения вероятность выпадения следующего положительного равна 50%… т.е. энто капец… любому предсказанию, ибо идет гадание на ромашке..
Ну и где тут капец? В случае если 50% будет +2%, а 50% будет -1% где тут капец? 
avatar
помоему ниче нового. каждый гадает как умеет)
avatar
Михаил К., еще раз, для непонимающих, нет предопределенного стопа.
И не надо лозунгов.)
avatar

теги блога wistopus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн