Блог им. Stanis

ФЛЭТ - проблема и ее решения

    • 26 ноября 2023, 08:49
    • |
    • Stanis
  • Еще
Вся цитата

smart-lab.ru/blog/963673.php

«Флэт — убийца депозитов трендовых трейдеров»Флэт — убийца депозитов трендовых трейдеров

Флэт, или боковое движение рынка, может представлять опасность для трендовых трейдеров, поскольку их торговая система может стать неэффективной в таких условиях. Однако, если уметь определять флэт на ранних стадиях, можно минимизировать потери или даже использовать это состояние рынка в свою пользу.

Боковой рынок характеризуется пассивностью, то есть редкими сильными движениями в одном направлении.
В боковой зоне на рынке царит неразбериха, и предсказать движение цены возможно только при приближении к определенному уровню.

Боковое движение также обманчиво, поскольку иногда, после пробоя границы, цена начинает движение в выбранном направлении. Однако, маркет-мейкеры, или большие дяди, знают, что многие новички открывают ордера в направлении пробитого уровня. Поэтому они могут спровоцировать разворот и обратный вход в зону флэта.


На приведенном графике показан пример ложного пробоя верхней границы с последующим разворотом и прорывом нижнего уровня."



Когда читаешь такие посты, еще лучше понимаешь, в чем  преимущество и универсальность ОПЦИОНОВ.

НЕлинейность помогает устранить недостатки линейности и заработать на боковом рынке.

Давайте предложим варианты ее решения — в комментах.

Пусть это будет полезный воскресный паззл для  повышения финграмотности.

★3
173 комментария
Зачем тут опционы, если можно спокойно собрать всю прибыль во флэте обычным фьючерсом?
avatar
Fairman, 

можно, но вы учитываете риски и ГО?
если вам ближе фьючи, так замените их по формуле

+F= +2C  на центральном страйке, например.
или аналогично для -F.

cразу существенно сэкономим ГО!
avatar
Stanis, дело не в ГО. В опционах на мосбирже совсем нет ликвидности, выход из позиций всегда с убытком
avatar
Fairman,  

«В опционах на мосбирже совсем нет ликвидности, выход из позиций всегда с убытком»
ответ простой — " вы не умеете их готовить"
с ликвидностью есть проблемы, никто не спорит.
но на ЦС ее вполне хватает.
плюс синтетика помогает.



avatar
Stanis, с таким подходом лучше совсем не торговать опционы, ведь самые прибыльные конструкции не всегда на ЦС
avatar
Fairman,
если вы внимательно читали, я сразу предложил продажу широкого стрэнгла.

«Мой вариант — продажа широкого стрэнгла  границам или ниже/выше прогнозируемого диапазона.avatarStanis
  • Сегодня в 09:22



но на ЦС тоже есть свои преимущества.
он точнее копирует фьючерсы и спот.
avatar
Stanis, при копировании фьюча единственный плюс опциона — фиксированный убыток, в остальном преимуществ нет. Фьючем проще управлять и можно создавать конструкции, схожие с опционными, нет проблем с ликвидностью и постоянным контролем дельта нейтральности
avatar
Fairman,
" при копировании фьюча единственный плюс опциона — фиксированный убыток, "

это очень серьезное преимущество.

«в остальном преимуществ нет.» 
кому что ближе и понятнее в ценообразовании и упоавлении.

мне важно еще то, что по ГО получается выигрывать в 2-3 раза.
и в итоге рентабельность выше, риски значительно ниже.

я  отнюдь не отрицаю фьючей.
но если вам с ними комфортнее и проще — отлично.
не все этим могут похвалиться.

флэт требует особых навыков и опыта успешного трейдинга.



avatar
Stanis, опционы никогда не были и не будут понятнее в ценообразовании, а тем более в управлении по сравнению с другими ПФИ или фондой.
С ГО в них тоже не всё так однозначно, т.к. прекрасно известно об увеличении ГО ближе к экспирации (в некоторых случаях многократно).
При удаче угадать направление открытой позиции, рентабельность (!!!) в опционах действительно выше, но не всегда это правило относится к абсолютной доходности.
Особых навыков при торговле фьючерсом во флэте не нужно, достаточно примитивного робота, который просто лупит лимитками
avatar
Fairman, 

вы все правильно написали.
но если «достаточно примитивного робота, который просто лупит лимитками», то и проблемы быть не должно.
но, думаю, она есть, раз появляются такие посты про «убийц».

вашего опыта достаточно для успешного трейдинга во флэте через фьючи — отлично!
а кому-то ближе и комфортнее делать то же самое через опционы — тоже отлично.
Именно так и происходит на рынке — разные инструменты, разные предпочтения.
avatar
Stanis,
«вы не умеете их готовить» - поддержу автора.
Брокер ВТБ показывает доходность по активам. Счет открыт в апреле. Фьючи специально не покупаю (они превращаются из опционов). Работаю с ними как обычно, в соответствии с ТА закрываю по тейку либо по стопу, и вновь набираю опционную конструкцию. Опыт торговли фючерсами 6 лет, опционами — 2. Я просто «не умею готовить» фьючерсы )))
Марина Самохина, 

к сожалению, на нашем рынке сложилось уже давно предвзятое отношение к опционам.
но относиться к этому надо проще — не все играют в шахматы, знают иностранные языки, любят познавать что-то новое.
кто захочет — тот их освоит.
кто не захочет — будет игнорировать.


avatar
Stanis, не понимаешь, не хочешь изучать, ладно. Откуда такая уверенность, что опционы не имеют преимуществ перед фьючами? Глянь на комменты — голимый негатив!
Марина Самохина, 

видел, читал — ничего нового.
поэтому многие опционщики перестали писать на СЛ.
тоже склоняюсь к этой мысли, умерю свою активность.
но иногда не смогу молчать, как в этом топике-ответе автору оригинала, который во ФЛЭТЕ не видит никаких перспектив заработать.
avatar
Fairman, биржа убила рынок опционов имхо.
avatar
Socol, 

кто хочет — ищет возможности,
кто не хочет — ищет причины.

см. статистику ЛЧИ 2023, срочный рынок на СЛ.
опционщики показывают достойные результаты.
несмотря и вопреки!
avatar
Stanis, тем не менее, это не отменяет общего состояния. Экстремальные случаи интересны в целом более только академически. Это как личное богатсво некоторых людей в РФ не делает успешным все общество.
avatar
Socol, 

естественно!
но ваш пессимизм я не разделяю.
потому что сам торгую преимущественно опционами.
никого ни в чем не убеждаю и не агитирую.
но " в саду должны цвести все цветы..."
как-то так.
avatar
Мой вариант — продажа широкого стрэнгла  границам или ниже/выше прогнозируемого диапазона.
avatar
Нет решения, особенность рынка. 
avatar
Байкал, 

«Нет решения, особенность рынка.»

есть решения, выход всегда с другой стороны.
avatar
Основной вопрос не открыть стреддл, а что с ним делать дальше
avatar
Борис Боос, 

управлять, защищать и зарабатывать.

защиту стрэддла неоднократно уже обсуждали ранее.

вариант вполне рабочий.
avatar
Stanis, не попадалось видимо. вкратце накидайте пожалуйста по схемам управления и защиты, раз уж тематика поста коснулась стренгла. ну и по самому стренглу — какие дельты выбирать для продажи, какие сроки
avatar
Борис Боос, 

optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/

 еще по по стрэнглу и иным темам почитайте в блоге «опционы» на смартлабе — все есть, читайте подробно, набирайте в поиске конкретные свои вопросы — и ответы будут в ссылках
avatar
Stanis,   вы сбросили ссылку на покупку длинного стредла, хотя предлагаете продавать широкий стренгл. и предлагаете обсудить эту стретегию. поэтому я вас и спрашиваю в рамках обсуждения — какие дельты вы будете продавать, какие сроки, какие способы защиты и в каких случаях.
avatar
Борис Боос, 

так в ссылке вся методика описана подробно (trade1/2/3/4/5)

это ответ на ваш вопрос

«Основной вопрос не открыть стреддл, а что с ним делать дальше»

и в топиках по продаже стрэнгла тоже.
вы же ничего из этого не прочитали подробно и внимательно.
а здесь мы обсуждаем общий подход, е не конкретный кейс с детализацией сроков, значений дельты и т.д.
все это зависит уже от БА и его IV.
как-то так.
avatar
Stanis, «а здесь мы обсуждаем общий подход, е не конкретный кейс с детализацией сроков, значений дельты и т.д.»

сорри, я думал здесь дискус по конкретике, а тут формат «что мы будем делать на рынке? — рубить баблосы! как будем рубить? — читайте книги по опционам!». формат не мой, выхожу из чата ))
avatar
Борис Боос,  

«формат не мой, выхожу из чата ))»

на всех не угодишь.

«рубить баблосы! как будем рубить? —»

топик не про это, а про  доходные стратегии во флэте.

спасибо за участие!
avatar
Борис Боос, 

тоже отличная стратегия
далее цитата.
«ваши предложения?»
свою торговлю описала ранее. покупка дальнего стрэдла и продажа ближнего стрэнгла (их будет 2-3 до месячной экспиры). иногда только второе )
avatar
Stanis, тогда у вас получается двойной календарь. мои предложения по этой стратегии такие — очень аккуратно подходить к профилю этой конструкции в опционном аналитике, если пользуетесь отрисовкой, он может сильно меняться. конструкцию сильно разматывает при падении волатильности, а получить нормальный профиль без просадки посередине можно толко на высокой воле. ну и вопрос как это дело можно защитить остается открытым. по большому опыту работы с календарями скажу, что стратегия очень неодносзначная и требует большого опыта и понимания работы календарей
avatar
Борис Боос, 

все стратегии неоднозначные.
но общие принципы их построения и управления неизменны.
а дальше да, собственный опыт лучший учитель.

по продаже стрэнглов я ориентируюсь на дельту 0,20-0,15 и краевые страйки для начала.
далее можно обе ноги увеличивать и подстраховывать через БА при сильном движении.

в спокойном флэте хороши  недельные стрэнглы. 
еще мне нравятся липсы, но это уже на любителя)
avatar
на самом деле есть шикарный фильтр флэта… все его знают...  
avatar
Redline, 

я тоже не знаю — ждем пояснение автора коммента.
avatar
Redline, 
 
Индикатор Флэт
Alligator Линии сплющены и расположены в горизонтальном положении
Bollinger Bands Полосы параллельны друг другу
MACD Столбики имеют небольшой размер и постоянно переходят из положительной в отрицательную зону
Ichimoku Цена попала в облако Ишимоку
Moving Average Линия потеряла наклон и (или) сплелась с графиком
Pulse Flat На гистограмме рисуются зеленые круги
Trend Filter Линия принимает горизонтальное положение и окрашивается в зеленый/оранжевый цвет
Trend and flat Гистограмма серого цвета
Vortex Линии находятся в сплетенном состоянии
Chop Zone Хаотичная смена цветов гистограммы
Conditional Expressions Линия переходит в горизонтальное положение, а ее перемещение сопровождается разнонаправленными колебаниями

 

 

Как вы считаете, какие лучшие неперерисовывающиеся индикаторы определители флета представлены сегодня в интернете? Делитесь полезными ссылками в комментариях.

avatar
Если флэт убивает депозит, то скорее всего есть проблема с управлением риска и капитала. Хотя может и сама трендовая система сломаться.
avatar
Riskplayer, 

многие ТС не заточены под флэт, поэтому и малополезны в боковике.
avatar
О том, был ли это флэт или просто показалось, мы узнаем только когда он уже явно прорисуется на графике. А когда он уже явно прорисуется, его будет поздно «торговать».
avatar
Pablo76, 

для широких стрэнглов это не критично, если они были открыты и управлялись грамотно.
имхо, любая стратегия имеет право на реализацию, если для трейдера она понятна и перспективна.


avatar
Stanis, для широких стренглов не критично только умеренное движение цены, которое и происходит в большинстве случаев.
Но иногда цена меняется столь резко, что стренгл этот приносит убыток больше, чем прибыль за все предшествующие месяцы (годы).
А любая попытка управления им (уже сильно убыточным) — это лишь фиксация убытка и попытка за счет прибыли от скорректированной позиции снизить общий убыток.
avatar
Pablo76, 

да, такое бывает.
выход один — торговать при достаточном депозите, чтобы убыточный стрэнгл не повлиял существенно на общий результат.
а еще лучше — стрэнглы должны быть часть комбинации, а не одиночной стратегией.
avatar
Pablo76, а что Вы делаете в такой ситуации, торгуя линейным инструментом???
Марина Самохина, я не торгую линейными инструментами.
avatar
Pablo76, т.е. торгуете исключительно опционами? тогда я не поняла Вашу позицию. Вы против стрэнгла?
Марина Самохина, моя позиция очень доступно объяснена в сообщениях. Два года продажи широких стренглов (как я понял из Вашего описания) могут запросто пройти без выхода проданных опционов в деньги. И 4, и 5 лет… да сколько угодно. Но всего лишь одиного раза может оказаться достаточно, чтобы обнулить весь Ваш счёт вместе с накопленной прибылью. До Вас продавцов опционов были тысячи, десятки тысяч, сотни…
Не на нашем рынке, естественно. И лишь единицы остались с деньгами. В основном те, кто вовремя перестал продавать столь популярные широкие стренглы.
А зарабатывать можно, и не один год подряд…
Дело выбора.
avatar
На нашем рынке это усугубляется еще и технической невозможностью быстро реструктурировать позицию, чтобы хотя бы ограничить убыток уже полученным.
avatar
Pablo76, тогда объясните доступно, что предлагаете?
Марина Самохина, а я ничего не предлагаю. Если Вы внимательно читали то, что я тут писАл, то поняли бы, что я против открытия опционных позиций (да на самом деле любых позиций) в предвидении определенного поведения рынка, то есть либо в ожидании якобы спрогнозированного тренда, либо распознанного флэта. Я здесь пишу о возможности предсказать рынок, а не о том, как надо торговать опционами, и только. Точнее о невозможности предсказать рынок, а лишь случайно его угадать.
Сильно широкий короткий стренгл позволяет не задумываться о том как конкретно поведет себя рынок, но лишь до определенных пределов. В этом его преимущество. Но, как я уже говорил, расплатой за это преимущество может стать потеря всего и сразу.
avatar
Pablo76, я это все прекрасно поняла и согласна с этим. здесь так же прозвучала мысль «торговать при достаточном депозите, чтобы убыточный стрэнгл не повлиял существенно на общий результат.
а еще лучше — стрэнглы должны быть частью комбинации, а не одиночной стратегией»
т.е. работать с конструкцией надо постоянно и задолго до армагеддона

вот где Вы здесь собираетесь терять все и сразу???
Марина Самохина, про это мы тут тоже много раз общались. Естественно, конструкции сильно меняют профиль, особенно возможных катастрофических убытков. Но в том то и сложность, что на нашем рынке иногда в голый опцион не войдешь, а не то, что в конструкцию. Пример. Продаем очень широкий стренгл. Но к нему докупаем еще более широкий стренгл (дабы ограничить вероятный убыток). Но в стакане на покупку заявки наши висят днями и неделями… и вот вдруг цена резко бросается на нас, а более широкий стренгл так и не выкуплен до сих пор. Итог — неограниченный убыток. Если только не повезло в сотый раз и пробой оказался ложным.
avatar
Можно, конечно идти от покупки. То есть продавать только после свершившейся покупки. Но в этом случае иногда можно так долго не продать, что цена на этом страйке уже упадет до бессмысленной.
avatar
Pablo76, я поняла Вас. «Наш рынок» не должен Вас пугать. ставьте заявки ближе к расчетной цене. об этом тоже Stanis много писал. анализ стаканов по RI и Si позволяет урвать иногда даже выгоднее рынка )))
Марина Самохина, все! больше ни слова. грааль сольешь 
Марина Самохина, 

не сольешь!
никто не состоянии воспроизвести то, что я иногда поясняю просто +100/-1000

все равно будут вариации и отклонения, а именно в нюансах вся суть.

грааль простой — доступно повтор  еще раз.

покупаем самые дешевые страйки/продаем самые дорогие.


остальное — дело техники.
выбор БА, страйков и типа спрэда — вертикаль, горизонталь, диагональ или комби-конструкция.
avatar
Stanis, «продаем самые дорогие» — противоречит широкому стрэнглу
Марина Самохина, 

так это уже не про стрэнгл!
ведь в стрэддле/стрэнгле только продажа или покупка ног.
палю грааль, и даже вы не улавливаете его гениальности)))
avatar
Марина Самохина, я знаю про наш рынок и стаканы и заявки и возможность «урвать». Всё это много раз происходило на практике. У нас даже бывают заявки, которые кто-то выставил и пошел, вероятно пить пиво. А цена так изменилась, что в стакане осталась его заявка на покупку по цене вдвое выше теоретической. Очень приятный момент для встречной продажи. А главное в тот же миг можно выставить заявку на покупку только что проданных опционов подороже теоретической цены, но при этом с хорошей прибылью 👍🏼
Ничего подобного на западном рынке не встретишь никогда. Там такая заявка мгновенно удовлетворяется каким-нибудь роботом.
avatar
Pablo76, у меня набором позы как раз робот занимается...
на «нашем рынке» )
Марина Самохина, у меня всю техническую работу делают роботы )
В отличие от тех ребят, кто выставляет заявки и идет в сауну ))
avatar
Марина Самохина, только лонг, пусть Stanis продаёт)))
avatar
Pablo76, Мрачную вы картину нарисовали, тогда уж лучше без машины:) («Курьер» 1986).
Как сейчас помню, понедельник 3 марта 2014. Три планки с утра, никто не покупает фртс, в стакане одни продавцы, ни путы, никто не продаёт. Волатильность за час с 20 взлетает до 115-130. Продавцы опционов (те кому повезло), откупали путы в 10-20 раз дороже, остальные, кто не нашли об кого закрыться, обнулялись или оставались должны брокеру. 22 февраля 2022 СВО, это цветочки, по сравнению с этим.
avatar
NukeProof, да, мрачноватую возможно…
Но, ведь правдивую!!! Ваш пример тому подтверждение. Все эти катаклизмы я тоже прошел, в памяти осталось надолго. Хоть мне и повезло несказанно, поскольку в те далекие времена я преимущественно занимался неким синтезом арбитража и парного трейдинга, то есть примерно на равный объем стоял в коротких и в длинных позициях. При одном из обвалов (уж и не помню когда это было, но кажется году в 2017) даже повезло прилично заработать, поскольку спреды съехались.
Но вот Ваш пример хорошо иллюстрирует что бы стало с продавцом широких стренглов )
avatar
Pablo76, вот прицепился к широким стрэнглам. Кто хоть раз обжегся на этом, обязан был разработать способы страховки. И последнее, тэта — единственная вещь на рынке, которая ВСЕГДА! движется в одном направлении и не использовать это просто глупо. тему считаю исчерпанной. выхожу из чата 
Марина Самохина, да я то разработал )
Только на нашем рынке они тяжело реализуемые
avatar
Pablo76, я робота подстроила на завтра. ставь по расчетной цене. он купит )))
То же касается и трендового движения. Его можно угадать в самом начале и тогда заработать. А можно не угадать…
А угадал ты или нет, покажет график, потом покажет. Когда ты уже получишь прибыль. Или убыток.
Не стоит играть в угадайку
avatar
Pablo76, 

поэтому я и предпочитаю не «угадайку», а оптимальную опционную стратегию для текущего рынка.
на основе графика и волатильности прежде всего.
avatar
Stanis, оптимальная стратегия — это та, которая учитывает не текущее состояние рынка на основе графика цены (это вообще миф), а любое развитие событий в будущем, включая «редкие события».
avatar
Pablo76, 

тогда это всегда купленный стрэддл с защитой и активным управлением )))
прост, надежен, универсален и доходен в опытных руках.
Марина Самохина показала как-то великолепные результаты своего счета именно по этой стратегии за текущий год ( скрин).
меня лично впечатлило и вдохновило.
avatar
Stanis, прост он только в момент покупки. Все самое интересное и совсем не простое начинается потом )
avatar
Pablo76, торгуешь внутри фьючём и всё очень спокойно и интересно.)
а если ванга, то ваще ништяк))
avatar
Stanis, это «Прикрытый интрадей» И.Коровина. Защиты какие-то.))
avatar
Zstgntй, 

ваша версия сути «прикрытого интрадея»  какова?
avatar
Stanis, интрадей фьючом под прикрытием опционов.)
фьючом вариационку режем, опционы сильную жопу ждут))
avatar
Zstgntй, 

все опционы в пределах только вертикали ?
или в календарники приходиться залезать?

читал про разные вариации, поэтому и спрашиваю про каноническую версию.
avatar
Stanis, там параллели с его торговлей временем. Сделки только в плюс, в каждой точке открываемся с верой 50х50. 
По теме поста вашего наиболее подходящий варик, фьючём бьём флэт, опционы на стрёме.
avatar
Zstgntй, но ведь работает )
Марина Самохина, да, мне понравилось, благодарен ему за обучение.) 
avatar
Zstgntй, и есть масса возможностей для улучшательства )
Марина Самохина, наверно, я так не особо виртуоз)
avatar
Zstgntй, 

недопонял, буду разбираться на свежую голову.
пока ваша параллель не пересеклась с моими диагоналями (((
avatar
Stanis, синтетик.стрэддл на ц.страйке
avatar
Zstgntй, 

то есть что-то вроде +F /+2Р?
как часть zero hedge?
как часть матрицы Т?

меня осенила страшная догадка )))
и родился спонтанно новый грааль, еще проще и эффективнее.
avatar
Stanis, прикалываешься, да?
Марина Самохина,

 ни на йоту!
в дискуссиях рождаются новые идеи.
серьезно.

додумаю до конца — поделюсь на СЛ.
все равно никто не оценит (.
кроме нескольких профи.
это оригинальный и уникальный комби-спрэд.
BR нечто подобное пытался соорудить, но бесславно ретировался…
avatar
Stanis, я когда все разрисовала перед повышением ставки, ты написал, что я с методом Такоева разобраться не захотела. Завязывай с алкоголем )))
Марина Самохина, 

ваши слова обидны и несправедливы!
пытался донесли новации, но они с трудом воспринимаются большинством читателей моих комментов.

поэтому пришлось рационализировать и создать собственную матрицу.
с алкоголем мы просто партнеры, не друзья и не враги
по самым важным поводам только.
окей, завязываю, но только тут.
всем пока, до завтра!
avatar
Stanis, а как мне было обидно… А теперь «новый грааль»
Stanis, на коллах удобней и детали не могу разглашать, пропорцию надо вымутить, его принципы торговли временем знать, там пачка правил внутри стратегии, которые нельзя нарушать. В целом взвешенная со всех сторон модель, требующая участия. Ленивым не подойдёт, потому что флэт аж 70% и его надо собирать.)
avatar
Zstgntй, 

авторское право священно ©!
avatar
Stanis, слово дал))
avatar
Zstgntй, 

я все понял.
насчет слова.
с ПИ придется разобраться попозже.
пока, до завтра!
avatar
Stanis, 
avatar
Zstgntй, 
Начал копать от истоков — со СЛ

«Его «прикрытый интрадей» — это обычная покупка волатильности, где рехеджирование осуществляется с помощью фьючерса. Никакой изюминки там нет. Вола выросла — заработали. Упала — потеряли.avatarПетр Петров  +2Это обычный гамма-скальпинг. Какая там изюминка?
Все обычно, пытаешься отбить тету в ожидании юрьева дня(если не продаешь края. ) Ахилесова пята как обычно, в гама-скальпинговых стратегиях-падение волы и как следтсвие невозможность отбить тету на скальпинге.avatarКапитан Сильвер
avatar
Stanis, там и покупка и продажа волы, в правилах есть такой необязательный элемент — чуть чуть проданных краёв.
Изюм в том, что 70% времени флэт, теоретики невкуривают это.)
Стратегия практическая, основанная на логике и здравом смысле, а теоретики то, вечно в погоне за чудом, 30% им мало.)
В этой стратегии, находясь в позе, чувствуешь себя охотником, а не жертвой, это точно!
avatar
Stanis, 
Вола выросла — заработали. Упала — потеряли

падение волы и как следтсвие невозможность отбить тету
… чушь ведь, с точки зрения практика.)
вола выросла — опционы заработали, упала — фьючи во флэте
это как должна упасть вола? колебания прекратились?))
avatar
Zstgntй, 

читаем критику и копаем дальше…
начиналось все с этого восприятия
avatar
Stanis, в руках профи, «прикрытый интрадей», один из инструментов. Для себя любителя больший эффект вижу в связке с этим.
У Орла портфельная стратегия не формализована, а у Коровы пожалуйста, соединяем с безопасным «ПИ» и радуемся жизни без отрыва от семьи и общества.
avatar
Zstgntй, 

доверяй, но проверяй!
пытаюсь найти рациональные зерна.
avatar
Zstgntй, 

итак, первоначало найдено
+5С/+5Р, то есть покупка стрэддла
avatar
Stanis, синтетику на коллах смотри в аналитике и методом тыка повтыкай туда проданные фьючи. Покачаешь график конструкции и поймёшь пропорцию, но пакет правил не раскопаешь, без вскрытия стратегии. 
Пиратские версии вроде есть, профильтровать у тебя получится.
avatar
Zstgntй, 

да я сам хочу дойти до сути!
небось, что-то свое придумаю.

втыкать проданные фьючи никак туда не хочется…

см. мой сегодняшний топик — это лучшая стратегия в моменте!
в плане простоты, рисков и монотонной доходности.
avatar
Stanis, 
втыкать проданные фьючи никак туда не хочется…
ну тогда я тебя не понял.
avatar
Zstgntй, 

задача простая — минимум ГО + монотонно-прибыльная конструкция.
с максимальной рентабельностью и легко контролируемым риском.
avatar
Stanis, это  всё вчерашний день. Почему? Потому-что у нас теперь есть С.Блинов с его открытием волшебного индикатора — РДМ!
Я Коровину написал, что это можно торговать, он прочитал, но без комментариев.
Если модель ДКП Блинова будет принята когда нибудь в практику, биржи жёстко перетряхнёт трансформация!

Готовься)))
avatar
Zstgntй, 

мы живем во время непредсказуемого будущего.
так что будет то и будет!
про индикатор пока не знаю, что это такое, да  еще и волшебное )))
на досуге прочту
PS — в ПИ мне не нравится продажа фьючей.
мысль сделать что-то зеркальное, сугубо на опционах и лишь с редкими ПОКУПКАМИ фьючей.
как-то так очень эскизно…
avatar
Stanis, скелет из синтетик стреддла, а фьючи продаются в сделках во флэте. Собирай синтетику на путах и будешь покупать фьючи в сделках во флэте. Купил продал или продал купил, без разницы, в работе во флэте.
avatar
Zstgntй, 

ок, покумекаю более детально.
пока ясности нет, что лучше.

PS -кстати, не в курсе, Союз трейдеров функционирует ли сегодня и чем закончились тяжбы И.К с биржей?
avatar
Stanis, весь смысл именно в 70% времени флэта и если перенастроить чуть чуть пропорцию, типа опционы на взлёте волы не прибыль жирную несут, а только компенсируют просадку, то вот оно решение проблемы флэта.
avatar
Zstgntй, 

как вариант, наверное годится.
но сам  цимес не найден.
avatar
Stanis, чтобы понимать цимесы коровинские, надо быть в курсе его концепции «Торговля временем».
avatar
Zstgntй, 

наверное, глубоко не знаю его концепцию.

у него нет в/о.
поэтому он либо самородок, либо шарлатан, либо инфоцыган ( судя по отзывам).
своего мнения пока у меня нет.
avatar
Stanis, отзывы херня, он фанатик = самородок, вышка есть у него, но это не особо имеет значение.
avatar
Zstgntй, 

верю и более подробно ознакомлюсь с его идеями и концепцией.
avatar
Нельзя предсказать движение цены в будущем, включая диапазон её движения. Можно лишь посчитать средние значения в уже свершившемся прошлом.
Простой пример.
Известный многим индикатор «Полосы Боллинджера» (наименование может быть немного разным) можно настроить таким образом, что на историческом графике за несколько лет, а то и больше, график цены никогда не касается контрольных полос диапазона отклонения цены.
Это казалось бы хороший знак для продажи широких стренглов за пределами этого диапазона. И это может работать. Очень долго работать.
Но в один прекрасный день, или неделю, например, цена все же пробьет диапазон, сильно пробьет. Примеров таких масса.
Оптимальная система должна учитывать и такие события. В противном случае она не оптимальна.
avatar
Pablo76, 

главное — иметь варианты А, В, С… на негативные сценарии.
или торговать только купленными путами и коллами!
avatar
Stanis, на покупках можно потерять не меньше, чем на вошедшем в деньги проданном опционе. Только убыток этот будет немного растянутым во времени.
avatar
Pablo76, 

да, это так.
поэтому торгую преимущественно спрэдами — вертикалями, горизонталями и диагоналями.
и только с положительным МО, иначе позиции не открываю.
если в портфеле целое ассорти таких спрэдов, они перекрывают и поддерживают друг друга.
в результате получаем итоговое положительное сальдо.
avatar
Stanis, Спрэды уже куда теплее. Жаль только, что значительную часть прибыли они крадут )
avatar
Pablo76, 

все не украдут )
стараюсь липсами компенсировать недополученную прибыль.
и квази-нетто помогает иногда тоже.
в общем, «нам ли жить в печали...»
думаем, ищем и находим возможности в Si,NG, юане, золоте…

заглянул в телегу Коровина.
он из 1 млн умудрился за год с лишним  дойти до 23 млн.
и  на комиссии более 2 млн ушло.
значит, есть еще и иные алгоритмы, до которых мне не удалось додуматься…
avatar
Stanis, Коровин пишет о «валютных неэффективностях». Он вроде на западные рынки перешёл. Лебедей нет, потому и зарабатывает скорее всего. Иначе как Джеймс Кордье опять улетит.
avatar
NukeProof, 
все может быть.
но пишет он про ИИС.
так что это про наш рынок.
улетит куда-то или нет, это уже другой вопрос…
avatar
Stanis, я вроде видел у него в телеге скрины, где виднелись 12лямов на старте, но может путаю, в прошлом году было, может подзабыл и спутал.
Может он 12 надолбил и только тогда поведал миру этот кландайк НЭ.
avatar
Zstgntй, 

на страте был 1 лям, если верить автору
поэтому итоговая цифра меня и поразила.
там народ еще обсуждает доходность — 3000, 30000% и путается в нулях.
сам не вникал, читаю по диагонали все телеги...

avatar
Stanis, да не так это! Мощнейшее влияние оказывает дохааппетит. Если он плавающий в рамках волы, то всё прэкрасно.))
avatar
Zstgntй, 

стоп, это на каком рынке — у нас или у них?
и где Коровин показал 23млн за год — у нас или нет?
avatar
Stanis, у нас же аномальный сезон валютных неэффективностей. 
avatar
Zstgntй, 

стараюсь тоже, можете взгянуть мой счет на ЛЧИ2023.
но такой супер эффективности на НЭ мне и не снилось(((
avatar
Stanis, он вроде пишет, что не спадает вал этот. Вот буквально на днях видел его пост.
avatar
Zstgntй, 

значит, нашел клондайк, который другие пока не видят.
avatar
Stanis, да всю технику он раскрывал в прошлом году ещё, всё есть там у него в чате. Бери и работай у тебя получится ибо шаришь.)
avatar
Zstgntй, 

спасибо за доверие, но пока остаюсь при старых добрых надежных спрэдах без фьючей.
ибо консерватор.
но в тестовом режиме, если разберусь, попробую.
avatar
«если уметь определять флэт на ранних стадиях, можно минимизировать потери» путем временного отключения трендовой системы. А если не уметь определять начало и конец флетов и трендов заранее, не помогут никакие ухищрения.
avatar
кто может подсказать, сколько времени на рынке длится флэт, и сколько тренд? например на Si
Марина Самохина, 
цитата из топика-оригинала

«значит система должна быть более устойчивой,
чаще всего (70% времени) — именно флэт avatarОлег ДубинскийПопулярный автор
    • Вчера в 22:02
 
в принципе, согласен с Олегом Дубинским.
avatar
Stanis, «чаще всего (70% времени) — именно флэт»
Вот вам и грааль! Продавайте широкий стрэнгл и будет счастье. Это примерно как «3 раза отстопило, на 4-й заработал по тренду».
Остальное детали: уровень волатильности, купленые края и т.д и т.п. (для тех, кто желает совершенствоваться)
Марина Самохина, 

я-то это понимаю и широко применяю 
avatar
Stanis, и еще… примерно на 3 году линейной торговли акциями и фьючерсами просто смертельно устала искать тренд на рынке, который 70, а то и все 90 % времени стоит во флэте )
Марина Самохина, 

как я вас понимаю!
перейдя почти полностью на опционы, мне стало значительно спокойнее и комфортнее торговать.
и результаты стали стабильными и монотонно положительными.
avatar
Stanis, стабильные 30-60 % годовых, без нервов, бессонных ночей, аж противно. А хочется сразу заработать ярд, желательно долларов )
Марина Самохина, 

тогда см. результаты Коровина за год.

«заглянул в телегу Коровина.
он из 1 млн умудрился за год с лишним  дойти до 23 млн.
и  на комиссии более 2 млн ушло.
значит, есть еще и иные алгоритмы, до которых мне не удалось додуматься…»

меня впечатлило

и появилась новая мотивация…
avatar
Stanis, Коровин написал:
"Таким образом, делайте вывод, что лучше -

30 годовых, как у Орловского — спокойно, красиво, без нервов и катастроф?
Или 37 годовых, но с огромной вероятностью — тупо не выжить? В том числе — физически." 

Марина Самохина, 

так это за 30 лет в среднем!

в самом начале  90-х у нас и опционов-то  еще не было.
а сейчас  50-100% годовых вполне комфортный и достижимый уровень. 

avatar
Stanis, не надо жадничать. хватит и 30. зато сон здоровый )
Марина Самохина, 

я не жадничаю, просто меньше не получается! )))
avatar
Stanis, надо стараться! Пишите посты как подсливать контролированно, думаю подскажут тут люди добрые.))
avatar
Zstgntй, 

у меня уже иммунитет на «добрых людей» )))
avatar
Stanis, 
avatar
Эммм. Предлагаю линии «флэта», представляющие опасность, наклонить на парочку градусов и получится «тренд» 
Никогда не рисуйите линии ноль градусов, и торгуйте по тренду!
avatar
22022022, 

то есть по-вашему флэт не сущестует?
avatar
Stanis, а если так


Ответа не знаю.
avatar
22022022, 

а на графике типичный флэт с ложными пробоями.
avatar
22022022, а в чем проблема? здесь кто-то не сумел заработать?
Stanis, Трейдер хочет запрыгнуть в «тренд», в «ТРЕЕЕНДИЩЕ» как можно раньше и выкручивает чувствительность на максимум. Естественно, микротрендики на такой чувствительности его распиливают. Т.е. на одном и том же участке соотношения «тренд/флэт» можно подкручивать.
avatar
22022022, 

для меня БОКОВИК это слабоамплитудный тренд.

то есть обычное состояние нормального рынка.
avatar
На самом деле для трендового трейдера типа:

Может быть опасен тренд типа

и тренды типа


..


avatar
Марина Самохина, я толком не знаю кто такой Такоев. По ссылке Stanisа как-то глянул, чото показалось муть, в плане основание идеи — прогноз.
Честно не помню, чтобы я двигал метод Такоева. Может это ты под шафе?)))))
avatar
Марина Самохина, да понял уже, мне было приятно твоё внимание))
avatar
Кто-то открыл универсальный фильтр флэта?
Это как минимум на нобелевку тянет.
А премию можно вложить в фондовый рынок)
А никто не задумывался что есть тренд и что есть флэт?  Я представляю это очень просто. Если рыночные игроки смогли на некотором временном интервале продавить сопротивление в виде лимитных заявок, а противоположная сторона не смогла этого сделать, то получаем трендовое движение. Чтобы узнать, чем закончится борьба 2х противоположных сторон, необходимо просто подождать.
Если же сопротивление в виде лимитных заявок продавила сначала одна строна, а потом те же самые действия совершила другая сторона, то получаем состояние типа флэт, тоже на некотором временном интервале. Когда-нибудь произойдёт выход из этого самого состояния. Успех в виде роста кривой баланса зависит от насколько трейдер точно сможет определить вход и выход из позиции. А эта самая точность зависит от «опытности» самого трейдера.
Зуфар Исмагилов, только об этом и думаю
Знатоки, подскажите, где здесь тренд, а где флэт



Марина Самохина, я так и знала )))
Марина Самохина, 

народ у нас отзывчивый)))

avatar
Stanis, а сам то что? твой блог. отдувайся
Марина Самохина, 

для меня ± 3000...5000 по Si  это широкий флэт под еще более широкий стрэнгл.

я отдулся )))
жду поста от Марины Самохиной.
сам беру творческую паузу.
avatar
Марина Самохина, 
(((
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн