SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ФАНДИНГ - мифы и реальность
- 18 декабря 2023, 12:00
- |
Много написано про фандинг как ненасытного «зверя», который сжирает заработанную непосильным трейдингом прибыль.
На самом деле не так страшен он, как его малюют.
Внимательно смотрим на график и видим, что на долгосроке им вообще можно пренебречь, а в течение недели или месяца его можно спокойно нейтралить.
Мне он напоминает 2-разовую долларовую переоценку валютных контрактов в течение торгового дня.
А если еще и понимать алгоритм его начисления/списания, то его вообще можно приручить.
Вывод простой — вечных фьючерсов становится все больше.
Это политика биржи, и она правильная.
Так что активно торгуем на Доллар, Евро, Юань, Золото, IMOEX… и включаем вечные фьючи в портфели.
Продолжение следует...
На самом деле не так страшен он, как его малюют.
Внимательно смотрим на график и видим, что на долгосроке им вообще можно пренебречь, а в течение недели или месяца его можно спокойно нейтралить.
Мне он напоминает 2-разовую долларовую переоценку валютных контрактов в течение торгового дня.
А если еще и понимать алгоритм его начисления/списания, то его вообще можно приручить.
Вывод простой — вечных фьючерсов становится все больше.
Это политика биржи, и она правильная.
Так что активно торгуем на Доллар, Евро, Юань, Золото, IMOEX… и включаем вечные фьючи в портфели.
Продолжение следует...
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
а зачем вручную считать?
в квике все есть в онлайне ( так пишет биржа).
мне не нужно — все есть на графике, но кому-то это важно.
PS - если с вас что-то списывают, то кому-то наоборот начисляют
???
а кто мешает на смартфон web quik установить?
должен быть — сам не пользуюсь веб-версией, пусть народ подскажет.
Небольшой грааль — можно строить спрэды между ВФ.
Это выгодно и профитно, если алгоритм корректный.
А если добавить еще и опционы (маржинальные или премиальные), то получим отличные арбитражные комбинации.
тогда смотрите в квике хоть весь день как многосерийный фильм, куда он смотрит.
а как вы без него торгуете — другая прога?
так у вас вроде аж целых 5 (пять!) брокеров!
и у всех есть ТВ?
поставьте просмотровый web quik от алора — и нет проблем.
Вечные фьючерсы на валютные пары — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
Надо их ещё заставить гравическую подневную историю значений давать, но лень сейчас чего-то.
так графики от минуты до квартала — вроде все есть.
напишите им на биржу- они не читают СЛ
то Stanis — Вы не правы, на юане фандинг всегда в одни ворота в + шортистам, т.е. против вроде бы очевидной идеи схлопывания контанго.
на графике обесценивание кросса и накопление фандинга за последние 90 дней серии CRZ3. Выиграла стратегия сбора фандинга против любителей контанго.
очень показательный пример.
но 90 дней это слишком малый срок.
если фандинг против вас — нейтральте его.
изначально или по ходу удержания ВФ.
и так бывает — но не всегда.
имхо, лучше спрэды на ВФ и вообще нет проблем.
В квик х есть. Но он же ниочем не говорит. Сколько снимут нужно высчитывать вручную
так это же арифметика
Х*n= N рублей ИТОГО!
думаю, вы в самом деле ХАЛЯВщик!
они не поясняют что это за фандинг. с учетом допустимого или нет. Если нет, то от него нужно отнимать допустимый и уже считать сколько будут снимать.
Мой расчетный фандинг этот тот который вычитает из нашего депо биржа.
Я держу сейчас 700 фьючей. По данным мосбиржи я должен заплатить 103тыс, по моим данным 87тыс. В любом случае это капец как невыгодно
это копейки!
я плачу брокеру комиссию за срочку 250р в месяц — это все мои комиссии брокеру и бирже.
Больше не готов отдавать
а сколько вы за месяц на 700 фьючах заработаете?
А сколько можете потерять?
вот главные вопросы.
а комиссии — вторичны.
если у вас получится приличное положительное сальдо.
Я не продаю в минус. Жду выхода из просадки.
Своего рода инвестиционное спекулирование
«Могу и в минусе сидеть долго.»
понял, но мне это некомфортно.
быть «ждуном» просто психологически не по мне.
все операции стараюсь проводить с рассчитанными доходами и риском.
благо, деривативов для этого хватает.
ключевые слова — арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг.
Мне наоборот закрывать минус некомфортно. Я покупаю не для того чтобы дешевле продавать.
и что?
я бы в такой позе давно построил фьючерсный спрэд или перекрылся опционами.
но вам виднее — деньги и риски ваши.
тогда хоть фьючами дальними перекрывайтесь.
но еще раз — это советы постороннего.
как вам комфортно, так и торгуйте.
не настаиваю!
хотя 20.03.2025 именно для этого и использую ( вы этого не читали)))
ЛИПСовиков у нас единицы ...(((
ВФ это просто инструмент.
Который можно использовать для стабильного заработка.
В той стратегии, которая имеет положительное МО.
Например, кэрри-трейд или арбитраж.
А остальное — дело техники.
все есть на смартлабе — через поиск.
или почитайте хотя бы мой блог.
кэрри-трейд в онлайне
smart-lab.ru/q/futures/
есть еще книга «Фьючерсные спрэды» — в Сети найдете.
вот здесь еще можно смотреть фандинг
Получается при покупке вечного фьюча за год набежит МАКСИМУМ примерно 86 руб в пользу продавца.
При этом же контанго в годовом фьюче 8600 руб. Кто при таком раскладе продает вечный фьючерс??
«При этом же контанго в годовом фьюче 8600 руб. Кто при таком раскладе продает вечный фьючерс??»
тот, кто корректно считает и понимает ценообразование фандинга.
ваши расчеты некорректны.
почитайте презентацию про ВФ и фандинг.
и про его формулу.
есть и график.
кривая фандинга это пила, стремящаяся к нулю.
так что мифов про него много, а понимания мало.
в топике мы же и попытались разобраться, как его нейтралить.
что будет на долгосроке и т.д.
откройте хотя бы ОДИН фьюч и в реале понаблюдайте, что и как происходит.
Вариационная маржа в вечерний клиринг (ВК) = Переоценка позиции – Фандинг * Лот
тема жива.
методы давно найдены.
но фандинга в моменте НЕТ!
все вопросы к бирже и ЦБ.
почитайте блог Активного Инвестора с роликами на эту тему.
обычный метод — через продажу опционов колл или пут.
мне нравится еще вариант продажи супердальнего самого дорогого фьюча.
Про опционы тоже не смог догнать как именно они фандинг убирают. Стоишь на схлопывание Вечного и Квартального. получаешь профит, а фандинг тебя тарабанит сильнее этого профита. Может я чего не до понимаю в этой всей схеме?
посмотрите ролики Активного Инвестора.
мне к написанному добавить нечего.
это уже только через суд.
надеюсь, бандитские методы выставлять счетчик канули в лету!