Блог им. AleksandrBaryshnikov

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

    • 24 декабря 2023, 20:36
    • |
    • bascomo
  • Еще
Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:
  • берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
  • ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
  • фиксируем время входа и выхода, прибыль
  • делаем это как для long, так и для short
  • сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
  • оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
  • чартим

Про рисунки ниже:
  • в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
  • по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
  • по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
  • на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
  • размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!


Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)
Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)


Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)


Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)
Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

Поисследовал сезонность внутри дня и раздаю граали бесплатно :)

★18
44 комментария
ну вот, спалил всю малину
avatar
Ho_Chu, кушайте на здоровье
avatar
На Форексе таже самая неоднозначная ситуация повторяется.
avatar
Limitador, какая? :)
avatar
А смысл вот этого всего кропотливого труда? Если вы нашли систему которая приносит вам прибыль лучше держите ее в секрете. Если о системе известно другим участникам рынка, то найдутся люди способные применить данную систему против вас как участника рынка. Вспомним фразу "на рынке кто-то зарабатывает, а кто-то теряет". Удачи вам, а мне вот кажется данный труд бесполезным. Взгляд от ленивого инвестора.
avatar
Laboranto, когда систем много, то таких людей не найдётся :)
avatar
А что означают эти точки?
avatar
Хрен Столовый, какие? :)
avatar
bascomo, синие
avatar
Хрен Столовый, размер прибыли, я же написал в посте :)
avatar
bascomo, да, я прочитал, но вот щас смотрю на графики прошлой нндели и как то не совпадает, понятно конечно что я что то не понимаю, Осталось понять что
avatar
Хрен Столовый, это точно :)
avatar
Ну эт конечно развлечение для знатных извращенцев). Тут, конечно, должно быть 4 графика, а не столько. Но я так понимаю, так и задумано).
avatar
Replikant_mih, а чего бы и нет, не руками же)
avatar
bascomo, Я имею в виду я бы и дальше свернул — по всем тикерам в один график — вернее в 4, получается — вход-выход дни, вход-выход часы. Ну если предполагать разное поведение по разным тикерам — тогда можно группировать по каким-то признакам инструмента (не знаю, ликвидность, маржинальность или что-то).
avatar
Replikant_mih, свернуть по всем тикерам — это получить среднюю температуру по даже не палате, а больнице :)
avatar
bascomo, А, я забыл, не все же делают как я)). Все по-своему. 
avatar
Replikant_mih, правда у каждого своя :)
avatar
bascomo, И в данном случае разные люди с разными правдами могут быть одновременно правыми).
avatar
Replikant_mih, кто ж спорит :)
avatar
Как в книге Один Хороший Трейд
avatar
Limitador, а как там было? :)
avatar
bascomo, имею ввиду одной хорошей сделки в день хватит чтобы получить максимальную прибыль
avatar
Limitador, по сути, так и есть. Взять акции — двигаются на процент в день. Если его отловить, то в месяц получим 20%, а в год 240%. Ни у кого пока не получилось или они молчат в тряпочку :)
avatar
чур за мной не занимать, автор мне за бесплатно весь грааль отдаст, а я никому не скажу))
avatar
@bascomo начинает подозревать, что то, что он делал до того, он делал не так? ;)

Дмитрий Овчинников, просто развлекаюсь
avatar
bascomo, 
выгружайте тики ;)
Дмитрий Овчинников, это не моё :) 
avatar
За количество картинок плюсую)))
avatar
(Сalming), сам в восторге
avatar
  • берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке


вообще смысла не имеет такой период брать, рынок каждые 3-5 лет меняется, иногда очень сильно 

в кризисные годы поторгуйте, там вола так улетает, все стратегии разлетаются. 

Я бы так сказал волу надо учитывать, но это один из факторов 

avatar
Skifan, не имеет, но скилы прокачивает. Например, как разместить две диаграммы на одном рисунке) 
avatar
bascomo, а вы как с екселем  ? 
а если у вас поток данных и средняя арифметическая начинает отклонятся, что вы будете делать ? 

я большинство ваших ответов увидел уже
тут смартлаб 
удачи 
avatar
Автор, если сессия начинается в 10, 6-8 утра тут откуда? Или у вас другой часовой пояс?

«сделки, открытые с 10:00 до 10:30» — Поясните пожалуйста, почему их выкидываете?
avatar
Review, когда-то начиналась раньше
avatar
Не перестаю удивляться людям, которые строят прогнозы на будущее на основе прошлых данных.
В теории, конечно, приятно видеть прибыль, прогнав свой алгоритм на исторических тиках (любом другом ТФ), но без вас он ведёт себя так, а с вашими ордерами и объёмом в них всё будет совсем иначе.
Да и никто не гарантирует, что в боевом режиме торговля будет идентична тестам.
Как говорится, критикуешь — предлагай, поэтому вижу следующим образом: тестировать алгоритм надо в боевом режиме на реальном счёте (по 1-2 лота), торгуйте не тренды, а колебания.
avatar
Fairman, вас все хотят обмануть
avatar
bascomo, как это соотносится с моим комментарием?
avatar
Fairman, аналогично вашему с моим, связи нет
avatar

Очень остроумно. 3D — график.
Если добавить цвет для объемов — будет 4D.
Потом — буквы для волатильности или чего-нибудь еще, итд.
Будет N- мерный график!:))

avatar
DV_13, он вполне себе 7D, но человек не имеет органов восприятия дополнительных изменений
avatar
Любопытная информация. Пробежался по картинкам, не заметил что-то общее, кроме того, что входить в сделки оптимально до обеда, выходить ближе к вечеру. Именно в эти промежутки, как я понял, торгует большинство опытных трейдеров.
avatar
Андрей Борисов, Ага
avatar

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн